Gretl

GNU Regression, Econometrics and Time-series Library
Тип	Эконометрический пакет
Автор	Аллин Коттрелл
Разработчик	Сообщество
Написана на	Си
Интерфейс	GTK
Операционная система	Кроссплатформенная
Первый выпуск	31 января 2000
Последняя версия	1.10.1 (4 апреля 2015 г.)
Репозиторий	sourceforge.net/p/gretl/…
Лицензия	GPL
Сайт	gretl.sf.net
Медиафайлы на Викискладе

GNU Regression, Econometrics and Time-series Library (Библиотека для регрессий, эконометрики и временных рядов) — прикладной программный пакет для эконометрического моделирования, часть проекта GNU. Девиз разработчиков «От эконометристов, для эконометристов».

Основные возможности

• Оценивание параметров с помощью метода наименьших квадратов (OLS), метода максимального правдоподобия (ML), обобщённого метода моментов (GMM) и др.
• Выделение сезонности при помощи встраиваемых пакетов X-12-ARIMA и TRAMO/SEATS (Time series Regression with ARIMA noise, Missing values and Outliers / Signal Extraction in ARIMA Time Series)
• Модели временных рядов: авторегрессия скользящего среднего (ARMA), авторегрессия интегрированного скользящего среднего (ARIMA), обобщённая авторегрессия условной гетероскедастичности (GARCH), векторная авторегрессия (VAR), векторная модель коррекции ошибок (VECM) и др.
• Модели с ограниченными зависимыми переменными: логит (logit), пробит (probit), тобит (tobit), интервальная регрессия и др.
• Вывод моделей в формате LaTeX.
• Скриптовый язык сценариев с поддержкой циклов для реализации метода Монте-Карло и итерационных процедур оценки.
• Создание графиков с помощью Gnuplot.
• Интеграция с R, GNU Octave и Ox для дальнейшего анализа данных.
• Французская, итальянская, испанская, польская, немецкая, баскская, португальская, русская, турецкая и чешская локализации.