ED Using Dynamic Programming

Dynamic Programming
• If non‐convex input‐output curves are used, we 
cannot use an equal incremental cost methodology.
• There are multiple values of MW output for any 
given value of incremental cost for non convex 
curves.
• For such cases, optimum dispatch is found using 
dynamic programming (DP). 
• The dynamic programming solution to economic 
dispatch is done as an allocation problem.

Dynamic‐Programming (DP)

• DP techniques greatly reduce the computational 
effort in finding optimal trajectories or control 
policies.
• The theoretical mathematical background, based on 
the calculus of variations, is somewhat difficult. 
• In the scheduling of power generation systems, DP 
techniques have been developed for the following.
• The economic dispatch of thermal systems.
• The solution of hydrothermal economic‐scheduling  
problems.
• The practical solution of the unit commitment problem.

1
 ED Using Dynamic Programming

Dynamic‐Programming (DP) – Example
• cost of transporting a 
unit shipment from 
node A to node N.

Dynamic‐Programming (DP) – Example

•Maximum cost path from A to N (ABEHLN)
•The maximum cost to N, starting from any 
node on the original maximal path, is 
contained in that original path.
•The optimum sequence is called the optimal 
policy; any subsequence is a sub policy.
•An optimal policy must contain only optimal 
sub policies.

2
 ED Using Dynamic Programming

Dynamic‐Programming (DP) – Example

•Bellman and Dreyfus call it the “Principle of 
optimality” 
•A policy is optimal if, at a stated 
stage, whatever the preceding 
decisions may have been, the 
decisions still to be taken constitute 
an optimal policy when the result of 
the previous decisions is included.

3
 ED Using Dynamic Programming

Dynamic‐Programming (DP) – Example

• Find minimum cost path ?
• There are stages  , , , , . 
• At the terminus of each stage, there is a set of choices of 
nodes  to be chosen.
• For example  , , ,
• The symbol  , represents the “cost” of traversing 
stage a( = I,. . . , V) and depends on the variables selected 
from the sets { } and { }.
• is the minimum cost for stages I through a to arrive at 
some particular node  at the end of that stage, starting 
from A.

Dynamic‐Programming (DP) – Example
The picture can't be display ed.

4
 ED Using Dynamic Programming

Dynamic‐Programming (DP) – Example

Dynamic‐Programming (DP) – Example

5
 ED Using Dynamic Programming

Dynamic‐Programming (DP) – Example

Dynamic‐Programming (DP) – Example

6
 ED Using Dynamic Programming

Dynamic‐Programming (DP) – Example 2
Resource Allocation Problem

Resource Allocation Problem

• Given a limited amount of money to allocate, the problem is to find 
the optimal investment allocation. The only restriction is that 
investments must be made in integer amounts. 

7
 ED Using Dynamic Programming

Resource Allocation Problem

8
ED Using Dynamic Programming

9
 ED Using Dynamic Programming

Example – 3E

• Three Units in the System with a total demand D = 310 MW.
• Input – Output characteristics are not smooth nor covex.

10
ED Using Dynamic Programming

11
 ED Using Dynamic Programming

Interpolate results for D = 310. 
Marginal Unit is Unit 2 so fix it at 110 MW. The results at 110 MW for Unit 2 are

P1 = 50 MW, P2 = 110 MW, and P3 = 150 MW

Economic Dispatch and Dynamic Programming

•Poor control performance of the generators
•Automatic Generation Control (AGC)
• Small load addition will result in increasing the 
output of appropriate units so that new 
generation meets the demand.
• Units must move to new generation value within 
a short period of time.
• Large generators don’t change generation output 
that easily. There is a maximum rate limit.

12
 ED Using Dynamic Programming

Ramp Limit Constraints and Dynamic 
Programming
• Small changes in load may result in changes of 
output in a number of generators for economic 
dispatch.
• Control Action to change the generation levels may 
not be possible and probably violate the ramp rates 
of generators
• Possible solution is to add ramp rate limits to 
economic dispatch formulation
• Short range load forecast is also needed.

Problem Formulation with Ramp Rates
• Given a load to be supplied at time increments t = 1 . . . tmax with load 
levels of Ptload and N generators on‐line to supply the load:

13
 ED Using Dynamic Programming

Problem Formulation with ramp rates

We must schedule the units to minimize the cost to deliver power over 
the time period as:

Base Point and Participation Factors

• Economic Dispatch Problem is solved repeatedly for 
different loads.
• Generation levels change from one optimum 
schedule to another by a small amount with each 
load change.
• A given optimum schedule is called a base point.
• As load changes, a scheduler investigates how much 
each generating unit needs to be moved (i.e. 
participate) in order for the load to be served at 
most economic level.

14
 ED Using Dynamic Programming

Base Point and Participation Factors

• For a small change in power output on single unit,

Base Point and Participation Factors
• Let PD be the total demand on the generators (where 
PD = Pload + Ploss), then

• the participation factor for each unit are as follows.

15
 ED Using Dynamic Programming

Example 3I

16
 ED Using Dynamic Programming

Example 3I

17
 ED Using Dynamic Programming

Example 3I

Dispatch of thermal generator units  with 
transmission losses considered

Ngen
Pload  Ploss   Pi    0
i1

20

18
 ED Using Dynamic Programming

Lagrange function with
losses
or

37

Incremental losses
• During the economic dispatch we first determine the 
incremental  Losses, then consider them fixed, then 
perform the economic dispatch  Then recalculate the 
incremental losses.

• Incremental losses may be calculated by approximate 
methods such  as the B matrix, or calculate exactly 
using a power flow algorithm (OPF).

38

19
 ED Using Dynamic Programming

The concept of locational marginal  price 
(LMP)

Generator MW Marginal Generator Bid MW Marginal

39

Generator linear segment cost  functions

40

20
 ED Using Dynamic Programming

Base dispatch with no line flow limit

LMP at both buses  
Generation dispatch: Is 7.5

Segment MW Price Gen 1 segment A

41

Dispatch with 100 MW line flow limit

Generation dispatch:
LMP at bus 1 is 7.5
Segment MW Price LMP at bus 2 is 8.0
A 400 5.00
C 200 6.50
B 200 7.50 Gen 2 segment D
D 100 8.00

42

21
 ED Using Dynamic Programming

Summary
• Economic dispatch is performed at even time
intervals or upon a significant load change in
real time during power system operations
• Any time a study is to be done, some form of  
economic dispatch must be performed to  
match generation output to load and to get  
the approximate minimum cost

43

22