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    Valuacion Bonos

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    Angelo Chávez Vigil
    El documento presenta el cronograma de pagos de un bono emitido hace 2 años y medio por SIMBANK con un valor nominal de S/ 5,000, una tasa cupón del 6% nominal anual pagadero semestralmente, y un plazo de 5 años. El principal se amortiza en 4 cuotas iguales a partir del cuarto año. Se pide calcular el precio del bono hoy si la tasa de mercado es 6.605625% o 5.575625%.

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    Valuacion Bonos

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    CRONOGRAMA PAGOS

    Valor Bonos 100 Plazo (años) 5 VALUACION BONO


    Tasa Cupon 7.00% TNA YTM
    m 1 pagos anuales Precio Bono
    TEA 7.00%
    PERIODOS a Intereses (cupon) Cuota Saldo PERIODOS
    (AÑOS) (AÑOS)
    0 100
    1 0 7 7 100 1
    2 0 7 7 100 2
    3 0 7 7 100 3
    4 0 7 7 100 4
    5 100 7 107 0 5

    Valor Bono

    Tasa Cupon

    7% >
    7% =
    7% <
    7% <

    CRONOGRAMA PAGOS
    Valor Bonos 100 Plazo (años) 5 VALUACION BONO
    Tasa Cupon 7.00% TNA YTM
    m 1 pagos anuales Precio Bono
    TEA 7.00%
    PERIODOS a Intereses (cupon) Cuota Saldo PERIODOS
    (AÑOS)
    0 100 0
    1 0 7 7 100 1
    2 0 7 7 100 2
    3 0 7 7 100 3
    4 0 7 7 100 4
    5 100 7 107 0 5

    YTM
    ALUACION BONO
    10% TEA
    ??? Valor nominal 100,000.00
    Nro Bonos 1,000.00
    FLUJO DE Valor Emision 100,000,000.00 100.00
    EVALUACION
    Precio 88.63
    7 YTM 10.00%
    7 Valor de mercado 88,627,639.69
    7
    7
    107

    88.63 PRECIO BON


    120.00
    PRECIO Valor
    YTM
    BONO Nominal 100.00
    5% 108.66 100.00 Sobre la par
    80.00
    7% 100.00 100.00 A la par
    10% 88.63 100.00 Bajo la par 60.00
    14% 75.97 100.00 Bajo la par
    40.00

    20.00

    -
    4% 6% 8% 10%

    ALUACION BONO
    ????
    98

    FLUJO DE
    EVALUACION
    -98
    7
    7
    7
    7
    107

    7.49%
    PRECIO BONO

    8% 10% 12% 14% 16%


    Características: Bono I Bono II
    Plazo 4 años 20 años
    Tasa Cupón 8% Cupón Cero

    Frecuencia de Pago – Cupón Anual Cupón Cero

    Tipo de Cupón Fijo Cupón Cero


    100% Al
    Amortización del Principal Anual
    vencimiento
    Moneda Soles Soles
    Rating (riesgo de crédito) AA+ AAA

    Valor Nominal S/. 10,000 S/. 20,000

    Precio de colocación 97 20

    # bonos de emitidos 100,000 50,000

    BONO 1 Valor Nominal 100 100


    a=
    Bono Amortizable Tasa cupon 8% TNA 4
    m 1 a= 25
    TEA 8% Plazo (años) 4

    CRONOGRAMA DE PAGOS

    PERIODOS a Interes Cuota Saldo

    0 100.00
    1 25.00 8.00 33.00 75.00
    2 25.00 6.00 31.00 50.00
    3 25.00 4.00 29.00 25.00
    4 25.00 2.00 27.00 -

    BONO 2 Valor Nominal 100


    Bono Cupon Cero Plazo (años) 20
    VALUACION BONO
    YTM 9%

    Precio Bono 17.84


    BAJO LA PAR
    VALUACION BONO
    YTM 9%

    PERIODOS FLUJO DE
    EVALUACION

    1 33.00 Valor nominal 10,000.00


    2 31.00 Nro Bonos 100,000.00
    3 29.00 Valor Emision 1,000,000,000.00
    4 27.00
    Precio 97.89
    Precio Bono 97.89 YTM (TEA) 9.00%
    BAJO LA PAR Valor de mercado 978,881,107.70
    Precio Colocacion 97.00
    YTM (TEA)
    Valor de mercado 970,000,000.00

    VALUACION BONO
    Precio Colocacion 97.00

    PERIODOS FLUJO DE
    EVALUACION
    0 - 97.00
    1 33.00
    2 31.00
    3 29.00
    4 27.00

    Rendimiento (YTM) 9.43%


    100.00
    SIMBANK emitió hace dos años y medio un bono a un plazo de 5 años. La ta
    de 6% nominal anual y la frecuencia de pago de los cupones es semes
    nominal de cada bono es de S/. 5,000. El principal se amortiza en 4 cuotas ig
    del cuarto año (25% del principal c/u). Si hoy se acaba de pagar el quinto cup

    a) Elabore el cronograma de pagos del bono.


    b) ¿Cuál es el precio del bono hoy si el YTM de mercado es de 6.605625% T
    el precio del bono está sobre la par, a la par o bajo la par.
    c) ¿Cuál es el precio del bono hoy si el YTM de mercado es de 5.575625% TE
    el precio del bono está sobre la par, a la par o bajo la par.

    Valor Nominal 100 Amortizacion a partir del


    Tasa Cupon 6% TNA año 4: semestres del 7 al 10
    m 2 pagos semestrales n= 4
    TES 3% 100
    a=
    Plazo (semestres) 10 4
    a= 25
    CRONOGRAMA DE PAGO

    Periodos a I Cuota Saldo


    Semestres

    0 100.00
    1 - 3.00 3.00 100.00 VALUACION BONO
    2 - 3.00 3.00 100.00
    3 - 3.00 3.00 100.00 PERIODOS
    4 - 3.00 3.00 100.00 Semestres
    5 - 3.00 3.00 100.00
    6 - 3.00 3.00 100.00 6
    7 25.00 3.00 28.00 75.00 7
    8 25.00 2.25 27.25 50.00 8
    9 25.00 1.50 26.50 25.00 9
    10 25.00 0.75 25.75 - 10

    YTM

    Precio Bono
    YTM

    Precio Bono
    o de 5 años. La tasa cupón fue
    upones es semestral. El valor
    tiza en 4 cuotas iguales a partir
    agar el quinto cupón:

    de 6.605625% TEA? Indicar si

    de 5.575625% TEA? Indicar si

    ALUACION BONO

    FLUJO DE
    EVALUACION

    3.00
    28.00
    27.25 Valor nominal 5,000.00
    26.50 Nro Bonos 1.00
    25.75 Valor Emision 5,000.00 100.00

    6.605625% TEA Precio 99.19


    3.250000% TES YTM (TES) 3.25%
    99.19 Bajo la par Valor de mercado 4,959.49
    5.575625% TEA Precio 100.82
    2.750000% TES YTM (TES) 2.750000%
    100.82 Sobre la par Valor de mercado 5,040.98

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