Il s’agit de valorisation et de couverture des options de type américaine dans le cas d’une évolution temporelle discrète. •Le modèle adopté est celui de Cox-Ross-Rubinstein ; dont la description pour les options américaines fera l’objet... more
Il s’agit de valorisation et de couverture des options de type américaine dans le cas d’une évolution temporelle discrète.
•Le modèle adopté est celui de Cox-Ross-Rubinstein ; dont la description pour les options américaines fera l’objet de la première partie
•Les calculs algorithmiques se ferons sous le logiciel R, appuyé des packages fOptions et OptHedging, en deuxième partie.
•Le modèle adopté est celui de Cox-Ross-Rubinstein ; dont la description pour les options américaines fera l’objet de la première partie
•Les calculs algorithmiques se ferons sous le logiciel R, appuyé des packages fOptions et OptHedging, en deuxième partie.
