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    Ce document présente un enseignement de modèles stochastiques de systèmes dynamiques d'une école d'ingénieurs. L'enseignement est organisé en unités d'enseignement composées de modules comme des cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques. Le document décrit le contenu de l'enseignement sur les martingales, processus de Poisson et équations différentielles stochastiques.

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    Année universitaire 2022/2023

    Présentation des enseignements

    Mathématiques appliquées (MA)

    Semestre(s) :

    L'enseignement est organisé en Unités d'Enseignement (UE) composées de


    plusieurs Éléments Constitutifs (EC). Un EC est un module d'enseignement
    ; il est constitué de cours magistraux (CM), travaux dirigés (TD), travaux
    pratiques (TP), projet (PR), conférences (CONF), du travail en autonomie
    (TA) et possiblement d'autres activités pédagogiques (DIV). Des stages (ST)
    sont également obligatoires.

    Abréviations utilisées
    CM : Cours Magistraux
    TD : Travaux Dirigés
    TP : Travaux Pratiques
    CONF : Conférences
    TA : Travail Autonome
    PR : Projet
    ST : Stage
    DIV : Divers

    17/03/2023 Page 1 / 2
    INSA RENNES - Mathématiques appliquées (MA) : 2022/2023

    Modèles stochastiques de systèmes dynamiques DMA07-MSSD


    Volume horaire total : 42.00 h 3.50 crédits ECTS
    CM : 18.00 h, TD : 14.00 h, TP : 10.00 h support en anglais
    Responsable(s) : LEDOUX James

    Objectifs, finalités :
    A l’issue de ce module, l’étudiant aura acquis une maîtrise des modèles stochastiques standards de systèmes
    dynamiques, ainsi que de leur simulation et mise en œuvre numérique. Il sera sensibilisé à divers domaines
    d’applications à travers les exemples traités.

    Contenu :
    Martingale
    Martingale en temps discret. Résultats de convergence en temps long
    Processus de Poisson. Processus Markoviens de sauts.
    Applications en recherche opérationnelle stochastique
    Introduction aux équations différentielles stochastiques (EDS) Mouvement brownien
    Diffusions
    Schémas numériques de base pour les EDS
    Mise en pratique avec les logiciels R

    Bibliographie :
    D. Foata et A. Fuchs. Processus stochastique : processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales. Dunod,
    2002.
    F. Comets et T. Meyre. Calcul stochastique et modèles de diffusions. Dunod, 2006.
    P. Kloeden, E. Peter, E. Platen and H. Schurz. Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments.
    Springer, 2003.
    F. Klebaner. Introduction to stochastic calculus with applications. Imperial College Press, 1998

    S. I. Resnick
    Adventures in stochastic processes.
    Birkhäuser, 2002

    Prérequis :
    Cet enseignement requiert la maîtrise des outils d’analyse du STPI, du programme des modules « Introduction
    aux probabilités » (STPI-2A), « Probabilités » (ARO05), « Modèles markoviens » (ARO06).

    Organisation, méthodes pédagogiques :

    Modalités d'évaluation :
    Deux contrôles écrits (2/3) et une note de TP/projet (1/3).

    Public ciblé :

    17/03/2023 Page 2 / 2

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