Mpro2 U2a2

Probabilidad II
Transformaciones y
función característica
Unidad 2
Transformaciones de
variables aleatorias
Actividad 2
JAG
2.1 Transformaciones de variables aleatorias.
Función de densidad de la suma de variables aleatorias.
1.- Resolver el problema 291 inciso a) de las páginas 212-213.

291. Sean 𝑋 𝑦 𝑌 dos v.a.s independientes con idéntica distribución Ber(p).
Encuentre la distribución de:
a) 𝑋 + 𝑌
Tenemos que la función de densidad de la suma de variables aleatorias es
igual al producto de sus probabilidades marginales por lo tanto:
𝑓𝑋+𝑌 (𝑢) = (𝑓𝑋 ) ∗ (𝑓𝑌 )(𝑢)
Si:
(1 − 𝑝) 𝑠𝑖 𝑥 = 0 (1 − 𝑝) 𝑠𝑖 𝑦 = 0
( )
𝑓 𝑥 = {𝑝 𝑠𝑖 𝑥 = 1 ( )
y 𝑓 𝑦 = {𝑝 𝑠𝑖 𝑦 = 1
0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
Para u=0
𝑓𝑋+𝑌 (𝑢) = (1 − 𝑝)(1 − 𝑝)
= (1 − 𝑝)2
Para u=1 tenemos que x=0 , y=1 y x=1,y=0 entonces:
𝑓𝑋+𝑌 (𝑢) = (𝑓𝑋=0 ) ∗ (𝑓𝑌=1 )(𝑢) + (𝑓𝑋=1 ) ∗ (𝑓𝑌=0 )(𝑢)
𝑓𝑋+𝑌 (𝑢) = (1 − 𝑝)(𝑝) + (𝑝)(1 − 𝑃)
= 2𝑝(1 − 𝑝)
Para u=2 es decir x01 y y=1 tenemos:
𝑓𝑋+𝑌 (𝑢) = (𝑝)(𝑝) = 𝑝2
Entonces nos queda:
( 1 − 𝑝 )2 𝑠𝑖 𝑢 = 0
2𝑝(1 − 𝑝) 𝑠𝑖 𝑢 = 1
𝑓𝑋+𝑌 (𝑢) = { 2
𝑝 𝑠𝑖 𝑢 = 2
0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
2.- Resolver el problema 301 incisos a) de la página 219.

301. Suma. Sean 𝑋 𝑦 𝑌 dos variables aleatorias independientes con
distribución 𝑏𝑖𝑛(𝑛, 𝑝), 𝑦 𝑏𝑖𝑛(𝑚, 𝑝), respectivamente. Demuestre que la
Página 2 de 7
variable 𝑋 + 𝑌 tiene distribución 𝑏𝑖𝑛(𝑛 + 𝑚, 𝑝) siguiendo los siguientes
tres métodos:
a) Calculando directamente 𝑃 (𝑋 + 𝑌 = 𝑘) para 𝑘 = 0, 1, . . . , 𝑛 + 𝑚.
Sea:
𝑓𝑋+𝑌 (𝑢) = (𝑓𝑋 ) ∗ (𝑓𝑌 )(𝑢)
Si sabemos que:
𝑛
𝑃(𝑥 ) = ( ) 𝑝 𝑥 (1 − 𝑝)𝑛−𝑥
𝑥
Para cada intervalo 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑛 𝑦 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑚 tenemos que la probabilidad:
𝑚,𝑛
𝑓𝑋+𝑌 (𝑢) = ∑(𝑓𝑋 ) ∗ (𝑓𝑌 )

𝑥,𝑦
Es la suma del producto de las probabilidades marginales hasta m,n,

entonces:
𝑚,𝑛
𝑛 𝑚
∑(𝑓𝑋 ) ∗ (𝑓𝑌 ) = (( ) 𝑝 𝑥 (1 − 𝑝)𝑛−𝑥 ) (( ) 𝑝 𝑦 (1 − 𝑝)𝑚−𝑦 )
𝑥 𝑦
𝑥,𝑦
𝑚,𝑛
𝑚 𝑛
= (𝑝 𝑥+𝑦 (1 − 𝑝)𝑛+𝑚−(𝑥+𝑦) ) ∑ ( ) ( )
𝑦 𝑥
𝑥,𝑦
𝑚,𝑛
𝑛+𝑚
= (𝑝 𝑥+𝑦 (1 − 𝑝)𝑛+𝑚−(𝑥+𝑦) ) ∑ ( )
𝑥+𝑦
𝑥,𝑦
Como por hipótesis 𝑢 = 𝑥 + 𝑦 tenemos que:

𝒎,𝒏
𝒏+𝒎
= (𝒑𝒖 (𝟏 − 𝒑)𝒏+𝒎−𝒖 ) ∑ ( )
𝒖
𝒖
𝑸𝒖𝒆 𝒆𝒔 𝒍𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒃𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 (𝒏 + 𝒎, 𝒖)
Función de densidad de la diferencia de variables aleatorias.

A) Resolver el problema 291 incisos b) de las páginas 212-213.
b) 𝑋 − 𝑌
Observamos que debido a que tienen la misma distrubucion Ber(p), se
desarrolla en el intervalo:
Página 3 de 7
−1 ≤ 𝑋 + 𝑌 ≤ 1
Si:
(1 − 𝑝) 𝑠𝑖 𝑥 = 0 (1 − 𝑝) 𝑠𝑖 𝑦 = 0
𝑓 (𝑥 ) = { 𝑝 𝑠𝑖 𝑥 = 1 y 𝑓 (𝑦 ) = { 𝑝 𝑠𝑖 𝑦 = 1
0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
Entonces para u=-1 tenemos:

Si por hipótesis U=x+y tenemos que para (x+y,y) de u=-1
𝑥 − 𝑦 = −1, 𝑦 = 0 ∴ 𝑥 = 1
𝑓𝑋−𝑌 (𝑢 = −1) = 𝑝(1 − 𝑝)

Para u=0
𝑥−𝑦 =0 ∴𝑥 =𝑦
Tenemos dos casos:
𝑥 = 1, 𝑦 = 1 𝑦 𝑥 = 0, 𝑦 = 0
Por tanto:
𝑓𝑋−𝑌 (𝑢 = 0) = (𝑝)(𝑝) + (1 − 𝑝)(1 − 𝑝)
= 𝑝2 + (1 − 𝑝)2
Para u=1 tenemos que
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 + 𝑦 = 1 𝑠𝑖 𝑥 = 0, 𝑦 = 1 𝑦 𝑥 = 1, 𝑦 = 0
Entonces:
𝑓𝑋−𝑌 (𝑢 = 1) = (1 − 𝑝)(𝑝) + (𝑝)(1 − 𝑝)
= 2𝑝(1 − 𝑝)
Entonces nos queda:
𝒑(𝟏 − 𝒑) 𝒔𝒊 𝒖 = −𝟏
𝟐 ( ) 𝟐
𝒇𝑿−𝒀(𝒖) = { 𝒑 + 𝟏 − 𝒑 𝒔𝒊 𝒖 = 𝟎
𝟐𝒑(𝟏 − 𝒑) 𝒔𝒊 𝒖 = 𝟏
𝟎 𝒆𝒏 𝒐𝒕𝒓𝒐 𝒄𝒂𝒔𝒐
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B) Sea 𝑋 la variable aleatoria con distribución uniforme en (0, 1). Demostrar
que la variable aleatoria 𝑌 = 2𝑋 − 1 tiene distribución uniforme en el
intervalo (−1, 1).
Tenemos que para el intervalo (-1,1):
−3 𝑠𝑖 𝑥 = −1
𝐹 (𝑥 ) = { −1 𝑠𝑖 𝑥 = 0
1 𝑠𝑖 𝑥 = 1
Y su grafica:
Función de densidad de un producto de variables aleatorias.

1.- Resolver el problema 291 incisos (c) y (e) de las páginas 212-213.

c) 𝑋𝑌
Sea u=xy y la probabilidad de 𝑓𝑋𝑌 (𝑢) el producto de las marginales:
Página 5 de 7
∞
𝑢 1
𝑓𝑋𝑌 (𝑢) = ∫ 𝑓𝑥 ( ) 𝑓𝑦(𝑣 ) | | 𝑑𝑣
−∞ 𝑣 𝑣
Para u=0, x=0 y y=0
𝑓𝑋𝑌 (𝑢 = 0) = (1 − 𝑝)(1 − 𝑝) = (1 − 𝑝)2
Para u=1, x=1, y=1

𝑓𝑋𝑌 (𝑢 = 1) = (𝑝)(𝑝) = 𝑝2
(𝟏 − 𝒑)𝟐 𝒔𝒊 𝒖 = 𝟎
𝒇𝑿𝒀(𝒖) = { 𝒑𝟐 𝒔𝒊 𝒖 = 𝟏
𝟎 𝒆𝒏 𝒐𝒕𝒓𝒐 𝒄𝒂𝒔𝒐
e) 𝑋(1 − 𝑋)
Tomemos a 𝑌 = 1 − 𝑋 entonces de acuerdo con el ejemplo anterior:
Para 𝑢 = 0, 𝑥 = 0 𝑦 1 − 𝑥 = 0 ∴ 𝑥 = 1
𝑓𝑋𝑌 (𝑢 = 0) = (1 − 𝑝)(𝑝)
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑢 = 1, 𝑥 = 1, 𝑦 = 1 = 1 − 𝑥 ∴ 𝑥 = 0
𝑓𝑋𝑌 (𝑢 = 1) = (1 − 𝑝)(𝑝)
Como la probabilidad de x=1 es igual a la probabilidad de 𝑥 = 0 esto implica
que 𝑋(1 − 𝑋) Es una constante y su función de distribución es igual a 0
B) La variable aleatoria 𝑋 tiene función de distribución 𝐹𝑋 (𝑥). Hallar las

funciones de distribución de las variables aleatorias 𝑌 = 𝑋 3 y 𝑍 = −𝑋.
2.2 Funciones características.
Definición y primeras propiedades de la función característica .

1.- Sea 𝑋 la variable aleatoria con distribución discreta tal que 𝑃(𝑋 = 𝑐 ) =
1.
a) Encuentre la función característica de 𝑋.
Página 6 de 7
∅(𝑡 ) = ∑ 𝑒 𝑖𝑥𝑡 𝐹 (𝑋 = 𝑐) = ∑ 𝑒 𝑖𝑥𝑡
𝑥 𝑥
Para X=c:
∅(𝑡 ) = 𝑒 𝑖𝑐𝑡
b) Si 𝑃 (𝑋 = 0) = 1. Encuentre la función característica de 𝑋. Justifica
∅(𝑡 ) = ∑ 𝑒 𝑖𝑥𝑡 𝐹 (𝑋 = 0) = ∑ 𝑒 𝑖𝑥𝑡

𝑥 𝑥
Para x=0
∅(𝑡 ) = ∑ 𝑒 𝑖𝑥𝑡 = 𝑒 0 = 1
0
la respuesta
Respuestas: a) 𝑓 (𝑡) = 𝑒 𝑖𝑡𝑐 y b) 𝑓(𝑡) = 1.
2.- Sea 𝑋 la variable aleatoria con distribución binomial con parámetros

(𝑛, 𝑝). Encuentre la función característica de 𝑋.
Justifica la respuesta
𝑛
Respuestas: 𝑓 (𝑡) = (𝑝𝑒 𝑖𝑡 + 𝑞)
3.- Sea 𝑋 la variable aleatoria con distribución Poisson con parámetro 𝜆 >
0. Encuentre la función característica de 𝑋.
Justifica la respuesta
𝑖𝑡 −1)
Respuestas: 𝑓 (𝑡) = 𝑒 𝜆(𝑒
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Probabilidad II

1.- Resolver el problema 291 inciso a) de las páginas 212-213.

2.- Resolver el problema 301 incisos a) de la página 219.

𝑓𝑋+𝑌 (𝑢) = ∑(𝑓𝑋 ) ∗ (𝑓𝑌 )

Es la suma del producto de las probabilidades marginales hasta m,n,

Como por hipótesis 𝑢 = 𝑥 + 𝑦 tenemos que:

𝑸𝒖𝒆 𝒆𝒔 𝒍𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒃𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 (𝒏 + 𝒎, 𝒖)

Función de densidad de la diferencia de variables aleatorias.

Entonces para u=-1 tenemos:

𝑓𝑋−𝑌 (𝑢 = −1) = 𝑝(1 − 𝑝)

𝑓𝑋−𝑌 (𝑢 = 1) = (1 − 𝑝)(𝑝) + (𝑝)(1 − 𝑝)

Función de densidad de un producto de variables aleatorias.

291. Sean 𝑋 𝑦 𝑌 dos v.a.s independientes con idéntica distribución Ber(p).

Para u=1, x=1, y=1

B) La variable aleatoria 𝑋 tiene función de distribución 𝐹𝑋 (𝑥). Hallar las

2.2 Funciones características.

Definición y primeras propiedades de la función característica .

b) Si 𝑃 (𝑋 = 0) = 1. Encuentre la función característica de 𝑋. Justifica

∅(𝑡 ) = ∑ 𝑒 𝑖𝑥𝑡 𝐹 (𝑋 = 0) = ∑ 𝑒 𝑖𝑥𝑡

2.- Sea 𝑋 la variable aleatoria con distribución binomial con parámetros

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