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    Dossier TD L3 - Séries Temporelles - 2017-2018

    Transféré par

    Guillaume KOUASSI
    Ce document présente plusieurs exercices sur l'économétrie des séries temporelles. Les exercices portent sur l'analyse de saisonnalité, le test de tendance et saisonnalité, la désaisonnalisation, les processus ARMA et leurs propriétés, la stationnarité, et des questions sur les concepts clés des séries temporelles.

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    Dossier TD L3 - Séries Temporelles - 2017-2018

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    Guillaume KOUASSI
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    Ce document présente plusieurs exercices sur l'économétrie des séries temporelles. Les exercices portent sur l'analyse de saisonnalité, le test de tendance et saisonnalité, la désaisonnalisation, les processus ARMA et leurs propriétés, la stationnarité, et des questions sur les concepts clés des séries temporelles.

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    Dossier TD L3_Séries temporelles_2017-2018

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    Ce document présente plusieurs exercices sur l'économétrie des séries temporelles. Les exercices portent sur l'analyse de saisonnalité, le test de tendance et saisonnalité, la désaisonnalisation, les processus ARMA et leurs propriétés, la stationnarité, et des questions sur les concepts clés des séries temporelles.

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    Université de Bouaké Année universitaire 2017-2018

    Licence 3 Sciences Economiques

    ECONOMETRIE DES SERIES TEMPORELLES

    Dossier de Travaux Dirigés


    Exercice 1

    Les ventes trimestrielles d’un produit, du 1er trimestre de 2010 au 4e trimestre de 2012, sont
    données ci-dessous :

    1248-1392-1057-3159-891-1065-1118-2934-1138-1456-1224-3090.

    On définit :
    N p
    1
    x ..= ∑ ∑ x : moyenne générale de la chronique sur les N × p observations.
    N × p i=1 j=1 ij
    p
    1
    x i .= ∑ x : moyenne de l’année i.
    p j=1 ij
    N
    1
    x . j=
    N
    ∑ x ij : moyenne de la période j.
    i=1

    S p=N ∑ ( x. j−x .. ) et V = S p , respectivement la somme des carrés et la variance période.


    2
    p
    j p−1

    S A = p ∑ ( x i. −x .. )2 et V = S A , respectivement la somme des carrés et la variance année.


    A
    i N −1

    S R=∑ ∑ ( xij −x i . −x . j + x .. )2et V = SR


    R , respectivement la somme des carrés et la
    i j ( p−1 ) ( N−1 )
    variance résidu.

    ST
    ST =S p + S A + S R et V T = , respectivement la somme des carrés et la variance totale.
    N × p−1

    1) Analyser la saisonnalité de cette série à partir du tableau de Buys-Ballot.


    2) Effectuer le test de détection de saisonnalité et de tendance à partir de l’analyse de la
    variance.
    3) Si cette série est saisonnière, décrire la procédure pour la désaisonnaliser selon un
    schéma additif, par régression sur le temps d’une part et à l’aide de variables
    dichotomiques d’autre part.

    Exercice 2

    Soit ρh la fonction d’autocorrélation et ρkk la fonction d’autocorrélation partielle.

    1) Montrer que ρ11 =ρ1.


    2) Exprimer ρ22en fonction de ρ1 et ρ2
    3) Déterminer l’expression de la fonction f ( . ) ,avec f ( ρ1 , ρ2 , ρ3 )=ρ33 .
    Exercice 3

    En utilisant l’opérateur de retard (L), donner l’écriture des processus stationnaires suivants :

    AR(1) ; AR(2) ; MA(1) ; MA(2) ; ARMA(1,1) ; ARMA(1,2) avec constante.

    Exercice 4

    1) Calculer l’espérance, la variance et la covariance des processus suivants et conclure


    sur leur stationnarité.
    ε t →n . i . d ( 0 , σ 2 )
    a) x t =ε t −ε t −1
    b) x t =b ε t + c ε t−1
    c) x t =xt −1+ ε t , avec x 0=0

    2) Etudier les conditions de stationnarité des processus suivants filtrés par leurs
    différences premières, avec ε t →n . i. d ( 0 , σ 2 ). On note D l’opérateur de différences, et
    la différence première de x t s’écrit : Dx t =x t −xt −1

    a. x t =xt −1+ ε t
    b. x t =−xt −1+ ε t
    c. x t =at + b+ε t

    3) Etudier les conditions de stationnarité du processus suivant filtré par ses différences
    2
    secondes ( D x t =D ( D xt )=D V t , avec V t =xt −x t −1 ¿

    a. x t =a t 2 +bt +c +ε t

    Exercice 5 : Petites questions

    1. Quels sont les différents types de données statistiques ? Décrire brièvement chacun
    d’eux et donner un exemple dans chaque cas.
    2. Quelle est l’origine de la corrélation des termes d’une série temporelle ? Donner alors
    l’utilité de la méthode des moindres carrés généralisés (MCG) pour l’estimation.
    3. Décrire brièvement les différentes méthodes de désaisonnalisation.
    4. Donner les conditions de stationnarité forte d’une part et de stationnarité d’ordre deux
    d’autre part, d’un processus.
    5. Quels sont les moments jusqu’à l’ordre deux, d’un processus de bruit blanc centré ?
    6. Quelle est la différence entre la fonction d’autocorrélation et la fonction
    d’autocorrélation partielle ?
    7. Quel résultat du test sur la fonction d’autocorrélation d’une série temporelle permet de
    conclure que le processus étudié est sans mémoire ?
    8. Donner les trois grandes étapes de la méthodologie de Box et Jenkins. Expliquer
    brièvement chacune d’elles.

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