El documento presenta tres acciones (Activo A, B y C) como opciones de inversión para el Sr. Pérez con S/100,000. Cada acción tiene diferentes probabilidades de rentabilidad asociadas al desempeño económico. Se solicita calcular el riesgo individual de cada acción, establecer rangos de rentabilidad para diferentes niveles de confianza, y recomendar la opción menos arriesgada para el Sr. Pérez dada su aversión al riesgo. También se pide elaborar una tabla con los rangos de rentabilidad en so
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El documento presenta tres acciones (Activo A, B y C) como opciones de inversión para el Sr. Pérez con S/100,000. Cada acción tiene diferentes probabilidades de rentabilidad asociadas al desempeño económico. Se solicita calcular el riesgo individual de cada acción, establecer rangos de rentabilidad para diferentes niveles de confianza, y recomendar la opción menos arriesgada para el Sr. Pérez dada su aversión al riesgo. También se pide elaborar una tabla con los rangos de rentabilidad en so
El documento presenta tres acciones (Activo A, B y C) como opciones de inversión para el Sr. Pérez con S/100,000. Cada acción tiene diferentes probabilidades de rentabilidad asociadas al desempeño económico. Se solicita calcular el riesgo individual de cada acción, establecer rangos de rentabilidad para diferentes niveles de confianza, y recomendar la opción menos arriesgada para el Sr. Pérez dada su aversión al riesgo. También se pide elaborar una tabla con los rangos de rentabilidad en so
El documento presenta tres acciones (Activo A, B y C) como opciones de inversión para el Sr. Pérez con S/100,000. Cada acción tiene diferentes probabilidades de rentabilidad asociadas al desempeño económico. Se solicita calcular el riesgo individual de cada acción, establecer rangos de rentabilidad para diferentes niveles de confianza, y recomendar la opción menos arriesgada para el Sr. Pérez dada su aversión al riesgo. También se pide elaborar una tabla con los rangos de rentabilidad en so
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UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
CURSO DE ACTUALIZACION 2020 / FINANZAS
Profesor: Wilfredo Rodas Serrano Caso No 6: /RIESGOS DE UN SOLO INSTRUMENTO FINANCIERO
El Señor Perez está analizando invertir el excedente de sus ahorros que asciende a S/. 100,000 en la Bolsa de Valores de Lima, su agente de Bolsa le ha propuesto tres acciones cuyas probabilidades de rentabilidad está vinculada a como vaya la economía en el año 2011.
A continuación se presenta las siguientes alternativas de inversión en acciones:
ACTIVO A PROBABILIDAD ECONOMIA RENTABILIDAD 20.00% MAL -15.00% 30.00% REGULAR 5.00% 50.00% BIEN 25.00% ACTIVO B PROBABILIDAD ECONOMIA RENTABILIDAD 20.00% MAL -10.00% 30.00% REGULAR 3.00% 50.00% BIEN 15.00% ACTIVO C PROBABILIDAD ECONOMIA RENTABILIDAD 20.00% MAL 3.00% 30.00% REGULAR 6.00% 50.00% BIEN 2.00%
El Sr. Perez no conoce como estimar el riesgo de cada acción por lo que lo contrata a usted un experto en temas financieros y le solicita la siguiente información:
1. Calcular el nivel de riesgo de cada acción.
2. Calcular el nivel de riesgo para cada acción a un nivel de confianza del 95% y 99% y establecer los niveles minimos y máximos de rentabilidad para cada acción 3. El Señor Perez es un inversionista adverso al riesgo, cual de las tres acciones le recomendaría. 4. Elabore un cuadro con la rentabilidad mínima y máxima en soles para cada clase de acción asumiendo que el Sr. Perez invierte los S/.100,000. 5. Calcule la rentabilidad y riesgo del siguiente portafolio: ACCION INVERSION S/ Rentabilidad A 5,000 15.00% B 10,000 20.00% C 2,000 8.00% D 8,000 12.00% 25,000
