3.0.teoría de Juegos

Organización Industrial
Repaso de Teoría de Juegos

RODRIGO SIRVENT
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL - RODRIGO SIRVENT 1

3. Teoría de Juegos
▪El análisis formal de una situación de
comportamiento estratégico empieza por la
formulación de un juego.
▪Componentes de un juego:
➢Jugadores
➢Estrategias posibles para cada jugador
➢Funciones de utilidad para cada jugador
➢Conjunto de reglas, ej: quién juega primero
Ejemplo:
Jugador 2 Estrategias:
➢jugador 1: 𝑆1 = 𝐴, 𝐵
C D ➢jugador 2: 𝑆2 = 𝐶, 𝐷
A 3,0 1,-1 Utilidades:
➢jugador 1: ➢jugador 2:
Jugador 1
𝑢1 𝐴, 𝐶 = 3 𝑢2 𝐴, 𝐶 = 0
B 4,2 -2,1 𝑢1 𝐴, 𝐷 = 1 𝑢2 𝐴, 𝐷 = −1
𝑢1 𝐵, 𝐶 = 4 𝑢2 𝐵, 𝐶 = 2
𝑢1 𝐵, 𝐷 = −2 𝑢2 𝐵, 𝐷 = 1

▪Reglas del juego: cada jugador elije su estrategia
independientemente del otro. Pero como la utilidad
es función de la elección de ambos jugadores hay una
interdependencia de estrategias que es característica
de la teoría de juegos
▪Solución del juego: El concepto más utilizado en
teoría de juegos es el de equilibrio de Nash.

Equilibrio de Nash: un vector de estrategias (una
estrategia por jugador) constituye un equilibrio de
Nash si ningún jugador puede mejorar (en sentido
estricto) su utilidad a través de un cambio unilateral
de estrategia (es decir, dada la estrategia del otro
jugador).
𝑢1 𝑠1∗ , 𝑠2∗ ≥ 𝑢1 𝑠1 , 𝑠2∗ ∀𝑠1 ≠ 𝑠1∗ ∈ 𝑆1
𝑢2 𝑠1∗ , 𝑠2∗ ≥ 𝑢2 𝑠1∗ , 𝑠2 ∀𝑠2 ≠ 𝑠2∗ ∈ 𝑆2

Jugador 2:
▪Si el 1 juega A → mejor respuesta C, u=0.
Jugador 2
▪Si el 1 juega B → mejor respuesta C, u=2.
C D
C es una estrategia dominante para 2, siempre es superior a D.
A 3,0 1,-1
Jugador 1:
Jugador 1
▪Si el 2 juega C → mejor respuesta B, u=4. B 4,2 -2,1
▪Si el 2 juega D → mejor respuesta A, u=1
{B,C} es el único conjunto de estrategias que satisface la condición de Nash.

▪Más formalmente, {B,C} es un equilibrio de Nash
porque:
𝑢1 𝐵, 𝐶 ≥ 𝑢1 𝐴, 𝐶 o alternativamente 𝐵 = argmax 𝑢1 𝑥, 𝐶
𝑥
𝑢2 𝐵, 𝐶 ≥ 𝑢2 𝐵, 𝐷 o alternativamente C= argmax 𝑢2 𝐵, 𝑦
𝑦

Juegos Dinámicos
▪Ejemplo*
▪EN y amenazas no creíbles.
▪ENPS e Inducción hacia atrás.
▪Cournot: libre entrada.
▪Entrada impedida: Dixit Model.

En Organización Industrial:
▪Los jugadores van a ser empresas.
▪Las estrategias van a ser precios, cantidades
producidas, publicidad, calidad del producto, I+D,
capacidad, etc.
▪Las utilidades van a ser beneficios.

Generalizando:
▪La función de beneficios es continua en las
estrategias del jugador y de su rival.
▪Las estrategias son acciones, es decir son un vector
1×1, contienen un único elemento. 𝜋𝑖 𝑎𝑖 , 𝑎𝑗 ≡
beneficio de la empresa i cuando realiza la acción 𝑎𝑖 y
su oponente la acción 𝑎𝑗 , donde 𝑎𝑖 ∈ 𝐴𝑖 y 𝑎𝑗 ∈ 𝐴𝑗 .

∗ ∗
El par 𝑎𝑖 , 𝑎𝑗 es un equilibrio de Nash si y solamente si:
 i (ai* , a*j )   i (ai , a*j ) ai  ai*  Ai
 j * *
 (ai , a j )   (ai , a j ) a j  a j  Aj
j * *
O lo que es lo mismo que:

ai* = arg max  i (ai , a*j )
 ai
 *
 j
a = arg max  j
( a *
i ,aj )
 aj

Si tenemos soluciones interiores:
 *  i (ai* , a*j )  2  i (ai* , a*j )
ai satisface = 0; 0
 ai ai 2

a* satisface  j
( a *
, a *
)  2
 j
( a *
, a *
j)
 j
i j
= 0; i
0
 a j a j 2
𝜕 2 𝜋𝑖
Supongamos que Ai=Aj= y que i y j son cóncavas (es decir, <0y
𝜕𝑎𝑖2
𝜕 2 𝜋𝑗
< 0) para todos los valores de ai y aj  la CPO son suficientes para
𝜕𝑎𝑗2
caracterizar el equilibrio de Nash (sistemas de n ecuaciones y n incógnitas).
Función de Reacción: Ri(aj) es la mejor respuesta de la empresa i a la
acción aj de la empresa j.
Ri(aj) satisface: Ri (a j ) = arg max  i (ai , a j )
ai
o lo que es lo mismo,
 i
ai
( Ri (a j ), a j ) = 0
Entonces el eq. de Nash se puede definir como:

ai* = Ri (a*j ) Cada empresa reacciona óptimamente a
 *
 j
a = R j ( a *
i )
la acción de su oponente

Pendiente de la función de Reacción:
De las CPO:
 i
ai
( Ri (a j ), a j ) = 1i ( Ri (a j ), a j ) = 0
Diferenciando totalmente (es una función de aj):

11
i
( i j j ) i j 12 ( Ri (a j ), a j ) = 0
R ( a ), a  R ( a ) +  i
 Ri(a j ) = −
12
i
( Ri (a j ), a j ) Pendiente de la
11
i
( Ri (a j ), a j ) funcción de
reacción

Como:
11
i
 0  signo  Ri(a j )  = signo 12
i
( Ri (a j ), a j )
Complementos estratégicos:
Si 12i  0 . Lo que significa que ↑ 𝑎𝑗 →↑ 𝜋1𝑖 , es decir aumenta el beneficio
marginal de la acción ai ↑ai.
a2 R2(a1)
La función de reacción
tiene pendiente positiva.
a1
Para encontrar el equilibrio de Nash:
Nota: los precios suelen ser complementos estratégicos (es decir, si el rival sube el precio nosotros
también vamos a querer subirlo) mientras que las cantidades suelen ser sustitutos estratégicos
(cuando el rival aumenta la producción nosotros la reducimos).

Sustitutos estratégicos:

Si 12  0 . Lo que significa que ↑ 𝑎𝑗 →↓ 𝜋1𝑖 , es decir disminuye el beneficio
i
marginal de la acción ai ↓ai. La función de reacción tiene pendiente

negativa.
El punto 𝐸 = 𝑎1∗ , 𝑎2∗ es el
equilibrio de Nash

Nota: En juegos de acciones simultáneas no hay aspectos dinámicos por lo
que no existe una “reacción” real. La curva de reacción nos da nada más la
relación entre la acción del adversario y nuestra mejor acción frente a ella.
El equilibrio es alcanzado inmediatamente (por eso no hay ninguna
“reacción”). Puntos distintos a E nunca son observados. En juegos de
acciones secuenciales puede haber una reacción estricta.
Modelos con Comportamiento Estratégico:
Modelo de Cournot – variable estratégica es la cantidad.
Modelo de Bertrand – variable estratégica es el precio.
Modelo de Stackelberg – modelo secuencial.

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O lo que es lo mismo que:

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Entonces el eq. de Nash se puede definir como:

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Diferenciando totalmente (es una función de aj):

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marginal de la acción ai ↓ai. La función de reacción tiene pendiente

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