IFIPS S4

Universit Paris XI e

Equations Diff rentielles e

Cours et Exercices

raimbault@lptp.polytechnique.fr

Jean-Luc Raimbault 2007

2 Dans ce petit cours sur les equations diff rentielles, on vous propose un point de e ` e e vue compl mentaire a celui qui vous a et pr sent jusqu` pr sent. e e a e e Dans les semestres pr c dents, laccent a et mis sur le cas important des equations e e ` diff rentielles lin aires a coefcients constants. Limmense majorit des syst` mes phye e e e ` siques etudi s conduit cependant a des equations diff rentielles non lin aires qui constie e e tuent lobjet principal du pr sent module. A la diff rence des equations lin aires, e e e il nexiste pas de m thodes analytiques syst matiques pour r soudre les equations e e e diff rentielles non lin aires. La r solution quantitative de ces equations passe donc e e e par une solution num rique, telle quon peut les mettre en uvre avec des logiciels e comme MatLab ou Mathematica, ou par des m thodes approch es qui n cessitent soue e e vent de lourds calculs qui d passent le niveau de ce cours. Si lon se contente dune e information sur le comportement qualitatif des solutions, une autre voie, dinspiration g om trique, peut etre abord e avec peu doutils. e e e e On pr sente donc dans ce qui suit une introduction el mentaire aux id es souse e ` jacentes a ce quon appelle la th orie qualitative des equations diff rentielles. Avant e e ` daborder a proprement parler ces probl` mes non-lin aires, on reconsid` rera en pree e e mier lieu le cas des equations diff rentielles lin aires qui vous sont famili` res, mais e e e sous un angle plus g om trique. En particulier, on montrera quil existe un op rateur e e e ` d volution (le propagateur ou r solvante), qui relie la solution du syst` me a linstant e e e ` initial avec la solution du syst` me a un instant (ult rieur ou ant rieur) quelconque. Ce e e e propagateur sera compl` tement caract ris dans les cas tr` s fr quents des equations e e e e e diff rentielles du second ordre, et eclaire ce probl` me rebattu sous un jour nouveau. e e Lanalyse qualitative des equations diff rentielles sera alors pr sent e sur un exemple e e e simple, et les divers comportements possibles classi s a laide de la notion de points e ` xes. On concluera par une br` ve etude de la stabilit des syst` mes diff rentiels en e e e e dimension 2. Pour ceux qui veulent aller plus loin, un des rares ouvrages en francais sur ces sujets est lexcellent livre : Equations diff rentielles et syst` mes dynamiques, e e par John Hubbard et Beverly West. Traduit de langlais et adapt par V ronique Gautheron. e e Editions Cassini. ` Cet ouvrage est abordable a votre niveau d tudes et contient de nombreuses illustrae tions graphiques qui le rend tr` s attractif. e

Chapitre 1 Introduction
Une equation diff rentielle est une equation mettant en jeu une fonction ainsi e quun certain nombre de ses fonctions d riv es. La forme g n rale dune equation e e e e diff rentielle dordre n s crit : e e o` y repr sente une fonction de la variable t, et y, , y (n) ses d riv es successives. u e e e Dun point de vue formel, le probl` me se pose donc de la m me mani` re que pour e e e les equations alg briques, mais avec la diff rence essentielle que linconnue nest plus e e ` un nombre (r el ou complexe), mais une fonction, cest a dire un etre math matique e e beaucoup plus compliqu . e Lusage des equations diff rentielles pour d crire le comportement des syst` mes e e e evoluant dans le temps est dun usage universel dans toutes les sciences qui utilisent ` la mod lisation math matique. Cet outil commun a plusieurs disciplines ou souse e disciplines sugg` re bien souvent dint ressantes analogies entre des domaines a priori e e sans relations. Dans ce chapitre, on commence par donner quelques exemples d quations e diff rentielles issues de diff rentes disciplines. e e M canique. e ` La relation fondamentale de la m canique, ecrite a 1 dimension despace pour une e particule ponctuelle, fournit une source intarissable d quations diff rentielles. Dans e e un syst` me dunit s adapt es, elle s crit e e e e x = f (x, x, t), o` x d signe la position de la particule, x sa d riv e par rapport au temps (la vitesse), et u e e e o` f repr sente les forces appliqu es sur la particule. Cette equation, du second ordre u e e en x, est g n ralement compl t e par des conditions initiales qui sp cient la position e e ee e ` et la vitesse a un instant origine : x(0) = x0 , x(0) = v0 . ` Il est utile de remarquer que cette equation du second ordre est equivalente a un syst` me diff rentiel de 2 equations du 1er ordre. En effet, introduisons la vitesse v x, e e l quation pr c dente s crit aussi : e e e e x = v, v = f (x, v, t). 3 f (y, y, , y (n) , t) = 0,

CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Le plan (x, v) est appel , aussi bien en physique quen math matique, plan ou plus e e g n ralement espace des phases. e e Dans le cas particulier o` f ne d pend pas de x : f = f (v, t), par exemple, u e dans le cas des mouvement domin s par les frottements, l quation d volution de e e e la vitesse : v = f (v, t) peut etre r solue ind pendamment de x. On obtient ensuite x e e par int gration de l quation x = v. e e Si, a contrario, f ne d pend que de x : f = f (x), l quation obtenue en divisant e e les 2 equations diff rentielles s crit e e f (x) dv = , dx v v(0) = v0 . On obtient donc encore une equation diff rentielle du 1er ordre, linconnue etant la e fonction v(x). Cette equation qui est s parable dans les variables v et x conduit direce ` tement a lexistence dun invariant (l nergie) e d dx o` on a pos W (x) u e
x

1 2 v (x) + W (x) 2

= 0,

f (x )dx .

Dynamique des Populations. De nombreuses mod lisations de dynamique des populations (esp` ces animales, e e e diffusion des virus, substances radioactives ou chimiques) ont et propos es. Parmi les e plus simples, on peut citer celle attribu e a Malthus (1798) qui traduit la conservation e ` du nombre dindividus N dune esp` ce sous leffet des naissances b et des d c` s d : e e e N = bN dN, N (0) = N0 . Lorsque b = 0, on reconnait dans cette equation la loi de d croissance exponentielle e des substances radioactives si d est interpr t e comme une constante de d sint gration. ee e e Dans le cas o` b > d, rien ne vient limiter la croissance de la population, ce qui nest u pas tr` s r aliste. Verhulst (1836) a propos un mod` le ph nom nologique non lin aire e e e e e e e (mod` le logistique) qui s crit e e N = N N (0) = N0 , o` et N1 sont des constantes positives. Ce mod` le a un comportement tr` s diff rent u e e e du mod` le lin aire de Malthus. On montrera quil nexiste plus de solutions qui conduisent e e ` a lextinction de lesp` ce (la solution N = 0 est instable), le terme non lin aire conduie e ` sant a une stabilisation de la population vers la valeur limite N = N1 . Une classe de mod` les plus sophistiqu s met en jeu 2 populations : une de proies e e (ou dexploit s) et une de pr dateurs (ou dexploiteurs). Les hypoth` ses suivantes sont e e e vraisembables : 1 N N1 ,

5 ` 1. en labsence de pr dateurs, les proies se multiplient proportionnellement a leur e effectif. ` 2. en labscence de proies, les pr dateurs meurent proportionnellement a leur efe fectif. 3. le nombre de rencontres entre les 2 populations est proportionnel au produit des 2 populations. Chaque rencontre augmente le nombre de pr dateurs et diminue e le nombre de proies. Ces hypoth` ses sont mod lis es par le syst` me non lin aire dit de Lokta-Volterra, o` e e e e e u x d signe le nombre de proies et y le nombre de pr dateurs e e x = +a x b xy = +ax 1 b y , a d y = c y + d xy = cy 1 x , c

et o` a, b, c et d sont des constantes positives. Les solutions constantes (0, 0) et (c/d, a/b) u
x 14 12 10 8 6 4 2 1 2 3 4 y 0.04 0.03 0.02 0.01 5t 1 2 3 4 5t

F IG . 1.1 Solutions du Mod` le Lin aris de Lokta Volterra autour de (0, 0). e e e sont manifestement des solutions du syst` me. Les equations lin aris es autour de ces e e e points particuliers ont un comportement tr` s diff rent ainsi quil apparat sur les gures e e (exponentiellement croissante ou d croissante autour de (0, 0) et p riodique autour de e e lautre point). La solution au voisinage de (0, 0) est manifestement instable, et nous
x 1 0.5 -0.5 -1 1 2 3 4 5t y 1.5 1 0.5 -0.5 -1 -1.5 1 2 3 4 5t

F IG . 1.2 Solutions du Mod` le Lin aris de Lokta Volterra autour de (c/d, a/b). e e e montrerons que la solution p riodique demeure stable pour le syst` me non lin aire. Ce e e e comportement est illustr sur les portraits de phase (repr sentation param trique des e e e trajectoires) report s sur la gure 1.3. e

6
y 10 y 200 8

CHAPITRE 1. INTRODUCTION
y 500

400 150 6 100 4 50 2 50 2 4 6 8 10 x 100 150 x 200 100 200 300 x 100 200 300

F IG . 1.3 Portraits de Phase du Mod` le de Lokta Volterra : cas lin aris autour de e e e (0, 0) (` gauche), autour de (c/d, a/b) (au centre) et cas non lin aire (` droite), pour a e a diff rentes conditions initiales. e Equations aux D riv es Partielles. e e ` ` Mis a part les probl` mes stationnaires a 1 dimension despace, la plupart des e equations d volution ne sont pas des equations diff rentielles mais des equations aux e e d riv es partielles, cest-` -dire des equations diff rentielles pour des fonctions de plue e a e ` sieurs variables. Il apparat cependant que ces equations se ram` nent a des equations e ` diff rentielles lorsquon se limite a chercher des solutions sous une forme s parable. e e ` Donnons deux exemples simples emprunt s a l lectromagn tisme et a la m canique e ` e e e quantique. Les solutions de l quation dHelmHoltz 1 e (x, y, z) + k 2 (x, y, z) = 0 cherch es sous la forme (s parable) : (x, y, z) = X(x)Y (y)Z(z), conduisent au e e syst` me d quations diff rentielles (le v rier) : e e e e d2 X(x) + l2 X(x) = 0, 2 dx d2 Y (y) + m2 Y (y) = 0, dy 2 d2 Z(z) + n2 Z(z) = 0, dz 2 o` l, m, n sont des constantes telles que l2 + m2 + n2 = k 2 . u ` Dune facon comparable, cherchons les solutions de l quation de Schr dinger a 1 e o dimension despace d pendant du temps e
1

(x, t) 2 (x, t) + V (x) (x, t) = i , 2 2m x t

2 x2

Lop rateur Laplacien est d ni par = e e

2 y 2

2 z 2

7 sous la forme (s parable) (x, t) = (x)f (t). On obtient aussit t les 2 equations e o diff rentielles (le v rier) e e d2 (x) + V (x)(x) = E(x), 2m dx2 i f (t) = Ef (t).
2

o` E est une constante. La solution prend donc la forme bien connue (x, t) = u (x)eiEt/ .

CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Chapitre 2 Rappels sur les equations diff rentielles e

Dans ce chapitre, on rappelle quelques r sultats concernant les equations diff rentielles e e (lin aires et non lin aires). On insiste sur le fait que toutes les equations diff rentielles e e e ` lin aires du 1er ordre, a coefcients constants ou pas, sont exactement int grables. e e Ce r sultat nest malheureusement pas g n ralisable au cas des syst` mes diff rentiels e e e e e ` lin aires o` lon doit se contenter de r sultats explicites lorsque le syst` me est a coefe u e e cients constants. On montre egalement dans ce chapitre quun syst` me diff rentiel e e quelconque et sa condition initiale peuvent etre reformul s en une seule equation e int grale. La preuve de la convergence des it rations successives issues de cette formue e lation int grale du probl` me, conduit au th or` me de Cauchy-Lipschitz, qui garantit e e e e localement lexistence et lunicit des solutions des syst` mes diff rentiels lin aires e e e e sous des hypoth` ses assez faibles. e

2.1

Terminologie

Un syst` me diff rentiel lin aire dordre n est un syst` me d quations diff rentielles e e e e e e lin aires de la forme e = a11 (t)y1 (t) + a1n (t)yn (t) + b1 (t), yn (t) = an1 (t)y1 (t) + ann (t)yn (t) + bn (t), y1 (t)

` e o` y1 yn sont les fonctions inconnues a d terminer, et o` les aij et bi sont suppos es u u e donn es. e Ce syst` me diff rentiel peut manifestement s crire comme une seule equation e e e diff rentielle dans Rn : e y(t) = A(t)y(t) + b(t), o` A est la matrice des coefcients aij , et o` on a introduit les vecteurs de Rn y = u u (y1 , , yn ), y (y1 , . . . , yn ) et b = (b1 , , bn ). L quation (ou le syst` me) est dit e e homog` ne si b = 0, et non homog` ne lorsque b = 0 . e e Toutes les autres formes pour f correspondent aux cas des equations diff rentielles e non lin aires. La majorit des equations diff rentielles non triviales rencontr es dans e e e e 9

10

CHAPITRE 2. RAPPELS SUR LES EQUATIONS DIFFERENTIELLES

les applications sont non lin aires. Nous expliquerons plus loin, comment la lin arisation e e de ces equations autour de certains points remarquables peut donner des informations, au moins locales, sur le comportement des solutions dune equation non lin aire. e Lorsque f ne d pend pas explicitement du temps, mais seulement de y(t), on dit e que l quation diff rentielle est autonome. Le syst` me etudi est alors invariant par e e e e ` translation dans le temps : 2 particules partant dun m me point a des instants diff rents e e suivront la m me trajectoire. Autrement dit, si y(t) est solution dune equation diff rentielle e e autonome, la solution d cal e dans le temps de t0 , y(t t0 ), est egalement solution. e e Dans le cas g n ral des equations non autonomes, la trajectoire suivie au cours du e e temps ne d pend pas seulement de la position initiale, mais egalement de linstant de e d part. e ` Il est possible dassocier une equation autonome dans Rn+1 a une equation non autonome dans Rn Th or` me 2.1 Toute equation non autonome dordre n, y(t) = f (y(t), t), peut etre e e transform e en une equation autonome dordre n + 1 par adjonction dune variable e suppl mentaire (t) t. e
` En effet, puisque = t, l quation y(t) = f (y(t), t) est equivalente a : e y(t) (t) = f (y(t), (t)) , = 1.

qui constitue bien une equation diff rentielle dordre n + 1 pour les variables (y, ). e

` Le prix a payer est donc une augmentation de la dimensionalit du syst` me etudi , e e e ce qui peut consid rablement compliquer la repr sentation et la compr hension des e e e solutions.

2.2

Quelques cons quences de la lin arit e e e

Un premier r sultat important, parfois appel principe de superposition (mais cest e e un th or` me !), afrme que toute combinaison lin aire de solutions dune equation e e e diff rentielle lin aire homog` ne est aussi une solution. Plus pr cis ment : e e e e e Th or` me 2.2 Soit A(t) une matrice n n fonction continue de t. Si y1 (t) et y2 (t) e e sont 2 solutions de l quation diff rentielle lin aire homog` ne y(t) = A(t)y(t), alors e e e e toute combinaison lin aire des 2 solutions : e C1 y1 (t) + C2 y2 (t), est aussi une solution. Ce r sultat evident est une cons quence directe de la lin arit (le v rier). e e e e e Un autre r sultat bien connu afrme que la solution g n rale dune equation diff rentielle e e e e lin aire non homog` ne est obtenue comme la somme dune solution particuli` re de e e e l quation non homog` ne et de la solution de l quation homog` ne associ e. Soit e e e e e

2.3. DEUX SOLUTIONS EXPLICITES IMPORTANTES

Th or` me 2.3 Soit yp (t) une solution particuli` re de l quation non homog` ne e e e e e y(t) = A(t)y(t) + b(t)

11

y(t) est solution g n rale de l quation diff rentielle pr c dente si et seulement si lon e e e e e e a y(t) = yp (t) + yh (t), o` yh (t) est solution de l quation homog` ne y(t) = A(t)y(t). u e e
On a dabord que yp (t) + yh (t) = A(t)yp (t) + b(t) + A(t)yh (t) = A(t) (yp (t) + yh (t)) + b(t), et r ciproquement, si y(t) = yp (t) + yh (t) est solution de l quation non homog` ne, alors e e e y(t) yp (t) = A(t)y(t) + b(t) A(t)yp (t) b(t) = A(t) (y(t) yp (t)) , est donc bien solution de l quation homog` ne. e e

Ces 2 r sultats tr` s g n raux ne donnent pas de moyens op rationnels pour d terminer e e e e e e de facon explicite les solutions des equations diff rentielles homog` nes ou inhomog` nes. e e e ` Nous verrons au Chapitre 3 quil est possible, a laide doutils dalg` bre lin aire, dobe e tenir des solutions explicites mais seulement dans le cas plus simple o` la matrice A u ne d pend pas de la variable t. e

2.3

Deux solutions explicites importantes

Dans cette section, on rappelle 2 exemples de solutions explicites fr quemment e rencontr es dans les applications. e

2.3.1 Equation diff rentielle lin aire du 1er ordre e e

Un premier cas tr` s simple o` le calcul explicite est possible correspond au cas de e u la dimension n = 1, cest-` -dire au cas dune seule equation diff rentielle lin aire que a e e lon ecrira sous la forme y(t) = a(t)y(t) + b(t), dont on cherche la solution avec pour condition initiale y(0) = y0 . ` L quation homog` ne est a variables s parables : dy = a(t)dt, et on en d duit que e e e e y la solution g n rale de l quation homog` ne est donn e par : e e e e e yh (t) = y0 e
t
0

a( )d

` Une facon el mentaire pour obtenir la solution de l quation inhomog` ne consiste a e e e utiliser la m thode dite de la variation de la constante. Autrement dit, on cherche la soe t t e lution sous la forme y(t) = C(t)e 0 a( )d . En d rivant, on obtient y(t) = C(t)e 0 a( )d + t C(t)a(t)e 0 a( )d . Comme on doit avoir par ailleurs y(t) = a(t)y(t) + b(t), on en d duit que la fonction t C(t) est d termin e par l quation diff rentielle C(t) = e e e e e t b(t)e 0 a( )d avec la condition initiale C(0) = y0 . On est donc arriv au r sultat suivant : e e

12

CHAPITRE 2. RAPPELS SUR LES EQUATIONS DIFFERENTIELLES

Th or` me 2.4 Soit t a(t) et t b(t) des fonctions continues, la solution g n rale e e e e de l quation diff rentielle lin aire e e e y(t) = a(t)y(t) + b(t), est donn e par : e
t

y(t) = g(t) y0 + g(t) e

t
0

0 a( )d

b( ) d , g( )

Ainsi toutes les equations diff rentielles lin aires du 1er ordre (homog` nes ou ine e e homog` nes) sont exactement int grables. e e Faisant le lien avec le r sultat de la section pr c dente, on pourra remarquer que e e e t e e e g(t) 0 b( )/g( ) d est une solution particuli` re explicite de l quation non homog` ne (le v rier), tandis que y0 g(t) est la solution g n rale de l quation homog` ne. g(t), e e e e e solution de l quation homog` ne pour la condition initiale particuli` re g(0) = 1, est e e e appel e la r solvante de l quation diff rentielle. e e e e ` ` Exemple Consid rons une particule soumise a la fois a un champ de forces sinusodales e ` ` et a une force de frottement proportionnelle a la vitesse ; le principe fondamental de la dynamique s crit e mv = kv + F0 + F1 cos(t), v(0) = v0 , k, F0 , F1 etant des constantes. La fonction g(t) etant ekt/m , la solution du probl` me s crit e e
t

v(t) = e soit v(t) = v0 ekt/m +

kt/m

v0 +
0

e+k /m

F0 F1 + cos( ) d , m m

F1 F0 k cos(t) + m sin(t) kekt/m 1 ekt/m + 2 k k + (m)2

On voit donc que la solution oscille autour de la solution asymptotique v = F0 /k, tandis que les premi` res oscillations apparassent pour un temps caract ristique de e e lordre de m/k. La position de la particule peut ensuite etre obtenue par int gration de e l quation x = v. e Exercice 2.1 Ni d signant la concentration dun nucl ide i et i la constante de e e d sint gration associ e, le cas dune liation radiactive s crit e e e e N1 = 1 N1 , N2 = +1 N1 2 N2 . Les conditions initiales sont telles que N1 (0) = N0 et N2 (0) = 0. R soudre l quation e e diff rentielle associ e a N1 . En d duire l quation diff rentielle v ri e par N2 et la e e ` e e e e e r soudre. On distinguera les cas 1 = 2 et 1 = 2 . e

2.3. DEUX SOLUTIONS EXPLICITES IMPORTANTES

v 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 t

13

F IG . 2.1 Solution de v = 2v + 10 2 cos(10t), v(0) = 0.

` 2.3.2 Equations diff rentielles du second ordre a coefcients constants e

Un autre cas int ressant par le nombre de ses applications est celui des equations e diff rentielles du second ordre a coefcients constants. La m canique et l lectromagn tisme e e e e ` fournissent, parmi dautres domaines, des exemples incontournables de telles equations. On peut citer en particulier l quation qui d crit le mouvement dune masse m rappel e e e e par un ressort lin aire de constante de raideur k, en pr sence de frottement damortise e sement constant (oscillateur harmonique amorti) ; si x(t) d signe le d placement e e ` par rapport a la position d quilibre, on a : e m(t) + x(t) + kx(t) = 0. x De m me, la charge q(t) circulant dans un circuit RLC s rie aliment par un g n rateur e e e e e fournissant une tension E(t) s crit e L(t) + Rq(t) + q 1 q(t) = E(t). C

F IG . 2.2 Oscillateurs m caniques et electriques. e Rappelons la d marche habituellement suivie pour d terminer les solutions de ce e e type d quation diff rentielle : e e

14

CHAPITRE 2. RAPPELS SUR LES EQUATIONS DIFFERENTIELLES

Th or` me 2.5 Pour r soudre l quation diff rentielle a coefcients constants : e e e e e ` y (x) + a y (x) + b y(x) = 0, on cherche des solutions sous la forme y(x) = erx ce qui conduit a l quation ca` e ract ristique e r2 + ar + b = 0. 3 cas sont ensuite a consid rer : e ` 1. L quation caract ristique a 2 racines r elles r1 et r2 , et la solution g n rale e e e e e s crit : e y(x) = c1 er1 x + c2 er2 x 2. L quation caract ristique a 1 racine double r, et la solution g n rale s crit : e e e e e y(x) = erx (c1 + c2 x) 3. L quation caract ristique a 2 racines complexes conjugu es i, et la solue e e tion g n rale s crit : e e e y(x) = ex (c1 cos x + c2 sin x) . Les constantes c1 et c2 d pendent du choix des conditions initiales. e Au vu de ces r sultats, il est clair que la famille des exponentielles joue un r le e o ` d terminant dans la solution des equations diff rentielles a coefcients constants. On e e peut d ja sen rendre compte en etudiant les exemples tr` s simples, mais fondamene e taux, qui suivent. Exemple Consid rons pour commencer l quation diff rentielle x(t) = x(t). Quelles e e e sont les fonctions qui ne sont pas modi es lorsquon les d rive 2 fois ? Il sagit e e pr cis ment des fonctions exponentielles et , et lensemble des solutions de cette e e equation diff rentielle peut s crire : x(t) = A et + B et , o` A et B sont des e e u constantes arbitraires. Une solution equivalente est donn e par x(t) = C cosh t + e D sinh t. Quelles sont maintenant les fonctions qui changent de signe lorsquon les d rive 2 e fois ? Cest-` -dire qui satisfont l quation diff rentielle x(t) = x(t). Il sagit encore a e e de fonctions exponentielles, mais avec un argument imaginaire pur : eit . Les solutions g n rales s crivent donc : x(t) = A eit + B eit , ou x(t) = C cos t + D sin t. e e e A la diff rence des 2 cas pr c dents, les fonctions qui sannulent deux fois lorse e e ` quon les d rive : x(t) = 0, ne correspondent plus a des solutions de type exponene ` tielle, mais a des fonctions lin aires : x(t) = A + B t. e Exercice 2.2 On consid` re l quation diff rentielle : x = 2 x x, avec R. e e e Quelle est la solution de cette equation pour = 1 ? Discuter le comportement des racines de l quation caract ristique au voisinage e e de = 1 (on pourra poser = 1 + , avec || 1). On propose de justier la d marche du th or` me 2.5 par une m thode qui nutilise que e e e e la solution des equations diff rentielles homog` nes ou non homog` nes du 1er ordre : e e e

2.3. DEUX SOLUTIONS EXPLICITES IMPORTANTES

15

Exercice 2.3 L quation diff rentielle a coefcients constants y (x)+a y (x)+b y(x) = e e ` 0, peut s crire formellement sous la forme : e D2 + a D + b I y = 0, o` on a introduit lop rateur de d rivation D = u e e 1. Etablir les egalit s e
d dx

et lidentit I. e

y + a y + b y = (D r1 I) (D r2 I) y = (D r2 I) (D r1 I) y, o` r1 et r2 sont des constantes, r elles ou complexes, que lon d terminera. u e e 2. Pour trouver les solutions g n rales y de l quation diff rentielle, on pose z = e e e e (D r2 I)y. Les solutions sont donc obtenues par la r solution des equations e diff rentielles du 1er ordre : e (D r1 I) z = 0, (D r2 I) y = z. Int grer successivement ces 2 equations diff rentielles et retrouver les solutions e e g n rales de l quation diff rentielle annonc es plus haut. e e e e e ` e La m thode propos e dans lexercice pr c dent revient en fait a pr senter l quation e e e e e diff rentielle initiale sous la forme dun syst` me diff rentiel dont la matrice est triane e e e gulaire. Elle peut etre etendue sans difcult a des equations dordre plus elev avec e` ou sans second membre ainsi que le montrent les exemples suivants. Exercice 2.4 Utilisez une d marche similaire a celle de lexercice pr c dent pour e e e ` montrer que l quation diff rentielle : e e ... y (t) 3y(t) + 2y(t) = 0, a pour solution y(t) = A e2t + B et + C tet , o` A, B et C sont des constantes arbitraires. u Exercice 2.5 Montrer que la solution g n rale de l quation diff rentielle e e e e ... y (t) + 3(t) + 4y(t) + 2y(t) = sin 2t, y est donn e par e y(t) = Aet + et (B cos t + C sin t) 1 sin 2t. 10

On pourra commencer par r soudre l quation sans second membre puis on cherchera e e une solution particuli` re de l quation avec second membre. e e

16

CHAPITRE 2. RAPPELS SUR LES EQUATIONS DIFFERENTIELLES

Exercice 2.6 Montrer que la solution g n rale de l quation diff rentielle d crivant e e e e e un oscillateur harmonique forc e y (t) + a2 y(t) = sin bt, est donn e par e y(t) = A cos at + B sin at + lorsque b = a, mais par y(t) = A cos at + B sin at a la r sonance (i.e. lorsque b = a). e ` a2 a, b R 1 sin bt, b2 t cos at, 2a

2.4

Syst` me d quations diff rentielles du 1er ordre e e e

` On a d ja soulign lavantage quil pouvait y avoir a remplacer une equation diff rentielle e e e e dordre elev par un syst` me d quations diff rentielles dordre plus bas. Cette proc dure e e e e ` peut etre rendue syst matique, et simplie, a la fois la d monstration des th or` mes et e e e e la d termination des solutions. e Consid rons par exemple le cas bien connu du pendule plac dans un champ de e e gravit . L quation diff rentielle non lin aire du second ordre d crivant le mouvement e e e e e s crit dans un syst` me dunit s ad hoc e e e x + sin x = 0, o` x repr sente une variable angulaire. En m canique, il est naturel dintroduire la vau e e riable conjugu e x qui repr sente la vitesse angulaire, ce qui permet d crire l quation e e e e pr c dente du 2i` me ordre sous la forme dun syst` me de 2 equations diff rentielles e e e e e du 1er ordre : x = y, y = sin x. Plus g n ralement, e e Th or` me 2.6 Toute equation diff rentielle (explicite) dordre n (n 1), lin aire ou e e e e non lin aire, peut etre transform e en un syst` me de n equations diff rentielles du 1er e e e e ordre.
Soit donc l quation diff rentielle explicite dordre n : e e y (n) = f (y, y, , y (n1) , t). Introduisons n nouvelles fonctions : z1 = y, z2 = y, , zn = y (n1) ; l quation diff rentielle est e e alors equivalente au syst` me diff rentiel (en g n ral non lin aire) portant sur les nouvelles variables e e e e e z1 , , zn . z1 zn1 zn = = = z2 , , zn , f (z1 , z2 , , zn , t).

` 2.4. SYSTEME DEQUATIONS DIFFERENTIELLES DU 1ER ORDRE

17

On notera que la r ciproque nest pas v ri e : un syst` me diff rentiel arbitraire e e e e e de n equations diff rentielles du 1er ordre, ne peut pas, en g n ral, etre ramen a une e e e e` seule equation diff rentielle dordre n. e Exemple L quation diff rentielle lin aire : e e e y (n) (t) = a1 (t)y(t) + a2 (t)y(t) + + an (t)y (n1) ,

peut s crire comme un syst` me diff rentiel dordre n associ a la matrice e e e e` 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 a1 (t) a2 (t) an1 (t) an (t) y1 yn = f1 (y1 , , yn , t), = fn (y1 , , yn , t),

Dune facon plus syst matique, on sera amen a etudier les syst` mes de n equations e e` e diff rentielles du 1er ordre, que lon d nira par les equations e e

compl t es par les conditions initiales ee Introduisons les vecteurs de Rn y = (y1 , , yn ), y0 = (y01 , , y0n ), et la fonc tion vectorielle f = (f1 , , fn ). Le syst` me diff rentiel pr c dent peut etre ecrit sous e e e e la forme dune seule equation diff rentielle dans Rn e y(t) = f (y(t), t) , y(0) = y0 , e o` on retiendra que y et y0 sont des el ments de Rn . u Exercice 2.7 On consid` re le syst` me diff rentiel : e e e x(t) y(t) = +y(t) x(t) y1 (0) = y01 , , yn (0) = y0n .

1. Montrer que x et y satisfont la m me equation diff rentielle du second ordre, et e e donner sa solution g n rale en fonction de 2 constantes arbitraires. e e 2. Les conditions initiales du syst` me diff rentiel sont x(0) = x0 et y(0) = y0 . e e Avec quelles conditions initiales doivent etre r solues les equations diff rentielles e e du second ordre en x et en y ? 3. Montrer que la solution du syst` me diff rentiel peut s crire sous la forme e e e x(t) y(t) = R(t) x0 y0 ,

o` R(t) est une matrice que lon pr cisera. u e

18

CHAPITRE 2. RAPPELS SUR LES EQUATIONS DIFFERENTIELLES

2.5

Equation int grale e

Un formalisme encore plus compact r unit en une seule equation int grale le e e syst` me diff rentiel et sa condition initiale : e e Th or` me 2.7 Soit f : U I Rn une fonction continue, d nie sur le produit dun e e e n ouvert U de R et dun intervalle I de R. L quation diff rentielle y(t) = f (y(t), t) e e qui passe par y0 a t = 0, est equivalente a l quation int grale1 e ` ` e
t

y(t) = y0 +
0

f (y( ), )d.

La condition initiale est trivialement satisfaite et le syst` me diff rentiel est retrouv directement par e e e d rivation (le v rier). e e

Il est alors tentant de substituer lexpression de y(t) sous lint grale et de g n rer e e e ainsi la suite des approximations de Picard. Partant dune fonction dessai y(0) (t) (un ` choix courant consiste a prendre la condition initiale y(0) (t) = y0 ), lit ration dordre e (p) est g n r e a partir de la pr c dente par la relation : e ee ` e e
t

y(p) (t) = y0 +
0

f (y(p1) ( ), )d.

Le probl` me est evidemment de savoir si la suite ainsi g n r e converge vers une e e ee fonction solution du syst` me diff rentiel etudi et si cette solution est unique. e e e Exemple Cherchons les premi` res approximations de Picard de l quation diff rentielle e e e y(t) = 1 + y 2 (t), y(0) = 0 Partant de y (0) (t) = y(0) = 0, on trouve successivement
t

y (1) (t) y (2) (t) y (3) (t)

=
0 t

(1 + 02 )d = t, (1 + 2 )d = t +
0 t

= =
0

t3 , 3

1 + ( +

3 2 t3 2t5 t7 ) d = t + + + , 3 3 15 63

` Cette equation diff rentielle peut etre int gr e exactement (elle est a variables s parables). e e e e On reconnait le d but du d veloppement de la solution y(t) = tan t dans les premi` res e e e approximations report es ci-dessus. e
1

Plus pr cis ment, il sagit dune equation int grale non lin aire de Volterra. e e e e

 ` 2.6. THEOREME DEXISTENCE ET DUNICITE

19

2.6

Th or` me dexistence et dunicit e e e

Dans cette section, on donne le th or` me fondamental de Cauchy-Lipschitz qui e e garantit localement lexistence et lunicit des solutions des equations diff rentielles, e e eventuellement non lin aires, dans des conditions peu contraignantes. La d monstration e e de ce r sultat passe par la preuve de la convergence des it rations de Picard introe e duites auparavant. Nous en donnons la formulation dans le cas dune seule equation diff rentielle. e Th or` me 2.8 Soit f : I U R une fonction continue, o` U et I sont des ine e u tervalles born s de R qui contiennent repectivement les points y = y0 et t = 0. On e suppose en outre que f v rie la condition dite de Lipschitz : e t I, x, y U, |f (t, x) f (t, y)| |x y|,

avec > 0. Il existe un intervalle J I sur lequel est d ni lunique solution de l quation e e diff rentielle y(t) = f (t, y(t)) qui satisfait la condition initiale y(0) = y0 . e On admettra que ce th or` me admet une g n ralisation au cas dun syst` me d quations e e e e e e diff rentielles. e Hormis la continuit , la condition moins triviale impos e par le th or` me est la e e e e condition de Lipschitz. Une condition plus parlante qui implique lin galit de Lipe e f schitz, est que f et y soient continues dans I U . En effet, les fonctions continues sur des intervalles born s sont born es. Puis par le th or` me des acroissements nis, e e e e on a pour tout (t, y1 ), (t, y2 ) I U , |f (t, y1 ) f (t, y2 )| = f (c) |y2 y1 | , y

o` c [y1 , y2 ]. La condition de Lipschitz r sulte alors du caract` re born de la d riv e u e e e e e partielle. Il est int ressant de constater que si la d riv e partielle nest pas born e, il peut e e e e exister plusieurs solutions, comme le montre lexemple suivant Exemple Consid rons l quation diff rentielle e e e y = y 1/3 , avec pour condition initiale y(0) = 0. La fonction y y 1/3 est continue. En revanche sa d riv e nest pas d nie en 0. Les conditions du th or` me ne sont donc pas reme e e e e 3/2 e plies et on v riera que y = 0 et y = 8/27 t sont solutions de l quation e diff rentielle. e Commentaires Le th or` me de Cauchy-Lipschitz garantit en particulier lunicit des e e e solutions des equations diff rentielles pour une condition initiale donn e. Autrement e e ` dit, a 2 conditions initiales diff rentes, correspondent 2 solutions diff rentes pour e e toutes les valeurs ant rieures ou post rieures de t. En terme dynamique, 2 trajece e toires partant de 2 points initiaux diff rents ne peuvent se couper ou m me se toue e cher. Cette remarque nous permettra plus loin de repr senter facilement sur un m me e e

20

CHAPITRE 2. RAPPELS SUR LES EQUATIONS DIFFERENTIELLES

sch ma, diff rentes solutions des equations diff rentielles non lin aires correspondant e e e e ` a diff rentes conditions initiales. e L quation diff rentielle etant d nie pout t I, le th or` me de Cauchy-Lipschitz e e e e e ne garantit lexistence de solutions (born es), que dans un intervalle J plus petit que I. e Le fait que les solutions nexistent dans le cas g n ral que sur un intervalle plus petit e e que lintervalle de d nition de l quation diff rentielle est associ au ph nom` ne dit e e e e e e dexplosion en temps ni de la solution. Donnons un exemple de ce comportement. Exemple On consid` re l quation diff rentielle y = y 2 d nie pour toute valeur t R, e e e e ` avec la condition initiale y(0) = 25 . Cette equation diff rentielle non lin aire est a e e variables s parables et il est facile de trouver lunique solution : e y(t) = 1 . 1/25 t

Il est clair que la solution nest pas d nie pour t = 1/25. Le domaine dexistence de e la solution est J =] , 1/25[ R. Ce ph nom` ne dexplosion en temps ni des solutions est la signature dun come e portement non lin aire. On peut en effet d montrer que l quation diff rentielle lin aire e e e e e du type y(t) = a(t)y(t) + b(t) avec y(0) = y0 o` a et b sont des fonctions continues u pour tout t I, admet une unique solution d nie dans I tout entier. e

Chapitre 3 Syst` mes Diff rentiels Lin aires e e e

` Les equations diff rentielles lin aires - au moins celles a coefcients constants e e - sont les seules equations diff rentielles pour lesquelles les solutions peuvent etre e formul es dune facon syst matique et explicite. Cette formulation sappuie essene e tiellement sur des r sultats dalg` bre lin aire que nous aurons ainsi loccasion de ree e e travailler. Une cons quence de lexistence et de lunicit des solutions des syst` mes e e e diff rentiels expos e dans le chapitre pr c dent, est la possibilit , pour les equations e e e e e ` ` lin aires, de relier la solution a linstant origine, avec la solution a un instant t ult rieur, e e ` au moyen dun op rateur d volution, appel propagateur. Ce point de vue, a fort e e e contenu g om trique, eclaire le probl` me de la r solution des equations diff rentielles e e e e e sous un jour nouveau qui sav` rera egalement utile pour linterpr tation des equations e e diff rentielles non lin aires. e e

3.1

Exponentielle de matrice

Dans cette section on donne quelques d nitions et propri t s qui g n ralisent aux e ee e e e matrices des r sultats bien connus pour les el ments de R ou C. e D nition 3.1 Soit A une matrice n n. Lexponentielle de A est d nie par e e

k=0

Ak A2 I +A+ + . k! 2!

` e Soit un nombre positif tel que |aij | pour tout i, j variant de 1 a n. Manifestement les el ments de A2 qui s crivent ai1 a1j + + ain anj sont eux m mes major s par n2 , et plus g n ralement les e e e e e e e el ments de Ak sont major s par nk1 k . Ainsi chacun des el ments de eA est tel que : e | eA |1++ nk1 k n2 + + + en , 2! k!

ij

e ce qui montre que tous les el ments deA existent, et donc que eA est d nie. e

D montrons maintenant 2 propri t s qui auront une importance capitale pour la e ee suite. 21

22

` CHAPITRE 3. SYSTEMES DIFFERENTIELS LINEAIRES

Th or` me 3.1 Soient A une matrice n n a coefcients constants. e e ` e(s+t)A = esA etA , s, t R d tA = A etA , t R e dt
La premi` re propri t est d montr e a laide de la formule du bin me : e ee e e ` o e(s+t)A = =
k=0 n=k

(s + t)n An An = n! n! n=0 n=0

A s t = (n k)!k!

n nk k

k=0

Am+k sm tk = esA etA . m!k! m=0

k=0

n! snk tk (n k)!k!

Pour d montrer la deuxi` me propri t , on ecrit la d nition de la d riv e e e ee e e e e(t+s)A etA esA 1 d tA e = lim = etA lim = etA A s0 s0 dt s s

Le cas particulier s = 1 et t = 1 montre que linverse deA est la matrice eA . La premi` re propri t ne doit pas etre g n ralis e aux cas de matrices A et B qui ne e ee e e e commutent pas : eA+B = eA eB = eB eA , en g n ral. e e Exercice 3.1 Montrer que si A est une matrice r elle antisym trique (cest a dire telle e e ` T T tA tA que A = A), alors e est une matrice orthogonale (cest a dire que e etA = ` I). T d . Indication : calculer dt etA etA

3.2

Propagateur

Repartons de la suite des approximations de Picard et tirons partie du fait que A est ind pendant de t. On a donc, formellement : e
t

y(t) = y0 +
0

Ay( )d
t t t1 0

= = =

I +A
0

dt1 + A

2 0

dt2 dt1 + y0

I + At +

A2 t2 + y0 2!

n=1

An y0 = etA y0 n!

Les propri t s m mes de lexponentielle dun op rateur permettent de retrouver ee e e tr` s ais ment ce r sultat. e e e

3.2. PROPAGATEUR

23

Th or` me 3.2 Soit A une matrice n n a coefcients constants (ind pendants de t), e e e ` l quation diff rentielle lin aire homog` ne e e e e y(t) = Ay(t), y(0) = y0 , admet pour unique solution y(t) = etA y0 .

R sultat evident puisquon a manifestement e0 = I et y(t) = AetA y0 = Ay(t). Lunicit est garantie e e par le th or` me de Cauchy-Lipschitz. e e

Ce r sultat fondamental met donc en jeu un op rateur etA qui permet de passer e e ` ` ` de la position a linstant initial y0 a la position a linstant t ; pour cette raison etA est appel propagateur. e La forme explicite de la solution dans le cas non homog` ne est donn e par le e e th or` me suivant : e e Th or` me 3.3 Soient J un intervalle de R qui contient le point t = 0, A une matrice e e n n qui ne d pend pas de t et t b(t) une fonction continue de t J, le syst` me e e diff rentiel lin aire non homog` ne e e e y(t) = Ay(t) + b(t), y(0) = y0 , admet une solution unique pour tout t J. Cette solution est donn e explicitement par e
t

y(t) = etA y0 +
0

e(t )A b( )d.

Soit G(t) = etA le propagateur associ au syst` me homog` ne. La solution de l quation non homog` ne e e e e e est obtenue en cherchant une solution sous la forme y(t) = G(t)x(t). On a dune part y = Gx + Gx = AGx + Gx,

et dautre part y = Ay + b = AGx + b. Il sensuit que x satisfait x(t) x(0) qui admet pour unique solution
t

= G1 (t)b(t), = y0 ,

x(t) = y0 +
0

G1 ( )b( )d.

Ainsi la seule connaissance du propagateur permet donc de r soudre les syst` mes e e diff rentiels lin aires avec ou sans second membre. Pour cette raison, le propagateur e e est egalement appel r solvante. e e

24

` CHAPITRE 3. SYSTEMES DIFFERENTIELS LINEAIRES

3.3

Calcul pratique du propagateur

Les r sultats pr c dents, pour concis quils soient, ne nous dispensent cependant e e e pas de calculer explicitement lexponentielle dun op rateur, ce qui peut etre tout de e e m me d licat, surtout en dimension elev e. e e Si la matrice A est diagonalisable, les choses sont simples. Th or` me 3.4 Soit A une matrice nn diagonalisable. Le propagateur de l quation e e e diff rentielle homog` ne a coefcients constants : y(t) = Ay(t) est donn par : e e ` e etA = P etD P 1 , o` D est la matrice diagonale dont les el ments diagonaux sont les valeurs propres de u e A, et o` P est la matrice dont les colonnes sont les vecteurs propres de A. u
En effet, si A est diagonalisable, on a P 1 AP = D. Comme An = P Dn P 1 , avec Dn diagonale, on en d duit que etD est elle-m me diagonale, avec pour elements (et1 , , etn ), de sorte que etA = e e P etD P 1 .

Dans le cas o` A nest pas diagonalisable, on peut sappuyer sur le th or` me suiu e e vant que nous ne d montrerons pas1 : e Th or` me 3.5 Toute matrice A poss` de une d composition unique A = S + N , o` e e e e u S est diagonalisable, N est nilpotente (i.e. pour k sufsamment grand N k = 0), S et N commutent. Comme S et N commutent, on en d duit que etA = etS etN . S etant diagonalisable, e etS se calcule comme expliqu ci-dessus, tandis que puisque N est nilpotente, on a, e en appliquant la d nition de lexponentielle dune matrice : etN = I + tN + + e tk1 k1 N . (k1)!

3.4

Equations diff rentielles en dimension 2 e

3.4.1 Diagonalisation des matrices 2 2

` Soit A une matrice 22 quelconque a coefcients r els. Lorsquil existe un vecteur e v = 0 qui satisfait : Av = v,

on dit que est la valeur propre de A correspondant au vecteur propre v. G om triquement, e e lop rateur lin aire associ a la matrice A contracte ou dilate ces vecteurs de lespace e e e` dans leur propre direction. Posons a b , A= c d
1

` ce th or` me est une cons quence du th or` me de r duction a la forme normale de Jordan. e e e e e e

 3.4. EQUATIONS DIFFERENTIELLES EN DIMENSION 2

` Le syst` me Av = v est equivalent a la r solution du syst` mes d quations : e e e e (A I) v1 v2 = a b c d v1 v2 = 0,

25

qui nadmet de solutions non nulles, que si le d terminant est nul, soit : e det(A I) = (a )(d ) bc = 0. e En introduisant la trace de la matrice (somme des el ments diagonaux) et le d terminant e de A, on montre ais ment que les valeurs propres sont les racines du p lynome cae o ract ristique P () suivant : e P () = 2 trA + det A = 0. Les solutions s crivent e 1,2 = On peut noter que trA = 1 + 2 , det A = 1 2 . Les vecteurs propres sont obtenus par r solution du syst` me lin aire (A I)v = 0. e e e 3 cas sont donc possibles 1. (trA)2 4 det A > 0 : 2 valeurs propres r elles distinctes. e 2. (trA)2 4 det A = 0 : 1 valeur propre r elle double. e 2 3. (trA) 4 det A < 0 : 2 valeurs propres complexes conjugu es. e Exercice 3.2 On consid` re le syst` me diff rentiel e e e x y =A x y avec A = a b c d trA (trA)2 4 det A 2

Montrer que x (ou y) satisfait l quation diff rentielle du 2i` me ordre : P (D)x = 0, e e e d o` P repr sente le p lynome caract ristique et D lop rateur dx . u e o e e En d duire que x peut etre obtenu par r solution du syt` me auxiliaire : e e e x z =U x z avec U = 2 1 0 1 ,

o` 1 et 2 sont les valeurs propres de A, et z une variable auxiliaire. u R soudre le syst` me pr c dent et en d duire les expressions de x (ou y) en fonction e e e e e de 1 et 2 .

26

` CHAPITRE 3. SYSTEMES DIFFERENTIELS LINEAIRES

3.4.2 Forme explicite du propagateur en dimension 2

Dans cette section on utilise le fait que les puissances successives dune matrice ne sont pas ind pendantes pour donner une forme explicite compacte au propagateur e etA . Le th or` me de Cayley-Hamilton joue un r le fondamental dans cette r duction. e e o e P (X) d signant le p lynome caract ristique evoqu plus haut, ce th or` me afrme e o e e e e que P (A) = 0 (le v rier), soit plus explicitement : e (A 1 I)(A 2 I) = 0. 1. Valeurs propres r elles distinctes : 1 = 2 . La matrice A peut s crire (le e e v rier) : e A = 1 P1 + 2 P2 , o` on a introduit les 2 op rateurs de projection u e P1 = A 2 I , 1 2 P2 = A 1 I . 2 1

Exercice 3.3 Soient P1 = (A 2 I)/(1 2 ) et P2 = (A 1 I)/(2 1 ), montrer que P1 (resp. P2 ) projette tout vecteur v du plan sur la direction du vecteur propre v1 (resp. v2 ) parall` lement a la direction de lautre vecteur propre v2 (resp. e ` v1 ). n n P1 = P1 et P2 = P2 pour tout n 1 Ces 2 op rateurs v rient en outre, l galit P1 + P2 = I (par d nition), ainsi e e e e e que P1 P2 = P2 P1 = 0, par application du th or` me de Cayley-Hamilton . e e Comme P1 et P2 commutent, on a etA = et1 P1 et2 P2 , et en utilisant les pro pri t s des projecteurs enonc s plus haut, on trouve ee e etA = e1 t P1 + e2 t P2 .

Exercice 3.4 Etablir la relation etA = e1 t P1 + e2 t P2 . On constate donc que laction de lop rateur sur le vecteur initial y0 , se ram` ne a e e ` une projection sur chacun des sous-espaces propres, accompagn e dune dilation e ou dune contraction dans la direction de ces espaces propres. 2. Valeurs propres complexes conjugu es : 1,2 = i. e Le th or` me de Cayley-Hamilton s crit : e e e (A 1 I)(A 2 I) = 0 (A I)2 = 2 I, soit encore A I = J avec J= 0 1 +1 0 ,

 3.4. EQUATIONS DIFFERENTIELLES EN DIMENSION 2

27

P2y0

y0

y(t)

P1y0

F IG . 3.1 Action du propagateur sur le vecteur initial y0 dans le cas de 2 valeurs propres r elles et distinctes. E1 et E2 d signent les sous-espaces propres engendr s e e e par les vecteurs propres v1 et v2 . La gure est faite dans le cas 1 > 0 et 2 < 0. puisque J 2 = I. Comme par ailleurs, le propagateur s crit sous la forme e o` R(x) est la matrice de rotation u R(x) = etA = et R(t), + cos x sin x + sin x + cos x .

etA = etI etJ ,

` Laction g om` trique du propagateur dans cette situation se ram` ne donc a une e e e rotation qui rapproche ou eloigne de lorigine selon le signe de . Exercice 3.5 Soit J= montrer que etJ = + cos t sin t + sin t + cos t . 0 1 +1 0 ,

Montrer que ce propagateur permet de r soudre l quation diff rentielle y (t) + e e e y(t) = 0. 3. Valeur propre double : 1 = 2 = . Le th or` me de Cayley-Hamilton s crit dans ce cas particulier : e e e En utilisant la d composition A = I + (A I) et en remarquant que I et e (A I) commutent, on obtient aussit t la forme r duite o e etA = et [I + t(A I)] (A I)2 = 0.

28

` CHAPITRE 3. SYSTEMES DIFFERENTIELS LINEAIRES

On a donc obtenu le r sultat suivant e

Th or` me 3.6 Soit A une matrice 2 2 a coefcients constants, 1 et 2 les valeurs e e ` propres de A, l quation diff rentielle lin aire homog` ne e e e e y(t) = Ay(t), y(0) = y0 , admet pour solution : y(t) = etA y0 , avec 1. 2. 3. etA = e1 t P1 + e2 t P2 etA = et [I + t(A I)] etA = et R(t) si 1 = 2 r elles, e si 1 = 2 = , si 1,2 = i,

o` P1 (resp. P2 ) est lop rateur de projection sur la direction du vecteur propre v1 u e (resp. v2 ) parall` lement a la direction de lautre vecteur propre v2 (resp. v1 ), et o` e u ` R(t) est lop rateur de rotation de langle t dans le sens trigonom trique. e e Ces r sultats peuvent etre utilis s pour r soudre les exercices suivants. e e e Exemple On consid` re le syst` me diff rentiel e e e x = +7x + 4y, y = 8x 5y. Comme trA = 2 et det A = 3, on a 1,2 = 2 4 + 12 = 1, +3. 2

Lapplication de la formule correspondant aux cas des valeurs propres r elles et diff rentes e e donne imm diatement e etA = soit, etA = 2e3t et e3t et 3t t 2e + 2e e3t + 2et e+3t 4 +8 +4 8 4 + et 4 +4 +4 8 8

La solution pour des conditions initiales x0 , y0 est donc :

x(t) = (2e3t et )x0 + (e3t et )y0 , y(t) = (2e3t + 2et )x0 + (e3t + 2et )y0 Exercice 3.6 D terminer le propagateur et les solutions du syst` me diff rentiel e e e x = +2x + y, y = +2y.

 3.4. EQUATIONS DIFFERENTIELLES EN DIMENSION 2

29

Lexercice suivant, montre qua contrario, si lon sait r soudre un syst` me diff rentiel e e e lin aire, on obtient imm diatement lexponentielle de lop rateur associ . e e e e Exercice 3.7 On consid` re le syst` me diff rentiel du 1er ordre suivant : e e e x y z = 1 a 1 0 1 b 0 0 c x y z ,

o` a, b et c sont des r els avec c = 1. u e R soudre ce syst` me, equation par equation, en commencant par l quation diff rentielle e e e e en z, et en d duire lexponentielle de la matrice associ e au syst` me diff rentiel. e e e e Dans le cas diagonalisable, on peut obtenir une g n ralisation facile en dimension e e quelconque. Exercice 3.8 Soit A une matrice n n diagonalisable. On note 1 , , n ses valeurs propres et v1 , , vn les vecteurs propres associ s. V rier que la solution de e e l quation diff rentielle y(t) = Ay(t) satisfaisant y(0) = y0 est donn e par : e e e
n

y(t) =
i=1

ci eti vi ,

o` les coefcients ci sont les composantes de y0 dans la base des vecteurs propres : u y0 = n ci vi . i=1 ` Voici, enn, un exercice relatif a une equation diff rentielle non homog` ne. e e Exercice 3.9 La trajectoire dune particule charg e en pr sence dun champ magn tique e e e statique et homog` ne et dun champ electrique homog` ne mais d pendant du temps, e e e peut etre ramen e au syst` me suivant : e e v1 (t) = +c v2 (t) + E1 (t), v2 (t) = c v1 (t) + E2 (t), o` v1 et v2 repr sentent les composantes cart siennes de la vitesse dans le plan orthou e e gonal au champ magn tique, c une fr quence caract ristique (fr quence cyclotron), e e e e E1 (t) et E2 (t) les composantes convenablement normalis es du champ electrique ore thogonal a la direction du champ magn tique. e ` D terminer le propagateur et en d duire la solution du syst` me diff rentiel. e e e e

30

` CHAPITRE 3. SYSTEMES DIFFERENTIELS LINEAIRES

Chapitre 4 Analyse qualitative des equations diff rentielles e

On a donn au Chapitre 2 les th or` mes qui garantissent lexistence des solutions e e e des equations diff rentielles sous des conditions pas trop contraignantes. En revanche, e ces th or` mes ne donnent pas de moyen explicite pour exprimer ces solutions. En fait, e e ` dans le cas non lin aire, a lexception de quelques cas accidentels, il nexiste pas de e moyen syst matique pour trouver les solutions. e On doit donc abandonner lespoir dune solution explicite qui permette une estimation quantitative, et se tourner vers des approches plus qualitatives. Ce point de vue qui peut apparatre plus limit de prime abord sest en fait av r extr mement f cond, e ee e e e surtout lorsquil est appliqu a des syst` mes dordre assez elev . Au d but du 20` me e` e e e ` si` cle, sous limpulsion dHenri Poincar , cette d marche fut a lorigine du renouveau e e e ` de l tude des syst` mes dynamiques et a donn naissance a la th orie du chaos. e e e e

4.1

Exemple

Limitons nous aux equations diff rentielles autonomes pour lesquelles la variable e t nintervient pas explicitement ; on consid` re donc e y = f (y), y(0) = y0 . Les solutions y de l quation f (y) = 0 sont des points particuliers pour lesquels y = e 0 ; les solutions qui passent par ces points n voluent pas avec t : on dit que ce sont les e solutions d quilibre. Les y sont appel s points critiques (ou xes), (ou d quilibre). e e e Limportance de lanalyse locale des solutions au voisinage des points critiques tient au fait quelle permet une compr hension du comportement global des solutions dans e les cas les plus simples. Avant de d velopper ces id es dun point de vue plus g n ral, consid rons un cas e e e e e particulier en dimension 1, par exemple le mod` le logistique evoqu dans lintroduce e tion, pour des valeurs particuli` res des param` tres et N1 ( = N1 = 1) : e e N = N (1 N ) , N (0) = N0 . 31

 32CHAPITRE 4. ANALYSE QUALITATIVE DES EQUATIONS DIFFERENTIELLES

Les points xes sont solutions de N (1 N ) = 0, soit N = 0 et N = 1. La repr sentation de f (N ) = N (1 N ) (cf. Fig 4.1) montre clairement que f (N ) > 0 e

0.5 0.5

0.5

1.5

1.5

F IG . 4.1 Application Logistique f(N)=N(1-N) pour 0 < N < 1 ; on en d duit que y > 0 et donc que y est une fonction croise ` sante dans ce m me intervalle. On aboutit a la conclusion oppos e dans les intervalles e e compl mentaires. Les ` ches report es sur la gure indiquent le sens des variations e e e de y. On dit que N = 0 est un point xe instable, puisque toute solution voisine ` de ce point xe tend a sen ecarter ; a contrario, le point xe N = 1 est dit stable. ` Comme on sait que les trajectoires correspondant a diff rentes valeurs initiales N0 ne e peuvent se couper, il est facile de tracer l volution qualitative des solutions correse ` pondant a des valeurs initiales plac es de part et dautre des points xes (cf. Fig 4.2). e Ce type de repr sentation pr sentant un ensemble de solutions caract ristiques sur un e e e
N 2 1.5 1 0.5 0.5 -0.5 -1 -1.5 -2 1 1.5 2 t

F IG . 4.2 Solutions du Mod` le Logistique e m me sch ma, permet de comprendre dun coup doeil le comportement du syst` me e e e etudi . On voit que toutes les solutions telles que N0 < 0 explosent en temps ni, e tandis que toutes les solutions positives (les seules physiques puisque N repr sente e une population) convergent vers la valeur limite N0 = 1. On notera egalement que les

4.2. CLASSIFICATION DES POINTS FIXES (1 DIMENSION)

33

solutions stationnaires consituent des barri` res infranchissables (dapr` s le th or` me e e e e de Cauchy-Lipschitz, les solutions ne peuvent se croiser). Cet exemple montre claire` ment que lanalyse locale des points xes suft a une compr hension du comportement e global de ce mod` le. e

4.2

Classication des points xes (1 dimension)

` La classication des points xes a 1 dimension est tr` s simple. Comme on va le e voir on peut en distinguer 3 types quali s dattractifs (ou stables), de r pulsifs (ou e e ` instables) ou de points selles (ou semistables). Soit y un point xe, cest a dire une des
f(y) f(y)

_ y

y _

_ y

f( y ) > 0

f( y ) < 0

F IG . 4.3 Points xes stables (` droite) et instables (` gauche). a a solutions de l quation f () = 0. Le comportement local de l quation diff rentielle e y e e ` e est donn par un d veloppement de Taylor au voisinage de y qui conduit a l quation e e y = f ()(y y ) + O((y y )2 ), y ` o` f () d signe la d riv e de f par rapport a y calcul e en y = y . Le d veloppement u y e e e e e ` de Taylor a cet ordre permet de discuter les cas o` f () = 0 qui correspond aux cas u y des points stables et instables ; le sens de variation de y signal sur la Figure 4.3 par e des ` ches est d termin a partir du signe du produit f ()(y y ). On remarquera que e e e` y ` la situation rencontr e dans le mod` le logistique correspond a un cas de raccordement e e des 2 cas repr sent s ci-dessus. e e Lorsque f () = 0, cest le signe de f () qui permet de discuter les diff rents y y e cas de points selles ; les variations de y etant alors donn es par le signe de f () e y 3 (d veloppement de Taylor au 2i` me ordre), voire par le signe de f ()(y y ) si e e y f () est elle aussi nulle. Les diff rentes situations sont report es sur la gure 4.4. y e e Les points selles pr sentent une autre particularit par rapport aux deux autres types e e de points xes : ils sont structurellement instables. On entend par l` que la moindre a perturbation (toujours pr sente dans les syst` mes physiques) peut faire disparatre le e e point selle au prot de lapparition dune paire de points xes stable-instable. Lorsque cette transition est obtenue sous leffet dune variation dun param` tre inh rent au e e mod` le, on parle de bifurcation. La gure 4.5 illustre une telle bifurcation lorsque e ` leffet dune variation du param` tre revient a translater le sch ma comprenant le e e point selle vers le bas. Un tel effet ne peut se produire dans le cas des points xes stables ou instables qui sont dits par cons quent structurellement stables. e

 34CHAPITRE 4. ANALYSE QUALITATIVE DES EQUATIONS DIFFERENTIELLES

F IG . 4.4 Exemples de Points Selles

F IG . 4.5 Exemple de Bifurcation Exercice 4.1 La d croissance dune population suite a des collisions a 2 corps peut e ` ` etre mod lis e par l quation diff rentielle e e e e N (t) = kN 2 , o` N (t) repr sente le nombre dindividus de la population a linstant t, et o` k est une u e u ` constante positive. On notera N0 le nombre dindividus a linstant t = 0. ` Quel est le type de cette equation diff rentielle ? e Apr` s avoir d termin les points critiques, tracer lallure qualitative des solue e e tions sans aucun calcul. Int grer l quation diff rentielle et donner la forme explicite des solutions. e e e Mettre en evidence que la solution diverge en un temps ni. Exercice 4.2 On consid` re l quation e e v = g k v|v|, v(0) = v0 , o` g repr sente lacc l ration de la pesanteur, v la vitesse et k une constante positive. u e ee

4.2. CLASSIFICATION DES POINTS FIXES (1 DIMENSION)

35

Donner une interpr tation physique simple de cette equation. e Montrer que ce syst` me na quun seul point xe stable, et utiliser cette ine formation pour repr senter les solutions dans les cas suivants : v0 > 0, v0 = e 0, (g/k)1/2 < v0 < 0, v0 < (g/k)1/2 . Exercice 4.3 On consid` re la r action chimique A + B C. Les r actifs A et B sont e e e en concentration initiale A(0) = A0 et B(0) = B0 . La vitesse de production du produit ob it a l quation diff rentielle e ` e e C(t) = (C(t) A0 ) (C(t) B0 ) , o` est la constante (positive) de r action. u e On veut etudier comment la concentration du produit C au cours du temps d pend e - qualitativement et quantitativement - de sa concentration initiale C(0) = C0 . D terminer les points critiques et repr senter qualitativement lallure des solue e tions. On distinguera les 2 cas : A0 = B0 et A0 = B0 .

 36CHAPITRE 4. ANALYSE QUALITATIVE DES EQUATIONS DIFFERENTIELLES

Chapitre 5 Stabilit des syst` mes diff rentiels e e e

L tude de la stabilit des syst` mes est evidemment d terminante pour les applie e e e cations (le syst` me peut-il exister au voisinage dun point de fonctionnement particue lier en pr sence de perturbations ?), mais egalement int ressante du point de vue des e e diff rents types de comportements globaux que le syst` me peut pr senter. Cette ape e e e e proche a et d velopp e en dimension 1 dans le chapitre pr c dent, et sappuie sur e e e une classication des points critiques. La classication des points critiques en dimen` sion quelconque est un probl` me math matique ardu qui se rattache a la th orie des e e e singularit s des fonctions diff rentiables. e e Bien que lon puisse imaginer toute sorte de matrices d nissant un syst` me diff rentiel e e e lin aire, on verra quil ny a quun nombre limit de comportements asymptotiques (i.e e e aux temps longs) pour les syst` mes diff rentiels lin aires, qui ne d pendent que des vae e e e leurs propres de la matrice associ e. On montre egalement quune premi` re approche e e de la stabilit (locale) des syst` mes diff rentiels non lin aires peut etre obtenue en e e e e lin arisant le syst` me etudi au voisinage de ses points critiques. e e e

5.1

Stabilit des syst` mes diff rentiels lin aires e e e e

Lorigine joue un r le particulier pour les syt` mes lin aires. Le point y = 0 est en o e e effet le seul point stationnaire (y = 0) de l quation diff rentielle y = Ay. e e D nition 5.1 Lorigine est dite asymptotiquement stable si toute solution y du syst` me e e lin aire satisfait e lim y(t) = 0.
t+

On dispose alors du r sultat suivant (valable en dimension quelconque) connu sous le e nom de Crit` re de Routh : e Th or` me 5.1 Lorigine est asymptotiquement stable si et seulement si toutes les vae e leurs propres de A sont de partie r elle strictement n gative. e e
Cela r sulte directement en dimension 2 du th or` me 3.6. e e e

Dans le cas de la dimension 2, comme 1 2 = det A et 1 + 2 = trA, on peut egalement dire que lorigine est asymptotiquement stable si det A > 0 et trA < 0. 37

38

` CHAPITRE 5. STABILITE DES SYSTEMES DIFFERENTIELS

5.1.1 Portraits de phase en dimension 2

Introduisons un peu de terminologie et discutons qualitativement le comportement des solutions selon le signe des valeurs propres. 1. Si 1 et 2 sont toutes 2 n gatives et diff rentes, on parle de nud ( asymptotie e quement stable), ou de puits. 2. Si 1 et 2 sont toutes 2 positives et diff rentes, on parle aussi de nud (instable), e ou de source.

F IG . 5.1 Source. 3. Si une des valeurs propres est positive et lautre n gative, il existe au moins une e direction instable et on parle de point selle ou de col.

F IG . 5.2 Point Selle. 4. Dans le cas de valeurs propres identiques, il ny a quun seul vector propre1 et on parle de nud impropre (stable ou instable). 5. Dans le cas des valeurs propres conjugu es, les trajectoires sont des spirales e logarithmiques lorsque la partie r elle des valeurs propres = 0 et on parle de e foyers (stable ou instable). Dans le cas o` = 0, les trajectoires sont p riodiques, u e il sagit de centres. En dimension 2, lensemble des comportements peut etre repr sent dans le plan e e det A trA, ce que montre la gure 5.5.
1

sauf si la matrice est de la forme I, auquel cas, tout vecteur est vecteur propre.

 ` 5.2. STABILITE DES SYSTEMES DIFFERENTIELS NON LINEAIRES

39

F IG . 5.3 Noeud Impropre Instable.

F IG . 5.4 Foyer instable (` gauche), et Centres (` droite). a a

5.2

Stabilit des syst` mes diff rentiels non lin aires e e e e

Dans cette section, on se contentera daborder bri` vement la stabilit locale des e e syst` mes diff rentiels non lin aires en dimension 2 par la m thode de lin arisation. e e e e e

5.2.1 Lin arisation e

Le cas g n ral des syst` mes diff rentiels en dimension 2 peut s crire e e e e e x1 = f1 (x1 , x2 ), x2 = f2 (x1 , x2 ) ` Soit (1 , x2 ) un point xe du syst` me. On peut proc der a une lin arisation du syst` me x e e e e autour de ce point xe par le changement de variables x1 = x1 + x1 , x2 = x2 + x2 . x1 et x2 d crivent de petites uctuations autour du point xe. En utilisant le fait que e f1 (1 , x2 ) = f2 (1 , x2 ) = 0, les fonctions f1 et f2 peuvent etre d crites localement par x x e leurs approximations lin aires : e f1 f1 (1 , x2 ) + x2 x (1 , x2 ), x x1 x2 f2 f2 lin f2 (x1 , x2 ) = x1 (1 , x2 ) + x2 x (1 , x2 ). x x1 x2
lin f1 (x1 , x2 ) = x1

40

` CHAPITRE 5. STABILITE DES SYSTEMES DIFFERENTIELS

Det A = (tr A)2/4

F IG . 5.5 Portraits de Phases dans le plan det A trA ` Comme on a bien s r x1 = x1 et x2 = x2 , on doit etudier le syst` me diff rentiel a u e e coefcients constants suivant x1 x2 =
f1 x1 f2 x1 f1 x2 f2 x2

(1 ,2 ) x x

x1 x2

` On est donc ramen a l tude de la stabilit dun syst` me a coefcients constants ; cela e` e e e ` permet dappr cier si les uctuations tendent a crotre avec le temps, rendant ainsi le e syst` me instable autour du point critique etudi , ou si ces uctuations r gressent au e e e ` cours du temps, ce qui correspond a la situation stable. Remarque La question se pose bein entendu de savoir dans quelle mesure l tude de la stabilit lin aire nous renseigne sur la stabilit du syst` me lorsque les e e e e e termes non-lin aires sont pris en compte. Lorsque les 2 valeurs propres ont une pare tie r elle strictement n gative, la stabilit lin aire implique la stabilit non-lin aire. e e e e e e Dans le cas des syst` mes instables et lorsque les 2 valeurs propres sont de parties e

 ` 5.2. STABILITE DES SYSTEMES DIFFERENTIELS NON LINEAIRES

41

r elles strictement positives, un syst` me qui est instable par stabilit lin aire le dee e e e meure lorsque les contributions non-lin aires sont pris en compte. En revanche, lorse quau moins une des parties r elles des valeurs propres est nulle, cest-` -dire dans e a ` le cas des centres, la prise en compte des termes non-lin aires peut conduire a des e r sultats diff rents de ceux obtenus par lin arisation. e e e Exemple On consid` re le syst` me diff rentiel e e e x = y, y = 2y sin x. On veut etudier la stabilit du syst` me au voisinage du point critique (0, 0). La matrice e e des d riv es premi` res s crit e e e e 0 1 cos x 2 qui vaut en (0, 0) : A= 0 1 1 2 . ,

Comme trA = 2 < 0 et det A = +1 > 0, on en d duit que le point critique (0, 0) e est asymptotiquement stable. Exercice 5.1 Le mod` le de Lokta-Volterra s crit e e x = +a x b xy, y = c y + d xy. o` a, b, c, d sont des constantes positives. u 1. D terminer les points critiques du mod` le. e e 2. D terminer et r soudre les syst` mes diff rentiels lin aris s autour de ces points e e e e e e xes. En d duire la nature de ces points xes. e Exercice 5.2 L quation de Newton dun pendule avec frottements s crit e e (t) = 2 sin (t) (t), o` est une constante positive. u Les portraits de phase des syst` mes lin aris s autour du point critique (0, 0) sont e e e repr sent s sur la gure suivante pour diff rentes valeurs de et . e e e Effectuer les calculs que vous jugez n cessaires pour une compr hension au moins e e qualitative de ces diff rents comportements. e

42

` CHAPITRE 5. STABILITE DES SYSTEMES DIFFERENTIELS

3 3 2 2

-3

-2

-1

-4

-3

-2

-1

-1

-1

-2

-2

-3

-3

F IG . 5.6 0 < < 2 (` gauche), > 2 (` droite) a a

5.2.2 Cycles limites

On a d j` discut le comportement des syst` mes diff rentiels lin aires aux temps ea e e e e longs en dimension 2. Parmi les solutions pr sentant une certaine forme de stabie lit , rappelons que nous avons distingu en particulier les solutions asymptotiquement e e stables (puits et foyers stables) et les solutions p riodiques (centres). e Les syst` mes diff rentiels non lin aires peuvent egalement admettre des solutions e e e asymptotiquement stables, mais poss` dent un autre type de comportement g n rique e e e connu sous le nom de cycles limites. A la diff rence des centres o` a chaque condition e u` initiale correspondait une orbite diff rente, les cycles limites se comportent comme e des attracteurs pour toutes les conditions initiales dans un certain voisinage (on parle de bassin dattraction) du cycle limite. Un exemple caract ristique de syst` me non lin aire pr sentant un cycle limite est e e e e fourni par loscillateur non lin aire de Van der Pol qui trouve de nombreuses applicae tions en electricit et en m canique. L quation associ e s crit : e e e e e x + x2 1 x + x = 0. Cette equation d crit une oscillation harmonique perturb e par un terme de frottement, e e positif si |x| > 1, et n gatif pour |x| < 1. Si la condition initiale est telle que |x| < 1, le e mouvement se trouve ampli par le terme de frottement, cette amplication diminuant e lorsque lamplitude tend vers la valeur |x| = 1. A contrario, pour de fortes amplitudes, cest-` -dire si la condition initiale est telle que |x| > 1, loscillateur est dissipatif et a ram` ne donc la solution vers des amplitudes plus faibles. La gure suivante pr sente e e le plan de phase de loscillateur de Van der Pol pour plusieurs conditions initiales. Il nest pas facile de pr voir le nombre et la position des cycles limites, m me en e e dimension 2. Lexercice suivant, o` un calcul explicite est possible, permet de mieux u comprendre ce comportement caract ristique des syst` mes non lin aires. e e e Exercice 5.3 On consid` re le syst` me dynamique suivant : e e x1 = +x2 + x1 1 x2 x2 , 1 2 x2 = x1 + x2 1 x2 x2 , 1 2

o` est un param` tre r el. u e e 1. Montrer que le syst` me lin aris est associ a la matrice e e e e` +1 1

 ` 5.2. STABILITE DES SYSTEMES DIFFERENTIELS NON LINEAIRES

y

43

2 1 x

-2

-1 -1

-2

F IG . 5.7 Cycle Limite de lOscillateur de Van der Pol Diagonaliser cette matrice et discuter la stabilit du syst` me en fonction des e e valeurs du param` tre . e 2. Montrer que le changement de variable x1 = r cos et x2 = r sin permet de r ecrire le syst` me diff rentiel non lin aire sous la forme e e e e r = r(1 r2 ), = 1 Int grer ce syst` me avec les conditions initiales r = r0 , = 0 et montrer quil e e admet la solution r2 (t) =
2 r0 , 2 2 r0 + (1 r0 ) e2t (t) = 0 t

3. Discuter la limite de r(t) lorsque t dans les 2 cas > 0 et < 0. On distinguera les cas r0 = 0 et r0 = 0. Commenter les r sultats obtenus. e Le changement de comportement qualitatif observ lorsque le param` tre passe e e des valeurs n gatives aux valeurs positives est un exemple de bifurcation dite de e Hopf.

44

` CHAPITRE 5. STABILITE DES SYSTEMES DIFFERENTIELS

Table des mati` res e

1 2 Introduction Rappels sur les equations diff rentielles e 2.1 Terminologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Quelques cons quences de la lin arit . . . . . . . . . . . . . . . . . e e e 2.3 Deux solutions explicites importantes . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Equation diff rentielle lin aire du 1er ordre . . . . . . . . . . e e ` 2.3.2 Equations diff rentielles du second ordre a coefcients constants e 2.4 Syst` me d quations diff rentielles du 1er ordre . . . . . . . . . . . . e e e 2.5 Equation int grale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 2.6 Th or` me dexistence et dunicit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e e e Syst` mes Diff rentiels Lin aires e e e 3.1 Exponentielle de matrice . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Propagateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Calcul pratique du propagateur . . . . . . . . . . . . . 3.4 Equations diff rentielles en dimension 2 . . . . . . . . e 3.4.1 Diagonalisation des matrices 2 2 . . . . . . 3.4.2 Forme explicite du propagateur en dimension 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 9 10 11 11 13 16 18 19 21 21 22 24 24 24 26 31 31 33 37 37 38 39 39 42

Analyse qualitative des equations diff rentielles e 4.1 Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Classication des points xes (1 dimension) . . . . . . . . . . . . . . Stabilit des syst` mes diff rentiels e e e 5.1 Stabilit des syst` mes diff rentiels lin aires . . e e e e 5.1.1 Portraits de phase en dimension 2 . . . 5.2 Stabilit des syst` mes diff rentiels non lin aires e e e e 5.2.1 Lin arisation . . . . . . . . . . . . . . e 5.2.2 Cycles limites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45