Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 42 vistas

    00 Programa PDF

    Cargado por

    Santiago Puccio
    Este documento presenta el programa de un curso de Econometría dictado por Martin Trombetta en la Universidad Argentina de la Empresa en 2020. El curso no sigue un texto en particular sino que utiliza notas de clase complementadas con manuales, artículos y libros de divulgación. El programa consta de 18 clases que cubren temas como el modelo de regresión lineal, estimación por MCO, inferencia estadística, problemas en el modelo lineal, teoría asintótica, heteroscedasticidad, autocorrelación, endogeneidad, variables instrument

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    00 Programa PDF

    Cargado por

    Santiago Puccio
    42 vistas2 páginas
    Este documento presenta el programa de un curso de Econometría dictado por Martin Trombetta en la Universidad Argentina de la Empresa en 2020. El curso no sigue un texto en particular sino que utiliza notas de clase complementadas con manuales, artículos y libros de divulgación. El programa consta de 18 clases que cubren temas como el modelo de regresión lineal, estimación por MCO, inferencia estadística, problemas en el modelo lineal, teoría asintótica, heteroscedasticidad, autocorrelación, endogeneidad, variables instrument

    Título original

    00.Programa.pdf

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento presenta el programa de un curso de Econometría dictado por Martin Trombetta en la Universidad Argentina de la Empresa en 2020. El curso no sigue un texto en particular sino que utiliza notas de clase complementadas con manuales, artículos y libros de divulgación. El programa consta de 18 clases que cubren temas como el modelo de regresión lineal, estimación por MCO, inferencia estadística, problemas en el modelo lineal, teoría asintótica, heteroscedasticidad, autocorrelación, endogeneidad, variables instrument

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    42 vistas2 páginas

    00 Programa PDF

    Cargado por

    Santiago Puccio
    Este documento presenta el programa de un curso de Econometría dictado por Martin Trombetta en la Universidad Argentina de la Empresa en 2020. El curso no sigue un texto en particular sino que utiliza notas de clase complementadas con manuales, artículos y libros de divulgación. El programa consta de 18 clases que cubren temas como el modelo de regresión lineal, estimación por MCO, inferencia estadística, problemas en el modelo lineal, teoría asintótica, heteroscedasticidad, autocorrelación, endogeneidad, variables instrument

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    Está en la página 1de 2

    Econometrı́a

    Martin Trombetta
    Universidad Argentina de la Empresa
    2020

    1. Bibliografı́a
    El curso no sigue un texto en particular. Existe una nota de clase para cada clase, que a su vez puede ser
    complementada con diversas fuentes bibliográficas, incluyendo manuales, artı́culos de investigación y libros
    de divulgación. A continuación se lista cada uno. Cada ı́tem bibliográfico está identificado por una sigla entre
    corchetes. Cuando esta está acompañada de uno o más números, estos refieren a capı́tulos.

    Manuales:

    ˆ Gujarati y Porter, Econometrı́a [GP]


    ˆ Wooldridge, Introducción a la econometrı́a [JW]
    ˆ Stock y Watson, Introducción a la econometrı́a [SW]

    Artı́culos:

    ˆ Cabezón Cruz y Trombetta (2020): Brecha salarial de género en la estructura productiva argentina
    [CT20]
    ˆ Card (2001): Estimating the Return to Schooling: Progress on Some Persistent Econometric Pro-
    blems [C01]
    ˆ Di Tella y Schargrodsky (2004): Do Police Reduce Crime? Estimates Using the Allocation of
    Police Forces after a Terrorist Attack [DTS04]
    ˆ Dolton y MacKerron (2018): Is football a matter of life and death – Or is it more important than
    that? [DM18]
    ˆ Schteingart y Trombetta (2018): La relación entre desarrollo, lazos sociales y bienestar subjetivo
    [ST18]

    Libros de divulgación:

    ˆ Sosa Escudero, Qué es y qué no es la estadı́stica [WSE]


    ˆ Levitt y Dubner, Freakonomics [FR]
    ˆ Kuper y Szymanski, Soccernomics [SO]

    1
    2. Programa

    Clase Contenidos Bibliografı́a sugerida


    GP apéndices A,B; SW2,3
    1 Repaso de estadı́stica
    WSE1
    GP1,2; SW4
    2 Introducción. El modelo de regresión lineal
    WSE2
    GP3,7, apéndice C
    3 Estimación por MCO
    SO5
    4 El teorema de Gauss-Markov GP3
    5 Inferencia en MCO GP4,8; SW7
    GP6,10; SW8
    6 Tópicos en el modelo lineal: transformaciones de variables, multicolinealidad
    DM18, FR3,4
    Tópicos en el modelo lineal: variables cualitativas, teorema FWL GP9
    7
    Taller de Eviews CT20, ST18
    8 Primer parcial
    9 Teorı́a asintótica de MCO JW5
    10 Heteroscedasticidad GP11
    GP12
    11 Autocorrelación de errores
    WSE4
    JW3,9
    12 Endogeneidad
    WSE3, FR5,6
    SW12,13
    13 Variables instrumentales
    C01
    14 Modelos multiecuacionales: identificación GP18,19
    Modelos multiecuacionales: estimación GP20
    15
    Causalidad y correlación DTS04
    16 Segundo parcial
    17 Recuperatorios
    18 Examen final regular

    También podría gustarte