REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

PAIX-TRAVAIL-PATRIE PEACE-WORK-FATHERLAND
********************* *********************
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
******************* *******************
UNIVERSITE DE DOUALA UNIVERSITY OF DOUALA
**************** ****************
FALCULTE DES SCIENCES ECONOMIQUE ET FALCULTY OF ECONOMICS AND APPLIED
DE GESTION APPLIQUEE MANAGEMENT

BRANCHE : SECO 4
TPE : ECONOMETRIE II
H

THEME : IDENTIFICATION ET CORRECTION DE

L’HETEROSCEDASTICITE DES ERREURS

Rédigé par : GROUPE 3

NOMS ET PRENOMS
ABIBA SAMIRAH
GREPANDET JACQUES
MAAKAM TAGNE
NGAPOUTH HASSAN
NYANSE DOLORES
TCHATCHEU NOUBISSIE ARSENE JEFF

ENSEIGNANT : Dr. TCHIEUZING Romuald

ANNEE ACADEMIQUE : 2022-2023

1
Exposé sur l’identification et la correction de l’hétéroscédasticité des erreurs ; Groupe 3
 PLAN DU DEVOIR

INTRODUCTION
A- IDENTIFICATION DE L’HETEROSCEDASTICITE

1-Origine de l’hétéroscédasticité
2-Représentation mathématique de l’hétéroscédasticité
3-Causes de l’hétéroscédasticité
4- Tests sur l’hétéroscédasticité

B- CORRECTION DE L’HETEROSCEDASTICITE

1-Conséquences de l’hétéroscédasticité
2-Solutions de l’hétéroscédasticité
3-Cas pratiques
CONCLUSION

2
Exposé sur l’identification et la correction de l’hétéroscédasticité des erreurs ; Groupe 3
 INTRODUCTION :
L’économétrie est un ensemble de techniques utilisant la statistique, la mathématique pour
vérifier la validité empirique des relations supposées entre les phénomènes économiques afin
de mesurer les paramètres de ces relations. Dans son analyse et estimation des modèles
économiques, l’économétrie passe par plusieurs techniques ou méthodes qui lui sont
inhérentes et toutes complémentaires. C’est ainsi qu’on passera de la méthode des MCO à la
méthode des MCG toutes basées sur l’hypothèse d’homoscédasticité (la variance des erreurs
est constante pour toutes les observations) mais cela n’est pas toujours vrai d’où la violation
de l’hypothèse 3(var(ε t ¿=σ 2ε ¿  ce qui aboutit à l’hétéroscédasticité. En régression linéaire,
L’hétéroscédasticité c’est lorsque les variances des erreurs ne sont pas les mêmes dans toutes
les observations faites. Ainsi, l’une des exigences fondamentales des hypothèses des modèles
linéaires n’est pas remplie. Dès lors, qu’advient-il si la variance de l’erreur n’est pas
constante ? Cette préoccupation nous amène principalement au thème de notre exposé à
savoir : IDENTIFICATION (A) ET CORRECTION (B) DE
L’HETEROSCEDASTICITE DES ERREURS.

A-IDENTIFICATION DE L’HETEROSCEDASTICITE
Rappel des hypothèses de base
 H 1 : Le modèle est linéaire en x t (ou en n’importe quelle transformation de x t ) et
les valeurs x t sont observées sans erreur ( x t non aléatoire).
 H 2: E ( ε t ) =0 , l’espérance mathématique de l’erreur est nulle : en moyenne le
Modèle est bien spécifié et donc l’erreur moyenne est nulle.
 H 3 : E ( ε t )=σ 2ε La variance de l’erreur est constante : le risque de l’amplitude de
l’erreur est le même quelle que soit la période.
 H 4 : E ( ε t ε t )=0 Si t=t, les erreurs sont non corrélées (ou encore indépendantes) :
une erreur à l’instant « t » n’a pas d’influence sur les erreurs suivantes.
 H 5 :Cov ( x t ε t )=0 , l’erreur est indépendante de la variable explicative.
Lorsque l’hypothèse 3 n’est pas vérifiée, on a à faire à l’hétéroscédasticité.

1-Origine de l’hétéroscédasticité
Le mot hétéroscédasticité peut être décomposé en deux parties, hétéro (différent) et
scédasticité (dispersion). De telle sorte que, si l’on joignait ces deux mots adaptés du grec, on
obtiendrait quelque chose comme une dispersion différente.
La figure ci-dessous montre un exemple graphique d’hétéroscédasticité :

3
Exposé sur l’identification et la correction de l’hétéroscédasticité des erreurs ; Groupe 3
 Exemple : Modèle d’apprentissage par les erreurs antérieures
Au fil du temps, les gens apprennent et leurs erreurs de comportement deviennent de plus en
plus petites. Considérons une régression du nombre de faute de frappe (Y) dans une période
de temps donnée, en fonction des heures mises en tapant sur le clavier (X), la figure montre
que lorsque les heures de frappe augmentent, σ 2i diminue du nombre moyen des erreurs de
frappe sur le clavier.

2-Représentation mathématique de l’hétéroscédasticité

Dans le cas de l’homoscédasticité, Lorsque les erreurs sont corrélées, On a la matrice des

( )
σ 2ε ⋯ 0
erreurs Ω ε=E ( εε )=¿ ⋮ ⋱ ⋮ mais si cette hypothèse (hypothèse 3) n’est pas vérifiée, on
0 ⋯ σ 2ε
a à faire à l’hétéroscédasticité. Si cette hypothèse est violée alors :
2
 Ωε ≠ σ ε I
 Les variances ne sont plus constantes sur la diagonale principale.
Alors la matrice des erreurs est la suivante ;

( )
2
σε 1
⋯ 0
Ω ε=E (ε ε ¿= ⋮
'
⋱ ⋮
0 ⋯ σ 2ε n

4
Exposé sur l’identification et la correction de l’hétéroscédasticité des erreurs ; Groupe 3
 3-Causes d’hétéroscédasticité
L’hétéroscédasticité est un problème qui est en général spécifique aux modèles en coupe
instantanée qui s’écrivent par exemple de la manière suivante :
C i=a 0+ a1 Y i Pour i=1…,20

Où C i= consommation pour le pays i en 1997 et Y i =revenu pour le pays i en 1997.

On étudie la relation entre les variables pour un ensemble d’individus (personnes, pays,
véhicules…) et pour une même date. Suite à cet exemple, les causes de l’hétéroscédasticité
sont multiples :
-Comme nous l’avons déjà mentionné, lorsque les observations représentent des
moyennes calculées sur des échantillons de taille différente ;
-Un autre cas résulte de la répétition d’une même valeur de la variable à expliquer pour
des valeurs différentes d’une variables explicatives, par exemple lors du regroupement
en tranche (de personne, de pays, de véhicules…) ;
-Lorsque les erreurs sont liées aux valeurs prises par une variable explicative, dans un
modèle comme le nôtre, la variance de la consommation croît avec le revenu disponible.
4-Tests sur l’hétéroscédasticité
Dans les investigations économiques, l’hétéroscédasticité est une affaire d’intuition, de
réflexe scientifique, d’expérience et/ou de pure spéculation. On passe en revue quelques tests
de détection de l’hétéroscédasticité dont la plupart portent sur la présence ou l’examen des
résidus, MCO, les seuls observables. La nature du problème suggère l’éventualité ou non de
l’hétéroscédasticité. C’est ainsi que les pionniers Prais & Houthakker ont signalé la
présence d’hétéroscédasticité en régressant la consommation sur le revenu.
L’hétéroscédasticité est plus présente dans les données en cross-section (mesure de la
probabilité qu’un processus se produise) dans les séries chronologiques.
a) Test d’égalité des variances
Lorsque les observations de la variable expliquée sont organisées en groupe, chaque
groupe σ 2i , ce test consiste à comparer les variances des m groupes d’observations et
tester l’égalité de ces variances.
Etape 1 : les hypothèses
H0 : σ 1=σ 2=…=σ m/ H 1 : il existe au moins un σ i ≠ σ j avec i,j=1,2 , … ., m

Etape 2 : Calcule de la variance empirique pour chaque groupe

ni
σ^ i =∑ ¿ ¿ ¿
2

j=1

Etape 3 : On calcule la variance totale

5
Exposé sur l’identification et la correction de l’hétéroscédasticité des erreurs ; Groupe 3
 m

∑ (ni−1) σ^ 2i m

σ^ 2T = i=1 =
∑ 2
v i σ^ i
m i=1

∑ ( ¿ ni−1)¿ v
i=1

m
avec vi =ni−1 et v=∑ vi =∑ ( ni ¿−1)¿
i=1

Etape 4 : A partir de variance totale, on peut calculer la statistique Q' qui servira au
test :
m
Q =vLn σ^ T −∑ v i ln σ^ i
' 2 2 2
χ m−1
i=1

NB : Une autre forme de cette statistique est préférée a celle qui précède pour sa précision.
Soit Q cette statistique :

(∑ )
m
Q' 1 1 1
Q= avec C=1+ − =¿ c’est une constante d’échelle)
C 3 ( m−1 ) i =1 vi v

Q suit une loi de khi-deux a (m-1) degré de liberté au seuil α .

Etape 5 : Conclusion

Si Q> χ 2m −1 au risque α , alors on rejette l’hypothèse H0. Cela confirme l’hétéroscédasticité.

b) Test de Gleisjer
Ce test permet de déceler l’hétéroscédasticité et identifier la forme que revêt cette
hétéroscédasticité. Ce test est fondé sur le résidu issu de l’estimation par la M.C.O
effectuée sur le modèle de la base et la variable explicative supposée être la cause de
l’hétéroscédasticité. Les étapes sont :
Etape1 : On effectue la régression par les MCO de Yi en Xi c’est-à-dire Y i=µ + β X i +ε i
Etape 2 : On détermine le vecteur des résidus e i qui représente une estimation des ε i.
Etape 3 : On effectue ensuite une régression par la MCO de la valeur absolue |e i| des
résidus sur X i . Ici, Gleisjer suggère de réaliser les trois formes suivantes :
Forme générale : |e i| = a 0+ a1 X i +v i
2 2 2
L’hétéroscédasticité est de la forme : σ^ e =K X i i

Forme de type I : |e i| = a 0+ a1 X 1/i 2+ v i

L’hétéroscédasticité est de la forme : σ^ e =K X i
2 2
i

Forme de type II : |e i| = a 0+ a1 X +v i−1

i

L’hétéroscédasticité est de la forme : σ^ e =K X i

2 2 −2
i

NB : k est une constante quelconque dans chaque cas.

Etape 4 : On effectue le test de significativité du paramètre a 1 dans chacune des
spécifications présentées ci-dessus :

 Hypothèses :

6
Exposé sur l’identification et la correction de l’hétéroscédasticité des erreurs ; Groupe 3
 H 0 :a1=0 / H 1 : a1 ≠ 0

 La statistique calculée ici est la Student empirique T* :

a^1
T*¿ ^ student (n−2)
σ a^
1

Etape 5 : On compare la student empirique à la student tabulé à n-2 degré de liberté
pour déterminer la significativité de a 1 dans chaque spécification. L’hypothèse
d’homoscédasticité est rejetée si le coefficient a 1 d’une des spécifications ci-dessus est
significativement différent de 0. La forme d’hétéroscédasticité retenue est celle de la
spécification ayant le T* le plus élevé.
c) Test de Goldfeld-Quandt
Ce test n’est valable que si l’une des variables est la cause de l’hétéroscédasticité, et le
nombre d’observation est important. Il s’effectue suivant les étapes :

Etape 1 : pour un échantillon donné, il faut ordonner les observations en fonction des
valeurs croissantes ou décroissantes, soit de la variable expliquée, soit de la variable
explicative soupçonné être la source de l’hétéroscédasticité.
Etape 2 : extraire arbitrairement de l’échantillon d’observation, un nombre ◿
d’observations. Ces observations sont prélevées au centre de l’échantillon et retiré de
l’analyse, partageant ainsi l’échantillon de deux sous échantillons. La valeur de ◿ est
approximativement égale au quart du nombre d’observation total.

[ n
]
◿ = partie entière( ) Avec n=nombre d’observation total de l’échantillon
4
Etape 3 : l’échantillon de n- ◿ observations ayant été partagé en deux sous-
échantillons, on effectue les régressions sur chacun d’eux. Il faut noter que si n- ◿ est
n−◿
paire, alors chaque sous-échantillon comportera + 1 observations.
2
Etape 4 : on calcul les SC R1 et SCR 2 correspondant à chaque sous-échantillon.
Etape 5 : On effectue le test
 Formulation des hypothèses du test :
H 0 : Homoscédasticité / H 1 : hétéroscédasticité

 Calcul de la statistique de Fisher empirique :

La Fisher calcule est égale au rapport des sommes des carrées résiduels des deux
sous-échantillons. Ici, c’est la SCR élevée qui est rapportée à la SCR faible (c’est-
à-dire la SCR élevée est toujours au numérateur). Ainsi,
¿ ou encore ¿
 Comparaison et conclusion :

F ¿ est comparé à la Fisher lu, pour un seuil α , à (ddl 1 , ddl 2 ¿ ou( dll2 , ddl 1) en
¿
fonction du cas. Si F > F table , le modèle est hétéroscédasticité car on rejette H 0.
d) Test de White
7
Exposé sur l’identification et la correction de l’hétéroscédasticité des erreurs ; Groupe 3
 Le test de White est très proche du tes de Gleisjer, et est fondée sur la relation
significative entre le carré du résidu, et une ou plusieurs variables explicatives en
niveau X ij et au carré X 2ij au sein d’une même équation de régression.
e 2j =a 1 x 1 j +b1 x 21 j+ a2 x2 j+ b2 x 22 j + …+ak x kj +b k x 2kj + a0 +v j
Soit n, le nombre d’observations disponible pour estimer les paramètres du modèle ; et
2
R le coefficient de détermination du modèle.
 Les hypothèses sont :
H 0 :a1=b1=a 2=b2 =…=ak =bk =0 / H 1 :il existe un a j ou b j ≠ 0
 La statistique empirique est calculée peut-être :
 La Fisher empirique si l’on décide d’effectuer un test de nullité de coefficient à
l’aide du test de Fisher classique.

2
¿ SCE /k (n−k −1) R
F= =
SCR /¿ n−K −1 ¿ k (1−R 2)
 Ou encore, on peut recourir à la statistique LM=n* R2. Elle suit une khi-deux a
P=2k degré de liberté, a un seuil α .
 Comparaison et conclusion
¿
Lorsque l’on utilise un test de Fisher classique, on compare pour un seuil α , F
¿
a la Fisher lu a (k, n-k-1) degrés de libertés. Si F > F table on rejette H 0 C’est-à-
dire on accepte l’hétéroscédasticité.
2
Également, le soupçon d’hétéroscédasticité est avéré si LM ¿ χ (p ) lu au seuil α .

B-CORRECTION DE L’HETEROSCEDASTICITE
1) Conséquences de l’hétéroscédasticité :

Les conséquences sont les mêmes que celles de l’autocorrélation des erreurs
émanant de la non réalisation des hypothèses d’hétéroscédasticité dans les
résultats sur l’estimation des moindres carrés :

- Il y’a des erreurs dans les calculs de l’estimateur de la matrice des variances
et de covariance des estimateurs des moindres carrés.
- L’efficacité est généralement perdue sur l’estimateur des moindres carrés.

2) Solution de l’hétéroscédasticité :

L’estimateur BLUE du modèle hétéroscédastique est alors celui des MCG :

a^ = ¿
Et la matrice des variances covariances de a^ est définie par :
Ωa^ =¿
Il n’existe pas une méthodologie unique de correction, à la différence de la correction
de l’autocorrélation d’ordre 1 des erreurs, mais des méthodes que l’on applique en
fonction de la cause présumée de l’hétéroscédasticité. La règle générale consiste à
déterminer une transformation (qui consiste à déterminer un vecteur de pondération
pour chaque observation ; d’où le nom de régression pondérée) concernant les données
8
Exposé sur l’identification et la correction de l’hétéroscédasticité des erreurs ; Groupe 3
 de la variable à expliquer et des variables explicatives afin de se ramener à un modèle
à variances constantes (homoscédastique).
Les quatre tests sont concordants, le modèle est hétéroscédastique, il convient donc
d’en corriger les effets. Supposons par exemple que l’on retienne la forme σ 2ej=k 2 x 2j
1
L’application de la régression pondérée par le facteur conduit à un modèle
xj
y j a0 ej
homoscédastique : = +a1 + d’où E ¿
xj xj xj

Or le test de Gleisjer a mis en évidence une relation du type σ 2ej=k 2 x j . Pour lever
l’hétéroscédasticité dans ce cas, nous employons la régression pondérée sur les données brutes
divisées par √ x j . En effet :

yj a0 ej
= + a1 + d’où E ¿
√x j √ xj √xj
2 2
En général, lorsque nous avons détecté une hétéroscédasticité de type : σ ej=k f ( x j ) , il
convient de diviser les données par √ f ( x j), afin de se ramener à un modèle homoscédastique.

3) Cas pratique
Considérons une régression du nombre de défauts constatés (Y i) par rapport au temps de
vérification ( X i ) d’une automobile, selon le modèle suivant :
Y i=a0 +a1 X i + ε i

Pour ce faire, on procède à un test sur 30 véhicules qu’on regroupe en 6 classes de 5 voitures
en demandant à chaque chef d’atelier de passer un nombre d’heures de vérification fixé.
Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :
Nombre de défauts Yi Temps passés en heures Xi
4 5 6 7 8 4
6 11 13 15 17 3.5
9 13 14 15 21 2
6 13 16 23 26 1.5
11 15 17 22 34 1
7 21 23 28 38 0.5

Procédons aux tests de détection d’hétéroscédasticité suivants :

a) Test d’égalité des variances
Les données sont constituées de m=6 groupes d’observations. Nous allons tester l’égalité des
variances, soit l’hypothèse :

Etape 1 : H 0 : σ 21=σ 22 =…=σ 26 / H 1 : σ 21 ≠ σ 22 ≠ … ≠ σ 26

9
Exposé sur l’identification et la correction de l’hétéroscédasticité des erreurs ; Groupe 3
Etape 2 : Calcul de la variance empirique pour chaque groupe.
¿ 5
σ^ i =∑ ¿ ¿ ¿=∑ ¿¿ ¿
2

j=1 j=1

Etape 3 : Calcul de la variance totale.

m

∑ (ni−1) σ^ 2i m

=∑
2
2 i=1 v i σ^ i
σ^ T = m i=1

∑ ( ¿ ni−1)¿ v
i=1

m
avec vi =ni−1 et v=∑ vi =∑ (ni ¿−1) ¿
i=1

Etape 4 : Calcul du χ 2 empirique et test.

m
La quantité Q =vLn σ^ T −∑ v i ln σ^ i suit une loi du χ 2 à m−1 degrés de liberté. Cependant,
' 2 2

i=1
l’estimation peut être améliorée en divisant Q' par une constante d’échelle C :
m
1 1 1 Q'
C=1+ ( ∑ − ) ainsi Q= → χ 2 (m−1)
3 ( m−1 ) i=1 vi v C

Si Q> χ 20 , 05 (m−1), l’hypothèse H0 est rejetée, le modèle est hétéroscédastique.

Le tableau suivant illustre les étapes de calcul :

i Xi σ^ 2i vi ln( σ^ 2i )

1 4 5 6 8 8 4 2,5 3,66

2 6 11 13 15 17 3,5 17,8 11,51

3 9 13 14 15 21 2 18,8 11,73
4 6 13 16 23 26 1,5 63,7 16,61

5 11 15 17 22 34 1 78,7 17,46

6 7 21 23 28 38 0,5 127,3 19,38

σ^ 2T =51,46

Etape 5 : Conclusion

10
Exposé sur l’identification et la correction de l’hétéroscédasticité des erreurs ; Groupe 3
 2
Q =14,22 ; C=1,097 ; Q=12,97¿ χ 0 , 05 ( 5 ) =11,07, le modèle est donc hétéroscédastique.
'

b) Test de Goldfeld-Quandt

Ce test n’est valable que si l’une des variables est la cause de l’hétéroscédasticité et
que le nombre d’observations est important. Il d’effectue suivant les étapes :

Etape 1 : Ordonner les observations en fonction des valeurs croissantes ou

décroissantes de la variable explicative soupçonnée d’être la source de
l’hétéroscédasticité.
Cette opération est déjà effectuée puisque le nombre de défauts constatés est classé
(tableau ci-dessous) en fonction du nombre d’heures décroissant de vérification.
J Yj Xj

1 4 4
2 5 4

… … …

29 28 0,5

30 38 0,5
Etape 2 : Omettre C observations centrales.
Nous choisissons arbitrairement C observations situées au centre de l’échantillon. Ces
C observations sont exclues de l’analyse. La valeur de C doit être approximativement
égale au quart du nombre d’observations totales.
C=partie entière de (30/4) =8
Etape 3 : régression sur les deux sous-échantillons et test.
Premier échantillon : j=1,11 Deuxième échantillon :
Y j=16,93−2,13 X j +e j j=20,30
(4,22) Y j=9,84−1,3 2 X j +e j
n=11 (7,51)
2
R =0,08 n=11
SCR 1=∑ e j =164,66
2
2
R =0,02
SCR 2=∑ e j =872,02
j 2

(.) = t Student j
ddl 1=n−2=9 (.) = t Student
ddl 2=n−2=9

11
Exposé sur l’identification et la correction de l’hétéroscédasticité des erreurs ; Groupe 3
 Sous l’hypothèse H0 d’homoscédasticité, le rapport :

¿ SCR2 /ddl 2 872,02/9

F= =
SCR 1 164,66/9 =5,29 suit une loi de Fisher à ddl 2 et ddl 1 degrés de liberté.
ddl1
¿ 0,05
F =5,29> F 9,9 =3,18, l’hypothèse H0 est rejetée, le modèle est hétéroscédastique.

c) Test de Gleisjer

Le test de Gleisjer permet non seulement de déceler une éventuelle hétéroscédasticité,

mais aussi d’identifier la forme que revêt cette hétéroscédasticité. Ce test est fondé sur
la relation entre le résidu de l’estimation par la MCO effectuée sur le modèle de base
et la variable explicative supposée être la cause de l’hétéroscédasticité.
Etape 1 : régression par les MCO de Y j en X j ( j=1,30 )
Y j=24,09−4,12 X j + e j
(4,19)
n=30

2
R =0,38
Etape 2 : Le vecteur de résidus e j est alors connu.
Etape 3 : régression de la valeur absolue |e j| des résidus sur X j.
Gleisjer suggère de tester différentes formes de relation, par exemple :

Estimation( j=1,30)
Forme générale |e j|=8,09−1,46 X j + v^ j
|e j|=a 0+ a1 X j + v j n=30 (2,55)
R2=0,19

L’hétéroscédasticité est de la forme :

σ^ ej=K X j
2 2 2

(k étant une constante quelconque). En

effet, si nous avons une relation entre la
valeur absolue du résidu ( e j ¿et la
variable X j, cela signifie que nous avons
de fait une relation entre le résidu au
carré et la variable X j au carré.
Forme de type 1

12
Exposé sur l’identification et la correction de l’hétéroscédasticité des erreurs ; Groupe 3
 1
|e j|=a 0+ a1 X 1/j 2+ v j |e j|=10,7−4,15 X 2
j + ^v j
(2,60)
n=30
2
R =0,19
σ^ 2ej=K 2 X j

Forme de type 2

|e j|=a 0+ a1 X−1
j +v j
|e j|=2,7+2,86 X−1 ^j
j +v

(2,30)

n=30

σ^ ej=K X j
2 2 −2
2
R =0,16

L’hypothèse d’homoscédasticité est rejetée si le coefficient a 1 d’une des spécifications est

significativement différent de 0. Les trois t de Student empiriques sont supérieurs à 1,96 ;
l’hétéroscédasticité est donc détectée. La forme retenue est la II ; en effet, le coefficient est
affecté du ratio de Student le plus élevé (toutefois, la forme I est très proche).
d) Test de White

Le test de White est très proche du précédent, il est fondé sur une relatiion
significativement entre le carré du résidu et une ou plusieurs variables explicatives en
niveau et au carré au sein d’une même équation de régression :
2 2 2 2
e t =a 1 x 1 t +b1 x 1t + a2 x2 t + b2 x 2 t + …+a k x kt + bk x kt +a 0 +v t

Soit n le nombre d’observations disponibles pour estimer les paramètres du modèle et R2 le

coefficient de détermination. Si l’un de ces coefficients de régression est significativement
différent de 0, alors on accepte l’hypothèse d’hétéroscédasticité. Nous pouvons procéder à ce
test soit à l’aide d’un test de Ficher classique de nullité de coefficients :
H0 : a 1=b1=a2=b 2=…=ak =bk =0 / H1 : il existe au moins un a k ou bk ≠ 0
Si on refuse l’hypothèse nulle, alors il existe un risque d’hétéroscédasticité.

13
Exposé sur l’identification et la correction de l’hétéroscédasticité des erreurs ; Groupe 3
Soit recourir à la statistique LM qui est distribuée comme un χ 2 à p=2k degrés de liberté
(autant que de coefficients que nous estimons, hormis le terme constant), si n × R 2> χ 2( p) lu
dans la table au seuil α , on rejette l’hypothèse d’homoscédasticité des erreurs.

Soit ici à estimer le modèle : e 2j =a 1 x j +b 1 x 2j + a0 + v j

e 2j =−78,58 x j +11,98 x 2j +136,02+ ^v j

avec n=30; R2=0,226 ; F ¿=3,956

-Test de Ficher F ¿=3,956> F0,05

2 ;27 =3,35.

2 2
-Test LM n R =30 × 0,22=6,78> χ 0,05 ( 2 )=5,99.

Nous sommes, dans les deux cas, amenés à rejeter H0 pour un seuil de 5%.
Le modèle est donc hétéroscédastique.
2- Conséquences de l’hétéroscédasticité

3) Correction de l’hétéroscédasticité
Les quatre tests mentionnés ci-dessus sont concordants : le modèle est hétéroscédastique, il
convient donc d’en corriger les effets.

Supposons, par exemple, que l’on retienne la forme I : σ^ 2ej=K 2 X 2j ; l’application de la
régression pondérée par facteur 1/ X j conduit à un modèle homoscédastique :

Y j a0 ej
= + a1 + d’où E ¿
Xj X j Xj

Or, le test de Gleisjer a mis en évidence une relation (II) du type :σ^ 2ej=k 2 X j . Pour lever
l’hétéroscédasticité, dans ce cas, nous employons la régression pondérée sur les données
brutes divisées par √ X j . En effet :

Yj a0 Xj ej
= +a1 + d’où E ¿
√Xj √Xj √X j √ X j

En général, lorsque nous avons détecté une hétéroscédasticité de type :

σ^ ej=k f (X j), il convient de diviser les données par √ f ( X j ¿ )¿ afin de se ramener à un modèle
2 2

homoscédastique.

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Exposé sur l’identification et la correction de l’hétéroscédasticité des erreurs ; Groupe 3
Dans le cadre de notre exercice, les données sont alors transformées (tableau ci-dessous) :
Yj 1 Xj
Z j= X 1 j= X 2 j=
√Xj √Xj √Xj
2,00 0,50 2,00
2,50 0,50 2,00
… … …
39,60 1,41 0,71
53,74 1,41 0,71

Le modèle estimé par les MCO est le suivant :

Z j=b 1 X 1 j+ b2 X 2 j + ε j , ε j Répond aux hypothèses classiques. Il est à noter l’absence du terme
constant. Les résultats fournis par Eviews sont :

Les coefficients du modèle initial sont a^0=b^ 1 =25,004 et a^1=b^2=−4,50 . Le modèle estimé
est donc :
Y j=25,004−4,50 X j +e j

(2,93)
n=30

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Exposé sur l’identification et la correction de l’hétéroscédasticité des erreurs ; Groupe 3
 (.) = t de Student
Il existe bien une influence significative du temps de vérification sur le nombre de défauts
constatés, chaque heure de vérification permet de supprimer en moyenne 4,5 défauts.

CONCLUSION
La théorie économétrique a été élaborée dans les années 40 en supposant d’une part que la
théorie économique est capable de fournir des modèles directement testables et d’autre part
que la confrontation avec des données nous permet de rejeter ou d’accepter sans ambiguïté
une théorie. Il s’agit d’une double illusion.
Tout d’abord les modèles théoriques sont loin d’être toujours utilisables par l’économètre. En
effet certaines variables ne sont ni directement observables ni directement mesurables.
D’autre part de nombreux modèles théoriques restent insuffisamment spécifiés. Par exemple
ils n’indiquent pas les délais à prendre en compte. Enfin les théories économiques sont
formalisées de façon trop générale pour être testables (comme la théorie walrasienne) soit sont
construites sous l’hypothèse « Ceteris Paribus » (toute chose égale par ailleurs). Dans ce
dernier cas nous ne pouvons savoir si la non correspondance entre le modèle théorique et les
observations proviennent de la mauvaise spécification de la fonction ou bien d’un changement
dans l’environnement du modèle. L’économétrie a du contribué à modifier la théorie
économique dans la mesure l’exigence de modèles testables devient une condition
d’acceptabilité dans les publications scientifiques.

Tables statistiques

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Exposé sur l’identification et la correction de l’hétéroscédasticité des erreurs ; Groupe 3
 17
Exposé sur l’identification et la correction de l’hétéroscédasticité des erreurs ; Groupe 3