Heterocedasticidad - Caso Practico - Kevinn Piñas Eulogio7

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HETEROCEDASTICIDAD: CASO PRACTICO

ECONOMIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU |

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA
SALUD ”
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO

DEL PERU
FACULTAD DE ECONOMÍA
TEMA: HETEROCEDASTICIDAD
(CASO PRACTICO)
CÁTEDRA: ECONOMETRIA II
CATEDRÁTICO: Mg. OSWALDO QUIROZ MARÍN
ESTUDIANTE: PIÑAS EULOGIO, KEVINN
SEMESTRE: VI
HUANCAYO – 2020
INTRODUCCION
El presente trabajo trata sobre la aplicación de la heterocedasticidad utilizando para eso un modelo
econométrico el cual estará sujeto a identificar este problema asimismo cabe resaltar que la heteroce
dasticidad proviene de vulnerar los supuestos básicos del modelo clásico de regresión lineal.
El supuesto de homocedasticidad, es decir, las perturbaciones tienen la misma varianza y este es
constante para las diferentes X . Si se cumple entonces tenemos homocedasticidad de lo contrario
entonces hablamos de la heterocedasticidad.
Entonces para tal caso, nos hemos provisto de una base de datos (BCRP, BANCO MUNDIAL)
Que nos planteara como es que son las importaciones del país en función del agregado nacional (PBI)
la tasa , el tipo de cambio real , la tasa arancelaria , que vendrían a explicar nuestro modelo .
Finalmente haciendo uso del paquete Eviews (10) haremos uso de las herramientas econométricas
Que nos proporciona para llegar a ciertas conjeturas e inferencias sobre nuestro modelo sometido
Con el fin de identificar la heterocedasticidad.

DESARROLLO
Brevemente señalaremos los componentes que determinan la manera de comportarse de las

Importaciones de los respectivos bienes y servicios de nuestro país en el periodo de 1990 – 2018 .
MODELO TEORICO:
Planteamos nuestro modelo que parte de las importaciones en función del Ingreso , Tipo de Cambio Real
Y la tasa arancelaria .
IMPORTACIONES = F (INGRESO , TCR , TASA ARANCEL )
MODELO ECONOMETRICO:
M =β 0 + β 1 PBI + β 2 TCReal+ β 3 Tasa arancelaria+u
DONDE :
M : IMPORTACIONES
PBI : PRODUCTO BRUTO INTERNO
TCR : TIPO DE CAMBIO REAL
TA : TASA ARANCELARIA
RESULTADOS:
Con los datos que tenemos, pasamos a la respectiva regresión y tenemos la siguiente
Estructura.
Tabla N° 1: Regresión_MCO 1
Dependent Variable: IMPORTACIONES

Method: Least Squares
Date: 05/27/20 Time: 08:46
Sample (adjusted): 1990 2018
Included observations: 29 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -14794.22 1964.209 -7.531895 0.0000

PBI 0.109191 0.005944 18.36871 0.0000
R-squared 0.925908 Mean dependent var 18554.12

Adjusted R-squared 0.923163 S.D. dependent var 14565.23
S.E. of regression 4037.396 Akaike info criterion 19.51106
Sum squared resid 4.40E+08 Schwarz criterion 19.60536
Log likelihood -280.9104 Hannan-Quinn criter. 19.54059
F-statistic 337.4096 Durbin-Watson stat 0.593104
Prob(F-statistic) 0.000000
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

Elaboración: Propia.
La relación funcional entre las importaciones y el ingreso(PBI) es positiva o directa, esta

relación se observaría cuando se da un aumento en el producto bruto interno también se
incrementarían las importaciones, del mismo modo si se observa una disminución del
producto bruto interno, las importaciones caerían.
Tabla N° 2: Regresión _MCO 2
Dependent Variable: IMPORTACIONES

Method: Least Squares
Date: 05/29/20 Time: 09:04
Sample (adjusted): 1990 2018
Included observations: 29 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 43931.61 9212.660 4.768614 0.0001

PBI 0.063284 0.010804 5.857496 0.0000
TASA_ARANCELARIA -778.9747 204.9436 -3.800922 0.0008
TCR -365.9696 54.69093 -6.691596 0.0000
R-squared 0.974002 Mean dependent var 18554.12

Adjusted R-squared 0.970882 S.D. dependent var 14565.23
S.E. of regression 2485.420 Akaike info criterion 18.60171
Sum squared resid 1.54E+08 Schwarz criterion 18.79031
Log likelihood -265.7248 Hannan-Quinn criter. 18.66078
F-statistic 312.1990 Durbin-Watson stat 1.151465
Prob(F-statistic) 0.000000
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Elaboración: Propia
INTERPRETACION:
La relación funcional entre las importaciones y el tipo de cambio real es negativa o inversa,
esta relación se da cuando se incrementan el tipo de cambio real, ocasiona una disminución
en las importaciones.
la tasa arancelaria, ocasiona una disminución en las importaciones. La relación funcional

entre las importaciones y la tasa arancelaria es negativa o inversa, esta relación se da cuando
se incrementa
TEST DE WHITE
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE HETEROCEDASTICIDAD
Primero corremos el modelo, ya corregido y librado de Multicolinealidad y autocorrelación, de manera

lineal y usando los MCO.
utilizamos el test o prueba de WHITE y el test de BREUSCH – GODFREY para detectar la presencia
de Heteroscedasticidad en el modelo; en la cual se trabaja bajo la contratación de la hipótesis nula de
que el modelo si presenta heteroscedasticidad.
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic 1.095760 Prob. F(9,18) 0.4126

Obs*R-squared 9.910742 Prob. Chi-Square(9) 0.3578
Scaled explained SS 6.233144 Prob. Chi-Square(9) 0.7164

Con los resultados arrojados podemos concluir que no existe problema de heterocedasticidad, porque el
F- statistic es mayor al 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula.
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic 0.868655 Prob. F(3,24) 0.4709

Obs*R-squared 2.742507 Prob. Chi-Square(3) 0.4331
Scaled explained SS 1.724840 Prob. Chi-Square(3) 0.6314
.3
.2
.1
.0
- .1
- .2
- .3
96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
R ecur si veR es idu al s ± 2 S. E.

Con los resultados obtenidos en este test podemos concluir que no existe problema de heterocedasticidad, porque
el F- statistic es mayor al 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.

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CATEDRÁTICO: Mg. OSWALDO QUIROZ MARÍN

ESTUDIANTE: PIÑAS EULOGIO, KEVINN

El supuesto de homocedasticidad, es decir, las perturbaciones tienen la misma varianza y este es

constante para las diferentes X . Si se cumple entonces tenemos homocedasticidad de lo contrario

entonces hablamos de la heterocedasticidad.

Con el fin de identificar la heterocedasticidad.

Brevemente señalaremos los componentes que determinan la manera de comportarse de las

IMPORTACIONES = F (INGRESO , TCR , TASA ARANCEL )

M =β 0 + β 1 PBI + β 2 TCReal+ β 3 Tasa arancelaria+u

Dependent Variable: IMPORTACIONES

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -14794.22 1964.209 -7.531895 0.0000

R-squared 0.925908 Mean dependent var 18554.12

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

La relación funcional entre las importaciones y el ingreso(PBI) es positiva o directa, esta

Dependent Variable: IMPORTACIONES

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 43931.61 9212.660 4.768614 0.0001

R-squared 0.974002 Mean dependent var 18554.12

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

la tasa arancelaria, ocasiona una disminución en las importaciones. La relación funcional

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE HETEROCEDASTICIDAD

Primero corremos el modelo, ya corregido y librado de Multicolinealidad y autocorrelación, de manera

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.095760 Prob. F(9,18) 0.4126

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.868655 Prob. F(3,24) 0.4709

R ecur si veR es idu al s ± 2 S. E.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

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