JPEGとは人間の目に目立たない部分の色や形を間引くことで高い圧縮率を実現している圧縮形式のことです。
よって、JPEGをさらにzipやlzhなどで圧縮しても
ほとんど意味がありません。
JPEGのファイルサイズを小さくするためには
JPEG形式で保存できる画像処理のアプリケーションを使って、圧縮率(画質)を変えてやる必要があります。
そういった意味での「圧縮ソフト」は、ペイントやフォトレタッチのソフトということになります。
多少お金がかかってもいいならば、最初の回答者のかたの示したURLにある、マクロメディア社のファイアワークスなんかが最適だと思います。
ただ、フォトレタッチやペイント系のアプリケーションならば、大体JPEGの画質はいじれると思いますので
下記のURLなどで探してみてはどうでしょうか?
補足ですが
JPEG形式のファイルはロス圧縮と呼ばれ、
保存するたびに画像が劣化します。
よって何度も保存しなおすときは、元の画像をファイルコピーなどして取っておいた方がよいかと思います。