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    USA - Taller 2 - Brecha Liquidez - GAP - Octubre 2018

    Cargado por

    Manuel Baena
    Este documento presenta el análisis de riesgo de liquidez de una institución financiera colombiana al 30 de septiembre de 2018. Muestra los saldos y condiciones de las posiciones activas y pasivas agrupadas por plazos. Identifica un GAP positivo en el corto plazo y negativo a más de 6 meses, lo que indica exposición al riesgo de liquidez. Finalmente, recomienda fortalecer las posiciones de más largo plazo para garantizar la solvencia a largo plazo.

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    USA - Taller 2 - Brecha Liquidez - GAP - Octubre 2018

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    Manuel Baena
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    Este documento presenta el análisis de riesgo de liquidez de una institución financiera colombiana al 30 de septiembre de 2018. Muestra los saldos y condiciones de las posiciones activas y pasivas agrupadas por plazos. Identifica un GAP positivo en el corto plazo y negativo a más de 6 meses, lo que indica exposición al riesgo de liquidez. Finalmente, recomienda fortalecer las posiciones de más largo plazo para garantizar la solvencia a largo plazo.

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    Este documento presenta el análisis de riesgo de liquidez de una institución financiera colombiana al 30 de septiembre de 2018. Muestra los saldos y condiciones de las posiciones activas y pasivas agrupadas por plazos. Identifica un GAP positivo en el corto plazo y negativo a más de 6 meses, lo que indica exposición al riesgo de liquidez. Finalmente, recomienda fortalecer las posiciones de más largo plazo para garantizar la solvencia a largo plazo.

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    UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

    Especialización en Gestión de Riesgos Financieros


    Riesgo de Liquidez
    GAP de Liquidez
    Fecha de corte: 30/09/2018

    ($ millones)
    RUBRO SALDO CONDICIONES
    Disponible 20,000
    Fondos Interbancarios 20,000 1 mes
    Portafolio Negociable (Precio de mercado) 135,000.00 15% CDT 2018/10/26; Tasa 5.0% EA
    30% Tes UVR 2021/03/10. Tasa de interés (Cupon) 3,5% EA sobre UVR
    25% Tes 2019/09/11 25%; Cupon 11.25%
    30% Tes 2018/07/24; Cupon 10%
    Operaciones Repo activas 55,000.00 25 días. Tasa 5% anual
    Inversiones al vencimiento 43,000.00 30% en 6 meses
    Renovaciones CDTs 20% De los vencimientos
    Cartera de Créditos 250,000.00 2.0% 9 días
    ICV 4,5% mensual 3.0% 45 días
    10.0% 90 días
    20.0% 180 días
    15.0% 360 días
    Cuentas por Cobrar 232.00 40% 2 meses, 20% 6 meses
    Propiedad Planta y Equipo 24,600.00
    Otros Activos 18,500.00
    Contingentes Deudoras 49,800.00 1% mensual
    Total Posiciones Activas 616,132.00

    Cdts 250,000.00 10.0% Mes 1


    25.0% Mes 2
    30.0% Mes 3
    20.0% Mes 6
    10.0% Mes 12
    % Renovación
    Depositos de ahorro 17,500.00 5% mensual
    Créditos de Bancos 268,630.00 20% en 90 dìas, 80% mayor a 360 días
    Cuentas por Pagar 7,420.00 1 mes
    Otros Pasivos 3,870.00 10% mensual
    Pasivos Estimados y Provisiones 1,700.00 1 mes
    Contingentes Acreedoras 19,840.00 1% mensual
    Total Posiciones Pasivas 568,960.00

    Capital 45,810.00
    Utilidad del Ejercicio 1,362.00
    Total Posiciones Patrimonio 47,172.00

    Total Posiciones Pasivo y Patrimonio 616,132.00


    Chequeo Balance - -

    Brecha de Liquidez
    Brecha Acumulada de Liquidez

    1) Registre los flujos de las posiciones activas, pasivas y del patrimonio en las brechas correspondientes
    2) Determine los GAPs de cada brecha y los GAPs acumulados
    3) Establezca si hay Valor de Riesgo (tercera brecha) y si hay una Exposición Significativa al Riesgo
    4) Es solvente la institución financiera en el largo plazo?
    5) Relacione unas conclusiones y recomendaciones
    30 60 90 180 360
    1 mes 2 mes 3 mes 3 - 6 meses 6 -12 meses > 12 meses
    10/31/2018 11/30/2018 12/31/2018 3/31/2018 9/30/2019
    20,000
    20,000
    21,060
    2,835 51,840
    37,547
    4,455 49,410
    55,191

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