Chap 7 CS 23 24

Problèmes aux limites et aux valeurs initiales Modélisation avec les EDPs Classification des EDPs Approximation par
on par les différen
Résolution numérique des équations aux

dérivées partielles
Z. ANKHILI
ENSA de Marrakech
2023/2024
Zakia ANKHILI Chapitre 7 Résolution des EDPs ENSA (Marrakech) 2023/2024 1/56
Problèmes aux limites et aux valeurs initiales Modélisation avec les EDPs Classification des EDPs Approximation par les différe
Définitions
▶ Une équation aux dérivées partielles (EDP) est une

relation entre une fonction à plusieurs variables et ses
dérivées partielles. Elle est de la forme
∂mu

∂u ∂u
F u, , ..., , ..., m = f
∂x1 ∂xd ∂xd
avec Ω est un ouvert de Rd , f est une fonction définie sur

Ω.
1) Problèmes aux limites et aux valeurs initiales

1.1. Définition
Les problèmes aux limites sont des problèmes différentiels

posés sur un ouvert Ω de Rd pour lesquels les valeurs de
l’inconnue (ou de ses dérivées ) sont fixés aux bord ∂Ω.
L’équation met en jeu les dérivées partielles de la solution
par rapport aux variables dont dépend le problème : le
temps, les coordonnés d’espace...
Les équations dépendant du temps, comme par exemple
l’équation de la chaleur, sont appelées : des problèmes
aux valeurs initiales. Pour ce type d’équations on doit
fournir une condition initiale (t = 0) en plus des conditions
aux limites.
1.2. Conditions aux limites
Pour que le problème soit bien posé, c-à-d, l’EDP puisse avoir
une solution unique, il est impératif d’avoir des informations
supplémentaires sur la frontière ou une partie de la frontière du
domaine de l’EDP. Dans le cadre de ce cours on va considérer
des conditions aux limites de type :
1 u = g sur ∂Ω c’est une condition de type Dirichlet;
∂u
2 = g sur ∂Ω c’est une condition de type Neumann;
∂n
∂u
3 u = g1 sur Γ1 et = g2 sur Γ2 avec ∂Ω = Γ1 ∪ Γ2 ce sont
∂n
des conditions mixtes.
∂u
on rappelle que = ∇u.→
−n (x) où →
−
n (x) désigne la normale
∂n
exterieure à ∂Ω au point x.
Problèmes aux limites et aux valeurs initiales Modélisation avec les EDPs Classification des EDPs Approximation par les différen
Exemple 1. Équation de la chaleur
∂u


 − △u = f pour (t, x) ∈ R+
∗ ×Ω
∂t
u(t, x) = 0 +
pour (t, x) ∈ R∗ × ∂Ω

u(0, x) = u0 (x) pour x ∈ Ω

Exemple 2. (Équation des ondes)

L’équation des ondes modélise des phénomènes de
propagation d’ondes ou de vibration. Par exemple, en
dimension 2 d’espace, elle est un modèle pour étudier les
vibrations d’une membrane élastique. Au repos la membrane
occupe un domaine plan Ω. Sous l’action d’une force normale à
ce plan d’intensité f , elle se déforme et son déplacement
normal et noté u. On suppose qu’elle est fixée sur son bord, ce
qui donne une condition aux limites de Dirichlet. L’équation des
ondes dont u est solution est donnée par
 2
∂ u
 ∂t2 (t, x) − ∆u(t, x) = f (t, x), (t, x) ∈ R+
∗ ×Ω




u(t, x) = 0, (t, x) ∈ R+
∗ × ∂Ω


 u(0, x) = u 0 (x), x ∈ Ω
 ∂u (0, x) = u1 (x),


x∈Ω

∂t
Exemple 3. (Le Laplacien)
Pour certains choix de terme source f , la solution de l’équation

de la chaleur (Ec ) atteint un état stationnaire, c-à-d
lim u(t, x) = u∞ (x)

t→∞
Souvent il est interéssant de calculer directement cet état

stationnaire. Dans ce cas, pour un terme source f indépendant
de temps, on résout une EDP de deuxième ordre en espace

−∆u(x) = f (x), x∈Ω
u(x) = 0, x ∈ ∂Ω
que l’on appelle Laplacien ou équation de Laplace.
3) Classification des EDP
On a vu qu’il existe des EDPs de nature très différentes. La

terminologie suivante permet de les distinguer
Ordre de l’EDP
On appelle ordre d’une équation aux dérivées partielles le plus
grand ordre des dérivées intervenant dans l’équation.
On distingue souvent l’ordre par rapport à la variable de temps

t et par rapport à la variable d’espace x. Ainsi on dira que
L’ équation de la chaleur est du premier ordre en temps et
du deuxième ordre en espace.
L’ équation des ondes est de deuxième ordre en
temps-espace.
Classification des EDP

Linéarité
On dit que l’EDP est linéaire si elle se met sous la forme
Au = f ,
où u −→ Au est une application linéaire par rapport à u. c’est à

dire que, pour toutes fonctions u, v et
∀α, β ∈ R, A(αu + βv) = αAu + βAv.
Sinon, elle est dite non linéaire.
Toutes les EDPs décrites plus haut sont linéaires.
On parle également d’EDP linéaire homogène lorsque la

fonction nulle u = 0 est solution. Toutes les équations linéaires
ci-dessus sont homogénes si f ≡ 0.
Dans toute la suite on va considérer des EDPs linéaires

scalaires d’ordre deux dont la forme générale est donnée
par
C : ∇(∇u) + b.∇u + au = f dans Ω (∗)
avec
d
∂2u X
∇(∇)u = ( )i,j , A:B= Aij Bij
∂xi ∂xj
i,j=1
où a(x) ∈ R, b(x) ∈ Rd et C une matrice carré d’ordre d.

Si les coefficients de l’équation sont indépendants de x,
alors l’EDP est dite à coefficients constants.
∂u ∂2u
Si on remplace dans (∗), u par 1, par zi et par zi zj où
∂xi ∂xi ∂xj
z est un vecteur de Rd . Ceci donne lieu à la relation suivante :
zT Cz + bz + a = f , (∗∗)
Le terme gauche de la relation est une forme quadratique en z.
Si (∗∗) est l’équation d’une ellipse alors l’EDP est dite

elliptique.
Si (∗∗) est l’équation d’une parabole alors l’EDP est dite
parabolique.
Si (∗∗) est l’équation d’une hyperbole alors l’EDP est dite
hyperbolique.

Pour simplifier, nous allons brièvement classifiés les EDPs
linéaires du deuxième ordre portant sur des fonctions réelles
de deux variable u(x, y), de la forme
∂2u ∂2u ∂2u ∂u ∂u
2
+ab + c 2
+d +e + gu = f
∂x ∂x∂y ∂y ∂x ∂y
On dit que cette équation est
elliptique si b2 − 4ac < 0,
parabolique si b2 − 4ac = 0
hyperbolique si b2 − 4ac > 0.
Exemples
L’équation de Laplace : −△u = f est elliptique.
∂u
L’équation de la chaleur − △u = f est parabolique.
∂t
∂2u
L’équation des ondes 2 − △u = f est hyperbolique.
∂t
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EDPs
différences
Classification
finies pour
des les
EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
Les différences finies pour les problèmes elliptiques

Dans cette partie de cours on utilisera la méthode des
différences finies pour résoudre les problèmes aux limites
et aux valeurs initiales.
Le problème modèle qu’on va considérer est le suivant.
Soit Ω un domaine de Rd et f une fonction, aussi régulière
que nécessaire, de Ω à valeurs dans R. On cherche u
solution de
 d
 X ∂2u
−∆u(x) = − (x) = f (x), x ∈ Ω

(EDP)
i=1
∂xi2

u(x) = 0, x ∈ ∂Ω

où ∂Ω dénote la frontière de Ω
Remarque
En deux dimensions d’espace (ou plus), le problème (EDP) n’a
en général pas de solution explicite.
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finies pour
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problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
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différen
En une dimension d’espace: Problème de Dirichlet

Comme première étape on va considérer des problèmes
en dimension 1. On prend Ω =]0, 1[ et l’équation avec les
conditions aux limites (EDP) devient
−u′′ (x) = f (x), x ∈]0, 1[

(EDP1)
u(0) = u(1) = 0
On introduit un pas de discrétisation h : Pour N ∈ N fixé, on

1
prend h = et on pose
N+1
xi = ih, 0 ≤ i ≤ N + 1
c’est la discrétisation du domaine de l’EDP1. On a alors,
−u′′ (xi ) = f (xi ), ∀i = 1, ..., N
Le but est de mettre au point un algorithme qui, pour chaque i
fixé, donne une valeur approché de u(xi ).
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elliptiquesparLes
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Pour cela, en supposant que la fonction u est assez

régulière et en utilisant le développement de Taylor:
u(x − h) − 2u(x) + u(x + h)
u′′ (x) = + O(h2 )
h2
on obtient une approximation de la dérivée seconde

u(x − h) − 2u(x) + u(x + h)
u′′ (x) ≈
h2
par suite on peut approcher u′′ (xi ) par

u(xi−1 ) − 2u(xi ) + u(xi+1 )
, ∀i = 1, ..., N
h2
=⇒
u(xi−1 ) − 2u(xi ) + u(xi+1 )
− ≈ f (xi ), ∀i = 1, ..., N
h2
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Schéma aux différences finies

Soit Ui l’approximation de u(xi ), 1 ≤ i ≤ N. On introduit alors
le schéma aux différences finies (DF1) pour approcher la
solution de l’EDP1:
Ui−1 − 2Ui + Ui+1
− = f (xi ), 1≤i≤N
h2
Les conditions aux limites sont prises en compte en posant
U0 = UN+1 = 0.
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Ceci donne lieu au système suivant

U0 − 2U1 + U2

 − = f (x1 )
h2







 U1 − 2U2 + U3

 − = f (x2 )


h2

··· ···



 pour i = 1, ..., N




 − UN−1 − 2UN + UN+1 = f (x )



N
h2
c’est un système linéaire de N équations à N inconnues avec
(U0 = UN+1 = 0 ). Donc pour calculer les valeurs {U1 , ..., UN } il
suffit de résoudre ce système linéaire qui peut s’écrire sous la
forme matricielle
AU = F
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elliptiquesparLes
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où A est la matrice tridiagonale d’ordre N

 
2 −1 0 ··· 0
 −1 2 −1 
 
 0 ... ... ... ...
 .. 
. 
1 
. . .

A= 2 .. .. .. 

h 
 ..

.. .. .. ..
. . . . 0

 . 
 
 −1 2 −1 
0 ··· 0 −1 2
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et U, F sont deux vecteurs dans RN :

     
U1 f (x1 ) F1
     
     
 U2   f (x2 )   F2 
     
     
     
 ..  ..  notation  ..
U =  .  et F =  =
 
   . 

 .



     
     
 UN−1   f (xN−1 )   FN−1 
     
     
UN f (xN ) FN
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Remarque
Pour la résolution numérique de système linéaire
ci-dessus, on peut utiliser par exemple la factorisation LU
pour la matrice du système.
Il est claire que la matrice tridiagonale A est symétrique.
On peut montrer aisément qu’elle est définie positive.
La matrice A est donc inversible, par suite le système
tridiagonal admet une solution unique.
Dans les expressions précédentes, on a tenu compte des
conditions aux limites. Cependant on peut les inclure dans
le système comme des équations.
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Remarque
=0

 U0

 U0 − 2U1 + U2
− = f (x1 )


h2








 U1 − 2U2 + U3
− = f (x2 )


h2





 ··· ··· pour i = 1, ..., N




UN−1 − 2UN + UN+1


− = f (xN )


h2








UN+1 =0
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L’expression matricielle associée à ce système est donné par

 
1 0 0 ··· 0    
 −1 2 −1  U0 0
   U1   F1 
 0 ... ... ... ...
 ..     
.    
1  .. .. ..

.
 
 .


. . .
 
 =  ..
..  
h 2    
 ..
     
. . . . . . . .
. . . . 0 
   
 .   
   UN   FN 
 −1 2 −1 
UN+1 0
0 ··· 0 0 1
Afin d’étudier la convergence de la solution approchée vers la

solution exacte lorsque h −→ 0, on commence par étudier la
stabilité et la consistance.
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Consistance
Soit p ≥ 1. Le schéma est dit consistant d’ordre p, s’il existe
C ≥ 0 , tel que
u(xi+1 ) − 2u(xi ) + u(xi−1 )

|τi | = −u′′ (xi ) + ≤ Chp ∀1≤i≤N
h2
Stabilité
Le schéma aux différences finies est stable au sens de la
norme ∥.∥∞ si pout tout N donné, il existe une unique solution
(Uj )1≤j≤N du système AU = F qui satisfait,
|Uj | ≤ C, ∀1 ≤ j ≤ N i.e. ∥U∥∞ = sup |Uj | ≤ C

1≤j≤N
pour un nombre C positif indépendant de h et N.
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Proposition
Si u ∈ C 4 ([0, 1]), alors le schéma numérique (DF1) est un
schéma consistant d’ordre 2 : ∀ 1 ≤ i ≤ N,
2u(xi ) − u(xi+1 ) − u(xi−1 ) ′′ h2

|τi | = + u (x i ) ≤ max |u(4) (x)|
h2 12 x∈[0,1]
Proposition
On suppose que u ∈ C 4 ([0, 1]). On a alors la majoration
h2
max |u(xi ) − Ui | ≤ max |u(4) (x)|
1≤i≤N 96 [0,1]
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En une dimension d’espace: Problème de Neumann
Maintenant on va considérer un problème elliptique avec les

conditions aux limites qui lui sont associées sont de type
Neumann.
Soit le problème modèle
−u′′ (x) + u(x) = f (x), x ∈]0, 1[

(EDP2)
u′ (0) = u′ (1) = 0
Pour discrétiser le problème (EDP2) on adopte les mêmes

notations et la même technique que pour (EDP1) sauf que les
valeurs U0 et UN+1 sont inconnues.
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Pour surmonter cette difficulté on peut utiliser encore les

formules de Taylor pour approcher la dérivée:
u(x + h) − u(x)
u′ (x) ≈ .
h
−u(x − h) + u(x)
u′ (x) ≈ .
h
On obtient
U1 − U0 UN+1 − UN
0 = u′ (0) = et 0 = u′ (1) = .
h h
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Ainsi on obtient le système linéaire suivant

−U0 + U1

 − =0
h2







U0 − 2U1 + U2


− + U1 = f (x1 )


h2







U1 − 2U2 + U3


 − + U2 = f (x2 )


h2




 ... ...




UN−1 − 2UN + UN+1


 −


 + UN = f (xN )


 h2


 − UN − UN+1


=0

h2
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différen
qu’on peut écrire sous la forme matricielle donnée par
BU = F
avec B est une matrice carrée d’ordre N + 2 donnée par

 
0 0 ··· ··· 0
 0 1 
 
 .. .. .
.. 
 . . 
B = B(0) + 
 .. . .

 . . . . .


 
 1 0 
0 ··· ··· 0 0
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différen
La matrice B(0) est donnée par

 
1 −1 0 ··· ··· 0
. ..
−1 . .
 

 −1 2 . 

 .. .. .. .. .. 
1  0 . . . . . 
B(0) = 2 .. .. .. .. ..

h  . . . . . 0


..
 
..
. −1 2 −1
 
 . 
0 ··· · · · 0 −1 1
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différen
et les vecteurs U , F:
   
U0 0
   
   
 U   f (x ) 
 1   1 
   
   
 U2  f (x2 )
   
 
   
   
 .   .. 
 ..
U= , F= .

  
   
   
 UN−1  f (xN−1 )
   
 
   
   
   
 UN   f (xN ) 
   
   
UN+1 0
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différen
En deux dimensions d’espace
On considère la méthode de différences finies pour un

problème elliptique posé en deux dimension. Le domaine Ω est
ici le rectangle
Ω =]0, a[×]0, b[
L’équation modèle considérée est la suivante
∂2u ∂2u
−△u(x, y) = − (x, y) − (x, y) = f (x, y), u(x, y) = 0 sur ∂Ω
∂x2 ∂y2
où f est une fonction de classe C ∞ sur Ω.
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différen
Pour mailler Ω, on prend deux entiers M et N et on pose

ia jb
xi = , 0 ≤ i ≤ N + 1, yj = , 0 ≤ j ≤ M + 1.
N+1 M+1
Les pas d’espace dans les deux directions sont donnés

par
a b
hx = , hy =
N+1 M+1
On va construire, par la méthode aux différence finies, une

approximation Ui,j du réel u(xi , yj ) pour chaque (i, j):
Ui,j ≈ u(xi , yj )
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différen
∂2u
Une approximation à l’ordre 2 de , à y fixé, est donnée par
∂x2
∂2u 2u(xi , yj ) − u(xi+1 , yj ) − u(xi−1 , yj )

− 2
(xi , yj ) = + O(h2x )
∂x h2x
De même,
∂2u 2u(xi , yj ) − u(xi , yj+1 ) − u(xi , yj−1 )

− 2
(xi , yj ) = + O(h2y )
∂y h2y
Ainsi, on introduit le schéma, Pour tout 1 ≤ i ≤ N et

1≤j≤M
2Ui,j − Ui+1,j − Ui−1,j 2Ui,j − Ui,j+1 − Ui,j−1 notation
2
+ 2
= f (xi , yj ) = Fi,j .
hx hy
EDPs
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elliptiquesparLes
les différen
différen
Les conditions aux limites de Dirichlet se traitent de la façon

suivante
U0,j = UN+1,j = 0, 0 ≤ j ≤ M + 1
Ui,0 = Ui,M+1 = 0, 0 ≤ i ≤ N + 1
Le schéma numérique peut s’écrire sous forme matricielle. On
introduit les vecteurs U et F définis par blocs:
   
U1 F1
U =  ...  , F =  ... 
   
UM FM
où    
U1,j F1,j
Uj =  ...  , Fj =  ...  , 1≤j≤M
   
UN,j FN,j
EDPs
différences
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problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
où A est une matrice tri-diagonale par blocs:

 
B C 0 ··· 0

 C B . . . . . . ... 

 
A =  0 ... ... ... 0
 

 .. . . . . . .
 
. . . C

 . 
0 ··· 0 C B
La matrice A contient M 2 blocs contenant chacun N 2 éléments.

B et C sont des matrices tri-diagonale et diagonales,
respectivement données par
EDPs
différences
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elliptiquesparLes
les différen
différen
 
2 2
h2x
+ h2y
− h12 0 ··· ··· 0
x

.. .. 
− h12 2
+ 2
− h12 . .
 
h2x h2y
 
 x x 
 .. .. .. .. .. 
 0 . . . . . 
B= ..

 .. .. .. .. 
 . . . . . 0 
..
 
.. .. ..
− h12
 
 . . . . 
 x 
0 ··· ··· 0 − h12 2
h2 + 2
h2
x x y
EDPs
différences
Classification
finies pour
des les
EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
et
− h12
 
0 ··· 0
y
 .. .. .. 

0 . . .

C=
 
.. .. .. 

 . . . 0 

0 ··· 0 − h12
y
Le schéma s’écrit alors

AU = F
EDPs
différences
Classification
finies pour
des les
EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
On a les résultats suivants

Proposition 1
Le schéma aux différences finis
2Ui,j − Ui+1,j − Ui−1,j 2Ui,j − Ui,j+1 − Ui,j−1
+
h2x h2y
est une approximation d’ordre 2 de l’opérateur −∆, de plus

c’est un schéma stable au sens de la norme ∥∥∞ .
Proposition 2
On a l’estimation suivante
|Ui,j − u(xi , yj )| ≤ C(h2x + h2y )
où le nombre C ne dépend que de la fonction u et de ses

dérivées.
EDPs
différences
Classification
finies pour
des les
EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
Stabilité au sens de Von Neumann
L’étude de stabilité par la méthode de Von- Neumann consiste

à chercher des solutions du schéma numérique de la forme
∀j ∈ Z, ∀n ≥ 0; un (ξ)eiξxj
un,j = b
puis écrire la suite de fonctions (b

un )n :
un+1 = Gh (ξ, △t)b

b un
et d’étudier le comportement de la suite de fonctions (bun )n (ou

de Gh (ξ, △t)) . Si elle est bornée alors le schéma est stable,
sinon il est instable.
EDPs
différences
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finies pour
des les
EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
Les différences finies pour les problèmes paraboliques

Soit l’équation de la chaleur avec conditions aux limites de type
Dirichlet

∂u ∂2u
− (t, x) = f (t, x) x ∈]0, 1[, t ∈]0, T]

 (t, x)
∂x2

 ∂t

(∗) u(t, 0) = a 0≤t≤T



 u(t, 1) = b 0≤t≤T
u(0, x) = g(x) x ∈]0, 1[

Dans toute la suite, on suppose que le problème (∗) admet une

solution u qui est suffisamment régulière.
On supposera aussi que la condition initiale g est compatible
avec les conditions aux limites , c à d,
g(0) = a et g(1) = b
EDPs
différences
Classification
finies pour
des les
EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
le problème (∗) est un problème d’évolution, sa solution

dépend de deux variables : le temps t et l’espace x.
Donc on doit faire une discrétisation du temps et une
discrétisation en espace.
Pour cela Soit M, N ∈ N, on pose
1
h=
N+1
T
∆t =
M+1
On notera par
ti = i∆t, 0≤i≤M+1
xj = jh, 0≤j≤N+1
et ui,j désignera l’approximation de u(ti , xj ).
EDPs
différences
Classification
finies pour
des les
EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
Maintenant on va appliquer le schéma de différences finies

pour approcher notre problème,
ui+1,j − ui,j ui,j−1 − 2ui,j + ui,j+1
− = f (ti , xj ), 0 ≤ i ≤ M et 1 ≤ j ≤ N
∆t h2
avec 
 ui,0 = a i = 0, ..., M + 1
ui,N+1 = b i = 0, ..., M + 1
u0,j = g(xj ) j = 0, ..., N + 1

EDPs
différences
Classification
finies pour
des les
EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
On fixe i et on fait varier j = 1, ..., N on aura alors

ui+1,1 − ui,1 ui,0 − 2ui,1 + ui,2


 − = fi,1
∆t h2






 ui+1,2 − ui,2 ui,1 − 2ui,2 + ui,3



 − = fi,2
∆t h2






··· ···





 ui+1,N−1 − ui,N−1 ui,N−2 − 2ui,N−1 + ui,N
− = fi,N−1


∆t h2







 ui+1,N − ui,N − ui,N−1 − 2ui,N + ui,N+1


= fi,N

∆t h2
où: f (ti , xj ) = fi,j
EDPs
différences
Classification
finies pour
des les
EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
On pose
   ui,0 
ui,1 fi,1 + h2

 ui,2 


 fi,2 

Ui =  .. ..
 et Fi = 
   
 .   . 

 ui,N−1   fi,N−1 
ui,N+1
ui,N fi,N + h2
on aura
1
(Ui+1 − Ui ) + AUi = Fi (1)
∆t
et ceci pour i = 0, ..., M.
EDPs
différences
Classification
finies pour
des les
EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
avec A la matrice carré d’ordre N donnée par

 
2 −1 0 ···
0
... 
−1 . .

 −1 2 . 
1  
A = 2  0 ... .. ..
 
. .
0 
h 
 ..

..
.

 . −1 2 −1 
0 ··· 0 −1 2
l’équation (1) peut s’écrire sous la forme
Ui+1 = Ui + ∆t.Fi − ∆t.AUi
=⇒ Si I est la matrice unité;
Ui+1 = (I − ∆t.A)Ui + ∆t.Fi pour i = 0, ..., M
L’algorithme est bien défini car U0 = (g(xj ))1≤j≤N .

EDPs
différences
Classification
finies pour
des les
EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
Proposition
On considère le schéma :
ui+1,j − ui,j ui,j−1 − 2ui,j + ui,j+1
− = f (ti , xj ), 0 ≤ i ≤ M et 1 ≤ j ≤ N
∆t h2
avec 
 ui,0 = a i = 0, ..., M + 1
ui,N+1 = b i = 0, ..., M + 1
u0,j = g(xj ) j = 0, ..., N + 1

1 Le schéma est d’ordre 1 en temps et 2 en espace.

∆t 1
2 Le schéma est stable au sens de Von Neumann si 2
≤
h 2
EDPs
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finies pour
des les
EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
Les différences finies pour les problèmes

hyperboliques
Soit l’équation des ondes avec conditions aux limites de type
Dirichlet
 2
∂ u ∂2u
(t, x) − 2 (t, x) = f (t, x) x ∈]0, 1[, t ∈]0, T]




 ∂t 2 ∂x
 u(t, 0) = a 0≤t≤T


(∗∗) u(t, 1) = b 0≤t≤T
x ∈]0, 1[



 u(0, x) = u 0 (x)
∂u


(0, x) = u1 (x) x ∈]0, 1[


∂t
Dans toute la suite on suppose que le problème (∗∗) admet
une solution u qui est suffisamment régulière.
On supposera aussi que la condition initiale u0 est compatible
avec les conditions aux limites , c à d,
u0 (0) = a et u0 (1) = b
EDPs
différences
Classification
finies pour
des les
EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
le problème (∗∗) est un problème d’évolution, donc comme

l’équation de la chaleur sa solution dépend de deux variables :
le temps t et l’espace x.
Donc on doit faire une discrétisation en temps et une
discrétisation en espace.
Pour cela Soit M, N ∈ N, on pose
1
h=
N+1
T
∆t =
M+1
On notera par
ti = i∆t, 0≤i≤M+1
xj = jh, 0≤j≤N+1
et ui,j désignera l’approximation de u(ti , xj ).
EDPs
différences
Classification
finies pour
des les
EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
Maintenant on va appliquer le schéma de différences finies

pour approcher notre problème,
ui−1,j − 2ui,j + ui+1,j ui,j−1 − 2ui,j + ui,j+1
− = f (ti , xj ), 0 ≤ i ≤ M et 1 ≤ j ≤
∆t2 h2
avec 

 ui,0 = a i = 0, ..., M + 1
 ui,N+1 = b
 i = 0, ..., M + 1
u0,j = u0 (xj ) j = 0, ..., N + 1
 u1,j − u0,j = u (x )


j = 0, ..., N + 1

1 j
∆t
EDPs
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des les
EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
Équation des ondes 1-D

On fixe i et on fait varier j = 1, ..., N on aura alors
ui−1,1 − 2ui,1 + ui+1,1 ui,0 − 2ui,1 + ui,2


 − = fi,1
∆t2 h2






ui−1,2 − 2ui,2 + ui+1,2 ui,1 − 2ui,2 + ui,3




 − = fi,2
∆t2 h2






··· ···





 ui−1,N−1 − 2ui,N−1 + ui+1,N−1 ui,N−2 − 2ui,N−1 + ui,N
− = fi,N−1


∆t2 h2







 ui−1,N − 2ui,N + ui+1,N − ui,N−1 − 2ui,N + ui,N+1


= fi,N

∆t2 h2
où: f (ti , xj ) = fi,j
EDPs
différences
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finies pour
des les
EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
On pose
   ui,0 
ui,1 fi,1 + h2

 ui,2 


 fi,2 

Ui =  .. ..
 et Fi = 
   
 .   . 

 ui,N−1   fi,N−1 
ui,N+1
ui,N fi,N + h2
on aura
1
{Ui+1 − 2Ui + Ui−1 } + AUi = Fi (2)
∆t2
EDPs
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EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
avec A la matrice carré d’ordre N donnée par

 
2 −1 0 ···
0
... 
−1 . .

 −1 2 . 
1  
A = 2  0 ... .. ..
 
. .
0 
h 
 ..

..
.

 . −1 2 −1 
0 ··· 0 −1 2
l’équation (2) peut s’écrire sous la forme
Ui+1 − 2Ui + Ui−1 = ∆t2 (Fi − AUi ) (2)
=⇒ Ui+1 = −Ui−1 + (2I − ∆t2 .A)Ui + ∆t2 Fi

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problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
Remarques
Il est clair que le schéma obtenu est un schéma à deux
pas, car Ui+1 est exprimé en fonction de Ui−1 et Ui
Les valeurs de démarrage sont U0 et U1 avec
U0 = (u0 (xj ))1≤j≤N .
U1 = U0 + ∆t.(u1 (xj ))1≤j≤N .
Exercice
1 Quel est l’ordre de ce schéma?
2 Etudier sa stabilité par Von Neumann.
EDPs
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des les
EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
Stabilité par Von Neumann

On change dans le schéma la notation i par n et on pose f = 0.
En remplaçant dans le schéma un,j par ûn (ξ)eiξxj , on obtient
!
∆t2 −iξh iξh

ûn+1 (ξ) = 2 + 2 e −2+e ûn (ξ) − ûn−1 (ξ)
h
i.e.
∆t2
ûn+1 (ξ) = 2 1 + 2 cos(ξh) − 1 ûn (ξ) − ûn−1 (ξ)
h
i.e.
∆t2 ξh
ûn+1 (ξ) = 2 1 − 2 2 sin2 ûn (ξ) − ûn−1 (ξ)
h 2
La solution de cette équation est de la forme
ûn (ξ) = Ar1 (ξ)n + Br2 (ξ)n
où r1 et r2 sont les solutions du polynôme caractéristique

EDPs
différences
Classification
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des les
EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
∆t2 ξh
r2 − 2 1 − 2 2 sin2 r+1=0
h 2
Le schéma st stable si et seulement si max(|r1 (ξ)|, |r2 (ξ)|) ≤ 1
ξ
Les deux racines du polynôme caractéristique vérifient

 r1 r2 = 1
∆t2 2 ξh
 r1 + r2 = 2 1 − 2 sin
h2 2
∆t2 2 ξh
Posons α = 2 2 sin . On a
h 2
∆′ = (1 − α)2 − 1 = α(α − 2)
α ≥ 0. On distingue deux cas

EDPs
différences
Classification
finies pour
des les
EDPs
problèmes
Approximation
elliptiquesparLes
les différen
différen
∆t2
∃ ξ tel que α > 2 i.e. > 1. Le polynôme admet deux
h2
racines réels distincts. Or r1 .r2 = 1, alors si |r1 | ≤ 1 on a
|r2 | > 1. Par conséquent le schéma est instable
∆t2
Si 2 ≤ 1. Dans ce cas les deux racines sont soit
h
complexes conjuguées soit réelles identiques. Dans les
deux cas on a |r1 | = |r2 | = 1.
Par conséquent le schéma est stable.

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Problèmes aux limites et aux valeurs initiales Modélisation avec les EDPs Classification des EDPs Approximation par

on par les différen

Résolution numérique des équations aux

▶ Une équation aux dérivées partielles (EDP) est une

avec Ω est un ouvert de Rd , f est une fonction définie sur

1) Problèmes aux limites et aux valeurs initiales

Les problèmes aux limites sont des problèmes différentiels

1.2. Conditions aux limites

Exemple 1. Équation de la chaleur

Exemple 2. (Équation des ondes)

Exemple 3. (Le Laplacien)

Pour certains choix de terme source f , la solution de l’équation

lim u(t, x) = u∞ (x)

Souvent il est interéssant de calculer directement cet état

que l’on appelle Laplacien ou équation de Laplace.

3) Classification des EDP

On a vu qu’il existe des EDPs de nature très différentes. La

On distingue souvent l’ordre par rapport à la variable de temps

Classification des EDP

où u −→ Au est une application linéaire par rapport à u. c’est à

∀α, β ∈ R, A(αu + βv) = αAu + βAv.

Sinon, elle est dite non linéaire.

Toutes les EDPs décrites plus haut sont linéaires.

On parle également d’EDP linéaire homogène lorsque la

Classification des EDP

Dans toute la suite on va considérer des EDPs linéaires

où a(x) ∈ R, b(x) ∈ Rd et C une matrice carré d’ordre d.

Classification des EDP

Le terme gauche de la relation est une forme quadratique en z.

Si (∗∗) est l’équation d’une ellipse alors l’EDP est dite

Classification des EDP

Les différences finies pour les problèmes elliptiques

En une dimension d’espace: Problème de Dirichlet

On introduit un pas de discrétisation h : Pour N ∈ N fixé, on

Pour cela, en supposant que la fonction u est assez

on obtient une approximation de la dérivée seconde

par suite on peut approcher u′′ (xi ) par

Schéma aux différences finies

Ceci donne lieu au système suivant

où A est la matrice tridiagonale d’ordre N

et U, F sont deux vecteurs dans RN :

L’expression matricielle associée à ce système est donné par

Afin d’étudier la convergence de la solution approchée vers la

u(xi+1 ) − 2u(xi ) + u(xi−1 )

|Uj | ≤ C, ∀1 ≤ j ≤ N i.e. ∥U∥∞ = sup |Uj | ≤ C

pour un nombre C positif indépendant de h et N.

2u(xi ) − u(xi+1 ) − u(xi−1 ) ′′ h2

En une dimension d’espace: Problème de Neumann

Maintenant on va considérer un problème elliptique avec les

−u′′ (x) + u(x) = f (x), x ∈]0, 1[

Pour discrétiser le problème (EDP2) on adopte les mêmes

Pour surmonter cette difficulté on peut utiliser encore les

Ainsi on obtient le système linéaire suivant

qu’on peut écrire sous la forme matricielle donnée par

avec B est une matrice carrée d’ordre N + 2 donnée par

La matrice B(0) est donnée par

En deux dimensions d’espace

On considère la méthode de différences finies pour un

où f est une fonction de classe C ∞ sur Ω.