td6_09

L3 MPI
2008-2009
Mathématiques
TD n◦ 6: Couples de v.a. à densité
Exercice 1.
a) Soit A le domaine du carré unité défini par
1 1
A = {(x, y) ∈ [0, 1]2 | x ≥ y + ou x ≤ y ≤ x + }.
2 2
RR
(i) Déterminer 1lA (x, y) dxdy.
(ii) Soit (X, Y ) un couple de v.a. de densité uniforme sur A. Déterminer les lois
marginales de X et de Y . Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes?
(iii) Calculer Cov(X, Y ).
b) Mêmes questions avec A = {(x, y) ∈ R2 | x2 + y 2 ≤ 1}.
Exercice 2. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes, de la même loi N (0, 1).
Calculer P (2 ≤ X 2 + Y 2 ≤ 3).
Exercice 3. Soit (X, Y ) un couple de variables aléatoires de densité
1
f (x, y) = (2x + y)1l[0;1]×[0;2] (x, y).
4
1
a) Calculer P (Y ≤ 1), P (X ≤ 2 ; Y ≤ 1) et P (X + Y ≤ 1).
b) Calculer E(X), E(Y ), E(X + Y ) et E(XY ).
c) X et Y sont elles indépendantes? X − 21 et Y − 1 sont-elles indépendantes?
d) Quelle est la loi du couple ((X − 21 )2 , (Y − 1)2 )?
e) Les variables aléatoires (X − 21 )2 et (Y − 1)2 sont-elles indépendantes?
Exercice 4. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de lois exponentielles
de paramètre λ. Déterminer les lois des variables aléatoires: −Y , X + Y et X − Y .
Exercice 5. Soit (X1 , X2 ) un couple de v.a.r. admettant la densité de probabilité
2
x1 − 2ρx1 x2 + x22

1
f (x1 , x2 ) = p exp − , où ρ ∈]0, 1[.
2π 1 − ρ2 2(1 − ρ2 )
a) Vérifier que f est bien une densité de probabilité sur R2 et trouver les lois marginales de
X1 et X2 . Ces v.a.r. sont-elles indépendantes?
p
b) On pose R = X12 + X22 et Φ ∈ [0, 2π[ défini par: cos Φ = XR1 et sin Φ = XR2 . Déterminer
la densité du couple (R, Φ).
Exercice 6. Soit L une v.a.r. positive admettant une densité de probabilité f et X une
v.a.r. de loi uniforme sur [0, 1] indépendante de L. On définit deux v.a.r. L1 et L2 par
L1 = XL et L2 = (1 − X)L (celà représente par exemple la rupture aléatoire, en 2 morceaux
de longueurs L1 et L2 , d’un brin d’ADN de longueur initiale aléatoire L.
a) Déterminer la loi du couple (L1 , L2 ) ainsi que les lois de L1 et L2 .
b) Que peut-on dire du couple (L1 , L2 ) lorsque f (y) = λ2 ye−λy 1l[0,+∞[ (y), λ > 0?
c) Déterminer la loi de Z = min{L1 , L2 }.
⋆ Exercice 7. Soient X1 , . . . , Xn des v.a.r. indépendantes et de même loi de probabilité de
densité f .
a) Quelle est la densité du vecteur aléatoire X = (X1 , . . . , Xn )?
b) Si σ est une permutation de {1, . . . , n}, quelle est la densité de Xσ = (Xσ(1) , . . . , Xσ(n) )?
c) On note Y1 ≤ Y2 ≤ · · · ≤ Yn les valeurs prises par X1 , . . . , Xn réordonnées dans l’ordre
croissant. Montrer que si F = {Y1 < Y2 < . . . < Yn }, P (F ) = 1 et que Y = (Y1 , Y2 , . . . , Yn )
admet pour densité sur Rn la fonction
fY (y1 , . . . , yn ) = n!f (y1 ) · · · f (yn )1l(y1 <···<yn ) (y1 , . . . , yn ).
d) Application: 3 personnes arrivent en même temps à un guichet. Il y a deux guichetiers
et une seule queue. La durée d’un client avec le guichetier suit une loi exponentielle de
paramètre λ. Deux des trois passent de suite et le troisième attend. Quelle est la probabilité
que ce soit lui qui finisse le dernier des trois?
e) On suppose que les v.a. X1 , X2 , . . . , Xn suivent une loi exponentielle de paramètre λ, et
on définit Z1 = Y1 , Z2 = Y2 − Y1 , . . . , Zn = Yn − Yn−1 . Déterminer la loi de (Z1 , . . . , Zn ). Les
v.a. Z1 , . . . , Zn sont-elles indépendantes? Déterminer la loi marginale de chacune d’entre
elles.
⋆⋆ Exercice 8. Soit h une densité de probabilité sur R et g : R →]0, 1[. Soit (Yn , Un )n≥1 une
suite de couples de v.a.r., telle que {Yn | n ∈ N} ∪ {Un | n ∈ N} soient indépendantes. Les Yn
ont la même densité h et les Un suivent la loi uniforme sur [0, 1]. Soit τ le premier instant
où Un ≤ g(Yn ), i.e.
τ = inf{n ≥ 1 | Un ≤ g(Yn )}, convention: inf ∅ = +∞.
a) Exprimer p = P (Un ≤ g(Yn )) à l’aide de h et de g.
b) Quelle est la loi de τ en fonction de p? Montrer que P (τ < +∞) = 1.
c) Soit X la v.a. X = Yτ , i.e. X(ω) = Yτ (ω) (ω). Quelle est la loi de X?

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