Chapitre III 

: Les indices statistiques

I. Notion de taux d’accroissement
I.1. Principe

Le taux d’accroissement ou taux de croissance, c’est le rapport entre ce qui a été ajouté (ou
retiré) et ce qu’on avait au départ.
Soit X une variable statistique prenant la valeur X t à la date t. on appelle taux de croissance de
X sur la période t de la date t 0 à la date t, la valeur T t telle que :

T t=
Xt− X0
X0
= ( )
Xt
X0
−1 s’exprimant généralement en %

où ( )
Xt
X0
=T t +1 est un coefficient multiplicateur ou facteur de croissance globale de sur

la période [0, t], noté F t.

D’une manière générale le taux d’accroissement entre a (avec a ≠ 0 ¿ et b est le nombre réel t
b−a
défini par : t=
a

Exemple :

Une variable qui passe d’une valeur de 15 à une valeur de 27 subit un taux de croissance de
27−15
T t= =0,8 soit T t =80 %
15
Inversement pour une baisse de 27 à 15
15−27
T t= =−0,44 soit T t =−44 %
27
I.2. Propriétés
 Absence de symétrie entre hausses et baisses
 Le taux de croissance moyen sur n période sera égal à T tel que
n
(1+T ) =( 1+T 1 ) ( 1+T 2 )( 1+T 3 ) …(1+T n )
Soit T =√n ( 1+T 1) ( 1+T 2 ) ( 1+ T 3 ) …(1+T n )−1
(1+T )n est appel é taux de croissance global sur n periodes
 Le taux de croissance de produit de deux variables X et Y est
1+T =( 1+T X ) ( 1+T Y ) pour le produit XY
Exemple :

Si on augmente votre salaire de 3 % cette année et de 5 % l’an prochain, alors

1+T =( 1+3 % )( 1+5 % )=( 1,03 ) ( 1,05 )=1,0815

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 T= 0,0815 soit T=8,15%
 Le taux de croissance d’un rapport de deux variables X et Y

{
1+T X X
1+ T = si≤rapport est
1+T Y Y
1+T Y Y
1+ T = si≤rapport est
1+T X X
Exercice  d’application :

1. Les ventes d’un produit X s’accroissent à un rythme de 15% par an.

a) Si les ventes sont de 300 unités la 6e année, quel sera le montant des ventes de la 9e année
et de la 12e année ?
Réponse

b) Si les ventes sont de 150 unités la 10 e année, quels étaient les montant des ventes de la 1 ere
et la 5eme années ?
Réponse

2. On considère le taux de croissance comme constant. La 5e année, les ventes sont de 250
unités, alors qu’elles étaient de 50 unités l’année 0. Quel est le taux de croissance annuel
moyen des ventes sur ces 5 ans ? Réponse

3. Si les ventes baissent de 5% par an pendant 10 ans puis augmentent de 5% par an pendant
10 ans, de combien ont-elles augmenté pendant 20 ans ?
10
Réponse et V 20=(1+0,05) V 10

4. Si les ventes sont de 600 unités la 11e année et 250 unités la 4e année, quel est le taux de
croissance entre ces deux périodes ?

( )
V 11 600
Réponse 1+T = = =2,4 → T =1,4 soit 140 %
V4 250

II. Indices élémentaires et propriétés

1. Définition

Très fréquemment, les économistes mobilisent, dans leurs analyses, les indices pour décrire
des évolutions de prix, de pouvoir d'achat, de croissance, ..., c'est-à-dire pour faciliter les
comparaisons de l’évolution d’un même phénomène à travers le temps.

Lorsqu’une grandeur est susceptible de varier dans le temps, le rapport entre deux états de
cette grandeur constitue un indice.

UNIVERSITE DE SEGOU Page 2

Il est un nombre sans dimension, indépendant du choix des unités. Il se calcule à partir d’une
donnée de référence qui sert de base aux calculs. On le raisonne au facteur 100 près.

On appelle « indice simple » ou « élémentaire », d'une grandeur prise dans deux situations

distinctes 1 et 2 (dates différentes, lieux différents...), le rapport :
I2/1 = (grandeur dans la situation 2 / grandeur dans la situation 1) × 100.
D’une manière généralement, soit X t une variable fonction du temps, l’indice élémentaire
d’évolution de X entre une date 0 et une date t est défini par :
I t /0 =X t / X 0
Si I t /0 ≥1 , la grandeur X a augmenté entre 0 et t
Si I t /0 ≤1 , la grandeur X a diminué entre 0 et t
Si I t /0 =1, la grandeur X est restée constante ou stationnaire entre 0 et t
Xt
Par commodité, on utilise généralement un indice « base 100 en 0 » I t /0 =100×( )
X0
La date est appelée « date courante » et la date 0 « date de référence » ou « de base »
Soient et les valeurs prises par une grandeur respectivement dans 2 régions et

On appelle indice élémentaire de en base 100 en le nombre :

2. Propriétés

Considérons un indice quelconque I t /0. On dit que cet indice possède les propriétés de :
2 1 ' 4
 Réversibilité I t /0 =100 × I c est à dire I t /0 × I 0 /t =10 .
0/ t

 Réversibilité de facteurs V=P × Q, V t / 0=Pt / 0 × Qt /0

 Identité si I t /t =100
 Circularité (ou transitivité) si, I t /k =I t / u × I u / k par exemple I 2/ 0=I 2/ 1 × I 1/ 0
Par exemple I t /0 =I t /(t −1 ) × I t −1/(t−2) ×… × I 1 /0 On dit que l’on peut chaîner les
évolutions.
Conséquence I t 2 /t 1=I t 2 / 0 /I t 1 /0
 Partage volume-prix : Si valeur=quantite ( q ) × prix ( p ) ,
alors I val =I q × I P

Application numérique 

Le tableau suivant décrit l’évolution du chiffre d’affaires d’une entreprise réalisé sur un
produit quelconque.

Date
Prix unitaire Quantité vendue Montant des ventes
0 200 5000 100000
220 6000 132000

Déterminons par 2 méthodes l’indice élémentaire du chiffre d’affaires de cette entreprise à la

date base 100 en 0. Notons par le chiffre d’affaires, on a :

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1ère méthode :

2ème méthode : on a : , alors : , d’où :

Augmentation de 10% des prix Augmentation de 20% des quantités vendues

3 Période de base

Le choix de la période de base peut être important. En vue de construire un indice

synthétique, tous les indices élémentaires doivent être établis en valant 1 (ou 100) à la même
période. Cette période commune est appelée période de base. Dans le cas d’un indice de
Laspeyres, les indices élémentaires sont pondérés par les valeurs de la période de base.

4 Changements de base

Lorsque l’on s’éloigne de la période de base, les déformations structurelles (prix relatifs par
exemple) font progressivement perdre à l’indice calculé sa pertinence. Il faut alors changer de
(période de) base.

On peut remarquer que le chaînage correspond en quelque sorte à un changement de base à

chaque période (en prenant comme période de base la période qui précède immédiatement).

Pour un indice de Laspeyres, le changement de base correspond à une actualisation des

pondérations. Mais un changement de base peut-être l’occasion d’introduire d’autres
modifications: choix des séries, nouveaux concepts, nouvelle nomenclature, sources
statistiques, extension du champ, etc.

NB : Il est essentiel de distinguer un changement de base et un changement de référence.

III. Indices synthétiques

1 Introduction aux indices synthétiques

Les indices synthétiques servent à étudier les variations générales de « grandeurs complexes »
grâce aux différentes moyennes : arithmétiques ou géométriques, non pondérées ou pondérées
d’indices élémentaires.

Par exemple, quand on veut calculer un indice à partir de plusieurs prix ; il faut, en effet,
tenir compte des quantités achetées (et les indices de volumes feront intervenir les prix).

1.1. Indices synthétiques non pondérés

Le principe c’est d’établir une moyenne des indices simples calculés pour chaque produit.
 Moyenne arithmétique

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 K k
1 pi
p
I i/0 = ∑
K k =1 pk0 pki
avec : prix du bien k au temps ti et K : nombre total de biens.
 Moyenne géométrique des indices simples

[∏ ]
1
p
K
p ki K
I i/0 =
k =1 p k0
1.2. Indices synthétiques pondérés
 Moyenne arithmétique pondérée
1
K
pki
I ip/ 0 = K ∑ k
. wk
p0
∑ wk
k=1

k =1 avec wk le poids du kème produit.

 Moyenne géométrique pondérée

1

[ ( )]
K
k wk
K
pi ∑ wk
I ip/ 0 = ∏ k
k=1

k =1 p0
Pour calculer un indice de prix de n biens de consommation étiquetés de 1,2 , … , non utilise la
notation suivante :
 ptireprésente le prix du bien de consommation i au tempst ,
 q tireprésente la quantité de biens i consommée au tempst .
Les indices de Laspeyres et de Paasche sont deux méthodes fondamentales pour calculer ces
indices de prix.

IV. Calcul des différents indices classiques

Le choix des indices est plus vaste. Les indices les plus classiques sont les indices de
Laspeyres, de Paasche et de Fisher éventuellement chaînés.

Les indices des prix de Laspeyres-Paasche sont des indices permettant de synthétiser en un
indice unique un certain nombre d'indices.

2. Indices de Laspeyres

L’indice de Laspeyres est égal à la moyenne arithmétique des indices élémentaires

correspondants (prix ou quantités), pondérés par les valeurs de la période initiale. L’indice de
Laspeyres des prix est défini par :
n

∑ qoi pti
L P
()
t
0
=100 × i=1
n

∑ q oi poi
i=1

UNIVERSITE DE SEGOU Page 5

On utilise pour le calculer, les quantités q oidu temps de référence. L’indice de Laspeyres des
quantités est défini par
n

∑ qti p0 i
L Q
()
t
0
=100 × i=1
n

∑ q oi poi
i=1

Propriétés
 L0 /0=100
 L’indice de Laspeyres n’est pas transférable
1
L2/ 0 ≠ L2 /1 × L1/ 0 ×( )
100
 L’indice de Laspeyres n’est pas réversible
104 '
L0 /1 ≠ c est à dire L 0/ 1 × L1 /0 ≠10 4
L1/ 0
L’indice de Laspeyres des prix peut aussi être présenté comme une moyenne pondérée des
indices simples. Soient l’indice simple du bien i  :

() t p ti
Ii =100 ×
0 p0 i
Et le poids correspondant à la recette totale du bien i au temps 0.
w oi = poi qoi
L’indice de Laspeyres des prix peut alors être défini comme une moyenne des indices simples
pondérés par les recettes au temps 0 :

()
n n
pti n
t
∑ qoi pti ∑ q oi poi 100 × ∑ woi I i
() L
P t
0
=100 × i=1
n
=
i=1
n
poi i=1
= n
0

∑ q oi poi ∑ q oi p oi ∑ woi
i=1 i=1 i=1

NB : Le Laspeyres est considéré comme l’indice classique par excellence, compte tenue de la
simplicité de son interprétation (panier de consommation), à ses propriétés d’agrégation et au
fait qu’il permet de calculer une série temporelle sans changer les pondérations (dont la
détermination peut être coûteuse).

Face souvent au vieillissement des pondérations, le calcul de l’indice de prix de

consommation (IPC) s’effectue à l’aide d’un indice de Laspeyres, mais chaîné annuellement.

3. Indice de Paasche

L’indice de Paasche des prix est défini par

n

∑ qti p ti
P
t
0 ()
=100 ×
i=1
n

∑ qti p oi
i=1

UNIVERSITE DE SEGOU Page 6

On utilise, pour le calculer, les quantités q tidu temps par rapport auquel on veut calculer
l’indice.
L’indice de Paasche des quantités est défini par
n

∑ q ti pti
P()
t
0
=100 × i=1
n

∑ q0 i p ti
i=1

L’indice de Paasche des prix peut aussi être défini comme une moyenne harmonique des
indices simples pondérés par les recettes au temps t.
n n n

∑ qti p ti ∑ pti qti ∑ w ti

P ()
t
0
=100 × i=1
n
= n
i=1

∑ qti p oi ∑ pti qti 100oip

p
= n
i=1

∑ wti /I i ( 0t )
i=1 i=1 ti i=1

L’utilisation de Paasche est restreinte à des cas spécifiques : soit théoriques (partage volume-
prix) soit pratiques (Indice du coût de la construction). Utilisé en série, il peut poser des
problèmes d’interprétation.

Propriétés
 P0 /0 =100
 L’indice de Paasche n’est pas transférable
1
P2 /0 ≠ P2 /1 × P1 /0 ×( )
100
 L’indice de Paasche n’est pas réversible
104 ' 4
P0 /1 ≠ c est à dire P0/ 1 × P 1/ 0 ≠ 10
P1/ 0
4. Positions relatives de L et P

 Un certain nombre d’arguments font penser qu’il est assez naturel que l’indice de
Laspeyres soit supérieur à l’indice de Paasche : moyenne arithmétique pour l’un,
harmonique pour l’autre ; propriété assurée lorsque la part en valeur d’un produit évolue
en sens inverse de son prix relatif ;
 L tend à surestimer l’impact des prix sur le pouvoir d’achat du consommateur car il ne
prend pas en compte les substitutions possibles entre produits consommés, alors que P
tend à le sous-estimer (cf. encadré « Théorie du consommateur et indices de prix »).
 Les deux indices de Laspeyres ne possèdent ni la propriété de circularité (ni de
réversibilité.
 En indice de Laspeyres, seules les quantités q oidu temps de référence sont nécessaires pour
le calcul. Alors que la difficulté demeure dans le calcul de l’indice de Paasche car on doit
connaître les quantités pour chaque valeur de t.

5. Indice de Fisher

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 Comme l’indice de Laspeyres est en général plus grand que l’indice de Paasche. Fisher a
proposé d’utiliser un compromis entre l’indice de Paasche et de Laspeyres en calculant
simplement la moyenne géométrique non pondérée de ces deux indices.

F ( 0t )= √ L( 0t ) × P( 0t )
Théoriquement Laspeyres ≥ Fisher ≥ Paasche .
Bien qu’assez réduite, son utilisation est notamment recommandée lorsque les évolutions de
structure (les pondérations en valeur ou les prix relatifs) sont très différentes en début et en fin
de période.
L’avantage de l’indice de Fisher est qu’il jouit de la propriété de réversibilité, mais non
transitif.

Propriétés
 F 0/ 0=100
 L’indice de Fischer n’est pas transférable
1
F 2/ 0 ≠ F2 /1 × F 1/ 0 ×( )
100
4
10
 F est réversible F 0/ 1 =
F 1 /0
6. Indice de Sidgwick et Indices Chaines

L’indice de Sidgwick est la moyenne arithmétique non pondérée des indices de Paasche et de
Laspeyres.
L ()
t
+ P( )
t
S ()
0
t
=
0
2
0

Le défaut principal des indices de Laspeyres, de Paasche, de Fisher et de Sidgwick est qu’ils
ne possèdent pas la propriété de circularité. Un indice qui possède cette propriété est appelé
indice chaîne.

Par exemple pour construire un indice chaîne, avec l’indice de Laspeyres, on peut faire un
produit d’indices de Laspeyres annuels.
CL ()t
0
=100 × L ¿ ¿

Pour calculer un tel indice, on doit évidemment connaître les quantités pour chaque valeur de
t. Cette construction est aussi valable avec les autres indices ci-dessus. Chacun des termes est
appelé un maillon (de la chaîne).

NB :
 CL est un indice transitif.
 Le chaînage est souvent utilisé pour éviter des ruptures de séries.
 Le chaînage détruit l’additivité.
 Le chaînage de la somme n’est pas égal à la somme des chaînages.

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Exercice d’application :

Prix et quantités de trois biens pendant 3 ans

Temp 0 1 2
s Prix ( p0 i ) Quantites (q 0 i) Prix ( p1 i ) Quantites (q1 i ) Prix ( p2 i ) Quantites (q2 i )
Bien 100 14 150 10 200 8
1
Bien 60 10 50 12 40 14
2
Bien 160 4 140 5 140 5
3

 Les indices de Laspeyres (L)sont les suivants :

3

∑ qoi p 1i
L ()
1
0
=100× i=1
3

∑ q oi poi
=100 ×
14 × 150+ 10× 50+4 ×140
14 ×100+ 10× 60+160 × 4
=119,6970

i=1
3

∑ qoi p 2i
L()
2
0
=100× i=1
3

∑ q oi poi
=100 ×
14 × 200+10× 40+ 4 ×140
14 × 100+10 ×60+ 4 ×160
=142,4242

i=1
3

∑ q 1 i p2 i
L ()
2
1
=100 × i=1
3

∑ q 1 i p1 i
=100×
10 × 200+12× 40+5 ×140
10× 150+12 ×50+5 ×140
=113,5714

i=1

 Les indices de Paasche (P) sont les suivants

3

∑ q1 i p 1i
P ( 10 )=100 × ∑ q i=1
3
poi
=100 ×
10 ×150+12 ×50+5 ×140
10 ×100+12 ×60+5 ×160
=111,1111
1i
i=1
3

∑ q2 i p 2i
P
2
0() i=1
=100 × 3
∑ q 2i poi
=100 ×
8 ×200+14 ×40+ 5× 140
8 ×100+ 14 ×60+5 ×160
=117,2131

i=1
3

∑ q2 i p2 i
P ( 21 )=100 × ∑ q i=1
3
p1 i
=100 ×
8 ×200+14 × 40+5 ×140
8 ×150+14 × 50+5 ×140
=110
2i
i=1

 Les indices de Fisher sont les suivants

F ( 10 )= √ L( 10 ) × P( 10 )=√ 119,697× 111,1111=115,3242

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 F ( 20 )= √ L( 20 ) × P( 20 )=√ 142,4242×117,2131=129,2052
1 √ 1
F ( )= L( )× P ( )=√ 113,5714 ×110=111,7715
2 2 2
1
 Les indices de Sidgwick sont les suivants
L
1 1
+ P( ) ()
S
1
0
=() 0
2
0 119,6970+ 111,1111
=
2
=115,404

L ( 20 )+ P( 20 ) = 142,4242+117,2131 =129,6373
S ( 20 )= 2 2

L ( 21 )+ P( 21 ) = 113,5714+110 =111,7857
S ( 21 )=
2 2
 Les indices chaînes de Laspeyres sont les Suivants
CL
t
0 ()
=100 × L ¿ ¿

1
L( )
CL
1
0
=100 × ()100
0
=L
1
0 ()
=119,697

2 1
L( ) L( )
CL
2
0()=100 ×
1
100
×
100
0
=
113,5714 ×119,697
100
=135,9416

2
L( )
CL
2
1
=100 × ()
1
100
=L
2
1 ()
=113,5714

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