Metodo de Rombert

1.
METODO ROMBERG
1.- DESCRIPCIN
Integracin de Romberg
La
integracin
de
romberg
es
una
tcnica
diseada para obtener integrales numricas de funciones de manera
eficiente, que se basa en aplicaciones sucesivas de la regla del trapecio. Sin
embargo, a travs de las manipulaciones matemticas, se alcanzan mejores
resultados con menos trabajo.
2.- DESCRIPCIN Y DEDUCCIN MATEMTICA
EL ALGORITMO DE INTEGRACIN DE ROMBERG

Observamos que los coeficientes en cada una de las ecuaciones de
extrapolacin:
4
1
I I ( h2 ) I (h1)
3
3
16
1
I I
15 m 15 l
64
1
I I
63 m 63 l
Aumentan hasta 1. De esta manera, estos representan los factores

ponderados que, al aumentar la exactitud, dan un peso relativamente
mayor sobre la estimulacin de la integral superior. Estas formulaciones se
pueden expresar en una formar general que se ajusta muy bien para la
implementacin en computadora:
I j ,k
Donde
k1
I j+1, k1I j ,k1

4
k1
I j+1, k1I j ,k1
respectivamente; e
I j ,k
las
integrales
ms
menos
exactas,
= Ia integral mejorada El subndice k significa el
nivel de la integracin donde k=1 corresponde a la estimacin original con

la regla del trapecio, k=2corresponde a 0(h), k=3 a 0(h) y as
sucesivamente. El subndice j se usa para distinguir entre las estimaciones
mas (j+1) y menos (j) exactas. Por ejemplo, con k=2 y j =1, la ecuacin
(22.8) se convierte en:
I 12
4 I 2,1I 1,1
3
La cual es la equivalente de la ecuacin
4
1
I I ( h2 ) I (h1)
3
3
La forma general representada por la ecuacin
I j ,k
k1
I j+1,k1I j ,k1
4
k1
se
atribuye a Romberg, y su aplicacin sistemtica para evaluar integrales se

denomina integracin de Romberg. La figura 22.3
E (h1 ) h12
E (h2 ) h21
es una
representacin grafica de la sucesin y estimaciones de la integral

generadas usando este procedimiento. Cada matriz corresponde a una sola
iteracin.
La primera columna contiene las evaluaciones de la regla del trapecio,
designadas por I j, 1, donde j=1 indica una aplicacin con un solo segmento
(el tamao de paso es b-a), j=2 corresponde a una aplicacin con dos
segmentos [el tamao de paso es (b-a)/2], j=3 corresponde a una aplicacin
de cuatro segmentos [el tamao de paso es (b-a)/4], y as sucesivamente.
Las otras columnas de la matriz se generan mediante la aplicacin
sistemtica de la ecuacin para obtener sucesivamente mejores
estimaciones de la integral.
Sea I(h) el valor de la integral que aproxima a
particin de subintervalos de longitud
h=
I = f ( x ) dx
a
ba
n
, mediante una
, usando la regla del
trapecio. Entonces,
I =I ( h ) + E (h)
E ( h ) es el error de truncamiento que se comete al aplicar la regla
donde
trapecial.
El mtodo de extrapolacin de Richardson, combina dos aproximaciones de

integracin numrica, para obtener un tercer valor ms exacto.
El algoritmo ms eficiente dentro de este mtodo, se llama Integracin de
Romberg, cual es una formula recursiva.
Supongamos que dos aproximaciones: I ( h 1) e I (h2) , con subintervalos h1 y
h2 respectivamente.
I =I ( h 1) + E(h1 )
I =I ( h 2) + E(h2 )
I ( h 1) + E ( h1 )=I ( h2 ) + E(h2)
Se ha visto que el error que se comete con la regla del trapecio para n
sub-intervalos estn dados por las siguientes formulas:
Donde
f ()
es un promedio de la doble derivada entre ciertos valores
que pertenecen a cada uno de los sub-intervalos.

Ahora bien, si suponemos que el valor de f es constante, entonces:
Sustituyendo esto ltimo en nuestra primera igualdad, tenemos que:
De aqu podemos despejar E (h2):
En el caso especial cuando (que es el algoritmo de Romberg), tenemos:
Esta frmula es solo una parte del algoritmo de Romberg. Para entender el
mtodo, es conveniente pensar que se trabaja en niveles de aproximacin.
En un primer nivel (que llamamos 0), es cuando aplicamos la regla del
Trapecio, y para poder usar la frmula anterior, debemos de duplicar cada
vez el nmero de sub-intervalos: as, podemos comenzar con un subintervalo, luego con dos, cuatro, ocho, etc., hasta donde se desee.
Posteriormente, pasamos al segundo nivel de aproximacin (el 1), que es
donde se usa la frmula anterior, tomando las parejas contiguas de
aproximacin del nivel anterior, y que corresponden cuando
h2=
h1
2
Despus pasamos al tercer nivel de aproximacin (el 2), pero aqu cambia la
frmula de Romberg, y as sucesivamente hasta el ltimo nivel, que se
alcanza cuando solo contamos con una pareja del nivel anterior.
Desde luego, el nmero de niveles de aproximacin que se alcanzan,
depende de las aproximaciones que se hicieron en el nivel 0. En general, si
en el primer nivel, iniciamos con n aproximaciones, entonces alcanzaremos
a llegar hasta el nivel de aproximacin n.
Construccin de la tabla del algoritmo de romberg
Hacemos un diagrama para explicar un poco ms lo anterior.
3.- EJEMPLOS DE APLICACIN

Ejercicio 1: Obtener la integral por Romberg de la funcin f(x) = ln( 6 x ) en
el intervalo [1,3] dando el resultado con cuatro cifras decimales correctas.
Entrar tambin con seis decimales correctos los valores solicitados de la
tabla.
Solucin:
Usando la frmula trapezoidal con 2k sub-intervalos
que tambin podemos poner como
Esta frmula tiene como error de truncamiento una expresin del tipo
por lo que es posible aplicar la extrapolacin de Richardson a un conjunto

de estimaciones realizadas con esta regla, y esto constituye el mtodo de
integracin de Romberg. Las diferentes estimaciones las haremos
subdividiendo el intervalo de integracin por 2, por lo que la estimacin
T 0k
que aparece anteriormente es la obtenida con 2 k aplicaciones de la
regla del trapecio. Se ha visto que para calcular

podemos utilizar el valor
T0
T 0k1 previamente calculado, de forma que solo
necesitaramos evaluar la funcin f en los 2 k1 puntos nuevos. Para obtener

el resto de columnas aplicaremos la siguiente frmula recurrente, tal como
nos indica la frmula general de la extrapolacin de Richardson:
Siguiendo el mismo criterio que se ha usado para la extrapolacin de

Richardson en diferenciacin numrica, la convergencia se produjo al
calcular
la
lnea
4,
ya
que
T 44T 33 =4.8793557666802448961-
(4.8793519301297608381)|= .38365504840580e-5 < .1e-3

Romberg puede resultar costoso desde el punto de vista computacional si se
quiere obtener una precisin alta, ya que el nmero de puntos a considerar
se duplica entre dos estimaciones sucesivas por la regla trapezoidal. Sin
embargo, tiene convergencia lineal, por lo que la mejora obtenida en la
precisin de un dgito decimal a lo sumo no justifica el aumento del nmero
de puntos en que es necesario evaluar la funcin a integrar. Como en cada
nueva estimacin se divide el paso h anterior por 2, los pasos hn
considerados en Romberg son:
h0 = ba, h1 = h0/2, h2 = h1/2 = h0/4, h3 = h2/2 = h0/8, h4 = h0/16, h5 =
h0/32 etc.
Ejercicio 2: Obtener la integral por Romberg de la funcin f(x) = e x cos (x)

en el intervalo [0,2] dando el resultado con cuatro cifras decimales
correctas. Entrar tambin con seis decimales correctos los valores
solicitados de la tabla.
Solucin:
Usando la frmula trapezoidal con 2k sub-intervalos
que tambin podemos poner como
Esta frmula tiene como error de truncamiento una expresin del tipo
por lo que es posible aplicar la extrapolacin de Richardson a un conjunto

de estimaciones realizadas con esta regla, y esto constituye el mtodo de
integracin de Romberg. Las diferentes estimaciones las haremos
subdividiendo el intervalo de integracin por 2, por lo que la estimacin T0 k
que aparece anteriormente es la obtenida con 2k aplicaciones de la regla
del trapecio. Se ha visto que para calcular T0 k podemos utilizar el valor T0
k1 previamente calculado, de forma que solo necesitaramos evaluar la
funcin f en los 2k1 puntos nuevos. Para obtener el resto de columnas
aplicaremos la siguiente frmula recurrente, tal como nos indica la frmula
general de la extrapolacin de Richardson:
La tabla resultante es:
2. CUADRTICA DE GAUSS DE PUNTOS

Aqu examinamos un procedimiento para obtener una frmula de
integracin numrica de orden arbitrario. La tcnica de cuadratura
Gaussiana que produce frmulas de alto grado utilizando puntos distribuidos
en el intervalo de integracin en forma no uniforme.
1.- DESCRIPCIN Y DEDUCCIN MATEMTICA

CUADRATURA GAUSSIANA
Las frmulas de Trapecios y Simpson utilizan nodos equidistantes y dan
valores exactos para polinomios de grado menor o igual que n (n = 1 en el
caso de Trapecios y n = 2 en el caso de Simpson).La eleccin de puntos
equidistantes no es la mejor. Puede seleccionarse los puntos de manera que
mejore la aproximacin.
La cuadratura gaussiana selecciona los puntos de manera ptima.
El mtodo consiste en seleccionar los nodos x1, x2,. . ., xn en [a, b] y los
coeficientes c1, c2,. . ., cn que minimicen el error de la aproximacin
Reglas de Cuadrtura Gaussiana: Consideramos por el momento

integrales de la forma
Note que si el integral esta dado en un intervalo arbitrario [a,b] entonces

mediante el cambio de variables
Tenemos que:
lo cual nos da una integral en [-1,1]. As que sin prdida de generalidad

podemos asumir que el integral es en [-1,1].
Sean x1, x2,,xn puntos (no necesariamente uniformemente distribuidos)
en [-1,1] y w1,w2,,wn nmeros llamados pesos ("weights"). Los puntos xj's
y los pesos wj's se determinan de modo que la frmula de integracin
numrica
sea exacta para polinomios de grado a lo ms 2n-1, i.e., In(p)=I(p) para todo
polinomio p de grado a lo ms 2n-1. Como In I son operadores lineales,
basta verificar que
Caso n=1: Aqu I1 (f)=w1f(x1) y requerimos que I1 (1)=I (1), I1(x)=I(x).

Pero I (1)=2 y I1 (1)=w1 de modo que w1=2. Adems I(x)=0 y I1(x)=2x1, de
donde obtenemos que x1=0. Tenemos pues la frmula numrica I1 (f)=2f
(0) lo cual se conoce como la frmula del punto medio.
Caso n=2: Tenemos ahora que I2 (f)= w1f(x1)+ w2f(x2) y se requiere que
I2 (xi)=I (xi) para i=0, 1, 2,3. Esto nos lleva al siguiente sistema no lineal
para x1, x2, w1, w2:
Suponiendo que x1, x2 son conocidas, resolvemos la tercera y cuarta

ecuacin (que son lineales en los w's) mediante la regla de Cramer para w1,
w2 obteniendo as que
Sustituyendo estas expresiones en la primera y segunda ecuacin y

resolviendo para x1, x2 obtenemos que
Asi que nuestra frmula numrica en el caso n=2 lee como sigue:
Caso n>2: Al aplicar las condiciones

se obtiene un sistema no lineal de 2n ecuaciones en 2n desconocidas (las
x's y las w's). Este sistema se puede resolver numricamente usando el
mtodo de Newton para sistemas no lineales. Pero en lugar de proceder de
esta forma se utiliza el hecho de que se puede demostrar que los xi's son
los ceros del n-esimo polinomio de Legendre Ln(x). Estos polinomios se
definen por la recursin
En particular tenemos que L2(x)=(3/2)x2-(1/2) cuyos ceros son 00 que

fueron los x's que determinamos en el caso n=2. Tambin
de donde podemos obtener los x's para las frmulas de los casos n=3,4
respectivamente. Teniendo los x's podemos ahora calcular los w's
resolviendo un sistema lineal de ecuaciones
Desarrollo de la formula de Gauss Legendre de dos puntos

El objetivo de la cuadratura de Gauss es determinar los coeficientes de una
ecuacin de la forma:
I Co f ( x o ) +C 1 f (x 1)
Donde las c= los coeficientes desconocidos. Sin embargo a diferencia de la
regla del trapecio que se utiliza puntos extremos fijos a y b, los argumentos
de la funcin x0 y x1 no estn fijos en los extremos, sino que so incgnitas.
De esta manera se tienen 4 incgnitas que de ben evaluarse y, en
consecuencia, se requieren cuatro condiciones para determinarlas con
exactitud.
As, como la reglas del trapecio, es posible obtener dos de esas condiciones
al suponer que la ecuacin
I Co f ( x o ) +C 1 f ( x 1)
ajusta con exactitud la
integral de una constante y de una funcin lineal. Despus, para tener las
otras dos condiciones, solo se ampliara este razonamiento al suponer que
tambin ajusta la integral de una funcin parablica (y = x 2) y de una cubica
(y = x3). Al hacerlo, se determinan las cuatro incgnitas y adems se
obtiene una frmula de integracin lineal de dos puntos que exacta para
cubicas. Las cuatro ecuaciones que habr que resolver son:
1
C0 f ( x 0 ) + c1 f ( x 1 )= 1 dx=2
1
C0 f ( x 0 ) + c1 f ( x 1 )= xdx=0
1
C0 f ( x 0 ) + c1 f ( x 1 )= x 2 dx=
1
2
3
C0 f ( x 0 ) + c1 f ( x 1 )= x 3 dx=0
1
Las ecuaciones
C0 f ( x 0 ) + c1 f ( x 1 )= 1 dx=2
1
C0 f ( x 0 ) + c1 f ( x 1 )= x 3 dx=0
pueden resolverse simultneamente para encontrar
C0 =C1=1
x 0=
1
3 =-0.5773503..
x 1=
1
3 = 0.5773503..
Que se sustituyen en la ecuacin
I Co f ( x o ) +C 1 f ( x 1)
para obtener la
formula de Gauss Legendre de dos puntos
I f (
1
1
)+f ( )
3
3
De la simple suma de los valores de la funcin en x =
1
3
1
3
genera una estimacin de la integral que tiene una exactitud de tercer

grado.
1
Los limites de integracin en las ecuaciones
C0 f ( x 0 ) + c1 f ( x 1 )= 1 dx=2
1
C0 f ( x 0 ) + c1 f ( x 1 )= x 3 dx=0
1
son desde -1 a. Esto se hizo para simplificar la
matemtica y para hacer la formulacin tan general como sea posible. Es

posible utilizar un simple cambio de variable para transformar otros lmites
de integracin a esta forma. Esto se realiza suponiendo que una nueva
variable xd est relacionada con la variable original x en una forma lineal,
como sigue
X = a0 + a1xd
Si el imite inferior, x = a, corresponde a X d = -1, estos valores se sustituyen
en la ecuacin X = a0 + a1xd
a=a0 +a 1(1)
De manera similar, el limite, x = b, corresponde a x d = 1, para tener
b=a0 +a 1(1)
Las ecuaciones
a=a0 +a 1(1)
simultneamente para obtener
b=a0 +a 1(1)
podrn resolverse
a=
b +a
2
a1 =
ba
2
Que sustituye en la ecuacin X = a0 + a1xd con el siguiente resultado:
x=
( b+a )+(ba) x d
2
Esta ecuacin se diferencia para dar
dx=
ba
d xd
2
Estas ecuaciones pueden sustituirse ahora por x y dx, respectivamente, en

la ecuacin que se habr de integrar. Tales sustituciones efectivamente
transforma el intervalo de integracin sin cambiar el valor de la integral.
3.- EJEMPLOS DE APLICACIN

Ejemplo 1: Aproximamos
Usando la regla de cuadratura con n=2. Primero hacemos un cambio de

variables de modo que el integral sea en el intervalo de [-1,1]. Para esto
usamos el cambio de variables discutido al principio de esta seccin lo que
resulta en:
Tenemos ahora que
Hay 2n parmetros que elegir. Si los coeficientes de un polinomio se

consideran parmetros, un polinomio de grado 2n - 1 tambin tiene 2n
parmetros. Este es el tipo de polinomios de mayor grado para el cual se

puede esperar que la solucin sea exacta.
Caso n = 2 e intervalo [-1, 1]
Queremos determinar x1, x2, c1 y c2 para que la frmula
de un resultado exacto siempre que f(x) sea un polinomio de grado 2 2 - 1

= 3 o menor
Hay que demostrar que la frmula produce resultados exactos cuando f(x)
es 1, x, x2 y x3.
Este sistema de ecuaciones tiene solucin nica
La siguiente frmula da resultados exactos para polinomios de grado _ 3
_ Caso general Para n _ 2 e intervalo [-1, 1] el clculo de las xi y ci se

realizan utilizando los polinomios de Legendre y sus races.
Las constantes ci y las races de los polinomios de Legendre estn tabuladas
As:
Para el caso general de un intervalo cualquiera [a, b] se realiza un cambio

de variable en la integral:
y aplicamos la cuadratura gausssiana sobre la nueva integral.
4.- CONCLUSIONES
Hemos concluido que el mtodo de la integracin de Romberg es

una tcnica diseada para obtener integrales numricas de
funciones de manera eficiente, que se basa en aplicaciones
sucesivas de la regla del trapecio.
El mtodo de Romberg evala el integrando en puntos
equiespaciados del intervalo de integracin; aunque es posible
evaluar el integrando en puntos no equiespaciados, en ese caso
otros mtodos como la cuadratura gaussiana o la cuadratura de
ClenshawCurtisson ms adecuados.
Es un mtodo eficiente que da resultados ms aproximados que la
regla del trapecio, ya que esta se basa en aproximaciones al error .
Se concluye que la tcnica de cuadrtura Gaussiana produce

frmulas de alto grado utilizando puntos distribuidos en el intervalo
de integracin en forma no uniforme.

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1.

EL ALGORITMO DE INTEGRACIN DE ROMBERG

Aumentan hasta 1. De esta manera, estos representan los factores

I j+1, k1I j ,k1

I j+1, k1I j ,k1

= Ia integral mejorada El subndice k significa el

nivel de la integracin donde k=1 corresponde a la estimacin original con

La cual es la equivalente de la ecuacin

La forma general representada por la ecuacin

atribuye a Romberg, y su aplicacin sistemtica para evaluar integrales se

representacin grafica de la sucesin y estimaciones de la integral

Sea I(h) el valor de la integral que aproxima a

particin de subintervalos de longitud

, usando la regla del

E ( h ) es el error de truncamiento que se comete al aplicar la regla

El mtodo de extrapolacin de Richardson, combina dos aproximaciones de

es un promedio de la doble derivada entre ciertos valores

que pertenecen a cada uno de los sub-intervalos.

Sustituyendo esto ltimo en nuestra primera igualdad, tenemos que:

De aqu podemos despejar E (h2):

En el caso especial cuando (que es el algoritmo de Romberg), tenemos:

3.- EJEMPLOS DE APLICACIN

que tambin podemos poner como

por lo que es posible aplicar la extrapolacin de Richardson a un conjunto

que aparece anteriormente es la obtenida con 2 k aplicaciones de la

regla del trapecio. Se ha visto que para calcular

T 0k1 previamente calculado, de forma que solo

necesitaramos evaluar la funcin f en los 2 k1 puntos nuevos. Para obtener

Siguiendo el mismo criterio que se ha usado para la extrapolacin de

(4.8793519301297608381)|= .38365504840580e-5 < .1e-3

Ejercicio 2: Obtener la integral por Romberg de la funcin f(x) = e x cos (x)

que tambin podemos poner como

por lo que es posible aplicar la extrapolacin de Richardson a un conjunto

La tabla resultante es:

2. CUADRTICA DE GAUSS DE PUNTOS

1.- DESCRIPCIN Y DEDUCCIN MATEMTICA

Reglas de Cuadrtura Gaussiana: Consideramos por el momento

Note que si el integral esta dado en un intervalo arbitrario [a,b] entonces

lo cual nos da una integral en [-1,1]. As que sin prdida de generalidad

Caso n=1: Aqu I1 (f)=w1f(x1) y requerimos que I1 (1)=I (1), I1(x)=I(x).

Suponiendo que x1, x2 son conocidas, resolvemos la tercera y cuarta

Sustituyendo estas expresiones en la primera y segunda ecuacin y

Caso n>2: Al aplicar las condiciones

En particular tenemos que L2(x)=(3/2)x2-(1/2) cuyos ceros son 00 que

Desarrollo de la formula de Gauss Legendre de dos puntos

ajusta con exactitud la

pueden resolverse simultneamente para encontrar

Que se sustituyen en la ecuacin

formula de Gauss Legendre de dos puntos

De la simple suma de los valores de la funcin en x =

genera una estimacin de la integral que tiene una exactitud de tercer

Los limites de integracin en las ecuaciones

son desde -1 a. Esto se hizo para simplificar la

matemtica y para hacer la formulacin tan general como sea posible. Es

simultneamente para obtener

Que sustituye en la ecuacin X = a0 + a1xd con el siguiente resultado:

Esta ecuacin se diferencia para dar

Estas ecuaciones pueden sustituirse ahora por x y dx, respectivamente, en

3.- EJEMPLOS DE APLICACIN