Chapitre 4 - 1A - STATDES-1

Statistique descriptive : Indices statistiques
Chapitre 4
Indices statistiques
Les indices jouent un rôle important

dans l’étude de l’activité économique
et financière : indices des prix, de
production, du commerce extérieur ;
indice boursier, etc.
De façon générale, un indice sert à

mesurer une variation relative entre
deux situations d’une grandeur que
l’on dira simple ou complexe.
Une grandeur simple est une grandeur

entièrement définie par la donnée d’un
seul nombre.
Le prix du ticket de bus, le prix du

ticket de restaurant , la production
d’acier sont des exemples de
grandeurs simples.
1
Une grandeur complexe est une

grandeur caractérisée par la donnée
de plusieurs nombres. Une grandeur
complexe est donc l’énoncé de
plusieurs grandeurs simples.
Le niveau général des prix, la

production industrielle, les exportations
sont des exemples de grandeurs
complexes.
Dans le cas où l’on effectue le rapport

de grandeurs simples : on parle
d’indice statistique élémentaire.
Dans le cas où l’on effectue le rapport

de grandeurs complexes : on parle
d’indice synthétique.
2
1. Les indices élémentaires
1.1 Définition
Considérons l’évolution temporelle
d’une grandeur simple X :
x0 , x1 , x2 , L , xt , L
x0 , x1 , x2 , L , xt , L
sont les valeurs prises par la grandeur
X, aux dates successives 0, 1 , 2,… , t,
On appelle indice élémentaire de la

grandeur simple X à la date t par
rapport à la date 0, le rapport :
xt
i t o (X ) =
xo
3
La date (ou période) 0 est la date de

référence ou de base de l’indice, cette
date est utilisée comme date de
comparaison.
La date (ou période) t est la date

courante.
Généralement, ce rapport est exprimé

en pourcentage :
xt
I t o = i t o ×100 = ×100
xo
On dit alors que l’indice à la date t est

exprimé en base 100 à la date de
référence 0.
4
Un indice élémentaire est donc le

rapport de deux valeurs prises par une
même grandeur simple à deux dates
différentes.
Exemple 1
1) Le nombre d’abonnés de la
SENELEC est passé de 262 806 en
1993 à 305 666 en 1995. L’indice du
nombre d’abonnés de 1995 par rapport
à 1993 est :
305666
I1995 1993 (NA ) = 100 ×
262806
= 116,31
soit une augmentation de 16,31 %
5
2) Le prix d’un bien de grande

consommation est passé de 1020
FCFA en 2002 à 950 FCFA en 2004.
L’indice du prix du bien en 2004 par

rapport à 2002 est par conséquent :
950
I2004 2002 (P ) = 100 ×
1020
= 93 ,14
soit une diminution de 6,86 %
1.2 Propriétés
Les indices élémentaires possèdent les

propriétés de réversibilité et de
circularité (transitivité)
6
1.2.1 Réversibilité
1
io t =
it o
En effet :
x o 1
=
x t x t
x o
Cette propriété est intéressante dans
le cas de comparaison géographique,
car le choix du lieu de référence est
arbitraire.
7
1.2.2 Circularité (Transitivité)
it o = it t* × it * o
En effet :
xt xt x t*
= ×
xo x t* xo
La circularité est une propriété
fondamentale qui permet de comparer
non seulement les dates 0 et t d’une
part, 0 et t* d’autre part, mais aussi t
et t*
it o
it t* =
it* o
8
Exemple 2 : Prix de gros du

cuivre
1962 : 404,90 F les 100 kg

1965 : 494,58 F les 100 kg
1967 : 687,19 F les 100 kg
Les indices élémentaires du prix du
cuivre, base 100 en 1962 sont :
494,58
I65 62 = 100 ×
404,90
= 122,15
9
687,19
I67 62 = 100 ×
404,90
= 169,72
687 ,19
I67 65 = 100 ×
494 ,58
= 138 ,94
Mais on peut aussi calculer l’indice
I67 65 en ignorant les prix aux
différentes périodes :
10
i 67 62
I 67 65 = 100 ×
i 65 62
1,6972
= 100 × = 138 ,94
1,2215
1
I62 67 = 100 ×
i 67 62
1
= 100 × = 58 ,92
1,6972
On a utilisé la propriété
de réversibilité.
11
1.3 Pourcentage de variation
On appelle pourcentage de variation le

nombre :
xt − xo
PV t o = × 100
xo
 xt 
=  − 1  × 100
 xo 
(
= 100 i t o − 1 = I t o − 100 )
L’évolution d’une variable est souvent
présentée sous forme d’une
augmentation ou diminution en
pourcentage.
- PV > 0 : augmentation de la
variable.
- PV < 0 : diminution de la
variable.
12
Exemple 3
Le prix de gros du cuivre est passé

de 494,58 F les 100 kg en 1962 à
687,19 F les 100 kg en 1967.
 687 ,19 − 404 ,90 

PV 67 62 =   × 100
 404 ,90 
= 100 ⋅ i 67 62 − 1 ( )
= 100 ⋅ (1,6972 - 1)
= 69,72 %
On a une augmentation de 69,72 %
Ce qui correspond bien à l’indice
I 67 62 = 169 , 72
13
Les pourcentages de variation ne

possèdent pas les propriétés de
circularité et de réversibilité des
indices élémentaires.
2. Les indices synthétiques
Nous avons vu que les indices

élémentaires retracent l’évolution d’une
seule grandeur.
Mais le plus souvent, l’économiste ou

le dirigeant d’entreprise, désire suivre
les variations de grandeurs
complexes : indice général des prix,
production industrielle, volume des
exportations, volume des importations,
etc.
Ces grandeurs complexes sont

composées d’un nombre plus ou
moins grand de grandeurs simples .
14
Par exemple le niveau général des prix

est constitué des prix des divers
aliments et boissons, du logement, de
l’équipement ménager, de
l’habillement, des services médicaux,
des transports, etc.
Trois formules d’indices synthétiques

sont utilisées en pratique : les formules
de Laspeyres, de Paasche et de
Fisher.
2.1 Coefficient budgétaire
Considérons n produits j dont on P

connaît les prix et les quantités à deux
périodes différentes.
On appelle coefficient budgétaire

(coefficient de pondération) du produit
P j , par rapport à l’une de ces
15
périodes, la part représentée par la

valeur (prix par quantité) de ce produit
à cette période relativement à la valeur
totale de tous les produits à cette
même période.
Notons le
C j, o
coefficient
budgétaire par rapport à la période de
base :
p j,0 × q j,0
C j,0 =
[p j , 0 ]
n
∑ × q j,0
j =1
Pour simplifier, on notera
p × q
C0 = n
0 0
∑ [p 0 × q 0 ]
j=1
16
Notons
Cj, t
le coefficient budgétaire
par rapport à la période courante :
p j, t × q j, t
C j, t =
[p j , t ]
n
∑ × q j, t
j =1
Pour simplifier, on notera
p × q
Ct = n
t t
∑ [p t × q t ]
j=1
on a bien :
n n
∑ C j, 0 = ∑ C j, t = 1
j =1 j =1
17
La somme des coefficients

budgétaires est toujours égale à
un.
2.2 Les différents types

d’indices
En calculant un indice synthétique, on

peut chercher à saisir des variations de
valeur, de prix ou de quantité (volume).
Quel que soit le cas, le calcul de
l’indice met toujours en jeu à la fois
des prix et des quantités.
Soit le produit
Pj .
pj,0 et q j , 0 représentent les prix
et les quantité du produit

Pj à la
période de base.
18
pj, t et q j , t représentent les prix et
les quantité du produit

Pj à la
période courante.
2.2.1 Indice de valeur
Un indice de valeur est le rapport de la

somme des valeurs (produit du prix par
la quantité correspondante) relatives à
la période courante à la somme des
valeurs de la période de base :
n
∑ [p t q t ]
j= 1
Vt 0 = n
∑ [p 0 q 0 ]
j= 1
19
Par exemple l’indice de la valeur

courante des importations est le
rapport de la valeur totale des
importations pendant la période
courante à leur valeur totale pendant la
période de base.
Un indice de valeur n’a pas une grande

signification économique car son
évolution dépend aussi bien des
variations des prix des marchandises
que des variations des quantités
importées, facteurs qu’il est utile de
distinguer.
2.2.2 Indice de Laspeyres
L’indice de Laspeyres est la moyenne

arithmétique des indices élémentaires,
pondérée par les coefficients

C j, 0
de la période de base :
20
n xt
Lt 0 = ∑ C0 .
x0
j =1
Dans l’indice de Laspeyres, les

coefficients de pondération sont fixes,
ce sont ceux de la période de base.
a) Indice de Laspeyres des prix
n pt
L(p)t 0 = ∑ C 0 ×
j =1 p0
n pt n
∑p 0 × q0 ×
p0
∑p t ×q0
j =1 j =1
= n
= n
∑p 0 .q 0 ∑p0 .q 0
j =1 j =1
Ainsi l’indice de Laspeyres des prix

apparaît comme le rapport :
21
n Dépense totale de la période de base

∑ pt q0
j=1 évaluée aux prix courants.
n
=
Dépense totale de la période de base
∑ p0 q0
j=1
Dans le rapport, les quantités sont

constantes et les prix variables parce
que c’est un indice de prix.
b) Indice de Laspeyres des

quantités
n qt
L(q)t 0 = ∑C 0 .
j=1 q0
n qt n
∑p 0 .q 0 .
q0
∑p 0 .q t
j=1 j=1
= n
= n
∑p 0 .q 0 ∑p 0 .q 0
j=1 j=1
Ainsi l’indice de Laspeyres des

quantités apparaît comme le rapport :
22
n Dépense totale de la période courante

∑ p 0 qt
j =1 évaluée aux prix de la période de base .
n
=
Dépense totale de la période de base
∑ p 0 q0
j =1
2.2.3 Indice de Paasche
L’indice de Paasche est la moyenne

harmonique des indices élémentaires
pondérée par les coefficients

Cj, t de
la période courante :
1 n 1
= ∑ C t .
Pt 0 j= 1 x t
x 0
1 n 1
Pt
= ∑ C t .
it (X)
0 j=1 0
Dans l’indice de Paasche les

coefficients de pondération sont ceux
de la période courante.
23
a) Indice de Paasche des prix
1
P(p) t 0 = n p0
∑C t .
pt
j=1
n n
∑p t .q t ∑p t .q t
j=1 j=1
= n
= n
p0
∑p t .q t .
pt
∑p 0 .q t
j=1 j=1
Ainsi l’indice de Paasche des prix

n
∑pt .q t
j =1 Dépensetotale de la périodecourante.
=
n Dépensetotale de la périodecourante
∑ p0 .qt
évaluée aux prix de l' année de base
j =1
24
b) Indice de Paasche des quantités
1
P(q) t 0 = n q0
∑C t .
qt
j=1
n n
∑p t .q t ∑p t .q t
j=1 j=1
= n
= n
q0
∑p t .q t .
qt
∑p t .q 0
j=1 j=1
Ainsi l’indice de Paasche des prix

n
∑ pt .q t
j =1 Dépense totale de la période courante .
=
n Dépense totale de la période de base
∑ pt .q 0
évaluée aux prix de l' année courante
j =1
25
2.2.4 Indice de Fisher
L’indice de Fisher est la moyenne

géométrique simple des indices de
Laspeyres et de Paasche :
Ft 0 = L t 0 . Pt 0
a) Indice de Fisher des prix
F( p ) t 0 = L ( p ) t 0 . P(p) t 0
b) Indice de Fisher des quantités
F(q ) t 0 = L ( q ) t 0 . P(q) t 0
26
Exemple 5
Calculons les indices de valeur, de
Laspeyres, de Paasche et de Fisher
pour 1991 par rapport à 1990 sur
l’ensemble des quatre produits décrits
ci-dessous :
1990 1991
Pduits Prix Qtés Prix Qtés
p0 q0 p1 q1
A 9,00 27 9,25 37
B 4,90 31 5,20 40
C 3,65 40 5,00 28
D 8,10 15 7,70 30
1990 : période 0 j = 1 à n
1991 : période t n = 4
Les calculs sont effectués à

l’aide du tableau suivant :
27
j p0 q 0 p 0 q 1 p1 q0 p1 q1
A 1 243,00 333,00 249,75 342,25
B 2 151,90 196,00 161,20 208,00
C 3 146,00 102,20 200,00 140,00
D 4 121,50 243,00 115,50 231,00
Total 662,40 874,20 726,45 921,25
Indice de valeur V t 0
Vt 0 = ∑ p1q1
× 100
∑ p 0 q0
921,25
= × 100 = 139,07
662,40
soit une augmentation de la valeur
de 39,07 %
28
Indice de Laspeyres des prix
L (p )t = ∑ p 1q 0
× 100
0
∑ p0q0
726 , 45
= × 100 = 109 , 67
662 , 40
soit une augmentation des prix de

9,67 %
Indice de Laspeyres des quantités
L( q)t = ∑ p 0 q1 × 100
0
∑ p 0 q0
874 ,20
= × 100 = 131,97
662 ,40
soit une augmentation des quantités

de 31,97 %
29
Indice de Paasche des prix
P(p )t 0 = ∑ p1q1
× 100
∑ p0 q1
921,25
= × 100 = 105,38
874,20
5,38 %
Indice de Paasche des quantités

P( q)t = ∑ p1q1 × 100
0
∑ p1q0
921,25
= × 100 = 126 ,81
726 ,45
30

de 26,81 %
Indice de Fisher des prix
F(p)t 0 = L(p)t 0. P(p)t 0
= 109,67×105,38 = 107,50
7,50 %
Indice de Fisher des quantités

F(q)t 0 = L(q)t 0. P(q)t 0
= 131,97 ×126,81 = 129,36
31

de 29,36 %
2.3 Propriétés des indices de

Laspeyres, de Paasche et de Fisher.
2.3.1 Réversibilité
a) Indice de Laspeyres
x 0 1
L0 t = ∑C t .
x t
=
Pt
j 0
1 1
car Pt
= ∑C t .
it 0 (X )
0 j
1
L0 t ≠
On a Lt 0 ,
32
l’indice de Laspeyres est non

réversible.
b) Indice de Paasche
1 xt
P0 t
= ∑C 0 .
x,0
j
1 1
P0 t = =
xt Lt
∑C 0 .
x0
0
j
x
car
L t 0 = ∑ C 0 .
x
t
j 0
1
P0 t ≠
On a Pt 0 ,
l’indice de Paasche est non réversible.

33
c) Indice de Fisher
Ft 0 = Lt 0 . Pt 0
On a
1 1
L0 t = P0 t =
Pt 0 et Lt 0
D’où
1
F0 t = L0 t . P0 t =
Lt 0 . Pt 0
1
=
Ft 0
L’indice de Fisher est réversible.

34
2.3.2 Circularité
Aucun des trois indices ne possède la

propriété de circularité.
2.3.3 Relations entre les différents

indices
i) L’indice de valeur est égal au produit

de l’indice de Laspeyres des prix par
l’indice de Paasche de quantités, ou
inversement, c’est à dire :
V t 0 = L t 0 (p) . P t 0 ( q )
= L t 0 (q) . P t 0 ( p )
35
En effet :
∑pt .q0 ∑pt .qt
j j
Lt 0 (p).Pt 0 (q) = .
∑p0 .q0 ∑pt .q0
j j
∑pt .qt
j
= = Vt 0
∑p0 .q0
j
et
∑ p0 .q t ∑p t .q t
j j
Lt 0 (q).Pt 0 (p) = .
∑p0 .q0 ∑ p0 .q t
j j
∑p t .q t
j
= = Vt 0
∑p0 .q0
j
36
Considérons les données de

l’exemple 5 et donnons une
interprétation des formules établies
ci-dessus.
Formule 1
Vt / 0 = Lt / 0 (p) Pt / 0 (q)
1,3907 = 1,0967 x 1,2681
L’augmentation de 39,07 %
de valeur est due à une
augmentation de 9,67 %
des prix et à une
37
des quantités.
Formule 2
V t / 0 = L t / 0 ( q ) Pt / 0 ( p )
1,3907 = 1,3197 x 1,0538
L’augmentation de 39,07 %
de valeur est due à une
des prix et à une
des quantités.
38
ii) L’indice de valeur est égal

au produit de l’indice de
Fisher des prix par l’indice
de Fisher des quantités.
Vt 0 = Vt 0 . Vt 0
= Lt 0(p). Pt 0(q) ×Lt 0(q). Pt 0(p)
= Lt 0(p). Pt 0(p) × Lt 0(q). Pt 0(q)
= Ft 0(p) ×Ft 0(q)
39
40

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Statistique descriptive : Indices statistiques

Les indices jouent un rôle important

De façon générale, un indice sert à

Une grandeur simple est une grandeur

Le prix du ticket de bus, le prix du

Une grandeur complexe est une

Le niveau général des prix, la

Dans le cas où l’on effectue le rapport

Dans le cas où l’on effectue le rapport

1. Les indices élémentaires

On appelle indice élémentaire de la

La date (ou période) 0 est la date de

La date (ou période) t est la date

Généralement, ce rapport est exprimé

On dit alors que l’indice à la date t est

Un indice élémentaire est donc le

soit une augmentation de 16,31 %

2) Le prix d’un bien de grande

L’indice du prix du bien en 2004 par

soit une diminution de 6,86 %

Les indices élémentaires possèdent les

1.2.2 Circularité (Transitivité)

Exemple 2 : Prix de gros du

1962 : 404,90 F les 100 kg

1.3 Pourcentage de variation

On appelle pourcentage de variation le

Le prix de gros du cuivre est passé

 687 ,19 − 404 ,90 

On a une augmentation de 69,72 %

Ce qui correspond bien à l’indice

Les pourcentages de variation ne

2. Les indices synthétiques

Nous avons vu que les indices

Mais le plus souvent, l’économiste ou

Ces grandeurs complexes sont

Par exemple le niveau général des prix

Trois formules d’indices synthétiques

2.1 Coefficient budgétaire

Considérons n produits j dont on P

On appelle coefficient budgétaire

périodes, la part représentée par la

Pour simplifier, on notera

La somme des coefficients

2.2 Les différents types

En calculant un indice synthétique, on

et les quantité du produit

pj, t et q j , t représentent les prix et

les quantité du produit

2.2.1 Indice de valeur

Un indice de valeur est le rapport de la

Par exemple l’indice de la valeur

Un indice de valeur n’a pas une grande

2.2.2 Indice de Laspeyres

L’indice de Laspeyres est la moyenne

pondérée par les coefficients

Dans l’indice de Laspeyres, les

a) Indice de Laspeyres des prix

Ainsi l’indice de Laspeyres des prix

n Dépense totale de la période de base