Объемный анализ

Объем – это показатель продаж актива за

определенный промежуток времени, с
помощью которого можно определить силу
покупателя либо продавца.
t.m

Анализ объема дает возможность определить

силу или слабость движения – это можно
использовать как дополнительный фактор для
e/

входа в позицию.

Как применять вертикальный объем?

sl

Анализ объема не дает достаточно

iv

информации для принятия торговых решений.

Используйте его только как дополнительную
_t

причину к вашему сетапу.

Подтверждение тренда
ra

На растущем рынке объем тоже должен расти.

de
Это является подтверждением силы тренда.
Повышающийся объем говорит о том, что
большие деньги вошли на рынок.

Если рост цены подтверждается ростом

объема, тренд остается актуальным,
 следовательно нужно искать позиции по
направлению общего движения цены.
t.m
e/

На примере выше – сила бычьего тренда.

Следовательно, падающий рынок также должен
sl

показывать рост объема, что прогнозирует ещё

более низкие цены.
iv
_t
ra
de
 Если рынок растет, а объем падает, это может
сигнализировать о слабости тренда, то есть об
отсутствии интереса со стороны покупателя. С
высокой вероятностью после теста
специфической зоны / снятия значимого пула
ликвидности тренд в скором времени
t.m

развернется.
e/
sl
iv
_t

Рост или падение цены на понижающемся

ra
объеме является сильным сигналом для
вероятной смены тренда.
de

Пример слабости медвежьего тренда:

Цена движется в нисходящем тренде и

обновляет минимумы, объем в это время с
каждым импульсом понижается. По итогу тренд
развернулся.
t.m
e/

Пробой.
sl

На обновлении максимума или минимума

iv
увеличение объема указывает на силу
движения. Снижение объема на пробое
указывает отсутствие интереса и более
_t

высокую вероятность «ложного» пробоя.

ra
Пример:

Цена обновляет минимумы и с каждым разом

de

объем сильно понижается – это бычий сигнал.

t.m

Объем за сессию.
e/

Показывает, где было протоговано больше

sl

всего объема за сутки. Сессия – это

сутки.
iv
_t
ra
de

POC используется как магнит для цены. Цена

рано или поздно возвращается к POC
сессионного объема и тестирует/пробивает его.
 Объем за сессию можно эффективно
использовать в боковом движении, и также на
трендовом рынке. Рекомендую протестировать
на истории как это работает.
t.m
e/
sl
iv

Дивергенции
_t

Дивергенция – расхождение направления цены

на графике и направления индикатора. Это
ra

расхождение указывает на слабость одной из

сторон:
de
• если дивергенция бычья, то слабость со
стороны продавца;
• если медвежья – со стороны покупателя.

Дивергенции применяют на разных

индикаторах, но я использую только RSI
 (Relative Strength Index, индекс относительной
силы).

Дивергенция является сильным сигналом для

разворота тренда, но это не самостоятельный
инструмент для анализа.
t.m

Данный индикатор помогает трейдерам оценить

силу текущего рынка, отображая скорость и
амплитуду, с которой меняется цена. RSI
e/
масштабируется от 0 до 100.
sl

RSI показывает перекупленность – показания

выше 80, и перепроданность – показания ниже
iv

20.
_t
ra

Расхождение направления цены и направления

индикатора сверху будет являться медвежьим
сигналом.
de
t.m
e/

Классическая медвежья дивергенция:

sl
iv
_t
ra
de

Скрытая медвежья дивергенция:

t.m
e/

В свою очередь расхождение снизу будет

sl

являться бычьим сигналом.

iv
_t
ra
de
 Классическая бычья дивергенция:
t.m
e/
sl
iv
Скрытая бычья дивергенция:
_t
ra
de

Правила работы:
 • Поиск дивергенции нужно осуществлять
по значимым Swing High и Swing Low.
• Приоритет – старшим таймфреймам:
расхождения на 4H таймфрейме более
значимые, чем расхождения на 1H
таймфрейме.
t.m

• Дивергенцию нужно применять только в

совокупности с другими инструментами.
• Дивергенция работает на всех
таймфреймах: чем выше таймфрейм, тем
e/
сильнее будет дополнительный фактор для
входа в позицию.
sl

Как использовать?
iv

Использование классической
дивергенции: снятие значимого пула
_t
ликвидности перед зоной поддержки или
сопротивления.
ra

Использование скрытой
дивергенции: коррекция восходящего тренда –
формирование HL у зоны поддержки в
de

дискаунте. Коррекция нисходящего тренда –

формирование LH у зоны сопротивления по
премиум ценам.
t.m
e/

Three Drive Pattern (TDP)

sl

Three Drive Pattern – это паттерн трёх

iv

движений, который состоит из серии

повышающихся максимумов или
_t

понижающихся минимумов.

Используется как разворотный паттерн.

ra

Актуальным будет только в случае, если цена

манипулирует минимумами у зоны поддержки
de
или максимумами у зоны сопротивления.

Манипуляция максимумами или минимумами –

это обновления свинга и закрепление обратно
за ним, обычно это происходит на пониженных
объемах в рендже.
 Бычий three drives pattern

Умный капитал аккумулирует лонг позицию в

дискаунте. При падении цены и формировании
нового минимума активируются стоп-лоссы
t.m

трейдеров, которые находились в лонг позиции.

Выше диапазона, в котором происходит
манипуляция минимумами, формируются пулы
ликвидности, чтобы обеспечить дальнейшую
e/
наценку актива.

Для наибольшей эффективности

sl

использования паттерна вам нужно учитывать

контекст, в котором формируется TDP.
iv

• Бычья структура, формирование HL.

_t
• Тест зоны поддержки третьим
движением.
• Дискаунт зона.
ra

• Моментум (закон силы).

• Манипуляция минимумами.
• Наличие бычьей дивергенции как
de

дополнительный фактор.
• Слом структуры – подтверждает TDP.
При наличии всех вышеперечисленных
факторов эффективность отработки будет в
среднем около 90%.
t.m
e/

Вход в позицию может осуществляться после

sl

формирования третьего минимума. Стоп-лосс

будет ставиться за зону поддержки, которую
iv

цена тестирует.
_t
Более консервативный вход будет после слома
нисходящей структуры на формировании
нового HL.
ra
de
 Ложный бычий three drives pattern

Использовать один паттерн без контекста для

входа в позицию неприемлемо, будет высокая
t.m

вероятность открыть убыточную позицию.

e/
sl
iv
_t
ra

В большинстве случаев ложный TDP будет

сформирован, когда цена движется в
нисходящем тренде, и по левую сторону будет
de

имбаланс и / или пулы ликвидности, в то же

время не будет протестирована специфическая
зона или обновлен значимый пул ликвидности.
В таком случае можно ожидать начало
восходящего движения к первой зоне
 сопротивления и продолжение нисходящего
тренда.

Закладывание риска на сделку, основываясь

только на трёх перелоях, не будет оправдывать
ваших ожиданий. Чем больше факторов вы
t.m

учитываете, тем больше вероятность открыть

прибыльную позицию.
e/

Медвежий three drives pattern

sl

Умный капитал аккумулирует шорт позицию по

премиум ценам. При росте цены и
iv

формирования нового максимума активируются

стоп-лоссы трейдеров, которые находились в
_t
шорт позиции. Ниже диапазона, в котором
происходит манипуляция максимумами,
формируются пулы ликвидности, чтобы
ra

обеспечить дальнейшую уценку актива.

Факторы, которые нужно учитывать для

de

открытия прибыльной сделки с наибольшей

вероятностью:

• Медвежья структура, формирование LH.

• Тест зоны сопротивления третьим
движением.
 • Премиум зона.
• Моментум (закон силы).
• Манипуляция максимумами.
• Наличие медвежьей дивергенции, как
дополнительный фактор.
• Слом структуры - подтверждает TDP.
t.m
e/
sl
iv
_t
ra
de
 Вход в позицию может осуществляться после
формирования третьего максимума. Стоп-лосс
будет ставиться за зону сопротивления,
которую цена тестирует.
t.m

Более консервативный вход будет после слома

восходящей структуры на формировании
нового LH.
e/
sl
iv
_t
ra
de

Ложный медвежий three drives pattern

Использовать один паттерн без контекста для

входа в позицию неприемлемо, будет высокая
вероятность открыть убыточную позицию.
t.m
e/
sl

В большинстве случаев ложный TDP будет

сформирован, когда цена движется в
iv

восходящем тренде, и по левую сторону снизу

будет имбаланс и / или пулы ликвидности, в то
_t
же время не будет протестирована
специфическая зона или обновлен значимый
пул ликвидности. В таком случае можно
ra

ожидать начало нисходящего движения к

первой зоне поддержки и продолжение
восходящего тренда.
de

Закладывание риска на сделку, основываясь

только на трёх перехаях, не будет оправдывать
ваших ожиданий. Чем больше факторов вы
учитываете, тем больше вероятность открыть
прибыльную позицию.
 Three Tap Setup (TTS)
Паттерн трёх касаний – это разворотный
паттерн, который состоит из трёх движений. В
отличии от TDP здесь отсутствует третий более
t.m

низкий минимум или более высокий максимум.

Бычий three tap setup

e/

Цель бычьего TTS – аккумуляция лонг позиции

умным капиталом.
sl

• Формирование минимума ренджа

происходит после теста зоны поддержки.
iv

• Сбор стопов – это движение ниже

_t

первого минимума с целью сбора стопов на

продажу.
ra

• Ретест – возврат к ордерблоку, который

был сформирован на втором движении.
de

Для наибольшей эффективности

использования паттерна вам нужно учитывать
контекст, в котором формируется TTS.

• Бычья структура, формирование HL.

 • Тест зоны поддержки первым
движением.
• Дискаунт зона.
• Моментум (закон силы).
• Наличие бычьей дивергенции как
дополнительный фактор.
t.m

• Слом структуры – подтверждает TTS.

e/
sl
iv
_t
ra

Вход в позицию может осуществляться на

втором движении – сбор стопов. Стоп-лосс
будет ставиться за зону поддержки, от которой
de

цена получает реакцию.

Оптимальный вход в сделку будет на третьем

движении (ретест) от ордерблока, который был
сформирован на втором движении со стоп-
лоссом под него.
t.m
e/
sl
iv
_t
ra

Ложный бычий three tap setup

de
При формировании минимума (первое
движение) вне зоны поддержки, а рядом с ней
будет высокая вероятность увидеть три
перелоя (TDP).
 Использовать один паттерн без контекста не
имеет смысл ввиду малой вероятности открыть
прибыльную позицию.
t.m
e/
sl
iv

Чем меньше учитывается перечисленных

_t
факторов, тем больше вероятность открыть
позицию на ложном TTS. Чаще всего это
происходит на нисходящем тренде в премиум
ra

зоне, когда по левую сторону снизу нет зоны

поддержки, присутствует имбаланс и / или пулы
ликвидности, куда цена будет стремиться.
de

Медвежий three tap setup

Цель медвежьего TTS – аккумуляция шорт

позиции умным капиталом.
 • Формирование максимума ренджа
происходит после теста зоны
сопротивления.

• Сбор стопов – это движение выше

первого максимума с целью сбора стопов на
t.m

покупку.

• Ретест – возврат к ордерблоку, который

был сформирован на втором движении.
e/

Для наибольшей эффективности

использования паттерна вам нужно учитывать
sl

контекст, в котором формируется TTS.

iv

• Медвежья структура, формирование LH.

• Тест зоны сопротивления первым
_t
движением.
• Премиум зона.
• Моментум (закон силы).
ra

• Наличие медвежьей дивергенции как

дополнительный фактор.
• Слом структуры – подтверждает TTS.
de
t.m
e/

Вход в позицию может осуществляться на

sl

втором движении – сбор стопов. Стоп-лосс

будет ставиться за зону сопротивления, от
iv

которой цена получает реакцию.

_t
Оптимальный вход в сделку будет на третьем
движении (ретест) от ордерблока, который был
сформирован на втором движении со стоп-
ra

лоссом выше него.

de
t.m
e/
sl
iv
_t
ra

Ложный медвежий three tap setup

de
При формировании минимума (первое
движение) вне зоны сопротивления, а рядом с
ней будет высокая вероятность увидеть три
перелоя (TDP). Чем меньше учитываются
перечисленные факторы, тем больше
вероятность открыть позицию на ложном TTS.
 Использовать один паттерн без контекста не
имеет смысл ввиду малой вероятности открыть
прибыльную позицию.
t.m
e/
sl
iv

Задания
_t

• Найдите 1 пример бычьей дивергенции.

• Найдите 1 пример медвежьей дивергенции.
• Найдите 1 пример бычьего Three Tap Setup.
ra

• Найдите 1 пример медвежьего Three Tap

Setup.
de
• Найдите 1 пример бычьего Three Drive
Pattern.
• Найдите 1 пример медвежьего Three Drive
Pattern.
 Задания скидывайте в PDF файле в Discord.
Чат – “homework”.

Отмечайте на своих графиках только нужную

информацию к заданию. Найдите качественные
примеры, которые хорошо отработали. Изучите,
t.m

в каком контексте используемый инструмент

лучше всего работает.

Подготовьте заранее перед конференцией

e/
интересующие вас вопросы.
sl
iv
_t
ra
de