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KAMA

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¿Qué es la media móvil adaptativa de Kaufman

(KAMA)?

El Adaptive Moving Average (KAMA) de Kaufman fue desarrollado por el


teórico financiero cuantitativo estadounidense Perry J. Kaufman en 1998.
La técnica comenzó en 1972 pero Kaufman la presentó oficialmente al
público mucho más tarde a través de su libro, "Trading Systems and
Methods". A diferencia de otros promedios móviles, el promedio móvil
adaptable de Kaufman tiene en cuenta no solo la acción del precio sino
también la volatilidad del mercado .

La ventaja de Kaufman

Cuando la volatilidad del mercado es baja, la media móvil adaptativa de


Kaufman permanece cerca del precio de mercado actual, pero cuando la
volatilidad aumenta, se queda atrás. Lo que pretende hacer el indicador
KAMA es filtrar el "ruido del mercado": aumentos temporales
insignificantes en la acción del precio. Una de las principales debilidades
de los promedios móviles tradicionales es que cuando se utilizan para
señales comerciales, tienden a generar muchas señales falsas. El indicador
KAMA busca disminuir esta tendencia - generar menos señales falsas - al
no responder a movimientos de precios insignificantes a corto plazo.

Los comerciantes generalmente usan el indicador de promedio móvil para


identificar tendencias y reversiones del mercado .

Cálculo de la media móvil adaptativa de Kaufman

Al calcular la media móvil adaptativa de Kaufman, se utilizan las siguientes


configuraciones estándar:

 10  - Número de periodos para el índice de eficiencia


 2  - Número de períodos para la media móvil exponencial más
rápida
 30  - Número de períodos para la media móvil exponencial más
lenta

Para obtener el valor de KAMA, primero debe calcular el valor del índice
de eficiencia y la constante de suavizado.

Paso 1: Relación de eficiencia (ER)

El índice de eficiencia muestra la eficiencia de los cambios de


precios. Fluctúa entre 1 y 0. Cuando el precio permanece sin cambios
durante 10 períodos, la ER es cero. Sin embargo, si el precio sube o baja
10 periodos consecutivos, la ER se mueve a 1. Se calcula dividiendo la
diferencia absoluta entre el precio actual y el precio al comienzo del
periodo por la suma de la diferencia absoluta entre cada par. de cierres
durante el período. La fórmula para calcular ER es la siguiente:

ER = Cambio / volatilidad

Cambio = valor absoluto [cierre - cierre (últimos 10 períodos)]

Suma de volatilidad = 10 períodos (cierre - cierre previo)

Paso 2: Constante de suavizado (SC)

La constante de suavizado se calcula para cada período. Utiliza el valor


obtenido para el índice de eficiencia y dos constantes de suavizado de la
siguiente manera:

SC = [ER x (SC más rápido - SC más lento) + SC más lento] 2

SC = [ER x (2 / (2 + 1) - 2 / (30 + 1)) + 2 / (30 + 1)] 2

 
En la ecuación anterior, (2/30 + 1) es la constante de suavizado para la
EMA recomendada de 30 períodos. Además, la constante de suavizado
más lenta es la SC para la EMA de 30 períodos más lenta, mientras que la
constante de suavizado más rápida es la SC para la EMA de 2 períodos
más corta.

Paso 3: KAMA

Después de obtener los valores de la función de eficiencia y la constante


de suavizado, ahora puede calcular los valores del indicador de media
móvil adaptativa de Kaufman. La fórmula es la siguiente:

KAMA i  = KAMA i-1 + SC x (Precio - KAMA i-1 )

Dónde:

 KAMA i  es el valor del período actual


 KAMA i -1 es el valor del período anterior al período que se calcula.
 El precio es el precio de origen para el período que se calcula.

Cómo funciona la media móvil adaptativa

Cuando los operadores utilizan el indicador de media móvil adaptable de


Kaufman, obtienen una imagen clara del comportamiento del mercado,
que pueden utilizar para tomar decisiones comerciales. El indicador utiliza
datos históricos para obtener los valores finales. Los operadores toman
una decisión basándose en la teoría de que las tendencias futuras
continuarán desarrollándose en la misma dirección que las tendencias
pasadas.

El indicador KAMA se puede aplicar fácilmente a un gráfico. El


comerciante disfruta de la opción de personalizar el indicador
especificando sus parámetros en el cuadro de diálogo de
propiedades. Los principales parámetros a personalizar son los períodos
de cálculo y la apariencia del indicador. Los comerciantes pueden
especificar el número de períodos a los que aplicar la media móvil
adaptable de Kaufman en el parámetro de cálculo. El número
predeterminado de períodos es 14, pero los operadores pueden
seleccionar cualquier valor entre 2 y 1000.

Cuando el indicador de media móvil adaptable de Kaufman se representa


en un gráfico, los operadores pueden usarlo para analizar el
comportamiento de un mercado y predecir el movimiento futuro de los
precios. El indicador KAMA se puede utilizar para identificar tendencias
existentes, indicaciones de un posible cambio de tendencia inminente y
puntos de inversión del mercado que se pueden utilizar para entradas o
salidas comerciales.

Usando el KAMA

Uno de los usos del promedio móvil adaptativo de Kaufman es identificar


la tendencia general de la acción actual del precio del
mercado. Básicamente, cuando la línea del indicador KAMA se mueve
hacia abajo, indica la existencia de una tendencia bajista. Por otro lado,
cuando la línea KAMA se mueve hacia arriba, muestra una tendencia
alcista. En comparación con la media móvil simple , es menos probable
que el indicador KAMA genere señales falsas que puedan hacer que un
comerciante incurra en pérdidas.

La media móvil adaptativa de Kaufman también se puede utilizar para


detectar el comienzo de nuevas tendencias y señalar puntos de inversión
de tendencias. Una forma de hacerlo es trazando dos líneas KAMA en un
gráfico, una con una media móvil a más corto plazo y otra con una media
móvil a más largo plazo. Cuando una línea KAMA más rápida cruza por
encima de una línea KAMA más lenta, esto indica un cambio de una
tendencia bajista a una tendencia alcista. El operador puede tomar una
posición larga y cerrar la operación cuando la línea MA más rápida cruza
de nuevo por debajo de la línea MA más lenta. Las señales de negociación
también pueden derivarse del movimiento del precio de mercado en
relación con la media móvil adaptativa de Kaufman. Si el precio cruza de
abajo hacia arriba de la línea KAMA, eso es una señal alcista (compra). Por
el contrario, el precio que cae desde arriba de la línea KAMA hacia abajo
es una señal bajista (de venta).

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