Calcul scientifique

Séance 5 – 28/02/2013
A. Ern – Proposition d’exercices

Optimisation sous contraintes

Exercice 1 : convergence de l’algorithme d’Uzawa

Soit J α-convexe, différentiable et Φ convexe et Lipschitzienne de paramètre L. On rappelle le
Lagrangien
∀(v, q) ∈ V × Rm+, L(v, q) = J(v) + (Φ(v), q)Rm .
Soit u le minimiseur global de J sur K. On sait qu’il existe p ∈ Rm + tel que (u, p) est point selle de
L. On note (v k )k∈N et (q k )k∈N les suites de V et Rm
+ , respectivement, engendrées par l’algorithme
d’Uzawa.
1. Montrer que, pour tout w ∈ V ,
hJ ′ (u), w − uiV ′ ,V + (Φ(w) − Φ(u), p)Rm ≥ 0, (1a)
′ k k k k
hJ (v ), w − v iV ′ ,V + (Φ(w) − Φ(v ), q )Rm ≥ 0. (1b)

2. En déduire que
hJ ′ (u) − J ′ (v k ), v k − uiV ′ ,V + (Φ(v k ) − Φ(u), p − q k )Rm ≥ 0,
puis, en posant η k := p − q k , que
(Φ(v k ) − Φ(u), η k )Rm ≥ αku − v k k2V .

3. En utilisant le fait que la projection ΠRm

+
est contractante, montrer que

kη k+1 k2Rm ≤ kη k k2Rm + (L2 λ2 − 2λα)ku − v k k2V .

2α
4. Conclure que sous l’hypothèse 0 < λ < L2 , la suite (v k )k∈N tend vers u dans V .

Exercice 2 : pénalisation des contraintes

Soit J : V → R α-convexe, continue et l’ensemble K = {v ∈ V ; Φ(v) ≤ 0} où Φ : V → Rm est
convexe, continue. L’idée est de remplacer le problème de minimisation sous contraintes (dont on
notera u la solution unique)
inf J(v)
v∈K

par le problème de minimisation sans contraintes

X
m
inf Jε (v), Jε (v) = J(v) + ε−1 {max(Φi (v), 0)}2 , (2)
v∈V
i=1

où le paramètre ε est choisi suffisamment petit (en pratique, ce choix peut s’avérer délicat). On dit
que les contraintes Φi (v) ≤ 0 sont “pénalisées” dans (2). Pour abréger les notations, on introduit
la fonction ψ : R → R+ telle que ψ(t) = max(t, 0)2 , si bien que Jε se récrit sous la forme
X
m
Jε (v) = J(v) + ε−1 (ψ ◦ Φi )(v).
i=1

On se place pour simplifier dans un espace vectoriel V de dimension finie.

1
 1. Montrer que K est un ensemble convexe fermé.
2. Montrer que le problème (2) admet une solution unique, que l’on notera uε .
3. Vérifier que, pour tout ε > 0,
J(uε ) ≤ Jε (uε ) ≤ J(u).
4. Montrer que limε→0+ uε = u (on commencera par extraire une sous-suite convergente et
montrer sa convergence vers u).
5. On suppose que les fonctionnelles J et Φ sont différentiables et on suppose que la famille
{∇Φi (u)}i∈A(u) est libre (on utilise le gradient en dimension finie). En admettant que, pour
tout i ∈ {1, . . . , m}, la suite 2ε−1 max(Φi (uε ), 0) converge quand ε → 0+ , montrer que sa
limite est pi , le i-ème multiplicateur de Lagrange.

Corrigé de l’exercice 1
1. On montre uniquement (1a) ; la preuve de (1b) est analogue. Soit w ∈ V et soit t ∈ ]0, 1[.
Par la propriété du point selle, L(u, p) ≤ L(tw + (1 − t)u, p), d’où en explicitant
{J(tw + (1 − t)u) − J(u)} + (Φ(tw + (1 − t)u) − Φ(u), p)Rm ≥ 0.
Par convexité de Φ et comme p ∈ Rm
+ , on déduit que

{J(tw + (1 − t)u) − J(u)} + t(Φ(w) − Φ(u), p)Rm ≥ 0,

d’où (1a) en divisant par t puis en faisant t → 0.
2. En prenant w = v k dans (1a) et w = u dans (1b) et en additionnant, on obtient la première
inégalité. La deuxième est une conséquence immédiate de l’α-convexité de J.
3. On a
p = ΠRm
+
(p + λΦ(u)),
q k+1 = ΠRm
+
(q k + λΦ(v k )),
d’où, grâce au fait que ΠRm
+
est contractante,

kη k+1 kRm ≤ kη k − λ(Φ(v k ) − Φ(u))kRm .

En élevant au carré et en développant, tout en utilisant le fait que Φ est Lipschitzienne et la
minoration de (Φ(v k ) − Φ(u), η k )Rm obtenue à la question précédente, on déduit l’inégalité
demandée. Pour montrer l’égalité p = ΠRm +
(p+λΦ(u)), on peut soit utiliser la caractérisation
de la projection orthogonale en montrant qu’on a bien
(p − (p + λΦ(u)), q − p)Rm ≥ 0, ∀q ∈ Rm
+,

et cette inégalité est bien satisfaite car (Φ(u), p)Rm = 0 par la relation des écarts complémentaires
et (Φ(u), q)Rm ≤ 0 car q ≥ 0 et Φ(u) ≤ 0. On peut également raisonner composante par
composante en vérifiant que, pour tout i ∈ {1, . . . , m},
pi = max(pi + λΦi (u), 0).
Cette égalité est en effet satisfaite car si pi > 0, Φi (u) = 0 (relation des écarts complémentaires)
d’où max(pi + λΦi (u), 0) = max(pi , 0) = pi , alors que si pi = 0, comme Φi (u) ≤ 0,
max(pi + λΦi (u), 0) = max(λΦi (u), 0) = 0 = pi .
2α 2 2
4. Sous l’hypothèse 0 < λ < L 2 , on voit facilement que β := 2λα − L λ > 0 et l’inégalité de
la question précédente se récrit
βku − v k k2V ≤ kη k k2Rm − kη k+1 k2Rm .
Ceci montre que la suite (kη k kRm )k∈N est décroissante, donc convergente, et par suite, ku −
v k kV tend vers zéro. D’où la convergence de (v k )k∈N vers u.

2
Corrigé de l’exercice 2
1. K est convexe car Φ est convexe ; K est fermé car Φ est continue.
2. La fonction ψ est convexe et croissante et chaque fonction Φi est convexe. On en déduit que
la composée ψ ◦ Φi est convexe. Par suite, Jε est α-convexe puisque J l’est par hypothèse.
Aussi, le problème (2) admet-il une unique solution.
3. Il est clair que J(uε ) ≤ Jε (uε ) puisqu’on rajoute un terme positif à J. Par définition de uε ,
on a par ailleurs Jε (uε ) ≤ Jε (u). Or, u ∈ K, si bien que Jε (u) = J(u). D’où les inégalités.
4. Des inégalités de la question précédente on déduit que la suite (uε )ε>0 est bornée dans V
(car la suite J(uε )ε>0 est bornée et J étant α-convexe, elle est infinie à l’infini). Comme V
est de dimension finie, on peut extraite une sous-suite (uεk )k∈N qui converge vers une limite
u∗ dans V . De par les inégalités précédentes, il vient
X
m
(ψ ◦ Φi )(uεk ) ≤ εk (J(u) − J(uεk )).
i=1

Passant à la limite, on déduit que Φi (u∗ ) ≤ 0 pour tout i ∈ {1, . . . , m} ; d’où u∗ ∈ K.

De plus, toujours en passant à la limite, on a J(u∗ ) ≤ J(u). En conclusion, u∗ = u. Ce
raisonnement montre que la suite (uε )ε>0 est bornée et que toutes ses valeurs d’adhérence
sont égales à u ; on en déduit classiquement la convergence vers u.
5. On vérifie facilement que

(ψ ◦ Φi )(v + w) = (ψ ◦ Φi )(v) + (ψ ′ ◦ Φi )(v)(∇Φi (v), w)V + o(kwkV ),

avec ψ ′ (t) = 2 max(t, 0). La condition d’Euler pour uǫ s’écrit donc

X
m
∇J(uε ) + 2ε−1 {max(Φi (uε ), 0)}∇Φi (uε ) = 0.
i=1

En passant à la limite et en notant li = limε→0+ 2ε−1 max(Φi (uε ), 0) (dont on a admis

l’existence), il vient
Xm
∇J(u) + li ∇Φi (u) = 0.
i=1

Si i 6∈ A(u), Φi (u) < 0 si bien que Φi (uε ) < 0 pour ε assez petit. Par suite, li = 0. On a donc
X
∇J(u) + li ∇Φi (u) = 0.
i∈A(u)

Enfin, de par l’hypothèse sur la famille {∇Φi (u)}i∈A(u) qui assure la qualification des
contraintes, on déduit du cours que
X
∇J(u) + pi ∇Φi (u) = 0.
i∈A(u)

La liberté de la famille {∇Φi (u)}i∈A(u) permet de conclure.