REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE IBN KHALDOUN - TIARET

MEMOIRE
Présenté à :

FACULTÉ MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE

DÉPARTEMENT DE MATHEMATIQUES

Pour l’obtention du diplôme de :

MASTER
Spécialité Analyse :Fonctionnelle et Applications

Par :

Tazi Karima Benadda Asmaa Bensenouci Zoubida

Sur le thème

L’intégrale au sens de Bochner

Soutenu publiquement le 27 / 07 / 2021 à Tiaret devant le jury composé de :

Mr Larabi Abderrahman MCA Université de Tiaret Président

Mr Guedda Lahcene Pr Université de Tiaret Encadreur
Mr Hallouz Ahmed MCB Université de Tiaret Examinateur

2020-2021
 R emerciement

Je ne trouve pas les termes à exprimer pour donner la valeur exacte qui corresponde au

poids de mon professeur, choisir la mesure principale de mesurer me parait tés difficile trouver aussi
les mots pour exprimer ma plus profonde gratitude à mon professeur monsieur Lahcen Guedda est
plus difficile , malgré ça je dois le remercier pour son soutien continu, sa patiente , sa disponibilité,
son encouragement constant, il nous a encadré et aidé par des bons conseils lors de la rédaction de ce
mémoire, un grand honneur pour moi d’avoir un tel encadreur ayant un bon esprit et une très bonne
culture scientifique.

Je remercie de tout mon cœur les professeurs qui font partie de ce jury notamment Mr

Larabi Abderahmane …et Mr Hallouz Ahmed.Sans tout fois ignorer la capacité et le poids du
travail qu’il fournissent et sans cacher que nous avons vraiment la grande chance d’être face à eux.
 D édicace

Je dédie ce travail qui été pour moi un long tissu réalisé par les
deux personnes qui ont veillé pour sauver mon avenir, pour réaliser mes
rêves et qui ont toujours vécu les soucis pour me voir toujours en haut à mon
cher père et ma très chère mère
Ainsi que mon mari qui m’a soutenu durant les étapes de la réalisation de ce
travail ,

Mon fils ton sourire illumine ma vie et la rend plus joyeuse et pleine de
sens ,

Mes frères et mes sœurs, mes neveux et mes nièces, ma grand-mère et

toute ma famille et ma belle famille, mes copines et à tout ceux qui ont mis la main
de participation à ce travail.

Bensenouci Zoubida
 D édicace

A ma mère pour ses encouragements et ses sacrifices.

A mon père pour son soutien.
A mon frère Abdelhak,
A tous mes amis

A tous ceux qui m’aiment

Je dédie ce travail.
Tazi Karima
 D édicace

Je Dédie ce travail
A mon chère père
Ma chère mère
Mon mari
Mes frères et mes sœurs
Et toute la famille et ma fille « Allaa »

Benadda Asma
Table des matières

Introduction 3

1 Théorie de la mesure et intégrale de Lebesgue 4

1.1 Espaces mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Définitions et exemples de mesures . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Complétion des mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.4 Théorie générale de l’inégration : . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5 Intégration des fonctions mesurables positives . . . . . . . . . 16
1.5.1 Définitions et théoréme de convergence monotone . . . 16
1.5.2 Propriétés de l’intégrale . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.6 Fonctions intégrables á valeures dans R . . . . . . . . . . 20

2 Intégrale de Bochner 23
2.1 Intégral de Bochner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3 Intégrale de Pettis 34
3.1 Intégrale de Pettis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

1
Introduction

L’intégration au sens de Bochner est utilisé dans plusieurs branches ma-

thématiques comme la théorie de probabilités, Analyse fonctionnelle, équa-
tions différentielles dans des espaces vectoriels, théorie de semi-groupes pour
opérateurs linéaires, ...A la fin du dix-neuviéme siècle, la théorie d’intégra-
tion de Riemann devient insuffisantes et ses limitations étaient apparentes
alors plusieurs mathématiciens cèlèbres comme (Jardan, Borel, Young, ...) se
mettent en devoir de la généraliser. C’est ainsi que la communauté mathé-
matique adopta la théorie de Lebesgue, exposée dans une note fondatrice de
1901, puis développée dans le Cours Peccot en introduisant concept de me-
sure par Borel vers 1895. La théorie de la mesure et l’itégration de Lebesgue
seront ensuite perfectionnées et généralisées par de nombreux mathémati-
ciens du vingtiéme siècle, en particulier Carathéodory, Vitali, Radon, Riesz,
Hausdorff, Kolmogorov et Besicovich (par ordre chronologique approximatif).
Le cadre classique le plus simple pour définir une intégrale est celui des fonc-
tion en escalier sur un intervalle [a, b]. L’intégrabilitié au sens de Riemann
impose des conditions relativement fortes : Une fonction f :→ R est inté-
grable si et seulement si, pour tout β > 0 donné, on peut subdiviser l’inter-
valle [a, b] en sous-intervalles sur lesquels l’oscillation de la fonction f dépasse
β soit arbitrairement petite. Plus tard, Lebesgue montrera qu’une fonction
: [a, b] → R est Riemann intégrable si et seulement si l’ensemble de ses points
de discontinuité est de mesure nulle, au sens où on peut l’inclure dans une
union d’intervalles ouverts dont la somme des longueurs est arbitrairement
petite.
Ces condition peuvent sembler assez faibles, puisqu’elles autorisent par exemple
une fonction qui ne serait discontinue qu’en une quantité dénombrable de
points. Mais il est facile de construire des fonctions bornées ne remplissant
pas ces condition : le contre-exemple connu est la fonction indicatrice de Q,
ou sa restriction à un segment. Dans de nombreux problémes d’analyse, on
rencontre des fonction qui ne sont pas forcément Riemann-intégrables. Dans
la théorie de Lebesgue, la classe des fonctions intégrables est beaucoup plus
grande. par exemple, toute fonction bornée est Lebesgue intégrable.En outre,

2
sa théorie généralise bien celle de Riemann.
C’est par ce probléme que Lebesgue motive sa construction dans sa note
de 1901.L’intégrale de Riemann permet d’intégrer des fonction des fonctions
discontinues, mais ne permet pas d’intégrer n’importe quelle fonction déri-
vée,même bornée c’est à dire si donc f est une fonction continue sur [a, b] et
dérivable sur ]a, b[ , il n’est pas garanti que l’identité
Z b
(1) f (b) − f (a) = f 0 (t)dt
a

ait un sens. En fait, divers auteurs (Volterra, Köpcke, Brodén, Schoenflies)

ont construit des classes de fonction qui sont dérivables, avec une dérivée
bornée mais non Riemann-intégrable. Alors que sous des hypothèses simples,
dans la théorie de Lebesgue, la dérivation et l’intégration deviennent des opé-
ration inverses. C’est ainsi que l’identité (1) est automatiquement dés que f
est continue, dérivale sur [a, b] et de dérivée bornée.

Sachant qu’une limite de fonctions Riemann-intégrables n’est pas forcé-

ment Riemann-intégrable, même si ces fonctions sont uniformément bornées
alors on ne peut pas échanger les opérations limite et intégrale. par contre
Lebesgue parvient à définir un concept de fonctions intégrables qui est in-
variant par passage à la limite. Par conséquent, sous des hpothéses simples,
l’échange intégrale-limite est presque automatique.
L’intégration par rapport à une mesure est une opération qui associe à une
fonction f à valeurs réelles, une valeur dans R.Une application à valeurs
dans Rn se présente sous forme f = (f1 , f2 , ..., fn ), ou chaque fi est une
fonction. Intégrer une application à valeurs dans Rn revient alors à intégrer
chaque composante fi et à former le vecteur composé de ces intégrales. En
revanche, on se pose la question, qu’on est-il pour une fonction à valeurs
dans un espace de Banach de dimension infinie ? La définition de l’intégrale
de Lebesgue comme borne supérieure d’intǵrales de fonction simples ne peut
s’étendre directement aux intégrales à valeurs vectorielles car elle utilise la
propriété d’ordre de R.
Partant de la théorie de l’intégration de Lebesgue pour des fonctions scalaire,
on développe dans ce mémoire, la théorie correspondante pour des fonctions
à valeurs dans des espaces de Banach.

3
Chapitre 1

Théorie de la mesure et intégrale

de Lebesgue

Dans cette section, nous introduisons les principaux outils qui seront utiles
dans toute la suite de ce travail.

1.1 Espaces mesurables

Définition 1.1.1 Une topologie sur X est une fammille τ de parties de X
telles que :
1) ∅ ∈ τ, X ∈ τ
n
T
2) Si O1 .......On ∈ τ , alors Oi ∈ τ
i=1 S
3) Si (Oi )i∈I est une famille quelconque d’éléments de τ alors Oi ∈ τ
i∈I
Les éléments de τ s’appellent les ouverts de X. On dit que (X, τ ) est un
espace topologique

Définition 1.1.2 (Les voisinages)

Soient (X, T ) un espace topologique et a ∈ X. On dit qu’une partie V de X
est voisinage du point a s’il existe un ouvert U contient a et inclut dans V .
On note V(a) la famille de tous les voisinages du point a.

Définition 1.1.3 (L’adhérence)

Soit (X, T ) un espace topologique et soit A une partie de X et x ∈ X.On dit
que x est adhérant à A si tout voisinage V de x dans X contient un point de
A.
−
On note A l’ensemble de tout les points adhérunt à A.

4
Définition 1.1.4 (Densité)
− −
Une partie A de X est dite dense si A = X avec A = X est l’adhérence de
A.

Définition 1.1.5 (Dénombrabilité)

Un ensemble A est dit dénombrable s’il est en bijection avec l’ensemble N.

Définition 1.1.6 (Séparabilité) Un espace X est dit séparable s’il contient

une partie dense et dénombrable.

Exemple 1.1.1 : (R, |.|) est séparable car il contient Q qui est dense et
dénombrable.

Définition 1.1.7 Soit X un ensemble. On appelle tribu ou σ-algèbre sur

X une famille M de parties de X possédant les Propriétés suivantes :
1) X ∈ M
2) si A ∈ M, alors Ac ∈ M (ou Ac = X\A est le complémentaire de A
dans X) S
3) si An ∈ M ∀n ∈ N, alors An ∈ M
n∈N
Les élements de M sont appelés les parties mesurables de X. On dit
que (X, M) est un espace mesurable.

Conséquence.
1) ∅ ∈ M car X ∈ M
An ∈ M (car ( An )C =
T T S C
2) Si An ∈ M, ∀n ∈ N alors An )
n∈N n∈N n∈N
3) M est stable par intersection ou union finie.
4) Si A et B sont mésurables, alors la différence non symétrique
A\B = A ∩ B C ∈ M.

Evidemment, tout ensemble X possède des tribus, par exemple :

M = ∅, X la plus petite.
M = P (X) la plu grande.

Pour construire des tribus "intéréssantes" sur X, on utilise souvent le

résulta suivant :

T 1.1.1 Soit (Mi )i∈I une famille quelconque de tribus sur X, Alors
Lemme
M = Mi est encore une tribu sue X.
i∈I

5
Définition 1.1.8 Soit F une famille de partie de X. On note
\
σ(F ) = M
M tribu sur X,M ⊃F

Alors, σ(F ) est une tribu sur X appelée tribu engendrée par F .

Tribu borélienne.

Définition 1.1.9 Soit E un espace métrique (plus généralement topologique)

et O la famille des ouverts de E, On appelle tribu de borel ou tribu borelienne
et on la note B(E) la tribu engendrée par la famille O.
Autrement dit, B(E) = σE (O).
Considérons plus en détail le cas de la tribu de borel sur R notée B(R).
B(R) contient tous les ouverts et tous les fermées de R.
B(R) contient les union dénombrables de fermées (ensemble Fσ ).
B(R) contient les inersections dénomrable d’ouverts ( ensembles Gσ ).
On peut montrer que la tribu B(R) a la puissance du continu. En conséquence,
B(R) 6= P (R).

Proposition 1.1.1 la tribu B(R) est engendrée par les intervalles ]a, +∞[
pour a ∈ R.
Preuve : Soit M la tribu engendrée par les intervalle ]a, +∞[ où a ∈ R,
Par constriction M ⊂ B(R).
]a − n1 , +∞[∈ M. Par complémen-
T
D’autre part ∀a ∈ R on a [a, +∞[=
n∈N
taire, ] − ∞, a[= [a, +∞[c ∈ M. Par intersection, si a < b,
\
]a, b[=] − ∞, b[ ]a, +∞[∈ M
On sait que tout ouvert de R est une réunion au plus dénombrable d’inter-
valles de la formes ] − ∞, a[, ]a, b[, ]a, +∞[, donc M contient tous les ouverts
de R et M ⊃ B(R).

Remarque 1.1.1 B(R) est engendrée par les intervalle ]a, +∞[, a ∈ Q. En
effet, pour tout a ∈SR, il existe une suite de rationels (an )n∈N décroissante
vers a et ]a, +∞[= ∞ n=1 ]an , +∞[

1.2 Définitions et exemples de mesures

Définition 1.2.1 Soit (X, M) un espace mesurable. on appelle mesure po-
sitive sur X une application µ : M → [0, +∞] vérifiant

6
 1) µ(∅) = 0 ;
2) Additivité dénombrable : si {An }n∈N est une famille dénombrable
d’ensembles mesurable deux à deux disjoints alors,
[ X
µ( An ) = µ(An )
n∈N n∈N

et on dit que (X, M, µ) est un espace mesuré.

Commentaires.
-On dira souvent "mesure" au lieu de "mesure positive".
-La condition µ(∅) = 0 est nécessaire pour éviter des situations triviales.
P
En effet ∀ A ∈ M ,on a A = A ∪ ∅ ∪ ∅ ∪ ...,donc µ(A) = µ(A) + µ(∅).
n∈N

Proposition 1.2.1 (propriétés élémentaires d’une mesure positive)

1) Monotonie :Si A, B ∈ M et A ⊂ B, alor µ(A) 6 µ(B)
2) sous-additivité :Si An ∈ M ∀ n ∈ N alors ;
[ X
µ( An ) 6 µ(An )
n∈N n∈N

3) Si An ∈ M, ∀n ∈ N et si An ⊂ An+1 , ∀n ∈ N, alors
[
µ( An ) = lim µ(An )
n→+∞
n∈N

4) Si An ∈ M, ∀n ∈ N et si An ⊃ An+1 , ∀n ∈ N, avec µ(A0 ) < ∞ alors

\
µ( An ) = lim µ(An )
n→+∞
n∈N

Démonstration :
1) On a B = A ∪ (B\A), union disjointe d’éléments de M donc
µ(B) = µ(A) + µ(B\A) > µ(A). Si µ(A) < ∞, on déduit que
µ(B\A) = µ(B) − µ(A)
2) Posons B0 = A0 et ∀ n > 1, Bn = An \ n−1
S
k=0 Ak .
3) Posons B0 = A0 et ∀n > 1, BnS= An \An−1 . Alors les Bn sont deux à
deux disjoints et ∀ n ∈ N An = nk=0 Bk .
S Bn = A0 \A
4) Posons Tn ∀n ∈ N. Alors la suite {Bn }n∈N est croissant
avec Bn = A0 \ n∈N An . En outre, µ(Bn ) = µ(A0 ) − µ(An ) car
n∈N
µ(A0 ) < ∞. ( par 3), on a donc

7
 \ [
µ(A0 ) − µ( An ) = µ( Bn )
n∈N n∈N

Exemples(Exemple élémentaires de mesures).

1) Mesure de comptage sur un ensemble X sur (X, P (X)), on définit
la mesure de comptage µ(A), A ⊂ X par
(
card(A) , si A f ini
µ(A) =
∞ , si non
cette mesure est surtout utilisée sur des ensembles "discrets"
(N, Z, Zd , ...).
2) Mesure de Dirac en un point.
Soit (X, M) un ensemble mesurable, avec X 6= ∅ et soit x ∈ X. On
définit µ : M → [0, +∞] par
(
1 si x ∈ A, A ∈ M
µ(A) = 1A =
0 si non

On note souvent µ = δx
Remarque : La condition µ(A0 ) < ∞ du 4 de la proposition (1.2.1) est
nécessaire. En effet, considérons (N, P (N)) muni de la mesure deTcompatage
et considéronsAn = {n, n + 1, n + 2, ...}, alors An ⊃ An+1 et An = ∅,
n∈N
mais ∀n ∈ N, µ(An ) = +∞.
Théorème 1.2.1 (Mesure de Lebesgue sur R) : Il existe une unique
mesure positive sur (R, B(R), notée λ, telle que

λ([a, b]) = b − a, ∀ a, b ∈ R, a < b

Remarque :
La mesure de Lebesgue est diffuse :λ({x}) = 0, ∀x ∈ R
∞
]x − n1 , x + n1 [, donc par la propositoin (1.2.1), on a :
T
En effet, x =
n=1
1 1 2
λ({x}) = lim λ(]x − , x + [) = lim =0
n→+∞ n n n→+∞ n

On dit aussi qu’elle ne charge pas les points(au contraire de la mesure de

Dirac).
Conséquences :
λ(]a, b[) = λ([a, b[) = λ(]a, b]) = λ([a, b]) = b − a si a 6 b
Les ensembles dénombrables sont de mesure nulle.

8
 1.3 Complétion des mesures
Définition 1.3.1 Soit (X, M, µ) un espace mesuré.
1) On dit que A ⊂ X est négligeable (pour la mesure µ) si A ∈ M et
µ(A) = 0.
2) On dit que la mesure µ est complète si tout sous-ensemble d’un ensemble
négligeable est encore négligeable.

Proposition 1.3.1 (complétion des mesures) Soit (X, M, µ) un espace

mesuré. Soit M∗ l’ensemble de toutes les parties E de X telles qu’il existe
A, B ∈ M avec A ⊂ E ⊂ B et µ(B\A) = 0.
On définit alors µ∗ (E) = µ(A). Ainsi, M∗ est une tribu sur X et µ∗ une
mesure complète sur M qui prolonge µ.

Remarque 1.3.1 Si E ∈ M, et comme E ⊂ E ⊂ E, alors E ∈ M∗ et

µ∗ (E) = µ(E)

Définition 1.3.2 . On appelle tribu de Lebesgue sur R, et on note L(R),

la tribu qui compléte la tribu de Borel B(R) pour la mesure de Lebesgue λ.
On appelle encore mesure de Lebesgue la mesure complétée

λ : L(R) −→ [0, ∞]

Théorème 1.3.1 (Mesure de Lebesgue sur Rd .) Il existe une unique

mesure positive sur (R, B(R)), notée λ, telle que pour tout pavé
P = [a1 , b1 ] × [a2 , b2 ] × ... × [ad , bd ] ⊂ R, on ait :
d
Y
λ(P ) = (bi − ai )
i=0

1.4 Théorie générale de l’inégration :

Maintenant que l’on a étudié la théorie générale de la mesure, et on ad-
mettant l’existence et l’unicité de la mesure de Lebesgue sur R, On va pou-
voir définire, comme conséquence, une théorie de l’intégration, On construira
donc une intégrale à valeure dans R ou C, puis on comparera avec l’intégrale
de Riemann. Enfin, On donnera des théorèmes de continuité et dérivabilité
sur les intégrales dépendant d’un paramètre avant d’étudier la fonction Γ
d’Euler.

9
Définition 1.4.1 :Soit (X, M) et (Y, N ) deux espace mesurable .On dit qu’
une application f : X → Y est mesurable (pour les tribus M, N ) si
f −1 (B) ∈ M, ∀B ∈ N
Cela rappelle la notion de fonction continue dans les espaces topologique.
Définition 1.4.2 .Soit (X, M)et (Y, S) deux espace topologique On dit
qu’une application f : X → Y est continue si
f −1 (B) ∈ M, ∀ B ∈ S
Les fonctions mesurables sont aux espace mesurables ce que les fonctions
continues sont aux espace topologique.
Remarques :
1) Si (X, M) est un espace mesurable, si Y est un ensemble quelconque et
f : X → Y , alors on peut toujours munir Y d’une tribu N telle que f
soit mesurable.
Evidemment, on peut prendre N = {∅, Y } (et c’est la plus petite tribu pos-
sible). Un meilleur choix est de poser N = {B ⊂ Y | f −1 (B) ∈ M}. Alors
N est une tribu et c’est la plus grande tribu sur Y qui rend f mesurable. On
dit que N est la tribu image de M par f .
2) Si X est un ensemble quelconque, si (Y, N ) est un espace mesurable, et
f : X → Y , alors on peut toujours munir X d’une tribu M telle que f
soit mesurable. Evidemment, on peut prendre M = P(X)(et c’est la plus
grande tribu possible).Un meilleur tribu sur X qui rend f mesurable. On
dit que M est la tribu engendrée parf .
Lemme 1.4.1 .
Soient (X, M) et (Y, N ) deux espace mesurables et f : X → Y. On suppose
que N est engendrée par une famille F de parties de Y, N = σ(F) . Alors
f est mesurable si et seulement si f −1 (B) ∈ M, ∀B ∈ F.
Preuve. La condition est evidemment nécessaire. Supposons donc que
f −1 (B) ∈ M, ∀B ∈ F,et considérons la tribu image de M parf :
Ñ = {B ⊂ Y | f −1 (B) ∈ M}
Alors Ñ contient σ(F) = N ,et en particulier, f est mesurable.
Cas particulier. Si X et Y sont deux espaces topologiques munis de leurs
tribus boréliennes, une application f : X → Y mesurable est appelée
borélienne. Par le lemme, f : X → Y est borélienne si et seulement si,
pour tout ouvert V ⊂ Y, f −1 (V ) est borélien. Si Y = R muni de la tribu de
Borel B(R), alors f : X → Y est borélienne. Si et seulement si
f −1 (]a, +∞[) est borélienne pour tout a ∈ R.

10
Exemple 1.4.1 Soit (X, M) un espace mesurable, et soit A ⊂ X. On définit
la fonction indicatrice de A par

1A : X → R

(
1 si x ∈ A
1A (x) =
0 si non
alors 
∅ si a ≥ 1

−1
∀a ∈ R, (1A )( ]a, +∞[ ) = A si 0 ≤ a < 1

X si a<0


Ainsi, 1A est mesurable si et seulement si A est mesurable (A ∈ M)

Stabilité de classe des fonctions mesurables

Lemme 1.4.2 Si f :(X1 , M1 ) → (X2 , M2 ) et g : (X2 , M2 ) → (X3 , M3 )

sont mesurables, alors g ◦ f : (X1 , M1 ) → (X3 , M3 ) est mesurable.

Démonstration. Evident car (g ◦ f )−1 (A) = f −1 (g −1 (A)), ∀A ⊂ X3

Proposition 1.4.1 Soit (X, M) un espace mesurable (Y, τ ) un espace to-

pologique f1 , f2 : X → R des applications mesurables, et Φ : R2 → Y une
application continue.
Pour tout x ∈ X, on note h(x) = Φ(f1 (x), f2 (x)). Alors h : X → Y est
mesurable.
On pourrait formuler cela comme : " Une combinaison continue de deux
applications mesurables est mesurable"

Démonstration. Notons F (x) = (f1 (x), f2 (x)) de sorte que F : X → R2 Alors

h = Φ ◦ F . comme est borélienne (car continue), il suffit de vérifier que F
est mesurable . Soient I1T , I2 ⊂ R deux intervalles, et soit R=I1 × I2 ⊂ R2 .
Alors F −1 (R) = f1−1 (I1 ) f2−1 (I2 ) ∈ M.
comme la tribu de Borel sur R2 est engendrée par les rectangles de la forme
ci-dessus, on a que F est mesurable.

Corollaire 1.4.1 Soient f, g : X → R deux fonction mesurables, Alors

f + g, f g, min(f, g) et max(f, g) sont mesurables.

Démonstration. il suffit d’appliquer la proposition avec Y = R et (x, y) =

x + y , xy min(x, y) , max(x, y).

11
Corollaire 1.4.2 Si f : X → R est mesurable, alors f+ = max(f, 0), f− =
max(−f, 0) et |f | = f+ + f− sont mesurables.

Corollaire 1.4.3 Si f : X → R est mesurable, et si f (x) 6= 0, ∀x ∈ X,

1
alors g définie par g(x) = est mesurable
f (x)

Démonstration. Soit Y = R\{0} muni de la tribu Borélienne, et soit ϕ :

Y → Y définie par ϕ(y) = 1/y. Comme f : X → Y est mesurable et ϕ est
continue alors g = ϕ ◦ f : X → Y (ou R) est mesurable.
Corollaire 1.4.4 .
1. Une fonction f : X → C est mesurable, si et seulment si <(f ) : X → R
et =(f ) : X → R sont mesurables.
2. Si f, g : X → C sont mesurables, il en va de même de f + g, f g et|f |
3. Si f : X → C est mesurable, il existe une fonction α : X → C mesurable
telle que ∀x, |α(x)| = 1 et f = α|f |
Démonstration (du 3)Soit A = {x ∈ X | f (x) = 0} = f −1 ({0}) ∈ M . Soit
Y = C\{0} et ϕ(z) = z/|z|, ∀z ∈ Y . On pose α : X → C une application
mesurable (comme composition de deux fonction mesurable) définie par

 1 si x ∈ A
α(x) = f (x)
si x ∈/A
|f (x)|


La fonction α ainsi définie

S convient.
Rappels sur R = R {−∞, +∞}
1.relation d’ordre : On munit R de la relation d’ordre sur R, complétée de

∀α ∈ R, −∞ < a < +∞

R est donc totalement borné.

Proposition 1.4.2 (Stabilité des fonctions mesurables par limite
ponctuelle).Soit (X, M) un espace mesurable et fn : X → R une suite
de fonction mesurable , alors

sup fn , inf fn , lim sup fn , lim inf fn : X → R

n n n→∞ n→∞

sont mesurable. En particulier, si f (x) = lim fn (x) existe ∀x ∈ X, alors

n→∞
f : X → R est mesurable.
Plus généralement, l’ensemble {x ∈ X | lim fn (x) existe} est mesurable.
n→∞

12
Définition 1.4.3 :Soit (X, M) un espace mesurable .On dit qu’une appli-
cation mesurable f : X → R est étagée si f ne prend qu’un nombre fini de
valeurs.
En notant α1 , ..., αn les valeurs de f et Ai = f −1 (αi ) pour i = 1, ..., n, on a
donc n
X
f= αi 1Ai (1.1)
i=1

Exemple 1.4.2 la fonction indicatrice des rationnel 1Q est une fonction

étagée.

L’écriture (2.1) est unique aux renumérotation prés. Les α1 , ...αn sont deux
à deux distincts et les A1 , ...An sont deux à deux disjoints. Si f prent la
valeur 0, on peux omettre le terme correspondant dans la somme (2.1) Les
fonctions (mesurables) étagées sont exactement les combinaisons linéaires
finies de fonctions indicatrices d’ensembles mesurables. Si
N
X
f= βk 1Bk
k=1

avec β1 , ...βN ∈ R non nécessairement distincts et B1 , ...., BN ∈ M non

nécessairement disjoints, alors f ne pas prend qu’un nombre fini de valeurs
et possède donc aussi une écriture canonique de la forme (2.1).

Proposition 1.4.3 Soit f : (X, M) → [0, +∞] une fonction mesurable,

Alors il existe une suite croissante de fonctions (mesurable) étagée qui
converge ponctuellement vers f .
Démonstration. Pour tout n ∈ N, on défini ϕn : [0, +∞[→ [0. + ∞[ par
(
2−n E(2n t) si 0 6 t < n
ϕn (t) =
n si t>n

ou E(x)désigne la partie entière de x. il est claire que ϕn est étagée telle

que 0 6 ϕn (t) 6 ϕn+1 (t), ∀t ∈ [0, +∞]. On pose fn = ϕn ◦ f, n ∈ N, alors
fn est étagée, ∀n ∈ N, fn 6 fn+1 et fn (x) −→ f (x), ∀x ∈ X. En effet, si
n→∞
f (x) = +∞, on a ∀n, fn (x) = n. D’autre part, si f (x) < ∞ et n > f (x)
alors f (x) − 2−n 6 fn (x) 6 f (x).

Soient (X, M, µ) un espace mesuré

13
Définition 1.4.4 Soit f : (X, M, µ) → [0, +∞[ une fonction (mesurables)
étagée. On appelle intégrale de f (pour la mesure positive µ ) la quantité
Z Xn
f dµ = αi µ(Ai )
|i=1 {z }
∈[0,+∞]
Pn
où f = i=1 αi 1Ai est l’écriture canonique de f

Lemme 1.4.3 Si β1 , ..., βN ∈ [0, +∞[ et B1 , ..., BN ∈ M , et si

N
X
f= βk 1BK
k=1

alors
Z N
X
f dµ = βk µ(Bk )
k=1

Démonstration : On suppose α1 , ..., αn , β1 , ..., βN 6= 0.

– 1 er cas : Les B1 , ..., BN sont deux à deux disjoints. Dans ce cas là, les
S {α1 , ..., αn },
β1 , ..., βN parcourent
et on a Ai = Bk et Bk ⊂ Ai ⇐⇒ βk = αi . Ainsi,
kBk ⊂Ai
Xn n
X X
αi µ(Ai ) = αi ( µ(Bk ))
i=1 i=1 kBk ⊂Ai
n
X X
= βk µ(Bk )
i=1 kBk ⊂Ai

N
X
= βk µ(Bk )
k=1

– 2 eme cas (cas général) : La σ-algébre engendrée par les B1 , ..., BN est
également engendrée par les ensembles C1 , ..., Cm deux à deux disjoint. On
définit X
γj = βk , j = 1, ..., m
kBk ⊃Cj
Pm
alors f = j=1 γj ICj avec C1 , ..., Cm deux à deux disjoint . En outre,
N
X N
X X
βk µ(Bk ) = βk ( µ(Cj ))
k=1 k=1 jBk ⊃Cj

14
 m
X X
= µ(Cj )( βk )
j=1 kBk ⊃Cj
m
X
= γj µ(Cj )
j=1

Notons ε+ l’ensemble des fonctions (mesurables) étagées sur X à valeurs

dans [0, +∞[. L’application

i : ε+ → [0, +∞]
Z
f 7→ f dµ

possède les propriétés suivantes:

– i) Additivité :
Z Z Z
(f + g)dµ = f dµ + gdµ ∀ f, g ∈ ε+

– ii) Homogénéité :
Z Z
λf dµ = λ f dµ ∀f ∈ ε+ ∀λ ∈ R+

– iii) Monotonie : Si f et g ∈ ε+ et si f 6 g, alors

Z Z
f dµ 6 gdµ

En effet,
n
P m
P n
P m
P
– i) si f = αi IAi et g = βj IBj , alors f + g = αi IAi + βj IBj , et
i=1 j=1 i=1 j=1
donc Z n m
X X
(f + g)dµ = αi µ(Ai ) + βj µ(Bj )
i=1 j=1
Z Z
= f dµ + gdµ

– ii) C’est évident par définition de l’intégrale .

– iii) suit de i) car
Z Z Z Z
gdµ = f dµ + (g − f )dµ > f dµ
| {z }
>0

15
1.5 Intégration des fonctions mesurables posi-
tives
Dans toute la suite (X, M, µ) désigne un espace mesuré.

1.5.1 Définitions et théoréme de convergence monotone

Définition 1.5.1 Soit f : X → [0, +∞] une fonction mesurable. On appelle
intégrale de f (sur X , pour la mesure µ ) , la quantité:
Z Z 
f dµ = sup hdµ | h ∈ ε+ , h ≤ f ∈ [0, +∞]

si E ⊂ X est une partie mesurable , on note aussi

Z Z
f dµ = f 1E dµ
E

si f ∈ ε+ , on retrouve bien la définition

R précédente
R de l’intégrale. Cette
intégrale possède de la monotonie : f dµ 6 gdµ si f 6 g.

Théorème 1.5.1 (de la convergence monotone - Beppo-levi)

Soit fn : X → [0, +∞] une suite croissante de fonction mesurables positives,
et soit f = lim fn la limite ponctuelle des fn . Alors, f est mesurable et
n→∞
Z Z
f dµ = lim fn dµ
n→∞

Démonstration:
R R
Comme Rfn dµ 6 fn+1 dµ du fait de la croissance de (fn ), la limite
α = lim fn dµ ∈ [0, +∞] existe. Soit f = lim fn , alors f est mesurable, et
n→∞ n→∞
comme ∀n , fn 6 f , on a
Z Z Z
fn dµ 6 f dµ, ∀ n =⇒ α 6 f dµ

par ailleurs, soit h ∈ ε+ telle que h 6 f et soit c ∈]0, 1[ . On définit :

An = {x ∈ X|fn > ch(x)}

alors An ∈ M (comme imageS inverse de [0, +∞] par fn − ch mesurable), et

d’autre part An ⊂ An+1 et n∈N An = X. Or,
Z Z Z Z
f dµ > fn dµ > chdµ = c hdµ
An An An

16
 m
P
De plus, si h = βj Iβj , on a
j=1

Z m
X
hdµ = βj µ(Bj ∩ An )
An j=1

Comme on a une somme finie, on peut passer à la limite quand n tend vers
+∞ et on a Z Xm Z
hdµ −→ βj µ(Bj ) = hdµ
An n→∞
j=1
R
Ainsi, α > c hdµ et ce ∀c ∈]0, 1[, ∀h ∈ ε+ telle que h 6 f . On prend
R le sup sur c ∈]0, 1[ , puis le sup sur h ∈ ε+ , h 6 f et on trouve
d’abord
α > f dµ.
Remarques:
– 1) RSi fn est une suite décroissante de fonction mesurables positives, et
si f0 dµ < ∞, alors on a
Z Z
f dµ = lim fn dµ
n→∞

où f = lim fn
n→∞
Preuve, appliquer le théorème de Beppo-levi à la suit gn = f0 − fn .
– 2) On rappelle que si f : X → [0, +∞] est mesurable, il existe une suite
croissante fn 6 fn+1 ∈ ε+ telle que fn (x) →n→∞ f (x), ∀x ∈ X. Alors,
Z Z
f dµ = lim fn dµ
n→∞

L’intégrale des fonction mesurable positive vérifie :

– i)Additivité :
Z Z Z
(f + g)dµ = f dµ + gdµ, ∀f, g ∈ ε+ .

En effet, soient (fn ) et (gn ) deux suite croissante dans ε+ telle que
fn −→ f et gn −→ g. Alors fn + gn ∈ ε+ et fn + gn −→ f + g. Or,
n→∞
R n→∞ R R n→∞
∀n, (fn + gn )dµ = fn dµ + gn dµ , on obtient donc le résultat en
passant à la limite grâce au théoréme de convergence monotone.
– ii)Monotonie :Si f 6 g , alors
Z Z
f dµ 6 gdµ

17
 P 1.5.1 Soit (fn ) une suite de fonction mesurables positive et
Corollaire
soit f = fn , f : X → [0, +∞]. Alors f est mesurable et
n∈N
Z XZ
f dµ = fn dµ
n∈N

c’est la propriété "d’additivité dénombrable".

Démonstration Soit FN = N
P
n=0 fn , alors (FN )N est une suite croissante
de fonction mesurable positive, et ∀N ∈ N , on a
Z N Z
X
FN dµ = fn dµ
n=0

En prenant la limite quand N −→ ∞, et en utilisant le théorème de

convergence monotone, on obtient le résultat.

1.5.2 Propriétés de l’intégrale

Définition 1.5.2 (Terminologie) :Dans un espace mesuré (X, M, µ), on
dit qu’une propriété P (x)(x ∈ X) est vraie presque partout(ou µ-presque
par tout) si elle est vraie en dehors d’un ensemble négligeable.

Exemple Si f, g :→ R ou C sont mesurable, alors {x|f (x) 6= g(x)} ∈ M et

donc

f = g presque partout ⇐⇒ µ({x ∈ X|f (x) 6= g(x)}) = 0

Remarque µ n’est pas nécessairement compléte dans l’exemple précédent.

Ainsi , si µ est compléte ou si f, g sont mesurable , alors

f = g presque partout ⇐⇒ µ({x ∈ X|f (x) 6= g(x)}) = 0

Proposition 1.5.1 Soit f : X → [0, +∞]R une fonction mesurable.

– 1) ∀α
R > 0, µ({x ∈ X|f (x) > a}) 6 1/a f dµ.
– 2) fRdµ = 0 ⇐⇒ f = 0 presque partout.
– 3) Si f dµ < ∞ , alors f < ∞ presque partout.
– 4) Si f et g : X → [0, +∞] sont mesurables , alors
Z Z
f = g presque partout =⇒ f dµ = gdµ

démonstration :

18
1) Soit A={x ∈ X | f (x) ≥ a} = f −1 ([a, +∞]) ∈ M. On a f ≥ a1A et
ainsi, R
f dµ ≥ aµ(A)
2) Si f = 0 presque partout, alors si h ∈ E+ tel que h ≤ f , on a h = 0 presque
partout.
R En utilisant
R la définition de l’intégral dans E+ , on en déduit que
hdµ = 0 d’où f dµ = 0. R
Inversement, supposons que f dµ = 0. Pour tout entier n ∈ N∗ , on note
An = {x ∈ X | f (x) ≥ n1 }
Alors An est mesurable (image réciproque de [ n1 , +∞] par f ),An ⊂ An+1 et
S
An = {x ∈ X | f (x) > 0}. Par ailleurs,
n∈N∗
∀n ∈ N∗ , µ(An ) ≤ n f dµ = 0 par 1)
R

Ainsi, on en déduit que

µ({x ∈ X | f (x) > 0} = lim µ(An ) = 0)
n→∞
3) Supposons que f (x) = +∞,∀x ∈ A,avec A ∈ M et µ(A) > 0. ∀n ∈ N,
f ≥ n1A et donc R
R f dµ ≥ nµ(A), ∀n ∈ N
donc f dµ = +∞.
4) Supposons que f = g presque partout, et notons h+ = max(f, g) et h− =
min(f, g) ( point par point) alors h+ = h− sont mesurable,h+ = h− presque
partout et h− ≤ f, g ≤ h+ . Or, Z
R R R
h+ dµ = h− dµ + h+ − h− dµ = h− dµ
| {z }
=0 avec 2)
Par monotionie, R R R R
f dµ = gdµ = h+ dµ = h− dµ

.
Lemme 1.5.1 (de fatou-Corollaire du théorème de convergence mo-
notone). Soit (fn )n0 ,fn : X →)[0, +∞] une suite de fonctions mesurables.
Alors Z Z
(lim inf fn )dµ ≤ lim inf fn dµ
n→∞ n→∞

Théorème 1.5.2 (de la convergence dominée).

Soit (X, M, µ) un espace mesuré, et fn : X −→ C une suite de fonctions
mesurables. On suppose que :
1) la limite f (x) = lim fn (x) existe ∀x ∈ X.
n→∞
2) il existe g : X −→ [0; +∞[ intégrable telle que |fn (x)| ≤ g(x) ∀n ∈ N,
∀x ∈ X
Alors f : X −→ C est intégrable, et on a :

19
 Z Z Z
f dµ = lim fn dµ et lim |fn − f |dµ = 0.
n→+∞ n→+∞

1.6 Fonctions intégrables á valeures dans R

Dans toute cette partie, (X, (M), µ) est un espace mesuré quelconque.
Définition 1.6.1 Soit f : X → R une fonction mesurable. On dit que f est
intégrable (ou sommable)par rapport à µ si
Z
|f |dµ < ∞

Dans ce cas, on pose

Z Z Z
f dµ = f+ dµ − f− dµ (1.2)

où f+ = max(f, 0) et f− = max(−f, 0). On note L1 (X, M, µ) l’espace des

fonction intégrables sur X.
Remarques.
1) Si Rf ≥ 0, on retrouve la définition précédent.
2) Si |f |dµ < ∞, alors comme f+ , f− ≤ |f |, on a aussi les intégrales de f+
et f− qui sont finies, et la définition (1, 2) fait sens.

Proposition 1.6.1 . R
a) L1 (X, M, µ) est un espace vectoriel sur R, et l’application f 7→ f dµ est
linéaire.
R R
b) | f dµ| ≤ |f |dµ, ∀f ∈ L1 (X, M, µ).R R
c) Si f, g ∈ L1 (X, M, µ) et f ≤ g alors f dµ ≤ gdµ. R R
d) Si f, g ∈ L1 (X, M, µ) et si f = g presque partout, alors f dµ = gdµ.
Démonstration.
a) Si f, g ∈ L1 (X, M, µ), alors f + g est mesurable et |f + g| ≤ |f | + |g|
donc f + g ∈ L1 (X, M, µ). En outre,

(f + g)+ − (f + g)− = f + g = f+ − f− + g+ − g−

donc
(f + g)+ + f− + g− = (f + g)− + f+ + g+
Ainsi,
Z Z Z Z Z Z
(f + g)+ dµ + f− dµ + g− = (f + g)− dµ + f+ dµ + g+ dµ

20
 ce sont des inégrales finies donc
Z Z Z
(f + g)dµ = (f + g)+ dµ − (f + g)− dµ

ce sont des inégrales finies donc

Z Z Z
(f + g)dµ = (f + g)+ dµ − (f + g)− dµ
Z Z Z Z
= ( f+ dµ − f− dµ) + ( g+ dµ − g− dµ)
Z Z
= f dµ + gdµ.
1
RD’autre part, sif ∈ L (X, M, µ) et λ ∈ R, alors λf est mesurable et
|λf |dµ < +∞ donc λf ∈ L1 (X, M, µ).
- si λ ≥ 0,
Z Z Z
(λf )dµ = (λf )+ dµ + (λf )− dµ
Z Z
= λ f+ dµ + λ f− dµ
Z
= λ f dµ

- si λ ≤ 0,
Z Z Z
(λf )dµ = (λf )+ dµ + (λf )− dµ
Z Z
= (−λ) f− dµ − (−λ) f+ dµ
Z
= λ f dµ

b)
Z Z Z
| f dµ| = | f+ dµ −
f− dµ|
Z Z
≤ | f+ dµ| + | f− dµ|
Z
≤ |f |dµ

car|f | = f+ + f−

21
c) Comme pour les fonctions mesurables positives.
d) RSi f = gR presque partout, alors f+ = g+ presque partout, donc
f dµ = gdµ

22
Chapitre 2

Intégrale de Bochner

Dans toute cette section, on travaille avec un espace mesuré (Ω, F, µ) fixé,
F est une tribu sur Ω et µ une mesure positive sur (Ω, F), pas nécessairement
une probabilité, et on consédère l’espace de Banach B.

2.1 Intégral de Bochner

Définition 2.1.1 (fonction simple). Une fonction simple X : Ω → B est
dite simple si elle peut s’écrire
n
X
X= xi 1Ai , (2.1)
i=0

où A0 , A1 , ..., An ∈ F, x0 , x1 , ..., xn ∈ B, avec µ(Ai ) < +∞

pour tout i = 0, ..., n et les Ai deux à deux disjoints.
Notons que S X est constante sur chaque Ai (∀ω ∈ Ai , X(ω) = xi ) et nulle en
dehors de Ai . La décomposition ci-dessus n’est en général pas unique(in
0≤i≤n
n’impose pas aux xi d’étre tous distincts).

Définition 2.1.2 (intégral de Bochner d’une fonction simple). Si X est

simple, on définit son intégrale de Bochner (sur Ω, relativement à µ) par
Z Xn
Xdµ := xi µ(Ai ), (2.2)
Ω i=0

où les xi et les Ai sont ceux fournis par (2.1).

Bien sûr on voit immédiatement que cette définition pose un problème de

cohérence lié à la décomposition (2.1). Réglons ce problème en montrant

23
 n
P m
P
que si X = xi 1Ai = yj 1Bj , les Bj étant eux aussi deux à deux disjoints
i=0 i=0
R n
P m
P
et de mesure fine, alors Xdµ = xi µ(Ai ) = yj µ(Bj ). Posons
i=0 i=0
n
[ m
[
An+1 := Ω\ Ai Bm+1 := Ω\ Bj .
i=0 j=0

Soit i un indice pour lequel xi 6= 0. Alors on a

m+1
[ m+1
[ m
[
Ai = Ai ∩ ( Bj ) = (Ai ∩ Bj ) = (Ai ∩ Bj ),
j=0 j=0 j=0

en remarquant que Ai ∩ Bm+1 = φ puisque si ω ∈ Ai ∩ Bm+1 , on doit avoir

à la fois X(ω) = xi 6= 0 car ω ∈ Ai et X(ω) Sn = 0 car ω ∈ Bm+1 , ce qui est
contradictoire. De même si yj 6= 0, Bj = i=1 (Ai ∩ Bj ). Remarquons aussi
que si Ai ∩ Bj 6= 0, nécessairement xi = yj puisque X est constante valant xi
sur Ai et constante valant yj sur Bj . Nous pouvons maintenant écrire
n
X n
X n
X m
X n
X m
X
xi µ(Ai ) = xi µ(Ai ) = xi µ(Ai ∩ Bj ) = xi µ(Ai ∩ Bj )
i=0 i=0,xi 6=0 i=0,xi 6=0 j=0 i=0 j=0
n
XX m
= xi µ(Ai ∩ Bj )
i=0 j=0
Xn X m
= yj µ(Ai ∩ Bj )
i=0 j=0
Xm X n
= yj µ(Ai ∩ Bj )
j=0 i=0
Xm n
X
= yj µ(Ai ∩ Bj )
j=0,yj 6=0 i=0
m
X
= yj µ(Bj )
j=0,yj 6=0
m
X
= yj µ(Bj ).
j=0

Remarque 2.1.1 . On voit immédiatement que l’intégrale de Bochner des

fonctions simples est linéaire :
Z Z Z
(aX + bY )dµ = a Xdµ + b Y dµ, (2.3)
Ω Ω Ω

24
pour tous réels a et b et toutes fonctions simples X et Y . Notons au passage
que même si B n’est pas séparable, il n’y a pas de problème pour la mesurabi-
lité de la somme X + Y de deux fonction simple car on peut l’écrire comme
une somme finie d’indicatrices d’élements de tribu F. De plus pour toute
fonction simple X, on a
Z Xn n
X Z
|| Xdµ|| = || xi µ(Ai )|| ≤ ||xi ||µ(Ai ) = ||X||dµ. (2.4)
Ω i=0 i=0 Ω

Cette dernière intégrale est une intégrale au sens classique de Lebesgue de la

fonction mesurable positive ||X|| : Ω → R+ .
Définition 2.1.3 (Intégral de Bochner). Soit X : Ω → B fortement mesu-
rable. On dit que X est µ−Bochner intégrable s’il existe une suite de fonctions
simples Xn telle que
µ−p.p
Xn −→ X (2.5)
n→+∞
et Z
n→+∞
||Xn − X||dµ −−−−→ 0 (2.6)
Ω
On pose alors
Z Bochner Z Z
Xdµ = Xdµ := lim Xn dµ. (2.7)
Ω Ω n→+∞ Ω

Dans cette définition, l’intégrale utilisée dans (2.6) est une intégrale au sens
de Lebesgue. En particulierR si µ est une probabilité, on peut aussi l’écrire
E||Xn − X||. L’intégrale Ω Xn dµ utilisée dans (2.7) est l’intégrale de Boch-
ner d’une foction simple au sens de (2.2). "Nous n’utiliserons la notation
R Bochner
plus lourde Ω que lorsqu’il s’agira de comparer intégrale de Bochner et
intégrale de Pettis". Dans
R toute la suite de cette section, nous emploierons
la notation simplifiée Ω Xdµ pour l’intégrale de Bochner de X.
La définition (2.1.3) nécessite quelques justifications que nous détaillons
maintenant.
R L’espace de Banach B étantR complet, on établit l’existance de
lim Ω Xn dµ en vérifiant que la suite ( Ω Xn dµ)n≥1 est de Cauchy comme
n→+∞
suit :
Z Z Z
|| Xn dµ − Xm dµ|| = || (Xn − Xm )dµ|| par(2.3),
Ω Ω Z Ω
≤ ||Xn − Xm ||dµ par(2.4)
Z Ω Z
≤ ||Xn − X||dµ + ||X − Xm ||dµ
Ω Ω
< 2ε, ∀n, m ≥ N (ε) par(2.6).

25
 R
Montrons maintenant que la limite lim Xn dµ ne dépend pas du choix
n→+∞ Ω
de la suite approximante Xn . Soit donc (Yn )n≥1 une autre suite de fonction
µ−p.p
simples tellesRque Yn −→ X et ||Yn − X|| −→ 0. Largument donné ci-dessus
montre que ( Ω Yn dµ)n≥1 est une suite de Cauchy dans B. Posons alors
Z Z
x := lim Xn dµ, y := lim Yn dµ
n→+∞ Ω n→+∞ Ω

et définissons la suite (Zn )n≥1 de fonctions simples par Z2k := Xk ,

Z2k+1 := Xk+1 . Comme la suite (Zn ) vérifie elle aussi la condition (2.6), la
suite des intégrales (Zn )n≥1 est de Cauchy dans B donc a une limite z dans
B. Cette suite d’integrales a une sous-suite convergeant vers x et une autre
convergeant vers y donc z=x=y.

Lemme 2.1.1 . Si B est séparable et µ finie, toute application fortement

mesurable X : (Ω, F, µ) → (B, B) est limite µ − p.p. d’une suite (Xn ) de
fontions simples.

preuve. Puisque B est séparable, nous disposons d’une suite (xi )i≥1
dense dans B. On a alors pour tout un recouvrement dénombrable de B par
des boules fermées de rayon δ :

B = ∪ ∗ ∆(xi , δ)
i∈N

On en déduit un recouvrement dénombrable de Ω par les ensembles

X −1 (∆(xi , δ)) ∈ F. Par continuité séquentielle croissante de la mesure µ,
on a
N N
!
[ [
X −1 (∆(xi , δ)) ↑ Ω =⇒ µ X −1 (∆(xi , δ)) ↑ µ(Ω), (N ↑ +∞).
i=1 i=1

Ceci étant vrai pour tout δ > 0, et µ(Ω) étant fini, on en déduit :
N
!
[
∀δ > 0, ∀η > 0, ∃N = N (δ, η), µ X −1 (∆(xi , δ)) > µ(Ω) − η.
i=1

Prenant maintenant δ = 1/n et η = 2−n , on obtient

Nn
!
[
∀n ≥ 1, ∃Nn , µ X −1 (∆(xi , 1/n)) > µ(Ω) − 2−n .
i=1

26
Posons
k−1
\
−1
A1,n := X (∆(x1 , 1/n)), ..., Ak,n := Aci,n ∩X −1 (∆(xk , 1/n)), 2 ≤ k ≤ Nn .
i=1

Après effacement des Ak,n vides, on construit ainsi une partition finie
{Aj,n ; j ∈ Jn } de ( N
S n −1
i=1 X (∆(xi , 1/n)). On choisit un ωj dans chacun
des Aj,n non vides et on pose yj := X(ωj ). Notons que par construction,
yj ∈ ∆(xj , 1/n). On définit alors la fonction simple Xn en posant :
X
Xn := yj 1Aj,n .
j∈Jn

par construction µ ({ω ∈ Ω; ||X(ω) − Xn (ω)|| > 1/n}) < 2−n , d’où
!
[ X
µ {ω ∈ Ω; ||X(ω) − Xn (ω)|| > 1/n} ≤ 2−n = 2−m+1 (2.8)
n≥m n≥m

Posons \ [
D := {ω ∈ Ω; ||X(ω) − Xn (ω)|| > 1/n}.
m≥1 n≥m

En utilisant la continuité séquentielle décroissante de la mesure finie µ, on

en déduit de (2.8) que
!
[
µ(D) = lim µ {ω ∈ Ω; ||X(ω) − Xn (ω)|| > 1/n} = 0.
m→+∞
n≥m

Remarquons maintenant que

[ \
ω ∈ Dc := {ω ∈ Ω; ||X(ω) − Xn (ω)|| ≤ 1/n}
m≥1 n≥m

si et seulement si :
1
∃m ≥ 1; ∀n ≥ m, ||X(ω) − Xn (ω)|| ≤ .
n
Ainsi l’appartenance de ω à Dc implique la convergence de Xn (ω) vers X(ω).
On en déduit que

E := {ω ∈ Ω; Xn (ω) ne converge pas vers X(Ω)} ⊂ D,

d’où µ(E) = 0, ce qui traduit exactement la convergence µ presque partout

de Xn vers X.

27
Théorème 2.1.1 (c.n.s de Bochner intégrabilité).
Soit X : (Ω, F, µ) → (B, B) une
R application fortement mesurable. Si X est
µ−Bochner intégrable, alors Ω ||X||dµ < +∞. Lorsque B est séparable,
cette condition équivaut à la µ−Bochner intégrabilité
R de X.
Preuve de : (X µ−Bochner intégrable)⇒ Ω ||X||dµ < +∞. La
µ−Bochner intégrabilité de X nous fournit par la définition (2.1.3) une suite
µ−p.p R
(Xn ) de fonction simples telle que Xn −−−→ X etR Ω ||Xn − X||dµ → 0. Ceci
implique en particulier que pour n0 assez grand 1 Ω ||Xn0 − X||dµ < +∞.
Par inégalité triangulaire pour la norme de B, croissance et additivité de
l’intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives on en d’eduit
Z Z Z
||X||dµ ≤ ||Xn0 − X||dµ + ||Xn0 ||dµ
Ω Ω Ω
R P
Or Xn0 étant simple, on a Ω
||Xn0 ||dµ = ||xn0 ,i ||µ(An0 ,i ), pour un
i∈I0
certain
R ensemble fini I0 avec des RAn0 ,i ∈ F de µ−mesure finie. Donc
Ω
||X 0 ||dµ < +∞ et finalement Ω ||X||dµ < +∞.
Notons que nous n’avons pas supposé B séparable dans cette première partie
de la preuve. Pour la réciproque lorsque B est séparable, nous distinguerons
deux cas selon que µ est finie (le seul cas dont nous ayons besoin dans ce
cours) ou non.R
Preuve de :( Ω ||X||dµ < +∞) ⇒ µ−Bochner intégrable, cas µ(Ω) < +∞.
Par séparabilité de B, le lemme (2.1.1) nous fournit une suite(Xn ) de
fonctions simples convergeant µ presque partout sur Ω vers X. Définissons
alors 
Xn (ω) si||Xn (ω)|| < 2||X(ω)||,
Yn (ω) := (2.9)
0 si||Xn (ω)|| ≥ 2||X(ω)||,

Soit Ω0 := {ω ∈ Ω; Xn (ω) → X(ω)} et notons que µ(Ω0c ) = 0.

Alors Yn converge vers X au moins sur Ω0 , donc Yn converge vers X µ−p.p.
sur Ω. En effet si ω ∈ Ω0 ∩ { k X k > 0}, on a 2 k X(ω)k > kX(ω)k et
comme Xn (ω) converge vers X(ω), k Xn (ω)k < 2kX(ω)k pour tout n
supérieure à un certain N (ω). Donc pour n > N (ω), Yn (ω) = Xn (ω) et
Yn (ω) converge vers X(ω) comme Xn (ω). Si ω ∈ Ω0 ∩ {X = 0}, on a pour
tout entier n kXn (ω)k ≥ 2kX(ω)k = 0 donc Yn (ω) = 0 = X(ω) pour tout n
et la convergence de Yn (ω) vers X(ω) est triviale.
D’autre part, l’inégalité kYn − Xk ≤ 3kXk est vrai sur tout Ω car
si kXn (ω)k < 2kX(ω)k, kYn (ω)k = kXn (ω)k < 2kX(ω)k et si
R
1. On ne peut pas exclure a priori que Ω ||Xn − X||dµ vaille +∞ pour les premières
valeurs de n, mais comme cette intégrale tend vers 0 quand n tend vers l’infini, elle est
forcément finie pour n assez grand.

28
kXn (ω)k ≥ 2kX(Ω)k, kYn (ω)k = 0.
On peut donc appliquer le théorème de convergence dominée de Lebesgue
à la suite de fonctions mesurables positives kYn − Xk avec fonction do-
minante
R 3kXk qui est µ-intégrable sur Ω par hypothèse. On en déduit que
Ω
kYn − Xkdµ tend vers 0 et comme Yn tend aussi µ-p.p vers X, on conclut
à la Bochner intégrabilité de X.
R
Preuve de :( Ω kXkdµ < +∞)⇒ µ-Bochner intégrable, cas µ(Ω) = +∞.
On se ramène au cas précédent en découpant Ω en une famille dénembrable
de traches de mesures finie et la tranche {X = 0} qui peut être de mesure
infinie. Plus précisément, définissons

D0 := {kXk > 1}, Dk := {2−k < kXk ≤ 2−k+1 } k ∈ N∗ .

On alors une partition dénembrable de Ω constituée par {X = 0} et les Dk .

Chaque Dk est de µ-mesure finie en raison de la µ-intégrabilitée de kXk et
grâce à l’inégalité de Markove :
Z
−k k
∀k ∈ N, µ(Dk ) ≤ µ({kXk > 2 }) ≤ 2 kXkdµ < +∞.
Ω

Notont µk la mesure de densité 1Dk par rapport à µ et Fk la tribu trace de

F sur Dk . En appliquant le cas µ(Ω) fini avec l’espace mesuré (Dk , Fk , µk ),
on peut construire une suite (Yk,n )n≥1 de fonction de X de fonctions simples
Dk → B telles que Yk,n converge µk -p.p. sur Dk vers la resrtiction de X à
Dk et kYk,n (ω) − X(ω)k ≤ 3kX(ω)k pour tout ω ∈ Dk . On prolongement Yk,n
à tout Ω en posant Yk,n (Ω) := 0 pour ω ∈ Dk et ce prolongement vérifier
Yk,n −→ X1Dk µ-p.p. et kYk,n − Xk ≤ 3kXk1Dk Finalement, on définit une
n→+∞
nouvelle suite de fonctions simples Yn en posant :
n
X
Yn := Yk,n
k=1

et on voit que Yn tend vers Xµ p.p. (justifiez soigneusement ce point). De

plus
Xn Xn
kYn − Xk = kYk,n − Xk1Dk ≤ k3kXk1Dk ≤ 3kXk.
k=1 k=1

On peut finalement appliquerR le théorème de convergence dominée pour obte-

nir la convergence vers 0 de Ω kYn − Xkdµ et conclure à la Bochner intégra-
bilité de X.

29
 Corollaire 2.1.1
1 .Si X : Ω → B est µ-Bochner intégrable, on a
Z Z
k Xdµk ≤ kXkdµ < +∞. (2.10)
Ω Ω
R
2 .Si B est séparable et Ω kXkdµ < +∞, alors X est µ-Bochner intégrable
et verifier(1) Preuve. Le deuxième point est évident à partire du premier
et n’est listé ici que par commodité de référence,
R démontrons le premier
point. Puisque X est à µ-Bochner intégrable, Ω kXkdµ < +∞ et nous avons
au moins une suite (Xn ) de fonctions simple convergente µ-p.p. vers X,
à partire de cette suite, nous pouvons définir par (2.9) une suite (Yn ) de
fonctions simples vérifiant
R R
a) Ω
Xdµ = lim Yn dµ
n→+∞ Ω
b) Yn −→ X
n→+∞
c) kYn k ≤ 2kXk.
Comme Yn est simple, on a par (2.4),
Z Z
k Yn dµk ≤ kYn kdµ (2.11)
Ω Ω

Par a) on a Z Z
k Xdµk = lim k Yn dµk. (2.12)
Ω n→+∞ Ω
par b) et c), on a via le théorème de convergence dominée
Z Z
kYn kdµ −→ kXkdµ. (2.13)
Ω n→+∞ Ω

En utilisant (2.12) et (2.13) pour passer à la limite dans (2.11), on obtient

la premiere inégalité de (2.10).
Corollaire 2.1.2 Soient B1 et B2 deux espace de Banach, B2 étant sépa-
rable.
Soit T un opérateure linéaire continu B1 → B2 et X : (Ω, F, µ) → (B1 , B1 )
est µ-Bochner intégrable et
Z Z
T (X)dµ = T ( Xdµ) (2.14)
Ω Ω

Notons que dans cet énoncé, B1 n’est pas supposé séparable.

Preuve. X étant Bochner intégrable est mesurable F − B1 et T est boréliènne

30
par ce que continue, donc mesurable B1 − B2 . Ainsi T ◦ X est mesurable
F − B2
La µ-Bochner intégrabilité de T (X) découle facilement de celle de X, de la
continuité de T et du théorème (2.1.1) en écrivant :
Z Z Z
kT (X)kB2 dµ ≤ kT kL(B1 B2 ) kXkB1 dµ = kT kL(B1 ,B2 ) kXkB1 dµ < +∞.
Ω Ω Ω

la finitude de cette dernière intégrale provient de la première partie du

R apliquée avec X et l’espace B1 L’espace B2 étant séparable,
théorème (2.1.1)
la finitude de Ω kT (X)kB2 dµ implique la µ-Bochner intégrabilité de T (X),
par la deuxième partie du théorème (2.1.1) appliquée avec T (X) et l’espace
B2 .

Voyons maintenant la vérification de (2.14). Par µ-Bochner intégrabilité

de X, nous disposons d’une suite de fonctions simples Xn : Ω → B1 telle que
Z
kXn − XkB1 dµ −→ 0 (2.15)
Ω n→+∞

et Z Z
Xn dµ −→ Xdµ (convergence f orte dans B1 ) (2.16)
Ω n→+∞ Ω
Par continuité de T , on en déduit
Z Z
T ( Xn dµ) −→ T ( Xdµ) (convergence f orte dans B2 ) (2.17)
Ω n→+∞ Ω

La fonction simple Xn peut s’écrire

X
Xn = xn,i 1An,i ,
i∈In

avec In fini, les An,i deux à deux disjoints pour n fixé et µ(An,i ) < +∞. Pour
tout ω ∈ Ω,
X X
(T ◦ Xn )(ω) = T (Xn (ω)) = T ( xn,i 1An,i (ω)) = 1An,i (ω)T (xn,i )
i∈In i∈In

par linéarité de T (les xn,i sont des vecteurs de B1 et pour ω fixé les 1An,i (ω)
sont des scalaires ). Cette égalité vraie pour tout ω ∈ Ω peut se réécrire sous
la forme de l’égalité fonctionelle
X
T (Xn ) = T (xn,i )1An,i ,
i∈In

31
qui montre que T (XRn ) est une foncion simple Ω → B2 . En particulier l’in-
tégrale de Bochner Ω T (Xn )dµ a bien un sens. Elle peut se calculer comme
suit
Z X X Z
T (Xn )dµ = T (xn,i )µ(Ani ) = T ( xn,i µ(Ani )) = T ( Xn dµ).
Ω i∈In i∈In Ω
(2.18)
La première et la troisième égalité ci-dessus expriment la définition de l’in-
tégrale de Bochner d’une fonction simple, la deuxième égalité vient de la
linéarité de T
RPour établire (2.14), R nous allons passer à la limite dans l’égalité
Ω
T (XnR)dµ = T ( Ω Xn dµ) Par (2.17) le seconde membre converge
vers
R T ( Ω Xdµ). Pour justifier la convergence du premièr membre vers
Ω
T (X)dµ,
R on écrit Rles majorations suivantes
R :
k Ω T (Xn )dµ − Ω T (X)dµkB2 = Rk Ω T (Xn − X)dµkB2 (linearite de T )
≤ R Ω kT (Xn − X)kB2 dµ (corollaire (2.1.1.1))
≤ Ω kT kL(B1 ,B2 ) kXRn − XkB1 dµ (continuit de T )
= kT kL(B∞ ,B∈ ) Ω kXn − XkB1 dµ −→ 0
n→+∞

Remarque 2.1.2 L’examen de la preuve ci-dessus montre que la sépara-

bilité de B2 n’a été utilisée que pour vérifier la µ-Bochner intégrabilité de
T (X).Par conséqent si B2 n’est pas séparable (2.14) reste valide à condition
de rajouter l’hypothèse de µ-Bochner intǵrabilité de T (X).

Théorème 2.1.2 (convergence dominée). Soit B un espace de Banach sépa-

rable et (Xn ) une suite de fonctions fortement mesurables (Ω, F, µ) → (B, B)
vérifiant :
a) Xn −→ X
n→+∞

b) il existe une fonction g : Ω → R, µ-intégrable telle que kXn k ≤ g µ −

p.p. Alors les Xn et X sont µ-Bochner intégrables et
Z Z
lim Xn dµ = Xdµ. (2.19)
n→+∞ Ω Ω

Noter que dans cet énoncé, on ne suppose pas que les Xn sont des fonction
simple.
Preuve. Comme kXn − Xk ≤ g µ − p.p, Xn et X sont µ-Bochner intégrable
par µ-intǵrabilité de g et le théoréme (2.1.1). Par le corollaire (2.1.1), on
a
Z Z Z Z
k (Xn )dµ − (X)dµk = k (Xn − X)dµk ≤ kXn − Xkdµ (2.20)
Ω Ω Ω Ω

32
 Comme kXn − Xk ≤ 2g µ − p.p, par b) et a)et et kXn − Xk tend vers
0 µ -p.p, par a) on peut appliquée le théorémeR de la convergence dominée
classique pour obtenir la convergence vers 0 de Ω kXn −Xkdµ. En reportant
cette
R R dans (2.19) on en déduit la convergence forte dans B de
convergence
Ω
X n dµ vers Ω
Xdµ.

Remarque 2.1.3 la séparabilité de B n’a été utilisée dans ce théorème que

pour établire la µ-Bochner intégrabilité de Xn et X. Donc si B n’est pas
séparable, on a aussi un théoréme de convergence dominée en rajoutant dans
l’énoncé ci-dessus l’hypothèse de µ-Bochner intégrabilité des Xn et de X.

33
Chapitre 3

Intégrale de Pettis

3.1 Intégrale de Pettis

Rappelons que la tribu cylindrique ζ sur l’espace de Banach B est la
tribu engendrée par la topologie faible σ(B, B 0 ) et que c’est aussi la plus
petite tribu rendant mesurables tout les formes linéare continues sur B. Une
application X : Ω → B mesurable F − ζ est dite faiblement mesurable .Dans
ce qui suit, on note hf, xi := f (x), f ∈ B 0 , x ∈ B la forme de dualité entre
B et B 0 .

Définition 3.1.1 Soit X : Ω → B 0 faiblement mesurable. On dit que X est

scalairement µ-intégrable si
Z
0
∀f ∈ B , |hf, Xi|dµ < +∞ (3.1)
Ω

Pour construire l’intégrale de pettis de X, on commence

R par montrer que si
X est scalairement intégrable, L’application f → Ω hf, Xidµ est un élément
ξ du biduale topologique B" de B . Si on peut identifier ξ avec un élément X
de B, alors on dit que X est Pettis intégrable et son intégrale de Pettis est
précisemént cet élément x de B.

Proposition 3.1.1 Si X est scalairement µ-intégrable, l’application

Z
ξ :→ R, f → hf, Xidµ
Ω

est une forme linéaire continue sur B 0 , donc un élément du biduale topolo-
gique B 00

34
Remarque 3.1.1 la linéarité de ξ découle immédiatement de la l’inéarité
de la forme de dualité (par rapport à la première variable) et de celle de
l’intégrale au sens de Lebesgue des fonctions Ω → R. Si X est Bochner inté-
00 0
grable, l’appartenance de ξ à B est immèdiate en écrivant pour toute f ∈ B ,
Z Z Z Z
| hf, Xidµ|≤ |hf, Xi|dµ ≤ kf kB 0 kXkB dµ = kf kB 0 kXkB dµ (3.2)
Ω Ω Ω Ω
R
et en notant que par µ-Bochner intégrabilité de X, Ω kXkB dµ est finie ( et
constante relativement à f ). Comme sous-produit de (3.2), notons au pas-
sage que la µ−Bochner intégrabilitié de X implique son intégrabilitie scalaire.

Preuve de la proposition 3.1.1. L’application ξ étant clairement une forme

0
linéaire sur B , il s’agit de prouver sa continuité. Pour cela introduisons
l’application linéaire
0
ψ : B → L1R (Ω, F, µ), f 7→ hf, Xi.

Nous allons vérifier que ψ est continue grâce au théorème du graphe fermé.
0
Cela revient à montrer si (fn )n≥1 est une suite dans B vérifiant
0
B L1R (Ω,F,µ)
fn −→ f et ψ(fn ) −→ Z,
n→+∞ n→+∞

0
où f ∈ B et Z ∈ L1R (Ω, F, µ), alors ψ(f ) = Z.
0
La convergence de fn vers f dans B implique en particulier

∀ω ∈ Ω, fn (X(ω)) −→ f (X(ω)).
n→+∞

autrement dit
∀ω ∈ Ω, (ψ(fn ))(ω) −→ (ψ(f ))(ω). (3.3)
n→+∞

D’autre part comme ψ(fn ) converge vers Z au sens L1R (Ω, F, µ), on peut
en extraire une sous-suite (ψ(fnk )) qui converge vres Z µ-p.p. sur Ω. Au
vu de (3.3), on en déduit que Z = ψ(f ) µ-p.p. sur Ω, autrement dit ces
deux application sont égales en tant qu’éléments de l’espace L1R (Ω, F, µ). La
continuité de ψ est ainsi établie.
Cette continuité se traduit par l’inégalité
0
∀f ∈ B , kψ(f )kL1 ≤ kψkL(B 0 ,L1 ) kf kB 0

35
 R
ce qui s’écrit encore |hf, Xi|dµ ≤ kψkL(B 0 ,L1 ) kf kB 0 , d’où
Ω
Z Z
0
∀f ∈ B , |ξ(f )| = | hf, Xidµ| ≤ |hf, Xi|dµ ≤ Ckf kB 0 ,
Ω Ω

ce qui établit la continuité de ξ.

Définition 3.1.2 (intégrale de Pettis)

00
Soit X : Ω → B scalairement R µ-intégrable et ξ l’élément de B associé
à X par hξ, f iB 00 ,B 0 := Ω hf, Xidµ. On dit que X est Pettis intégrable si
ξ ∈ J(B), image canonique isométrique de B dans son bidual, autrement dit
si
Z
0
∃x0 ∈ B, ∀f ∈ B , hf, x0 iB 0 , B = hf, XiB 0 ,B dµ. (3.4)
Ω
On définit alors l’intégrale au sens de Pettis de X en posant
Z P ettis Z
Xdµ = Xdµ := x0 . (3.5)
Ω Ω

Remarque
R 3.1.2 Autrement dit, lorsqu’elle existe, l’intégrale de Pettis
Ω
Xdµ est l’unique vecteur x0 de B vérifiant
Z
0
∀f ∈ B , f (x0 ) = f (X)dµ. (3.6)
Ω
Notons que si un tel x0 existe, il est forcément unique puisque les formes
linéaires continue sur B séparent les points : si f (x1 ) = f (x2 ) pour toute
0
f ∈ B , nécessairment x1 = x2 . Par canstruction l’intégrale de Pettis
commute avec les formes linéaires continues puisque lorsque X est Pettis
intégrable, (1.26) peut se réécrire
Z Z
0
∀f ∈ B , f ( Xdµ) = f (X)dµ. (3.7)
Ω Ω

Proposition 3.1.2 L’ensemble des fonctions Pettis intégrables

(Ω, F, µ) → B est un espace vectoriel et l’intégrale de Pettis est un
opérateur linéaire de cet espace dans B. De plus pour toute X Pettis-
intégrable,
Z P ettis Z
k XdµkB ≤ kXkB dµ ≤ +∞. (3.8)
Ω Ω

36
 R P ettis
preuve de (3.8) Soit x0 := Ω Xdµ. Par le théorème de Hahn-Banach,
0
il existe f ∈ B telle que f (x0 ) = kx0 kB et kf kB 0 = 1. Avec cette f , on a donc

Z P ettis Z Z
k XdµkB = f (x0 ) = f (X)dµ ≤ |f (X)|dµ
Ω Ω ZΩ
≤ kf kB 0 kXkB dµ
ZΩ
= kXkB dµ ≤ +∞.
Ω

Proposition 3.1.3 (comparaison des intégrales de Bochner et Pettis ).

– a) Si X est µ-Bochner intégrable, elle est aussi µ-Pettis intégrable et
Z Bochner Z P ettis
Xdµ = Xdµ. (3.9)
Ω Ω

– b) La réciproque est fausse.

R Bochner
Preuve du a). Posons x0 := Ω Xdµ. Si X est Bochner intégrable, elle
est scalairement intégrable, cf. remarque 3.1.1. En appliquant le corollaire
2.1.2 avec T = f et B2 = R séparable, on a
Z Z Bochner
0
∀f ∈ B , f (x)dµ = f ( Xdµ) = f (x0 ).
Ω Ω
R P ettis
Donc X est µ-Pettis intégrable et Ω Xdµ = x0 , ce qui justifie (3.9).
Contre exemple pour le b). On prend B = l2 (N∗ ) et un espace probabilisé
(Ω, F, P ) sur lequel on peut définir un élément aléatoire
X = (Xi )i≥1 : Ω → l2 (N∗ )vérifiant

X(Ω) = ∪ ∗ {uj }, uj = (uj,i )j≥1 , uj,i = jI{|j|} (i)

j∈Z

et
c X 1
P (X = uj ) = , où c = 1.
j2 j∈Z∗
j2

Nous allons montrer que X n’est pas P -Bochner intégrable, mais qu’elle est
P -Pettis intégrable. R
Pour le premier point, il suffit de vérifier que Ω kXkdP = +∞.Pour cela,
introduisons Yn := πn (X) = (Xi )1≤i≤n , où πn est la projection orthogonale de
l2 (N ∗ ) sur l2 ({1, ..., n}). On a alors clairement kYn k ≤ kXk. On va calculer

37
R
Ω
kYn kdP pour voir qu’elle tend vers +∞ avec n. Ce calcul se réduit à celui
de l’espérance d’une variable aléatoire positive discréte :
Z Z X
kYn kdP = kπn (X)kdP = kπn (uj )kP (X = uj ). (3.10)
Ω Ω j∈Z∗

Or
(
|j| si n ≥ |j|,
1
kπn (uj )k = (u2j,1 + ... + u2j,n ) = 2
o si n < |j|,

d’où en reportant dans (3.10)

Z n
X c X 1
kYn kdP = |j| = 2c −→ +∞.
Ω j2 j=1
j n→+∞
0<|j|≤n
R
On en déduit que Ω kXkdP = +∞ et donc que X n’est pas P -Bochner
intégrable. Pour la Pettis-intégrabilité, notons f = (fi )i≥1 un élément
0
quelconque du dual l2 (N∗ ) = l2 (N∗ ) en rappelant que pour
P l’espace de Hilbert
2 ∗
l (N ), la forme de dualité est donnée par hf, Xi = xi fi . En particulier
i≥1
on a pour tout j ∈ Z∗ , hf, uj i = jf|j| .
Vérifions d’abord que X est P -scalairement intégrable. En effet

Z +∞
X X 1
|hf, Xi|dP = |hf, uj i|P (X = uj ) = 2c |fj |
Ω j∈Z∗ j=1
j
+∞ +∞
X
2 21
X 1 1
≤ 2c( fj ) ( 2
) 2 < +∞.
j=1 j=1
j
R P
Cette intégrabilité scalaire légitime l’écriture Ω
hf, XidP = hf, uj iP (X =
j∈Z∗
uj ), et la sommabilité de la fammille de réels (hf, uj iP (X = uj ))j∈Z∗ . Ceci
nous autorise à sommer par paquets indexés par {−j, j}, d’où
Z +∞
X c
hf, XidP = (jfj − jfj ) = 0.
Ω j=1
j2

Nous venons ainsi d’établir que

Z
2 0
∀f ∈ (l ) , hf, XidP = 0 = f (0).
Ω

38
 R P ettis
Autrement dit, X est P-Pettis intégrable et Ω XdP = 0.
Nous terminons ce chapitre avec une condition suffisante de Pettis intégra-
bilité qui nous sera utile pour l’étude des é.a. gaussiens. Nous l’énonçons
avec une mesure de probabilité P pour la commodité de référence.

Théorème 3.1.1 (condition suffisante de Pettis intégrabilité)

Soient B un Banach séparable et X un élément aléatoire de B, défini sur
(Ω, F, P ) et scalairement intégrable(relativement à la mesure de probabilié
P). Pour que X soit Pettis intégrable, il suffit que

∃ε > 0, inf P (|f (X)| ≥ ε|Ef (X)|) > 0. (3.11)

f ∈B 0

Preuve. On sait que la formule

Z
0
∀f ∈ B , hξ, f iB 00 ,B 0 := hX, f iB,B 0 dP = Ef (X) (3.12)
Ω

définit un élément ξ de B 00 le bidual topologique de B. Il s’agit de montrer

que ξ appartient à J(B), où J est l’injection canonique de B dans B 00 .
Commençons par deux rappels d’analyse fonctionnelle.
1. Si ξ : B 0 → R est une forme linéaire continue pour σ(B 0 , B) cf. Brézis,
0
Prop.III.13. la réciproque étant évidente, on en déduit que B muni de la
topologie σ(B 0 , B) a pour daul topologique J(B). Donc pour vréfier l’appar-
tenance à J(B) de ξ définie par (3.12), il suffit de vérifier que ξ est continue
au point 0.
2. Si B est séparable, la boul unité fermée de B 0 est métrisable pour la topologie
σ(B 0 , B), cf. Brézis Th. III.25.
En combinant les point 1 et 2, il nous suffit donc de vérifier que pour
toute suite fn dans la boule unité de B 0 qui converge vers 0 au sens
σ(B 0 , B), Efn (X) converge vers 0 dans R.
Raisonnons par l’absurde en supposant qu’il existe une suite (fn )n≥1 dans la
boule unité de B 0 telle que
σ(B 0 ,B)
fn −→ 0 et Efn (X) 9 0. (3.13)
n→+∞

On peut alors trouver un δ > 0 et une sous-suite (fnk ) tels que

∀k ≥ 1, |Efnk (X)| ≥ δ. (3.14)
Introduisons les événements
Ak := {|fnk (X)| ≥ ε|Efnk (X)|}, A := ∩ ∪ Ak ,
j≥1 k≥j

39
Où le réel ε > 0 est celui fourni par l’hypothèse (3.11). On a ainsi pour tout
k ≥ 1, P (Ak ) ≥ c > 0, avec

c := inf 0 P (|f (X)| ≥ ε|Ef (X)|).

f ∈B

Posons Dj := ∪ Ak . La suite (Dj )j≥1 est décroissante pour l’inclusion et son

k≥j
intersection est A. par continuité séquentielle décroissante de P, P (Dj ) ↓
P (A). Or pour tout j ≥ 1, P (Dj ≥ P (Aj ) ≥ c). Par conséquent de P,
P (A) ≥ C > 0, donc A n’est as vide. Il existe donc au moins un ω0 ∈ A.
Pour cet ω0 , on a

∀j ≥ 1, ∃k = k(ω0 , j) ≥ j, |fnk (X(ω0 ))| ≥ ε|Efnk (X)| ≥ εσ.

Mais ceci contredit la convergence σ(B 0 , B) de fn vers 0, donc (3.13) est

fausse, ce qui achève la démonstration.

Remarque 3.1.3 La condition suffisante (3.11) se généralise immédiate-

ment Rpour la Pettis-intégrabilité relativement à une mesure finie µ (en écri-
vant Ω f (X(ω)))dµ(ω) au lieu de Ef (X). En effet la seule propriété de la
mesure de probabilité P que nous avons utilisée est la continuité séquentielle
décroissante qui reste vraie pour une mesure finie, mais plus pour une mesure
infinie.

40
Bibliographie

[1] K. Yosida, Functional Analysis, 6th ed., Springer-Verlag, Berlin, 1980.

[2] Wheeden, R. L., Zygmund A., Measure and Integral, Marcel Dekker,Inc.,
New York, 1977.
[3] Mikusinski, J., The Bochner Integral
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