Aula 21

MS211 - Cálculo Numérico
Aula 21 – Métodos de Runge-Kutta.
Marcos Eduardo Valle
Marcos Eduardo Valle MS211 - Cálculo Numérico 1 / 19

Introdução
Na aula anterior, apresentamos os métodos de série de Taylor para
um problema de valor inicial (PVI)
(
y 0 = f (x, y ),
y (x0 ) = y0 .
De um modo geral, um método numérico determina uma

aproximação yk para y (xk ), em que xk = x0 + kh, para k = 1, 2, . . ..
Um método numérico é dito de ordem p se o erro local, obtido

assumindo yk = y (xk ), satisfaz
e(xk +1 ) = |y (xk +1 ) − yk +1 | < Chp+1 ,
em que C > 0 é uma constante que pode depender das derivadas

da solução y do PVI.
Método de Série de Taylor de Ordem 1 e 2
O método de Euler que é um método de série de Taylor de ordem 1,

define:
yk +1 = yk + hf (xk , yk ).
Similarmente, um método de série de Taylor de ordem 2 define:
h2
yk +1 = yk + hf (xk , yk ) + fx (xk , yk ) + fy (xk , yk )f (xk , yk ) .
2
Aqui, yk é uma aproximação para y (xk ), com xk = x0 + kh.
Obtemos erro local menores considerando métodos de série de

Taylor de ordem maior. Contudo, temos que calcular derivadas
parciais de f !

Métodos de Runge-Kutta
Os métodos de Runge-Kutta são métodos de passo simples, ou
seja, yk +1 é determinado usando apenas de xk e yk .
Um método de Runge-Kutta de ordem p não requer o cálculo de

qualquer derivada de f , mas depende de outra função φ que é
definida avaliando f em diferentes pontos.
Especificamente, os métodos de Runge-Kutta são dados por:
yk +1 = yk + hφ(xk , yk ), ∀k = 0, 1, . . . ,
em que φ é uma função de x e y que depende indiretamente de f e

do tamanho do passo h.
O método de Euler, obtido considerando φ = f , é um método de

Runge-Kutta de ordem p = 1.
Método de Heun
O método de Heun, também conhecido por método de Euler
modificado, é um método de Runge-Kutta de ordem 2.
No método de Heun, definimos

h
yk +1 = yk + (k1 + k2 ), ∀k = 0, 1, . . . ,
2
em que
k1 = f (xk , yk ) e k2 = f (xk + h, yk + hk1 ).
ou, equivalentemente,
hh i
yk +1 = yk + f (xk , yk ) + f (xk + h, yk + hf (xk , yk ) , ∀k = 0, 1, . . . ,
2
Observe que esse é um método de Runge-Kutta com

1
φ(x, y ) = f (x, y ) + f x + h, y + hf (x, y ) .
2
Método de Runge-Kutta de Ordem 4
O método de Runge-Kutta de ordem 4 é dado por:
h
yk +1 = yk + (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 ) ,
6
em que
k1 = f (xk , yk ) ,

h h
k2 = f xk + , yk + k1 ,
2 2

h h
k3 = f xk + , yk + k2 ,
2 2
k4 = f (xk + h, yk + hk3 ) .

Exemplo 1
Considere o PVI (
y0 = y,
y (0) = 1.
Use o método da Heun e o método de Runge-Kutta de ordem 4
para estimar y (0.04) com h = 0.04. Compare com a solução
analítica y (0.04) = e0.04 .

Exemplo 1
Considere o PVI (
y0 = y,
y (0) = 1.
Use o método da Heun e o método de Runge-Kutta de ordem 4
para estimar y (0.04) com h = 0.04. Compare com a solução
analítica y (0.04) = e0.04 .
Resposta: Pelo método de Heun, teremos

h2

y1 = y0 1 + h + = 1.0408.
2
Observe que essa é a solução encontrada pelo método de série de
Taylor de ordem 2 na aula anterior.
O erro obtido é
|e0.04 − y1 | = 1.0774 × 10−5 .

No método de Runge-Kutta de ordem 4 temos
k1 = f (x0 , y0 ) = y0 ,

h h h
k2 = f x0 + , y0 + k1 = y0 1 + ,
2 2 2
h h2

h h
k3 = f x0 + , yk + k2 = y0 1 + + ,
2 2 2 4
h2 h3

k4 = f (x0 + h, y0 + k3 h) = y0 1 + h + + .
2 4
Logo,
h
y1 = y0 + (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )
6
h2 h3 h4

= y0 1 + h + + + = 1.04081077333333.
2 6 24
O erro obtido é
|e0.04 − y1 | = 8.5906 × 10−10 .
Exemplo 2
Suponha que a densidade populacional p de lagartas seja descrita
pelo PVI  2
 dp = 2p (1 − p) − p ,
dt 1 + p2
p(0) = 0.1,

Use o método de Heun e o método de Runge-Kutta de ordem 4

para estimar p para 0 ≤ t ≤ 10.

Usando o método de Heun com diferentes valores de h,
encontramos:
1
0.8
0.6
p
0.4
h=2.0
0.2
h=1.0
h=0.5
h=0.25
0
0 2 4 6 8 10
t
Aproximações para p(10):
h 2.0 1.0 0.5 0.25

y (10) -3591.8 0.44582 0.83597 0.83597
Comentários:
• Encontramos um erro significativo para h ≥ 1.0.
• Comparando o gráfico, resultados semelhantes foram obtidos
considerando h = 0.5 e h = 0.25.
Portanto, podemos acreditar que encontramos um bom resultado
com h = 0.5! Contudo, precisamos fazer 20 iterações do método!
Apesar dessas observações, podemos mostrar que o método de

Euler modificado é também um método de ordem 2!

O método de Runge-Kutta fornece
1
0.8
0.6
p
0.4
h=2.0
0.2
h=1.0
h=0.5
h=0.25
0
0 2 4 6 8 10
t

Aproximações para p(10):
h 2.0 1.0 0.5 0.25

y (10) −2.2 × 101 7 0.81923 0.83597 0.83597
Comentários:
• Encontramos erro significativos para h ≥ 1.0.
• Comparando o gráfico, resultados semelhantes foram obtidos
considerando h = 0.5 e h = 0.25.
Portanto, podemos acreditar que encontramos um bom resultado
com h = 0.5! Nesse caso, efetuamos 20 iterações do método!
Podemos mostrar que esse método de Runge-Kutta é de fato um

método de ordem 4!

Ordem do método de Heun
Vamos mostrar que o método de Heun é de ordem 2. Com efeito,
vamos considerar um caso mais geral em que φ é dada por

φ(x, y ) = af (x, y ) + bf x + ch, y + chf (x, y ) . (1)
No método de Heun, temos

1 1
a= , b= e c = 1.
2 2
Vamos encontrar a, b e c que maximizam a ordem do método de

Runge-Kutta com φ dada por (1).
Em outras palavras, vamos encontrar o maior valor p tal que
|y (xk + h) − yk +1 | ≤ C(hp+1 ),
para algum C > 0, supondo que yk = y (xk ).
Primeiro, expandindo y (xk + h) em série de Taylor em torno de xk ,
encontramos
h2 h3
y (xk + h) = y (xk ) + y 0 (xk )h + y 00 (xk ) + y 00 (ξ) ,
2 6
para algum ξ entre xk e xk + h.
Lembrando que y (xk ) = yk e y 0 = f (x, y ), temos
y 0 (xk ) = f (xk , yk ) = f ,
y 00 (xk ) = fx (xk , yk ) + fy (xk , yk )fx (xk , yk ) = fx + fy f ,
Assim, temos
h2
y (xk + h) = yk + fh + (fx + fy f ) + C1 h3 ,
2
em que C1 = y 00 (ξ)/6.
Sabemos também que

yk +1 = yk + hφ(xk , yk ) = yk + h af + bf (xk + ch, yk + chf ) ,
em que f , sem os argumentos, denota f (xk , yk ).
Supondo que f é diferenciável, podemos escrever
f (xk + ch, yk + chf ) = f (xk , yk ) + fx (xk , yk )ch + fy (xk , yk )(chf ) + C2 h2 ,
em que C2 depende das derivadas parciais de ordem 2 de f .
Denotando fx = fx (xk , yk ) e fy = fy (xk , yk ), encontramos

yk +1 = yk + h af + bf (xk + ch, yk + chf )
= yk + afh + b f + fx ch + fy fch + C2 h2

= yk + (a + b)fh + bc(fx + fy f )h2 + bC2 h3

Combinando os resultados, concluímos que o erro local é
|y (xk + h) − yk +1 |
h2
= |(yk + fh + (fx + fy f )+ C1 h3 )
2
− (yk + (a + b)fh + bc(fx + fy f )h2 + bC2 h3 )|

1
= |(1 − a − b)fh + − bc (fx + fy f )h2 + (C1 − bC2 )h3 |
2
Portanto, se
a+b =1 e 2bc = 1,
então teremos
|y (xk + h) − yk +1 | ≤ Ch3 ,
para algum C ≥ |C1 − bC2 |.

Lembre-se que no método de Heun, temos
1 1
a= , b= e c = 1,
2 2
que satisfazem as condições
a+b =1 e 2bc = 1.
Logo, esse é um método de Runge e Kutta de ordem 2.
Argumentos semelhantes podem ser usados para mostrar que o

método de Runge-Kutta de ordem 4 satisfaz
|y (xk + h) − yk +1 | ≤ Ch5 ,
para algum C > 0 (supondo que yk = y (xk )).

Considerações Finais
Na aula de hoje apresentamos os métodos de Runge-Kutta.
Especificamente, apresentamos o método de Heun e um método de

Runge-Kutta de ordem 4.
Diferente dos métodos de série de Taylor, os métodos de

Runge-Kutta não requerem nenhuma derivada de f .
Porém, utilizam uma função auxiliar φ que é obtida avaliando f em

diferentes pontos.
Muito grato pela atenção!

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De um modo geral, um método numérico determina uma

Um método numérico é dito de ordem p se o erro local, obtido

e(xk +1 ) = |y (xk +1 ) − yk +1 | < Chp+1 ,

em que C > 0 é uma constante que pode depender das derivadas

O método de Euler que é um método de série de Taylor de ordem 1,

Similarmente, um método de série de Taylor de ordem 2 define:

Obtemos erro local menores considerando métodos de série de

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Um método de Runge-Kutta de ordem p não requer o cálculo de

Especificamente, os métodos de Runge-Kutta são dados por:

em que φ é uma função de x e y que depende indiretamente de f e

O método de Euler, obtido considerando φ = f , é um método de

No método de Heun, definimos

Observe que esse é um método de Runge-Kutta com

O método de Runge-Kutta de ordem 4 é dado por:

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Resposta: Pelo método de Heun, teremos

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Use o método de Heun e o método de Runge-Kutta de ordem 4

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h 2.0 1.0 0.5 0.25

Apesar dessas observações, podemos mostrar que o método de

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h 2.0 1.0 0.5 0.25

Podemos mostrar que esse método de Runge-Kutta é de fato um

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No método de Heun, temos

Vamos encontrar a, b e c que maximizam a ordem do método de

Lembrando que y (xk ) = yk e y 0 = f (x, y ), temos

em que f , sem os argumentos, denota f (xk , yk ).

Supondo que f é diferenciável, podemos escrever

f (xk + ch, yk + chf ) = f (xk , yk ) + fx (xk , yk )ch + fy (xk , yk )(chf ) + C2 h2 ,

em que C2 depende das derivadas parciais de ordem 2 de f .

Denotando fx = fx (xk , yk ) e fy = fy (xk , yk ), encontramos

= yk + (a + b)fh + bc(fx + fy f )h2 + bC2 h3

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Logo, esse é um método de Runge e Kutta de ordem 2.

Argumentos semelhantes podem ser usados para mostrar que o

para algum C > 0 (supondo que yk = y (xk )).

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Na aula de hoje apresentamos os métodos de Runge-Kutta.

Especificamente, apresentamos o método de Heun e um método de

Diferente dos métodos de série de Taylor, os métodos de

Porém, utilizam uma função auxiliar φ que é obtida avaliando f em

Muito grato pela atenção!

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