ファイルの保存について

初めて質問させて頂きます。 通常インターネット上のファイルをダウンロードするとき、 リンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで保存するか、 リンクを左クリックして「保存」を選んで保存しますが、 リンクを左クリックして「開く」を選ぶと自動で解凍され、解凍済フォルダが表示されるようにする方法というのはあるのでしょうか？ 友人のパソコンでは可能だったのですが自分のパソコンではそれができません。 lhasaやlhaplusをインストールした上で試しましたができませんでした。 環境は私も友人もwindowsXP SP2です。 どうぞよろしくお願いします。