Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Calcul Scientifique

Maher Moakher
Ecole Polytechnique de Tunisie

Avril, 2020
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Introduction
De nombreux problèmes sont gouvernés par des équations aux dérivées
partielles (EDP).
Physique : équation des ondes, équation de la chaleur, équation de
Schrödinger

Mécanique : Naviers Stokes, élasticité

Chimie : équation de réaction-diffusion

Finance : équation de Black & Scholes

Traitement d’images : équation de Perona & Malik

Biologie : équation de Patlak-Keller-Segel

Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Définition
Une équation aux dérivées partielles (EDP) est une relation faisant
intervenir :
xi , . . . , xn (variables indépendantes)
une fonction u : Ω ⊂ Rn → R (variable dépendante)
u = u(x1 , . . . , xn )
∂u 2 ∂2u
∂i u := , ∂ij u := , . . ., 1 ≤ i, j ≤ n (dérivées partielles)
∂xi ∂xi ∂xj
Cette relation s’écrit généralement sous la forme
2 2 2 2
F(x1 , . . . xn , u, ∂1 u, . . . , ∂n u, ∂11 u, . . . , ∂nn u, ∂12 u, . . . , ∂n−1,n u, . . .) = 0.

Cette relation doit être vérifiée dans le domaine Ω de Rn .

En pratique, n = 2, 3 ou 4 et les variables indépendantes sont

généralement dénotées x, y, z ou t. Les variables x, y et z sont les
variables de l’espace et t est la variable du temps.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Ordre et linéarité

L’ordre de l’EDP est l’ordre de la dérivée partielle d’ordre le plus élevé

qui intervient dans la relation.

L’EDP est dite :

linéaire si elle est linéaire par rapport à u ainsi que ses dérivées
partielles ;
non-linéaire si elle n’est pas linéaire.

Une EDP non linéaire est dite quasi-linéaire si elle est linéaire par
rapport aux dérivées partielles d’ordre le plus élevé.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Exemples

L’équation de transport ux + 2x2 uy = 0, est une EDP liéaire du premier

ordre.
L’équation de Burgers ut + uux = νuxx , est une EDP quasi-linéaire du
second ordre.
L’équation de Burgers sans viscosité ut + uux = 0, est une EDP
quasi-liéaire du premier ordre.
L’équation de la chaleur ut − uxx − uyy = 0, est une EDP liéaire du second
ordre.
L’équation eikonale u2x + u2y + u2z = 1, est une EDP non liéaire du premier
ordre.
L’équation de Korteweg-de Vries ut + uxxx + 6uux = 0, est une EDP
quasi-linéaire du troisième ordre.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Plan du cours

1 Equations aux dérivées partielles et leur classification

2 Méthode des différences finies

3 Discrétisation de l’équation de Laplace

4 Discrétisation de l’équation de la chaleur

5 Discrétisation des équations du transport et des ondes

Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Plan de la Séance

Equations aux dérivées partielles et leur classification

EDP linéaires du 1er ordre à deux variables

EDP linéaires du 2nd ordre à deux variables

EDP hyperboliques
EDP paraboliques
EDP elliptiques

Conditions aux limites et initiales

Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP du 1er ordre

EDP linéaires du 1er ordre à deux variables

Une EDP linéaire du 1er ordre à deux variables est une EDP de la forme
aux + buy + cu = d, (1)
où a, b, c et d sont des fonctions données de x et y avec (a, b) 6= (0, 0).

En introduisant le champ de vecteurs donné par

v(x, y) = (a(x, y), b(x, y)),
l’équation (1) s’écrit en notation vectorielle comme
v · ∇u + cu = d. (2)

La méthode qu’on va présenter pour résoudre cette équation est la

méthode des courbes caractéristiques.

Cette méthode peut aussi être adaptée au cas des EDP linéaires du
premier ordre à plus de deux variables indépendantes.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP du 1er ordre

Courbes paramétrées
Nous allons rappeler brièvement la notion de courbe paramétrée dans le
plan.

Une courbe paramétrée C est une fonction

γ : I →R2
s 7→γ(s) = (x(s), y(s)),
où I est un intervalle de R.

Nous supposerons que la fonction γ soit continûment dérivables sur I,

c’est-à-dire que
s 7→ x(s) et s 7→ y(s)
sont continûment dérivables sur I.

Dans ce cas, le vecteur γ 0 (s) = (x0 (s), y0 (s)) est un vecteur tangent à la
courbe C au point (x(s), y(s)).
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP du 1er ordre

Courbes caractéristiques

Nous définissons le flux du champ de vecteurs v comme étant la famille

des courbes paramétrées {(x(s), y(s)), s ∈ I} satisfaisant

dx dy
= a(x, y), = b(x, y),
ds ds
où I est un intervalle de R.

Remarque
Ces courbes peuvent être données sous forme non paramétrique

dy b(x, y)
= .
dx a(x, y)
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP du 1er ordre

Courbes caractéristiques

Le long de chaque ligne d’écoulement, l’EDP (2) se réduit à l’équation

différentielle ordinaire (EDO) linéaire
dũ
+ c̃(s)ũ(s) = d̃(s), (3)
ds
où

ũ(s) := u(x(s), y(s)),

c̃(s) := c(x(s), y(s)),
d̃(s) := d(x(s), y(s)).

Puisque (a(x, y), b(x, y)) 6= (0, 0), il y aura une ligne de flux passant par
chaque point de R2 .
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP du 1er ordre

Courbes caractéristiques

Si on se donne la valeur initiale de u sur une courbe qui n’est nulle

part tangente à aucune de ces lignes d’écoulement, alors nous
pouvons propager ces données en avant le long du flux en résolvant
l’EDO (3).

En revanche, si la courbe devient tangente à l’une des lignes de flux

à un moment donné, les données seront généralement incompatibles
avec (2), et aucune solution ne peut exister.

⇒ Les lignes d’écoulement jouent un rôle important dans la résolution

de l’EDP (2) et sont appelés courbes caractéristiques.

Cette technique de réduire l’EDP à une collection d’EDOs le long de

chaque ligne d’écoulement est appelée la méthode des caractéristiques.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP du 1er ordre

Exemple
Nous allons illustrer la méthode des caractéristiques pour l’EDP linéaire
d’ordre un et à coefficients constants
∂u ∂u
− − (x − y)u = 0. (4)
∂t ∂x

Les courbes caractéristiques vérifient

dt dx
= 1, = −1.
ds ds
Par intégration, on obtient

t(s) = s + t0 , x(s) = −s + x0 .

Les courbes caractéristiques sont donc les droites x = −t + α, où

α = x 0 + t0 .
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP du 1er ordre

Exemple
Le long de ces droites, (4) devient l’EDO linéaire
dũ
= (2s + t0 − x0 )ũ(s),
ds
dont la solution est obtenue par séparation des variables
2 +s(t
0 −x0 )
ũ(s) = ũ0 es .

On pourra choisir t0 = 0 et la valeur initiale u˜0 peut être donnée par une
courbe de valeurs initiales : ũ0 = f (x0 ) avec f une fonction arbitraire.

On a s = t et x0 = t + x et donc la solution de (4) est

u(t, x) = f (t + x)e−tx .
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP du 2nd ordre

EDPs linéaires du 2nd ordre à deux variables

Une EDP linéaire du 2nd ordre à deux variables est une EDP de la forme

auxx + 2buxy + cuyy + dux + euy + fu = g, (5)

où a, b, c, d, e, f et g sont des fonctions données de x et y et

(a, b, c) 6= (0, 0, 0).
Supposons que la transformation

ϕ : Ω → Ω̃
(x, y) 7→ ϕ(x, y) = (ξ(x, y), η(x, y)),

définit un système de coordonnées curvilignes (ξ, η), c’est-à-dire, le

déterminant de la matrice jacobienne de la transformation ϕ

J(x, y) = ξx ηy − ξy ηx ,

ne s’annule pas identiquement dans Ω.

Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP du 2nd ordre

EDPs linéaires du 2nd ordre à deux variables

y η=2

η=1

η=0

η = −1

ξ=1

ξ=0
ξ = −1

F IGURE – Système de coordonnées curvilignes.

Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP du 2nd ordre

EDPs linéaires du 2nd ordre à deux variables

Soit v la fonction de ξ et η définie par

u(x, y) = v(ξ(x, y), η(x, y)).

En utilisant la régle de dérivation pour les fonctions composées, on

obtient pour les dérivées partielles d’ordre 1

ux = vξ ξx + vη ηx ,
u y = v ξ ξy + v η η y ,

et pour les dérivées partielles d’ordre 2 on a

uxx = vξξ ξx2 + 2vξη ξx ηx + vηη ηx2 + vξ ξxx + vη ηxx ,

uyy = vξξ ξy2 + 2vξη ξy ηy + vηη ηy2 + vξ ξyy + vη ηyy ,
uxy = vξξ ξx ξy + vξη (ξx ηy + ξy ηx ) + vηη ηx ηy + vξ ξxy + vη ηxy .
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP du 2nd ordre

EDPs linéaires du 2nd ordre à deux variables

L’EDP (5) s’écrit alors

Avξξ + 2Bvξη + Cvηη + Dvξ + Evη + Fv = G, (6)

A = aξx2 + 2bξx ξy + cξy2 ,

B = aξx ηx + b(ξx ηy + ξy ηx ) + cξy ηy ,
C = aηx2 + 2bηx ηy + cηy2 ,
D = aξxx + 2bξxy + cξyy + dξx + eξy ,
E = aηxx + 2bηxy + cηyy + dηx + eηy ,
F = f, G = g.

Un simple calcul donne B2 − AC = (ξx ηy − ξy ηx )2 (b2 − ac) = J 2 (b2 − ac).

Puisque J 6= 0 on en déduit que B2 − AC et b2 − ac ont le même signe.
Selon que cette quantité soit positive, nulle ou négative, l’EDP est dite
hyperbolique, parabolique ou elliptique.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP hyperbolique

EDPs hyperboliques
Définition
On dit que l’EDP (5) est hyperbolique dans un domaine D si b2 − ac > 0 pour
tout (x, y) ∈ D.

Pour avoir une forme simple de l’EDP, on cherche ϕ tel que A = C = 0.

ξx ηx
Cela revient à trouver et solutions de l’équation aX 2 + 2bX + c = 0.
ξy ηy
On est donc rammener à résoudre les deux équations de transport linéaires :
p p
aξx + (b − b2 − ac)ξy = 0, aηx + (b + b2 − ac)ηy = 0.
On note que ξ est constante le long de la famille des courbes
√
dy b − b2 − ac
= ,
dx a
et η est constante le long de la famille des courbes
√
dy b + b2 − ac
= .
dx a
Ces courbes sont appelées courbes caractéristiques pour l’EDP.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP hyperbolique

EDPs hyperboliques

Dans ce choix de système de coordonnées, l’EDP (5) s’écrit

vξη = D̃vξ + Ẽvη + F̃v + G̃, (7)

où
D E F G
D̃ = −
, Ẽ = − , F̃ = − , G̃ = .
2B 2B 2B 2B
En utilisant les coordonnées X = ξ + η et Y = ξ − η, et la nouvelle
variable dépendante V définie par V(X, Y) = v(ξ, η), l’EDP (7) se
transforme sous la forme canonique

VXX − VYY = D̂VX + ÊVY + F̂V + Ĝ, (8)

où
D̂ = D̃ + Ẽ, Ê = D̃ − Ẽ, F̂ = F̃, Ĝ = G̃.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP parabolique

EDPs paraboliques
Définition
On dit que l’EDP (5) est parabolique dans un domaine D si b2 − ac = 0
pour tout (x, y) ∈ D.

On cherche ϕ tel que A = 0. (le cas C = 0 revient à interchanger ξ et η)

ξx
Alors, est la racine double de aX 2 + 2bX + c = 0.
ξy
Donc, ξ vérifie l’équation de transport linéaire aξx + bξy = 0.
On remarque que ξ est constante le long de la famille des courbes
caractéristiques
dy b
= .
dx a
On choisit alors η arbitrairement de façon que la transformation ϕ soit
un C2 -diffémorphisme.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP parabolique

EDPs paraboliques

On note que b2 − ac = 0 et A = 0 impliquent que B = 0.

Avec ce choix de système de coordonnées, l’EDP (5) s’écrit

vηη = D̃vξ + Ẽvη + F̃v + G̃, (9)

où
D E F G
D̃ = − , Ẽ = − , F̃ = − , G̃ = .
A A A A
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP elliptique

EDPs elliptiques
Définition
On dit que l’EDP (5) est elliptique dans un domaine D si b2 − ac < 0 pour tout
(x, y) ∈ D.

Dans ce cas, A 6= 0 et C 6= 0 car les racines de l’équation aX 2 + 2bX + c = 0

sont complèxes.
Donc la seule possibilité qui reste pour simplifier l’EDP c’est d’annuler B. Pour
trouver ξ et η, on exige en plus que A = C.
Cela revient à résoudre les deux équations :
aξx ηy +b(ξx ηy +ξy ηx )+cξy ηy = 0, a(ξx2 −ηx2 )+2b(ξx ξy ηx ηy )+c(ξy2 −ηy2 ) = 0.

En posant ζ = ξ + iη, ces deux équations se réduit à

aζx2 + 2bζx ζy + cζy2 = 0,
ce qui implique √
ζx b + i ac − b2
=− .
ζy a
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP elliptique

EDPs elliptiques
Les parties réelles et imaginaires de cette dernière équation donnent
bηx + cηy aηx + bηy
ξx = √ , ξy = − √ . (10)
ac − b 2 ac − b2
Par élimination de ξ on obtient l’équation de Beltrami,
   
aηx + bηy bηx + cηy
√ + √ = 0.
ac − b2 x ac − b2 y
En général, la résolution de l’équation de Beltrami n’est pas plus simple que la
résolution du sysème (10). Cependant, il est possible de construire la solution de
(10) en trouvant les courbes caractéristiques dans le plan complèxe définies par
√
dy b − i ac − b2
= .
dx a
Avec ce choix de système de coordonnées, l’EDP (5) se réduit à

vξξ + vηη = D̃vξ + Ẽvη + F̃v + G̃, (11)

où
D E F G
D̃ = − , Ẽ = − , F̃ = − , G̃ = .
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP elliptique

EDPs linéaires du 2nd ordre à deux variables et à

coefficients constants
Soit l’EDP linéaire du 2nd ordre à deux variables

auxx + 2buxy + cuyy + dux + euy + fu = g, (12)

où a, b et c sont des constantes données avec (a, b, c) 6= (0, 0, 0), et d, e,

f et g sont des fonctions données de x et y.

Considérons la transformation
    
ξ cos θ sin θ x
= ,
η − sin θ cos θ y

qui correspond à une rotation des coordonnées x et y par un angle θ.

Notons que le déterminant de la matrice jacobienne de cette

transformation est égal à 1.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP elliptique

EDPs linéaires du 2nd ordre à deux variables et à

coefficients constants
Soit v la fonction de ξ et η définie par
u(x, y) = v(ξ(x, y), η(x, y)).
En utilisant la régle de dérivation pour les fonctions composées, on
obtient pour les dérivées partielles d’ordre 1
ux = vξ cos θ − vη sin θ,
uy = vξ sin θ + vη cos θ,
et pour les dérivées partielles d’ordre 2 on a
uxx = vξξ cos2 θ − 2vξη sin θ cos θ + vηη sin2 θ,
uyy = vξξ sin2 θ + 2vξη cos θ sin θ + vηη cos2 θ,
uxy = vξξ cos θ sin θ + vξη (cos2 θ − sin2 θ).
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP elliptique

EDPs linéaires du 2nd ordre à deux variables et à

coefficients constants
L’EDP (12) s’écrit alors

Avξξ + 2Bvξη + Cvηη + Dvξ + Evη + Fv = G, (13)

où

A = a cos2 θ + 2b cos θ sin θ + c sin2 θ,

B = (c − a) cos θ sin θ + b(cos2 θ − sin2 θ),
C = a sin2 θ − 2b cos θ sin θ + c cos2 θ,
D = d cos θ + e sin θ,
E = −d sin θ + e cos θ,
F = f, G = g.

Un calcul simple donne B2 − AC = b2 − ac.

Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP elliptique

Pour avoir une forme simple de l’EDP, on cherche θ tel que B = 0, c-à-d
a−c
(c − a) cos θ sin θ + b(cos2 θ − sin2 θ) = 0 ⇔ sin 2θ = b cos 2θ.
2
Donc 
π kπ
 + , k∈Z si a = c,


4 2
θ= (14)
1 2b kπ
 arctan
 + , k ∈ Z si a 6= c.
2 a−c 2
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP elliptique

EDPs hyperboliques
Dans le cas où (12) est hyperbolique c-à-d b2 − ac > 0, et pour θ donnée
par (14) on a B = 0 et A et C sont de signes contraires.

Supposons que A > 0 et C < 0. Alors en effectuant les changements

d’échelles
1 1
X = √ ξ, Y = √ η,
A −C
et le changement de la variable dépendante V(X, Y) = v(ξ, η), on peut
écrire (13) sous la forme

VXX − VYY = D̂VX + ÊVY + F̂V + Ĝ,

où
D E
D̂ = − √ , Ê = − √ ,
A −C
F̂ = −F, Ĝ = G.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP elliptique

EDPs paraboliques
Dans le cas où (12) est parabolique c-à-d b2 − ac = 0, et pour θ donnée
par (14) on a B = 0 et ou bien A = 0 ou C = 0.

Supposons que C = 0 et que A > 0. Alors en effectuant le changement

de variables
1
X = √ ξ, Y = η,
A
et le changement de la variable dépendante V(X, Y) = v(ξ, η), on peut
écrire (13) sous la forme

VXX = D̂VX + ÊVY + F̂V + Ĝ,

où
D
D̂ = − √ , Ê = −E,
A
F̂ = −F, Ĝ = G.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

EDP elliptique

EDPs elliptiques
Dans le cas où (12) est elliptique c-à-d b2 − ac < 0, et pour θ donnée par
(14) on a B = 0 et A et C sont de même signe.

Supposons que A > 0 et C > 0. Alors en effectuant les changements

d’échelles
1 1
X = √ ξ, Y = √ η,
A C
et le changement de la variable dépendante V(X, Y) = v(ξ, η), on peut
écrire (13) sous la forme

VXX + VYY = D̂VX + ÊVY + F̂V + Ĝ,

où
D E
D̂ = − √ , Ê = − √ ,
A C
F̂ = −F, Ĝ = G.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Conditions aux limites et initiales

La classification des EDPs nous permet de savoir quel type de données
initiales ou aux limites nous avons besoin d’imposer pour garantir
l’existence et l’unicité de la solution de l’EDP en question.
En fait, il existe plusieurs types de conditions aux limites pour les EDPs
du second ordre :
i) Condition aux limites de Dirichlet : u = f sur ∂Ω.
ii) Condition aux limites de Neumann : ∂n u = g sur ∂Ω.
iii) Condition aux limites de Robin (ou de Fourier) : u + α∂n u = f
sur ∂Ω.
iv) Condition aux limites mixte : u = f sur Γ0 et ∂n u = g sur Γ1 avec
Γ̄0 ∪ Γ̄1 = ∂Ω et Γ0 ∩ Γ1 = ∅.
v) Condition aux limites de Cauchy (ou initiale) : u = f et ∂n u = g
sur une partie de la frontière du domaine.
Ici f , g et α sont des fonctions données sur la frontière ou une partie.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Conditions aux limites : Notations

Dérivée normale
∂n u := ∇u · n.

∂Ω
n

F IGURE – Domaine Ω, frontière ∂Ω, normale sortante n.

Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Conditions aux limites et initiales

Les conditions aux limites de Cauchy sont analogues aux conditions
initiales pour une EDO du second ordre. Celles-ci ne sont données qu’à
une extrémité de l’intervalle.

Les autres types de conditions aux limites sont des analogues, aux
dimensions supérieures, des conditions que nous imposons à une EDO
aux deux extrémités de l’intervalle.

Chaque classe d’EDP nécessite des conditions aux limites du bon type
afin d’avoir une solution unique.
i) Les EDPs elliptiques nécessitent des conditions aux limites de
Dirichlet ou de Neumann sur la frontière entourant la région
d’intérêt.
ii) Les EDPs hyperboliques nécessitent des conditions aux limites de
Cauchy sur une surface ouverte.
iii) Les EDPs paraboliques nécessitent des conditions aux limites de
Dirichlet ou Neumann sur une surface.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Plan de la Séance

Introduction

Maillage

Schémas aux différences finis

Consistance, convergence et stabilité

Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Introduction
Résoudre un problème d’une EDP d’ordre p dans un domaine
Ω ⊂ Rn revient à trouver une fonction u : Ω → R de classe C p qui
vérifie l’EDP et les conditions aux limites sur la frontière ∂Ω. On
remarque que la solution appartient à un espace de dimension
infinie.
A part quelques cas particuliers du domaine Ω et de l’EDP, on ne
peut pas obtenir la solution sous forme explicite.
On a donc recours à des méthodes numériques pour obtenir une
approximation de la solution.
Parmis ces méthodes, on cite : la méthodes des différences finies, la
méthode des éléments finis et la méthode des volumes finis.
Toutes ces méthodes consistent à discrétiser le domaine Ω et l’EDP
et de résoudre le problème discrétisé. La solution du problème
discrétisé appartient à un espace de dimension finie.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Méthode des différences finies

La méthode des différences finies est une technique de recherche de

solutions approchées d’EDPs qui consiste à résoudre un système de
relations, appelé schéma numérique, liant les valeurs de la fonction
inconnue en des points suffisamment proches les uns des autres et
appartenant à une grille appelée maillage.

La méthode des différences finies est utilisée principalement pour

approcher les solutions d’EDPs sur des domaines de géométrie simple
(segments, rectangles, parallèlogrammes, etc), mais elle peut être aussi
appliquer à d’autres géométries.

Dans la suite on va pésenter le principe de la méthode des différences

finies et analyser la convergence de la solution approchée vers la solution
exacte lorsque le pas du maillage tend vers 0.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Théorème du développement de Taylor

Théorème
Soit f : R → R et soit I un intervalle ouvert contenant x et x + h où h ∈ R. Si f
est (n + 1) fois dérivable dans I, alors il existe ξ ∈ R compris entre x et x + h
tel que
n
X f (k) (x) f (n+1) (ξ) n+1
f (x + h) = f (x) + hk + Rn , où Rn = h .
k! (n + 1)!
k=1

Ce théorème nous permet de donner l’approximation :

n
X f (k) (x)
f (x + h) ≈ f (x) + hk . (15)
k!
k=1

Une estimation de l’erreur dans l’utilisation de cette approximation est

|f (n+1) (ξ)| n+1
En = |Rn | = h ≤ Chn+1 ,
(n + 1)!
où C est une constante indépendante de h.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Différence finie progressive pour la dérivée

En prenant n = 1 et h > 0 dans (15) on a f (x + h) ≈ f (x) + f 0 (x)h et on
obtient l’approximation de f 0 (x) par différence finie progressive ou
décentrée à droite :
f (x + h) − f (x)
f 0 (x) ≈ D+
h f (x) := .
h

L’erreur dans l’utilisation de

cette approximation est

|f 00 (ξ)|
E1P = h ≤ Ch.
2
=⇒ Approximation d’ordre 1.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Différence finie retrograde pour la dérivée

En prenant n = 1 et h > 0 dans (15) on a f (x − h) ≈ f (x) − f 0 (x)h et on
obtient l’approximation de f 0 (x) par différence finie retrograde ou
décentrée à gauche :
f (x) − f (x − h)
f 0 (x) ≈ D−
h f (x) := .
h

L’erreur dans l’utilisation de

cette approximation est

|f 00 (ξ)|
E1R = h ≤ Ch.
2
=⇒ Approximation d’ordre 1.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Différence finie centrée pour la dérivée

En prenant n = 2 et h > 0 dans (15) on a
00
f (x ± h) ≈ f (x) ± f 0 (x)h + f 2(x) h2 . En soustrayons ces deux équations
nous obtenons l’approximation de f 0 (x) par différence finie centrée
f (x + h) − f (x − h)
f 0 (x) ≈ Dch f (x) := .
2h

L’erreur dans l’utilisation de

cette approximation est

|f 000 (ξ)| 2
E2C = h ≤ Ch2 .
6
=⇒ Approximation d’ordre 2.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Réduction du pas
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Différence finie pour la dérivée seconde

En prenant n = 3 et h > 0 dans (15) on a
2 3
f (x ± h) ≈ f (x) ± f 0 (x)h + f 00 (x) h2 ± f 000 (x) h6 et on obtient
l’approximation de f 00 (x) par différence finie centrée

f (x + h) − 2f (x) + f (x − h)
f 00 (x) ≈ D2h f (x) := .
h2
L’erreur dans l’utilisation de cette approximation est

|f (4) (ξ)| 2
E4 = h ≤ Ch2 .
24
=⇒ Approximation d’ordre 2.
Remarque
On a
− − +
D2h = D+
h Dh = Dh Dh .
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Différences finies pour les dérivées partielles d’ordre 1

Pour une fonction u : R2 ⊃ Ω → R de classe C4 on a les différences finies :
Décentrée à droite :
∂u u(x + ∆x, y) − u(x, y)
(x, y) = + O(∆x),
∂x ∆x
∂u u(x, y + ∆y) − u(x, y)
(x, y) = + O(∆y).
∂y ∆y
Décentrée à gauche :
∂u u(x, y) − u(x − ∆x, y)
(x, y) = + O(∆x),
∂x ∆x
∂u u(x, y) − u(x, y − ∆y)
(x, y) = + O(∆y).
∂y ∆y
Centrée :
∂u u(x + ∆x, y) − u(x − ∆x, y)
(x, y) = + O(∆x2 ),
∂x 2∆x
∂u u(x, y + ∆y) − u(x, y − ∆y)
(x, y) = + O(∆y2 ).
∂y 2∆y
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Différences finies pour les dérivées partielles d’ordre 2

Les dérivées secondes :

∂2u u(x + ∆x, y) − 2u(x, y) + u(x − ∆x, y)
2
(x, y) = + O(∆x2 ),
∂x ∆x2

∂2u u(x, y + ∆y) − 2u(x, y) + u(x, y − ∆y)

2
(x, y) = + O(∆y2 ),
∂y ∆y2

∂2u u(x + ∆x, y + ∆y) − u(x + ∆x, y − ∆y)

(x, y) =
∂x∂y 4∆x∆y
u(x − ∆x, y + ∆y) − u(x − ∆x, y − ∆y)
− + O(∆x2 + ∆y2 ).
4∆x∆y
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Exemple : discrétisation de l’équation de transport

Soit le problème de transport linéaire à vitesse, c, constante

 ∂u + c ∂u = 0, x ∈ R, t > 0,
∂t ∂x
u(x, 0) = u (x), x ∈ R,
0

où u0 (·) est une fonction de classe C1 donnée.

Par la méthode des caractérisques on sait que la solution est
u(x, t) = u0 (x − ct), x ∈ R, t > 0.

Pour trouver (numériquement) une solution approchée de ce problème, il

faut :
Discrétiser le domaine Ω = R × R+ par l’introduction d’un
maillage.
Discrétiser l’EDP en remplaçant les dérivées partielles par des
différences finies.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Maillage
On utilise un maillage régulier (grille) de pas d’espace ∆x et de pas de
temps ∆t. Les noeuds de ce maillage sont les points de coordonnées :
(xj , tn ), où xj = j∆x, j ∈ Z, et tn = n∆t, n ∈ N.

( xj , t n )
∆t

x
∆x
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Discrétisation de l’EDP
Notation
Par la suite, on prend v0j = u0 (xj ) pour tout j ∈ Z et on note par vnj une
valeur approchée de u(xj , tn ) pour tous j ∈ Z et n ∈ N∗ .

Pour discrétiser l’équation, on pourra utiliser des différences finies

décentrées à droite en temps et en espace :

∂u n
vn+1
j − vnj ∂u vnj+1 − vnj
(xj , t ) ≈ et (xj , tn ) ≈ .
∂t ∆t ∂x ∆x
On obtient alors le schéma numérique :
vn+1
j − vnj vnj+1 − vnj
+c = 0,
∆t ∆x
ou encore
vn+1
j = vnj − c ∆x
∆t n
(vj+1 − vnj ). (16)
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Schémas numériques
D’autres schémas numériques peuvent être envisagés :
On peut approcher la dérivée partielle par rapport à x par la
différence finie centrée :
∂u n
vnj+1 − vnj−1
(xj , t ) ≈ .
∂x 2∆x
On obtient alors :
vn+1
j = vnj − c 2∆x
∆t
(vnj+1 − vnj−1 ). (17)
On pourra aussi utiliser la différence finie décentrée à gauche pour
approcher la dérivée partielle par rapport à t :
∂u vnj − vn−1
j
(xj , tn ) ≈ .
∂t ∆t
Quite à un faire décalage d’indices n − 1 → n et n → n + 1, on a :

vn+1
j
∆t n+1
= vnj − c ∆x (vj+1 − vn+1
j ). (18)
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Schémas numériques explicites et implicites

Ces schémas permettent de calculer vn+1
j en termes des valeurs vnl , l ∈ Z.
En plus, vn+1
j ne dépend que d’un nombre fini de valeurs
vnl , j − k1 ≤ l ≤ j + k2 où k1 , k2 ∈ N.
On dit que ce sont des schémas à deux niveaux (ou à un pas) de temps et
à k1 + k2 + 1 points d’espace.
Les schémas (16) et (17) permettent d’avoir immédiatement vn+1j . Ce
sont des exemples d’un schéma explicite qui s’écrit sous la forme :
vn+1
j = E(vnj−k1 , . . . , vnj , . . . , vnj+k2 ).

Par contre, pour avoir vn+1

j du schéma (18) il faut résoudre un système
linéaire à chaque pas de temps. C’est un exemple d’un schéma implicite
qui s’écrit sous la forme :
I(vn+1 n+1
j−k1 , . . . , vj , . . . , vn+1 n n n
j+k2 , vj−k1 , . . . , vj , . . . , vj+k2 ) = 0.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Schéma numérique à 3 niveaux de temps

On pourra aussi approcher les dérivées partielles par rapport à t et x par
des différences finies centrées :
∂u vn+1
j − vn−1
j ∂u vnj+1 − vnj−1
(xj , tn ) ≈ , (xj , tn ) ≈ .
∂t 2∆t ∂x 2∆x
On obtient alors :

vn+1
j = vn−1
j
∆t n
− c ∆x (vj+1 − vnj−1 ). (19)

C’est un schéma à trois niveaux (ou à deux pas) de temps.

Remarque
Pour un schéma à trois niveaux de temps, il faut initialiser sur deux
niveaux, c’est-à-dire donner v0j et v1j , j ∈ Z.
On pourra, par exemple, utiliser un schéma à deux niveaux pour
calculer v1j en fonction de v0l , j − k1 ≤ l ≤ j + k2 .
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Consistance et ordre d’un schéma

Soit u(x, t) la solution (régulière) d’une EDP. On note par unj la valeur de
u(xj , tn ). Soit vnj la valeur approchée de u(xj , tn ) obtenue par le schéma à
deux niveaux
F(vn+1 n+1
j−k1 , . . . , vj , . . . , vn+1 n n n
j+k2 , vj−k1 , . . . , vj , . . . , vj+k2 ) = 0. (S)
L’erreur de troncature est
n+1
εnj (∆x, ∆t) := F(uj−k1
, . . . , un+1
j , . . . , un+1 n n n
j+k2 , uj−k1 , . . . , uj , . . . , uj+k2 ).

Définition
Le schéma numérique (S) est dit consistant avec l’EDP qu’il approxime
si
lim εnj (∆x, ∆t) = 0.
∆x→0,∆t→0

Si l’on a εnj (∆x, ∆t) = O(∆tp + ∆xq ), on dit que le schéma est d’ordre
p en temps et d’ordre q en espace.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Consistance : exemple
Soit u(x, t) la solution (régulière) de l’équation de transport
∂u ∂u
+c = 0.
∂t ∂x
Soit le schéma vn+1
j
∆t
= vnj − c 2∆x (vnj+1 − vnj−1 ), qu’on peut récrire sous la
forme
vn+1
j − vnj vnj+1 − vnj−1
+c = 0.
∆t 2∆x
On a
∂u un+1
j − unj ∂u unj+1 − unj−1
(xj , tn ) = +O(∆t), et (xj , tn ) = +O(∆x2 ).
∂t ∆t ∂x 2∆x
Donc l’erreur de troncature est
∂u ∂u
εnj (∆x, ∆t) = (xj , tn )+O(∆t)+c (xj , tn )+O(∆x2 ) = O(∆t+∆x2 ),
∂t ∂x
et par conséquent, ce schéma est consistant avec l’EDP et il est d’ordre 1
en temps et d’ordre 2 en espace.
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Stabilité du schéma
Pour définir la stabilité d’un schéma, pour tout n ∈ N on construit, par
interpolation linéaire à partir des (vnj )j∈Z , la fonction vnh (x) :
X
vnh (x) = vnj φj (x),
j∈Z

où h := ∆x, xj = jh et



0 si x 6∈ [xj−1 , xj+1 ],
x − x

j−1
φj (x) = si x ∈ [xj−1 , xj ],
h
x −x


 j+1

 si x ∈ [xj , xj+1 ].
h
On note que vnh (x) appartient à l’espace des fonctions affines par
morceaux :
n o
Vh := vh ∈ C 0 (R, R) | vh |[xj ,xj+1 ] ∈ P1 , ∀j ∈ Z .
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Stabilité du schéma
Pour tout réel p > 1, on définit les espaces
( )
X
lp := (vk )k∈Z | |vk |p < +∞ ,
k∈Z
 Z 
p
L (R) := v:R→R| p
|v(x)| dx < +∞ , Lhp := Vh ∩ Lp (R).
R
On peut vérifier que, ∀p > 1, on a
(vnj )j∈Z ∈ lp ⇔ vnh ∈ Lhp ,
et
 1/p
X
h |vnj |p  = kvnh kLp (R) ,
j∈Z

où Z 1/p
kvnh kLp (R) := |vnh (x)|p dx .
R
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Stabilité d’un schéma

De même, on définit les espaces
 
∞
l := (vk )k∈Z | sup |vk | < +∞ ,
k∈Z
 
∞
L (R) := v : R → R | sup ess |v(x)| < +∞ , Lh∞ := Vh ∩L∞ (R).
x∈R
On peut vérifier que

(vnj )j∈Z ∈ l∞ ⇔ vnh ∈ Lh∞ ,

et
sup |vnj | = kvnh kL∞ (R) ,
j∈Z

où
kvnh kL∞ (R) := sup ess |v(x)|.
x∈R
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Stabilité – Définitions
Définition (Stabilité L∞ )
On dit qu’un schéma est L∞ -stable si ∀T > 0 et n ∈ N t.q. tn ≤ T, il
existe une constante C(T) > 0 indépendante de ∆x, ∆t et n t.q. :
sup |v0j | < +∞ =⇒ sup |vnj | ≤ C(T) sup |v0j |.
j∈Z j∈Z j∈Z
Ce qui est équivalent à :
kv0h |L∞ (R) < +∞ =⇒ kvnh kL∞ (R) ≤ C(T)kv0h |L∞ (R) .

Définition (Stabilité Lp )
On dit qu’un schéma est Lp -stable si ∀T > 0 et n ∈ N t.q. tn ≤ T, il
existe une constante C(T) > 0 indépendante de ∆x, ∆t et n t.q. :
X  X 1/p  X 1/p
|v0j |p < +∞ =⇒ h |vnj |p ≤ C(T) h |v0j |p .
j∈Z j∈Z j∈Z
Ce qui est équivalent à :
kv0h |Lp (R) < +∞ =⇒ kvnh kLp (R) ≤ C(T)kv0h |Lp (R) .
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Stabilité : Méthode de Fourier-von Neumann

Pour étudier la stabilité L2 d’un schéma, on utilisera la transformée de
Fourier définit par :
Z
f̂ (ξ) := e−2πixξ f (x)dx.
R
La transformée de Fourier inverse est donnée par :
Z
f (x) = e2πixξ f̂ (ξ)dξ.
R

On sait que l’application f → f̂ est une isométrie de L2 (Rx ) sur L2 (Rξ ),

c’est-à-dire :
kf kL2 (Rx ) = kf̂ kL2 (Rξ ) .
Par un simple calcul on a :
Z
\
f (· + k∆x)(ξ) = e−2πixξ f (x + k∆x)dx = e2πik∆xξ f̂ (ξ).
R
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Stabilité L2 des schémas à deux niveaux

D’une manière générale, un schéma aux différences finies à deux
niveaux en temps s’écrit sous de la forme :
X X
bk vn+1
j+k = ck vnj+k , j ∈ Z, n ∈ N, (S2N)
k∈Z k∈Z

où les coefficients bk , ck ∈ R sont nuls sauf pour un nombre fini de

valeurs de l’indice k.
Si b0 6= 0 et bk = 0 ∀k 6= 0 le schéma est explicite.
A l’aide de la fonction vnh , on réécrit le schéma (S2N) sous la forme :
X X
bk vn+1
h (x + k∆x) = ck vnh (x + k∆x), x ∈ R, n ∈ N.
k∈Z k∈Z

Montrer la stabilité L2 du schéma (S2N) revient alors à montrer que

kvnh kL2 (R) ≤ C(T)kv0h kL2 (R) .
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Stabilité L2 des schémas à deux niveaux

En appliquant la transformation de Fourier à cette équation on obtient :
X X
bk e2πik∆xξ v̂n+1
h (ξ) = c +k e2πik∆xξ v̂nh (ξ).
k∈Z k∈Z
En posant
X X c(ξ)
b(ξ) = bk e2πik∆xξ , c(ξ) = ck e2πik∆xξ , a(ξ) = ,
b(ξ)
k∈Z k∈Z
on obtient
v̂n+1 n
h (ξ) = a(ξ)v̂h (ξ) =⇒ v̂nh (ξ) = a(ξ)n v̂0h (ξ).
Le coefficient a(ξ) est appelé facteur d’amplification du schéma (S2N).
Théorème
Le schéma (S2N) est L2 -stable, si et seulement si, ∃ ν > 0 telle que :

sup |a(ξ)| ≤ 1 + ν∆t.

ξ∈R
Introduction EDP et leur classification Conditions aux limites Discrétisation des EDP

Convergence d’un schéma

Définition
On dit qu’un schéma numérique d’approximation d’une EDP produisant
une suite vnh Lp -converge dans L∞ (0, T; Lp (R)) si et seulement si, pour
toute donnée initiale u0 ∈ Lp (R),
lim sup ku(·, tn ) − vnh kLp (R) = 0,
(∆x,∆t)→0 tn ≤T

où u est la solution exacte de l’EDP.

Théorème (P. Lax)
Soit u la solution assez régulière d’une EDP. Soient vnj la solution
numérique discrète obtenu par un schéma de différences finies avec la
donnée initiale v0j = u0 (xj ).
Si le schéma (S2N) est consistant et stable pour une norme k · k dans un
domaine S alors le schéma est convergeant au sens où

∀ (∆x, ∆t) ∈ S, ∀ T > 0, lim sup ku(·, tn ) − vnh k = 0.

∆t→0,∆x→0 tn ≤T