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    Le document contient plusieurs exercices sur la programmation linéaire et la dualité. Il présente des définitions et demande de résoudre des problèmes d'optimisation linéaire ainsi que leurs problèmes duals associés.

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    L1 Info/MIASHS/Math - 2014/2015 TD No.

    2 10 février 2015
    Programmation linéaire
    R. Becker

    Exercice n◦ 1
    On rappelle les définition suivantes. Soit x, y, z ∈ Rn et A ∈ Rm×n . On dit que x ≥ 0 si et seulement si xi ≥ 0 pour
    tout 1 ≤ i ≤ n et A ≥ 0 si et seulement si Aij ≥ 0 pour tout 1 ≤ i ≤ m et 1 ≤ j ≤ n. La notation y ≥ x signifie que
    y − x ≥ 0.
    Montrer que
    1. λ < 0 et x ≥ y impliquent λx ≤ λy
    2. x ≤ y et y ≤ z impliquent x ≤ z.
    3. A ≥ 0 et y ≥ x impliquent Ay ≥ Ax.
    4. x ≥ y et z ≥ 0 impliquent x · z ≥ y · z.

    Exercice n◦ 2

    On considère le problème de minimiser y1 + 2y2 + y3 sous les contraintes


    y1 − 2y2 + y3 ≥ 2,
    −y1 + y2 + y3 ≥ 4,
    2y1 + y3 ≥ 6,
    y1 + y2 + y3 ≥ 2,
    y1 ≥ 0, y2 ≥ 0, y3 ≥ 0.
    1. Donner le problème dual exprimé en variables x1 , x2 , x3 , x4 .
    2. Démontrer que (y1 , y2 , y3 ) = ( 32 , 0, 14
    3 ) est optimal pour le problème de minimisation et que (x1 , x2 , x3 , x4 ) =
    (0, 31 , 32 , 0) est optimal pour le problème de maximisation dual.

    Exercice n◦ 3

    On considère le problème de maximiser 3x1 + 2x2 + x3 sous les contraintes


    x1 − 2x2 + x3 ≤ 4,
    2x1 + x2 + 3x3 ≤ 6,
    −x1 + 2x3 ≤ 3,
    x1 + x2 + x3 ≤ 8,
    x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0.
    1. Donner le problème dual exprimé en variables y1 , y2 , y3 , y4 .
    2. Supposons que (x1 , x2 , x3 ) = (0, 6, 0) est optimal pour le problème de maximisation. Utiliser le théorème
    d’équilibre pour résoudre le problem dual.
    3. Vérifier que (x1 , x2 , x3 ) = (0, 6, 0) est optimal pour le problème primal.

    Exercice n◦ 4
    Trouver le dual du problème de transport. Donner une interprétation du problème dual.

    Exercice n◦ 5

    1. Soit f : Rn → R une fonction affine. Démontrer que f est convexe. Est-elle strictement convexe ?
    2. Soient f : Rn → R une fonction convexe, α ∈ R et Sα := {x ∈ Rn | f (x) ≤ α}. Démontrer que Sα est un
    ensemble convexe.
    3. Est-ce que la réciproque (c’est-à-dire Sα convexe pour tout réel α implique que f est convexe) est vrai ?

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