Azeaz

cole des Mines de Nancy
Denis Villemonais, denis.villemonais@univ-lorraine.fr
Anne 2014-2015
1A Intgration et probabilits
TD7 (chapitre 8) Corrig
Exercice 1. Soit (Xn )nN une suite de v.a. indpendantes. Supposons que
pour tout n N , la loi de Xn est la loi de Bernoulli de paramtre 1/n.
1. Montrer que (Xn )nN converge en loi vers une v.a. X que lon prcisera.
2. Montrer que (Xn )nN converge dans L1 et prciser la limite.
3. La suite (Xn )nN converge-t-elle presque srement ?
Dmonstration.
1. Par dfinition, pour tout t R,

1
1
itXn
+ eit 1.
= 1
Xn (t) = E e
n+
n
n
tant donn que la fonction caractristique t 7 1 est celle dune

variable alatoire gale 0 presque srement, on dduit du thorme
de Lvy que
Loi
Xn 0.
n
2. Si la suite (Xn )nN converge dans L1 vers X, alors, (Xn )nN converge
aussi en loi vers X. Par consquent, la loi de X est 0 , ce qui implique
que X = 0 p.s.
tudions la convergence dans L1 vers 0. On a
E(|Xn |) =
1
0.
n n+
Par consquent,
L1
Xn 0.
n
3. De mme que pour la question prcdente, la seule limite presque sre

envisageable est une variable gale 0 presque srement.
Or, pour tout ]0, 1],
X
X 1
= +.
P(|Xn | ) =
n
nN
nN
Les variables alatoires Xn tant supposes indpendantes, on dduit
du le lemme de Borel-Cantelli (ou du corollaire 8.3), que (Xn )n ne
converge pas p.s. vers 0.
En conclusion,
il ny a pas convergence p.s. de la suite (Xn )n .
Exercice 2. Soient a R et (Xn )nN une suite de v.a. valeurs relles

Loi
dfinies sur le mme espace de probabilit. Montrer que Xn a si et
P roba
seulement si Xn a.
Aide : on pourra utiliser lingalit de Markov pour majorer la quantit
P(|Xn a| 1 > ), avec > 0.
Solution. Si (Xn ) converge en proba vers a, alors il converge en loi vers a
daprs la proposition 8.13.
Supposons prsent que (Xn ) converge en loi vers a et montrons que la suite
de variables alatoires converge alors en probabilit vers a. Nous proposons
deux solutions, la seconde ayant t suggre par une de vos camarade.
Solution 1. Pour tout ]0, 1],
P(|Xn a| > ) = P(|Xn a| > et 1 )
= P(|Xn a| 1 > )
E(|Xn a| 1)
par lingalit de Markov. Or la fonction x 7 |x a| 1 est continue borne

sur R et (Xn ) converge vers en loi vers a, donc
E(|Xn a| 1) E(|a a| 1) = 0.
n
En dfinitive, pour tout ]0, 1],

P(|Xn a| > ) 0.
n
prsent, pour tout > 0,

P(|Xn a| > ) P(|Xn a| > 1) 0
n
donc (Xn ) converge en proba vers a.

Solution 2. Soit g : x R 7 |x a|. Il sagit dune fonction continue, donc,
puisque la suite (Xn ) converge en loi vers X, la suite de variables alatoires
Yn = g(Xn ) converge en loi vers Y = g(a) = 0 (dmontrez-le !). La fonction
de rpartition FY de la variable alatoire Y est continue en tout point non
nul de R, donc, daprs la proposition 8.14, nous avons pour tout > 0,
P(Yn ) P(Y ) = 1.
n
En particulier,
P(Yn > ) = 1 P(Yn ) 0,
n
cest--dire
P(|Xn a| > ) P(|Xn a| > 1) 0
n
donc (Xn ) converge en proba vers a.

Exercice 3. Soient (Xn )nN une suite de v.a. valeurs dans N et une
mesure de probabilit sur N.
1. Supposons que pour tout k N, lim P(Xn = k) = ({k}). Montrer
n+
que (Xn )nN converge en loi et prciser la loi limite.

Loi
2. Montrer que si Xn X, alors, pour tout k N, lim P(Xn = k) =

n+
P(X = k).
Solution.
1. Soit X une variable alatoire de loi . Notons FX sa fonction
de rpartition et FXn celle de Xn , pour tout n 1. Alors, pour tout
x R, on a
X
X
FXn (x) =
P(Xn = k)
({k}) = FX (x),
n
kN, kx
kN, kx
car, par hypothse, P(Xn = k) P(X = k) pour tout k et la somme

est finie. Ainsi FXn converge simplement vers FX , donc
Loi
Xn X.
n
2. Prouvons dans un premier temps que X est valeurs dans N presque

srement. Soit f une fonction continue borne strictement positive sur
R \ N et nulle sur N. On peut prendre par exemple
(
| sin(x)| si x 0,
f (x) =
|x| 1
si x < 0.
Alors, par convergence en loi de Xn vers X, nous obtenons
E(f (X)) = lim E(f (Xn )).
n
Or, pour tout n, Xn N presque srement, donc f (Xn ) = 0 presque

srement, donc E(f (Xn )) = 0. On en dduit que
E(f (X)) = lim 0 = 0.
n
La variable alatoire f (X) tant positive presque-srement, on dduit

de la nullit de son esprance quelle est nulle presque srement. Par
consquent,
X N presque srement.
Soit k N. tant donn que les variables alatoires X, X1 , X2 , . . . sont
valeurs entires presque srement, nous avons
P(Xn = k) = P(Xn k + 1/2) P(Xn k 1/2) = FXn (k + 1/2) FXn (k 1/2),
P(X = k) = P(X k + 1/2) P(X k 1/2) = FX (k + 1/2) FX (k 1/2),
FXn et FX dsignent les fonctions de rpartition de Xn et X respectivement. Puisque la variable alatoire X est valeurs dans N presque
srement, sa fonction de rpartition FX est continue en tout point de
R \ N et, en particulier, en k 1/2 et k + 1/2. Daprs la proposition 8.14, nous avons donc
lim FXn (k + 1/2) FXn (k 1/2) = FX (k + 1/2) FX (k 1/2).
n+
En dautres termes,
P(Xn = k) P(X = k).
n
Exercice 4. Soit (Xn )nN une suite de variables alatoires relles qui converge
en loi vers une variable alatoire X. Soit (Nk )kN une suite de variables alatoires discrtes valeurs dans N telle que
lim Nk = + presque srement.
k+
On suppose que, pour tout k N, Nk et les v.a. Xn , n N sont indpendantes.

1. Montrer que (XNk )kN converge en loi vers X.
Aide : Pour tout n 0, on notera n la fonction caractristique de
Xn et celle de X. On montrera alors que XNk (t) = E(Nk (t))
pour tout t R.
2. Soit (Yn )nN une suite de variables alatoires i.i.d. de moyenne nulle et
de carr intgrable, indpendantes des Nk , k N. Pour tout n N ,
on pose
n
X
Yk .
Sn =
k=1
Montrer que (SNk / Nk )kN converge en loi vers une limite que lon
prcisera.
Solution.
1. Pour tout k N et tout t R,

XNk (t) = E eitXNk
=E
!
1Nk =n eitXn
n=1
Or
X

1N =n eitXn
E
k
!
=E
n=0
!
1Nk =n
=1<
donc le thorme de Fubini nous autorise intervertir les signes

E dans lquation prcdente, soit
XNk (t) =
E 1Nk =n eitXn
(1)
n=1
et
n=1
=
=
X
n=1
E (1Nk =n ) E eitXn
E (1Nk =n ) n (t) =
n=1
par indpendance de Nk avec les Xn
X
n=1
E (1Nk =n n (t)) .
Or le module de la suite (n (t))n est une fonction uniformment born

par 1, donc la suite |1Nk =n n (t)| est borne par 1Nk =n . La sommabilit
dmontre P
en (1) nous permet dutiliser le thorme de Fubini pour
intervertir
et E, ainsi
!
X
XNk (t) = E
1Nk =n n (t)
n=0
= E (Nk (t)) .
Dautre part (Nk (t))kN converge presque srement vers (t), tout
en tant uniformment borne en module par 1, donc, daprs le thorme de convergence domine,
lim XNk (t) = lim E (Nk (t))
k

= E lim Nk (t)
= E( (t)) = (t).
On en dduit finalement que
(XNk )k converge en loi vers X.
2. Daprs le thorme central limite, Sn / n converge en loi vers une loi

N (0, 2 ), o 2 = E(Y12 ). Or, pour tout k N, Nk est indpendant
des
Yn donc indpendant de la suite de variables alatoires (Sn / n)nN .
En appliquant le rsultat de la question prcdente, on en dduit donc
que
p
(SNk / Nk )kN converge en loi vers N (0, 2 ).
Exercice 5. Soit (Xn )nN une suite de v.a. indpendantes de loi uniforme
sur [0, 1].
Q
1. Soit R. Posons Yn = ( nk=1 Xk )/n . Montrer que la suite (Yn )nN
converge presque srement et donner sa limite.
2. Posons Zn = n min1kn Xk . Montrer que la suite (Zn )nN converge
en loi et donner sa limite.
Solution.
1. On pose Xk = ln(Xk ) (dfinie p.s.), k N. Ces variables
alatoires sont mutuellement indpendantes car les variables alatoires
Xk , k N, le sont et le ln est mesurable car continu.
De plus,
Z
E(|Xk |) =
| ln(x)|d1 (x) < +.
[0,1]
Par consquent, Xk est intgrable. Daprs la loi forte des grands

nombres,
n
1X
p.s.
ln(Xk ) E (ln(X0 )) .
n i=1
Par continuit de lexponentielle,
Yn = exp
!
n
X
p.s.
ln(Xi ) exp (E(ln(X1 ))) .
n i=1
Par ailleurs,
Z
ln(x) d1 (x) = 1.
E (ln(X0 )) =
[0,1]
En conclusion,
p.s.
Yn exp().
2. Posons Zn = n min1kn Xk . Notons FZn la fonction de rpartition de
Zn . Fixons t R. Alors,
FZn (t) = P(n min Xk t) = 1P(n min Xk > t) = 1P(
1kn
1kn
n
\
k=1
Les variables alatoires Xk , k N, tant i.i.d.,

FZn (t) = 1
n
Y
P(nXk > t) = 1 (P(nX1 > t))n .
k=1
tant donn que X1 U([0, 1]), pour n N ,
si t < 0,
0

t n
FZn (t) = 1 1 n
si 0 t < n,
1
si t n.
{nXk > t}).
Par consquent,
(
0
lim FZn (t) =
n+
1 et
si t < 0,
si t 0.
En dfinitive, la limite simple de (FZn )nN est en fait la fonction de

rpartition dune loi exponentielle de paramtre 1 (fonction continue).
Par consquent,
Loi
Zn E(1).
Exercice 6. Soient (Xn )nN une suite de v.a. relles gaussiennes de variances
respectives n2 0 et de moyennes respectives mn , n N. On suppose que
Loi
Xn X.
1. laide des fonctions caractristiques, montrer que la suite des variances (n ) converge vers un rel 0.
2. Montrer que la suite (mn )nN , considre comme une suite de variables
alatoires, converge en loi. Montrer que la limite est une constante
dterministe, que lon notera m.
3. En dduire que X est une variable alatoire gaussienne, ventuellement dgnre (cest--dire gale une constante dterministe).
Solution.
1. Pour tout n 0, on note Xn la fonction caractristique de
Xn et X celle de X. Comme Xn converge en loi vers X, alors
Xn (x) X (x) C , x R.
n
Or, Xn tant de loi normale,

n2 x2
Xn (x) = exp mn ix
.
2
De plus, y 7 2 log(1/|y|) est continue sur C , donc, en particulier, il
existe [0, +[ tel que

1

= lim n .
= lim 2 log
n
X (1) n
n
2. On en dduit galement que la fonction mn : x 7 exp (mn ix) converge

2 2
simplement vers e x /2 X (x). Cette fonction tant continue en 0, on
8
en dduit que la suite (mn )n , considre comme une suite de variables

alatoires, converge en loi vers une variable alatoire m.
Premire solution. On en dduit que, pour tout t 0,
Fmn (t) := P(mn t) {0, 1} Fm (t) := P(m t) {0, 1}.
n
On en dduit que la fonction de rpartition de m prend uniquement

les valeurs 0 ou 1, donc
m est une constante dterministe.
Deuxime solution. La fonction arctan est continue borne sur R donc
arctan(mn ) = E(arctan(mn )) E(arctan(m)).
n
En notant m = tan(arctan(E(m)), on en dduit que

mn m .
n
Remarque : on aurait pu prendre, la place de arctan, nimporte quelle

fonction continue borne et inversible.
Par consquent, (mn ) converge presque srement vers m , donc en
loi vers m . Par unicit en loi des limites, on en dduit que m et m
ont mme loi m . En particulier,
m est une constante dterministe.
3. En dfinitive,

2x
Xn (x) exp mix
= X (x).
n
2
La fonction X est donc la fonction caractristique dune loi N (m, 2 ),
donc
X est une variable alatoire de loi N (m, 2 ).
Notons que lon peut avoir ici = 0, auquel cas la variable gaussienne
est dgnre.
Exercice 7. Soient X une v.a. de loi uniforme sur [0, 1] et (un )nN RN .
Posons
n N , Xn = un 1[0,1/n] (X).
1. Montrer que (Xn )nN converge presque srement vers une v.a. Y que
lon prcisera. La suite (Xn )nN converge-t-elle en probabilit ? en
loi ?
2. Donner une condition ncessaire et suffisante pour que la suite (Xn )nN
converge dans L1 .
Solution.
1. Pour tout tel que X() 6= 0,

lim Xn () = 0.
n+
Or X suit une loi uniforme sur [0, 1], donc P(X 6= 0) = 1 (]0, 1]) = 1.
Par consquent, limn+ Xn () = 0 avec probabilit 1. En dfinitive,
p.s.
Xn 0.
n
La convergence presque sre impliquant celle en probabilit et celle

en loi,
P roba
Loi
0 et 0.
2. Supposons que la suite de variables alatoires (Xn )nN converge dans
L1 vers une variable alatoire X . Dans ce cas, elle converge en probabilit vers X . La limite dune suite convergent en probabilit tant
unique presque srement, on dduit de la question prcdente que
X = 0 presque srement. En consquence, (Xn )nN converge dans
L1 si et seulement si (E(|Xn |))nN converge vers 0. Or
E(|Xn |) = E(|un |1[0,1/n] (X)) = |un |/n.
Par consquent,
L1
(Xn )nN converge dans L1 si et seulement si un = o(n), auquel cas Xn 0.

n
10

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1. Par dfinition, pour tout t R,

tant donn que la fonction caractristique t 7 1 est celle dune

3. De mme que pour la question prcdente, la seule limite presque sre

Exercice 2. Soient a R et (Xn )nN une suite de v.a. valeurs relles

par lingalit de Markov. Or la fonction x 7 |x a| 1 est continue borne

En dfinitive, pour tout ]0, 1],

prsent, pour tout > 0,

donc (Xn ) converge en proba vers a.

donc (Xn ) converge en proba vers a.

que (Xn )nN converge en loi et prciser la loi limite.

2. Montrer que si Xn X, alors, pour tout k N, lim P(Xn = k) =

car, par hypothse, P(Xn = k) P(X = k) pour tout k et la somme

2. Prouvons dans un premier temps que X est valeurs dans N presque

Or, pour tout n, Xn N presque srement, donc f (Xn ) = 0 presque

La variable alatoire f (X) tant positive presque-srement, on dduit

On suppose que, pour tout k N, Nk et les v.a. Xn , n N sont indpendantes.

1. Pour tout k N et tout t R,

donc le thorme de Fubini nous autorise intervertir les signes

par indpendance de Nk avec les Xn

Or le module de la suite (n (t))n est une fonction uniformment born

2. Daprs le thorme central limite, Sn / n converge en loi vers une loi

Par consquent, Xk est intgrable. Daprs la loi forte des grands

Les variables alatoires Xk , k N, tant i.i.d.,

P(nXk > t) = 1 (P(nX1 > t))n .

tant donn que X1 U([0, 1]), pour n N ,

{nXk > t}).

En dfinitive, la limite simple de (FZn )nN est en fait la fonction de

Or, Xn tant de loi normale,

2. On en dduit galement que la fonction mn : x 7 exp (mn ix) converge

en dduit que la suite (mn )n , considre comme une suite de variables

On en dduit que la fonction de rpartition de m prend uniquement

En notant m = tan(arctan(E(m)), on en dduit que

Remarque : on aurait pu prendre, la place de arctan, nimporte quelle

1. Pour tout tel que X() 6= 0,

La convergence presque sre impliquant celle en probabilit et celle

(Xn )nN converge dans L1 si et seulement si un = o(n), auquel cas Xn 0.

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