Min, max et quotient Énoncé

Min, max et quotient

Les deux parties sont indépendantes.

Partie I

Une gare dispose de deux guichets. Trois clients notés C1 , C2 , C3 arrivent en même temps. Les clients C1 et C2
se font servir tandis que le client C3 attend puis effectue son opération dès que l’un des deux guichets se libère.
On définit X1 , X2 , X3 les variables aléatoires égales à la durée de l’opération des clients C1 , C2 ,. C3 respectivement.
Ces durées sont mesurées en minutes et arrondies à l’unité supérieure ou égale. On suppose que les variables aléatoires
X1 , X2 , X3 suivent la loi géométrique de paramètre p, p ∈ ]0; 1[ et qu’elles sont indépendantes. On note q = 1 − p.
On note A l’événement, : «C3 termine en dernier son opération ».
Ainsi l’événement A est égal à l’événement : (min (X1 , X2 ) + X3 ) > max (X1 , X2 ) . On se propose de calculer la
probabilité de A.

1. Rappeler la loi de X1 ainsi que son espérance E (X1 ) et sa variance V (X1 ). On définit la variable aléatoire ∆
par ∆ = |X1 − X2 |.
2. Calculer la probabilité P (∆ = 0).
3. Soit n un entier naturel non nul.
+∞
X
(a) Justifier : P (X1 − X2 = n) = P (X2 = k) P (X1 = n + k)
k=1
n
pq
(b) En déduire : P (∆ = n) = 2
1+q
4. (a) Montrer que ∆ admet une espérance E (∆) et la calculer.
 
2
(b) Montrer : E (X1 − X2 ) = 2V (X1 ). En déduire que ∆ admet une variance V (∆) et la calculer.

5. Montrer que l’événement A est égal à l’événement (X3 > ∆).

+∞
X
6. (a) En déduire : P (A) = P (∆ = k) P (X3 > k)
k=0
(b) Exprimer P (A) à l’aide de p et q.

Partie II

Dans cette partie, X est une variable aléatoire suivant la loi géométrique de paramètre p, p ∈ ]0; 1[ et Y est une
variable aléatoire suivant la loi exponentielle de paramètre λ, λ ∈ ]0; +∞[.
On note q = 1 − p.
On suppose que X et Y sont indépendantes, c’est à dire :

∀k ∈ N∗ , ∀t ∈ [0; +∞[ , P (X = k, Y 6 t) = P (X = k) P (Y 6 t)

7. Rappeler une densité de Y ainsi que son espérance et sa variance.

Y
8. On définit la variable aléatoire Z par Z = .
X
+∞
X
(a) Montrer: ∀t ∈ [0; +∞[ , P (Z > t) = P (X = k) P (Y > tk)
k=1
pe−λt
(b) En déduire : ∀t ∈ [0; +∞[ , P (Z > t) =
1 − qe−λt
(c) Montrer que la variable aléatoire Z admet une densité et déterminer une densité de Z.

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Partie I

1 q
1. X1 ,→ G (p) donc X1 (Ω) = N∗ et P (X1 = k) = q k−1 p et E (X1 ) = et V (X1 ) = 2
p p
+∞
[
2. (∆ = 0) = (X1 = X2 ) = ([X1 = k] ∩ [X2 = k]) (incompatibles) donc
k=1

+∞
X
P (X1 = X2 ) = P (X1 = k) P (X2 = k) indépendants
k=1
+∞
X
= q 2(k−1) p2 réindexé h = k − 1
k=1
+∞
X
2 2h
avec q 2  < 1
 
=p q
h=0
p2 p2
= 2
=
1−q (1 − q) (1 + q)

p
Conclusion : P (X1 = X2 ) =
1+q
3. Soit n ∈ N∗

(X2 = k ∩ X1 = n + k) avec comme contraintes k ∈ N∗ et n + k ∈ N∗ soit

S
(a) (X1 − X2 = n) = k

+∞
[
(X1 − X2 = n) = (X2 = k ∩ X1 = n + k) donc
k=1
+∞
X
P (X1 − X2 = n) = P (X2 = k) P (X1 = n + k)
k=1

(b) Somme que l’on calcule :

+∞
X +∞
X
P (X1 − X2 = n) = q k−1 pq n+k−1 p = p2 q n q 2(k−1)
k=1 k=1
1
= p2 q n
 2
car q  < 1
1 − q2
p2 q n pq n
= =
(1 − q) (1 + q) 1+q

Or |X1 − X2 | = n ⇐⇒ X1 − X2 = n ou X1 − X2 = −n (incompatibles)
avec X1 − X2 = −n ⇐⇒ X2 − X1 = n qui, par symétrie des rôles de X1 et X2 , aura donc la même
probabilité
Finalement P (|X1 − X2 | = n) = P (X1 − X2 = n) + P (X1 − X2 = −n)
pq n
Conclusion : P (∆ = n) = 2
1+q
X
4. (a) La série nP (∆ = n) est à termes positifs donc l’absolue convergence équivaut à la convergence simple.
n>0

+∞ +∞
X p X n
nP (∆ = n) = 2 nq
n=0
1 + q n=1
p q 1 q
=2 =2
1 + q (1 − q)2 1 + q (1 − q)

q
Conclusion : ∆ a une espérance et E (∆) = 2
1 − q2

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(b) On a :
 
2
E (X1 − X2 ) = E X12 − 2X1 X2 + X22

= E X12 − 2E (X1 X2 ) + E X22 indépendantes

= E X12 − 2E (X1 ) E (X2 ) + E X22

et comme X1 et X2 ont mêmes lois, elles ont même espérance

donc
  h i
2 2
E (X1 − X2 ) = 2 E X12 − E (X1 )

= 2V (X1 )
2 2

de plus ∆2 = |X1 − X2 | = (X1 − X2 ) donc ∆2 a une espérance et E ∆2 = 2V (X1 )
∆ a donc une variance et
2
V (∆) = E ∆2 − E (∆)


2
q2

q q q
=2 2 − 2 = 2 − 4 2
p 1 − q2 p2 p2 (1 + q)
2
(1 + q) − 2q 1 + 2q + q 2 − 2q
= 2q 2 = 2q 2
p2 (1 + q) p2 (1 + q)
1 + q2
= 2q 2
p2 (1 + q)
1 + q2
Conclusion : V (∆) = 2q 2
p2 (1 + q)
5. l’événement
A = [min (X1 , X2 ) + X3 > max (X1 , X2 )]
= [X3 > max (X1 , X2 ) − min (X1 , X2 )]

Si X1 > X2 alors max (X1 , X2 ) − min (X1 , X2 ) = X1 − X2 = |X1 − X2 | = ∆

et si X1 6 X2 alors max (X1 , X2 ) − min (X1 , X2 ) = X2 − X1 = |X1 − X2 | = ∆
Conclusion : A = [X3 > ∆]
+∞
[
6. (a) On décompose : [X3 > ∆] = (∆ = k ∩ X3 > k) incompatibles donc
k=0

+∞
X
P (X3 > ∆) = P (∆ = k) P (X3 > k)
k=0

car ∆ défini à partir de X1 et X2 est indépendant de X3

(b) Avec, pour tout k ∈ N : P (X3 > k) = q k (on n’a que des échecs jusqu’à k)
on a donc
+∞
X
P (A) = P (∆ = 0) P (X3 > 0) + P (∆ = k) P (X3 > k)
k=1
+∞
X pq k
p
= 1+ 2 qk
1+q 1+q
k=1
+∞
p p X 2
k
= +2 q
1+q 1+q
k=1
 
p 1
1 + 2q 2 car q 2  < 1
 
= 2
1+q 1−q
1 − q + 2q 2
2
 
p
=
1+q 1 − q2
1 + q2
= 2
(1 + q)

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Bilan : calculs très lourds et largement répétitifs, basé sur les mêmes décompositions

Partie II

X ,→ G (p) et Y ,→ ε (λ) et X et Y indépendantes.


0 si x 6 0 1 1
7. Une densité de Y est f (x) = avec E (Y ) = et V (λ) = 2
λe−λx si x > 0 λ λ
Y
8. On définit Z =
X
(a) (X = k)k∈N∗ est un système complet d’événements donc
+∞  
X Y
P (Z > t) = P X = k, >t
X
k=1
+∞
X
= P (X = k, Y > tk) car k > 0
k=1
+∞
X
= P (X = k) P (Y > tk) indépendance
k=1

(b) Or P (Y > t) = e−λt pour tout t ≥ 0 donc, pour tout t ∈ [0, +∞[
+∞
X
P (Z > t) = q k−1 p · e−λtk
k=1
+∞
p
X
k
= qe−λt
q
k=1
p 1
= qe−λt car qe−λt  < 1
 
q 1 − qe−λt
−λt
pe
=
1 − qe−λt

pe−λt
Conclusion : P (Z > t) =
1 − qe−λt
pe−λt
(c) la fonction G de répartition de Z est donc donnée par G (t) = 1 − si t > 0
1 − qe−λt
On a G (t) = P (Z 6 t) = 1 − P (Z > t) alors que c’est P (Z > t) qui a été calculée.... Et ce n’est qu’une
fois que l’on sait que Z est à densité que l’on peut affirmer l’égalité de ces deux probabiltés.
Or P (X = k, Y = tk) = P (X = k) P (Y = tk) = 0 donc (probabilités totales) P (Z = t) = 0 et P (Z > t) =
P (Z > t)
Et comme P (Y < 0) = 0 alors P (Z < 0) = 0 et G (t) = 0 si t < 0
La fonction G est donc continue sur ]−∞, 0[ et sur [0, +∞[ (quotient de fonctions continues car 1−qe−λt 6= 0)
p
En t < 0 : G (t) = 0 → 0 et G (0) = 1 − = 0 donc G est continue en 0−
1−q
Donc G est continue sur R
Elle est de plus C 1 sur R∗
Conclusion : Z est à densité
Pour t > 0 :
−λe−λt 1 − qe−λt − λqe−λt e−λt


0
G (t) = −p 2
(1 − qe−λt )
1 − qe−λt + qe−λt
= λe−λt p 2
(1 − qe−λt )
λe−λt p
= 2
(1 − qe−λt )

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Min, max et quotient Correction


 0 si t 6 0
Une densité de Z est g (t) == λe−λt p
2 si t > 0
(1 − qe−λt )


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