Ca antrenor, Zenga s-a afirmat în România, inițial ca antrenor la FC Național București, trecând apoi la Steaua. În vara lui 2005, după ce a fost concediat de Steaua înainte de terminarea sezonului, Zenga a semnat cu Steaua Roșie Belgrad, reușind să câștige o dublă cupă-campionat în Serbia și Muntenegru. În vara lui 2006, Zenga a fost chemat să antreneze echipa turcăGaziantepspor; cu toate acestea, după un început slab (5 victorii din 17 meciuri), a demisionat în ianuarie2007, pentru a putea accepta oferta celor de la Al-Ain, din Emiratele Arabe Unite. După doar 5 luni la cârma echipei, Zenga a fost demis, iar în septembrie2007 a fost numit antrenor la Dinamo București, înlocuindu-l pe Mircea Rednic, dar nu rezistă pe bancă decât până în noiembrie 2007.