今回は実際に過去の日経平均終値60日分の株価を与えて予測してみました。 といってもニューラルネットワークに入力できるように株価の値を[0,1]に正規化しないといけないので まずは株価を前日の株価との株価変動率に置き換えてみました。 i日目の株価が10000円でi+1日目の株価が11000円だとすると株価変動率は11000 / 10000 = 1.1になります。 この為前回ニューラルネットワークの出力は翌日の株価と書いていましたが厳密には翌日の株価変動率が出力になります。 しかしながら株価変動率に変えても値は1より大きくなるので 株価変動率 - (最大の株価変動率 - 1.0)で値を正規化します。 最大の株価変動率なのですがとりあえず日経平均終値の値動きは穏やかなのでおそらく越えないだろうと勝手に1.20に定めました。こんな適当なやり方で良いのか自信はないですが。 とりあえずこれで入力層の値