Robert Merton
Ne pas confondre avec le sociologue américain Robert King Merton.
Pour les articles homonymes, voir Merton.
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| Nom dans la langue maternelle |
Robert Carhart Merton |
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California Institute of Technology Columbia School of Engineering and Applied Science (en) Institut de technologie du Massachusetts Harvard Business School |
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Robert C. Merton (né le à New York) est un économiste américain, connu pour avoir appliqué les mathématiques aléatoires en temps continu (intégrale d'Itō) à l'économie, et surtout à l'étude des marchés financiers. Il a reçu avec Myron Scholes le Prix de la Banque de Suède en 1997 pour sa participation à la conception du modèle de Black et Scholes de valorisation des options.
Biographie
[modifier | modifier le code]Il est le fils du sociologue Robert King Merton.
Après des études de mathématiques à l'université Columbia puis au Caltech, il fait une thèse d'économie au MIT sous la direction de Paul Samuelson[1]. Il est ensuite professeur au même MIT et plus tard à Harvard.
Comme Myron Scholes, il a été dirigeant associé du hedge fund Long Term Capital Management (LTCM), depuis sa fondation en 1994 à sa spectaculaire faillite en septembre 1998.
Distinction
[modifier | modifier le code]- 1997 : Prix de la Banque de Suède avec Myron Scholes "pour une nouvelle méthode de détermination de la valeur des dérivés."
- 2010 : médaille Kolmogorov pour son travail sur la finance[2].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Analytical optimal control theory as applied to stochastic and non-stochastic economics
- (en) http://www.kolmogorov.clrc.rhul.ac.uk/pastwinners.html
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Autobiographie sur le site de la fondation Nobel (le bandeau sur la page comprend plusieurs liens relatifs à la remise du prix, dont un document rédigé par la personne lauréate — le Prize Lecture — qui détaille ses apports)
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
- Ressources relatives à la recherche :
- Naissance en juillet 1944
- Économiste américain du XXe siècle
- Étudiant du California Institute of Technology
- Docteur en économie du Massachusetts Institute of Technology
- Docteur honoris causa de l'université de Lausanne
- Lauréat américain du prix Nobel
- Lauréat du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel
- Médaille Kolmogorov
- Naissance à New York