➢ Les constantes d'échelle ki d'une fonction d'utilité multi attribut....

b. Correspondent à la valeur de la fonction multi attribut lorsque l'attribut considéré est à

son maximum et que les autres attributs sont à lors minimum
➢ La notion de risque...
a. Correspond à la possibilité d'une déviation par rapport à un résultat attendu
➢ La probabilité que l'indice Dow Jones monte lors du premier jour d'ouverture de Wall Street la
semaine prochaine est de 0,6. S'il monte, alors la probabilité que la valeur des actions d'une
entreprise X monte est de 0,8. S'il ne monte pas, alors la probabilité que la valeur des actions de
même entreprise monte est de 0,3. Quelle est la probabilité que la valeur des actions monte
effectivement lors du premier jour d'ouverture de Wall Street la semaine prochaine ?
b. 0,6=0.8*0.6+0.4*0.3
➢ Le biais de confusion des inverses...
d. Résulte d'une erreur d'application du théorème de Bayes
➢ Le critère de maximisation de la valeur espérée... (espéree : purement mathématique)
b. Lorsqu'il est appliqué, correspond à une neutralité vis-à-vis du risque.
➢ Le fait que la fonction d'utilité neumannienne ait une propriété cardinale peut être associé au fait
que :
c. Elle est unique à une transformation affine croissante près (pg 157)
➢ La fonction d'utilité multi attribut :
d. Sa forme fonctionnelle dépend des préférences du décideur
➢ À quoi sert le théorème de Bayes et comment peut-il être utilisé en analyse de la décision
?Veuillez choisir une réponse.
a. Le théorème de Bayes permet de mettre à jour les probabilités a priori dont on dispose
lorsqu'une information supplémentaire se présente (révision bayésienne). (pg 107)
➢ Comment calcule-t-on la probabilité d'un événement sachant un autre événement grâce aux
probabilités conditionnelles ? Veuillez choisir une réponse.
a. On utilise la formule P(A/B) = P(AB)/P(B). (pg 99)
➢ 3 machines, A, B et C fonctionnent de manière indépendante dans une usine. La machine A est en
panne pendant 10% du temps, la machine B tombe en panne pendant 5% du temps, la machine C
tombe en panne pendant 20% du temps. Une production doit être lancée le lendemain à midi.
Quelle est la probabilité que les machines soient toutes les trois en panne ?
d. 0,001 (0.1*0.2*0.05)
➢ Comment calcule-t-on la probabilité d'un événement sachant un autre événement grâce aux
probabilités conditionnelles Veuillez choisir une réponse,
a. On utilise la formule P(A/B)=P(AB)/P(B)
➢ Comment détermine-t-on si deux événements sont indépendants en utilisant les probabilités
conditionnelles ?
a. Deux événements sont indépendants si et seulement si leur intersection est égale au
produit de leurs probabilités individuelles soit P(AinterB)=P(A)*P(B)
Un directeur de production souhaite rationaliser le contrôle qualité de son entreprise. A l’heure
actuelle, ses produits sont livrés sans inspection préalable et 1 sur 10 s’avère défectueux. Il est
possible de tester les unités produites. Le test en question donne une indication correcte sur l’état du
produit dans 80% des cas (quel que soit l’état du produit). Dans 10% des cas, le test donne une
indication fausse, et 1 fois sur 10, le test ne donne aucune indication.
➢ Quelle est la probabilité marginale que le test déclare qu’une unité est défectueuse ?
c. 0,17
➢ Quelle est la probabilité marginale que le test ne donne aucune indication ?
c. 0,1
➢ Quelle est la probabilité que, sachant que le test ne donne aucune indication, l’unité soit
défectueuse ?
b. 0,1
➢ Quelle est la probabilité que, sachant que le test déclare que l’unité n’est pas défectueuse, l’unité
soit défectueuse ?
a. 0,014
➢ Quelle est la probabilité que, sachant que le test déclare que l’unité est défectueuse, l’unité soit
effectivement défectueuse ?
c. 0,47
➢ Parmi les acteurs suivants, qui est un risk owner ?
b. Un chef de projet
➢ L’analyse de la décision…
d. Oblige à faire du sur-mesure à chaque étude
➢ Les caractéristiques de la valeur espérée de l’information imparfaite
a. C’est la différence entre l’espérance de gain en information imparfaite et l’espérance de
gain sans information spécifique (spécifique = imparfaite)
➢ Lorsqu’on veut résoudre un problème de décision…
d. Les préférences et les croyances du décideur doivent être traitées séparément
➢ Le fait que la fonction d’utilité neumannienne ait une propriété cardinale peut être associé au fait
que :
a. Elle est unique à une transformation affine croissante près
➢ Souscrire un contrat d’assurance est une stratégie…
c. de transfert du risque
➢ Un décideur évalue ses préférences sur un gain en part de marché. Dans son problème de
décision, il peut aboutir à des parts comprises entre 5% et 50% du marché. Il réalise un encodage
partiel de sa fonction d’utilité ci-dessous. Sachant qu’il est indifférent entre avoir 30% de parts de
marché à coup sûr et avoir avec 80% une part de marché égale à 50% et 20% une part de marché
égale à 5%. Quelle est l’utilité d’une part de marché à 30% ?
b. 0,8
➢ 2 événements incompatibles et non impossibles sont
b. Conditionnellement dépendants
➢ Le paradoxe de Saint-Pétersbourg…
c. permet d’introduire le critère de maximisation de l’utilité espérée
➢ Le biais de confusion des inverses…
c. ésulte d’une erreur d’application du théorème de Bayes
➢ La fonction d’utilité d’un décideur se caractérise par les valeurs suivantes Valeur monétaire 0 3
000 10 000 18 000 40 000 Utilité 0 0,25 0,5 0,75 1 Ce décideur…
d. est averse au risque
➢ Dans une fonction d’utilité multiattribut, les k …
d. reflètent les différences d’amplitude des échelles de mesure des objectifs
➢ La notion d’équivalent certain :
d. C’est une somme qui fournit la même utilité qu’une loterie (pg 164)
➢ 3 machines, A, B et C fonctionnent de manière indépendante dans une usine. La machine A est en
panne pendant 10% du temps, la machine B tombe en panne pendant 5% du temps, la machine C
tombe en panne pendant 20% du temps. Une production doit être lancée le lendemain à midi.
Quelle est la probabilité que les machines soient toutes les trois en panne ?
b. 0,001
➢ C'est la procédure multicritère la plus correcte
• pas toujours
➢ Les coefficients de pondération traduisent tout le « poids » à accorder à chaque critère et eux
seuls traduisent cette importance relative des critères
• pas toujours
➢ Le score de chaque éolienne i calculé par l'ingénieur est significatif du niveau de risque dont
l'éolienne est affectée
• pas toujours
➢ La procédure conduit à un résultat efficient
• pas toujours
➢ L'aversion par rapport au risque
• découle de l'encodage auprès du (ou des) décideur(s) de la fonction d'utilité définie sur
un index de perte/performance
➢ On peut dire que la politique de risque d'une entreprise
• dépend de l'attitude par rapport au risque des décideurs sur les diverses dimensions des
objectifs de l'entreprise
➢ Le management des risques dans une entreprise a pour but
• d'optimiser la prise de risque de l'entreprise compte tenu de sa politique de risque
➢ Si une fonction d'utilité Neumannienne est concave
• Cela implique que l'individu dont elle représente les comportements vendra une loterie
toujours moins cher que son espérance de gain net
➢ Un individu qui ne raisonne qu'en termes de recherche du meilleur compromis entre espérance
et variance du résultat (rendement d'un moteur, richesse finale, ou autre)
• ne respecte la dominance stochastique du premier ordre que si sa fonction d'utilité est
quadratique ou les distributions de probabilité du résultat normales
➢ Un taxi est impliqué, la nuit, dans un accident de la circulation. Deux compagnies de taxis existent
dans cette ville, la verte et la bleue. 85% des taxis sont verts et 15% sont bleus. Un témoin a
affirmé que le taxi impliqué dans l'accident était bleu.
Le tribunal a fait tester la capacité du témoin à identifier les taxis la nuit. Sur autant de taxis bleus
que de taxis verts, le témoin a correctement identifié chaque taxi dans 80% des cas. La
probabilité que le taxi impliqué dans l'accident soit bleu est de :
• 0.41
➢ L'encodage d'une fonction d'utilité
• est possible pour des indicateurs aussi bien qualitatifs que quantitatifs
➢ Sur le cas « Aéroport de Mexico-city », la principale limite de l'application tient à ce que
• Les encodages ont été réalisés par les seuls décideurs et experts
➢ Quelle est la probabilité moyenne annuelle de dysfonctionnement de cette vanne ?
• 0,220
➢ Quelle est la probabilité moyenne annuelle d'enregistrer des livraisons manquées d'électricité ?
• 0,332
➢ Définition de la probabilité subjective
• C'est le prix d'un actif contingent dépendant de l'évènement correspondant
➢ Le traitement du risque par l'utilité espérée :
• Cela revient à transformer la métrique des conséquences de façon non linéaire pour tenir
compte du risque
➢ Source extérieure d'information nouvelle : doit-on modifier la probabilité subjective ?
 • Oui, toujours
➢ Les caractéristiques de la valeur espérée de l'information imparfaite
• C'est la différence entre l'espérance de gain en information imparfaite et l'espérance de
gain sans information spécifique
➢ La notion d'équivalent certain
• C'est une somme qui fournit la même utilité qu'une loterie
➢ La notion d'aversion au risque
• L'aversion au risque est révélée par le prix de vente d'un actif en comparaison avec
l'espérance de la valeur de cet actif
➢ Lorsqu'on évalue les risques présentés par un outil de façon multicritère, on confère souvent à
cet outil une note (entre zéro et dix, p.ex.) pour chaque critère ainsi qu'un coefficient de
pondération et on calcule un score de risque global en faisant la moyenne pondérée des notes
obtenues par l'outil. La raison la plus importante pour laquelle on ne peut pas obtenir de cette
façon une évaluation correcte des risques présentés par les différents outils tient au fait que :
• plusieurs risques à la fois peuvent déterminer un score plus mauvais que l'addition de
leurs scores respectifs, même pondérée
➢ Parmi les formes de la fonction d'utilité multiattribut ci-dessous énoncées, quelle est celle qui
permet d'apprécier la synergie entre différents critères d'appréciation d'une décision en avenir
risqué, d'après Keeney et Raiffa :
• la forme multiplicative
➢ Définition de la probabilité subjective
• C’est le prix d'un actif contingent dépendant de l'évènement correspondant
➢ Le traitement du risque par l'utilité espérée
• Cela revient à transformer la métrique des conséquences de façon non linéaire pour tenir
compte du risque
➢ Source extérieure d'information nouvelle : doit-on modifier la probabilité subjective
• Oui, toujours
➢ Les caractéristiques de la valeur espérée de l'information imparfaite
• C'est la différence entre l'espérance de gain en information imparfaite et l'espérance de
gain sans information spécifique
➢ La notion d'équivalent certain
• C'est une somme qui fournit la même utilité qu'une loterie
➢ La notion d'aversion au risque
• L'aversion au risque est révélée par le prix de vente d'un actif en comparaison avec
l'espérance de la valeur de cet actif
➢ Lorsqu'on évalue les risques présentés par un outil de façon multicritère, on confère souvent à
cet outil une note (entre zéro et dix, p.ex.) pour chaque critère ainsi qu'un coefficient de
pondération et on calcule un score de risque global en faisant la moyenne pondérée des notes
obtenues par l'outil. La raison la plus importante pour laquelle on ne peut pas obtenir de cette
façon une évaluation correcte des risques présentés par les différents outils tient au fait que :
• plusieurs risques à la fois peuvent déterminer un score plus mauvais que l'addition de
leurs scores respectifs, même pondérée
➢ Parmi les formes de la fonction d'utilité multiattribut ci-dessous énoncées, quelle est celle qui
permet d'apprécier la synergie entre différents critères d'appréciation d'une décision en avenir
risqué, d'après Keeney et Raiffa
• la forme multiplicative