TD13densites Usuelles

Sylvain Rondy Exercices BZ
TD 13 : lois à densité usuelles
De la pratique des changements de variables aléatoires
Exercice 1
Soit X une variable aléatoire suivant la loi N (0, 1) et soit Φ sa fonction de répartition. On pose
Y = | X | et on admet que Y est une variable aléatoire à densité. Exprimer la fonction de
répartition FY de Y en fonction de Φ et en déduire une densité de Y.
Exercice 2
1) Rappeler la valeur du moment d’ordre 2 d’une variable aléatoire suivant la loi N 0, ( 12 ) .
 a x 2e − x si x ≥ 0
2
2) Soit f la fonction définie par : f (x) =  . Déterminer a pour que f soit

 0 si x < 0.
une densité.
3) La vitesse de propagation d'une molécule au sein d'un gaz est une variable aléatoire X de
densité f.
On pose Y = X 2 et on admet que Y est une variable aléatoire à densité. Déterminer la fonction
de répartition de Y en fonction de celle de X, puis en déduire une densité de Y.
Exercice 3
On désigne par λ un réel strictement positif.
 λ2 x e − λx si x ≥ 0
On considère la fonction h définie sur ℝ par : h (x) = 
 0 si x < 0
1) En se référant éventuellement à une loi exponentielle, montrer la convergence de
+∞
l’intégrale ∫0 h( x ) dx puis donner sa valeur.
2) Montrer que h peut être considérée comme la densité d’une variable aléatoire X.
3) On pose Y = e X et on admet que Y est une variable aléatoire à densité.
Déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire Y en fonction de celle de X et en
déduire une densité de Y.
Exercice 4
Soit X une variable aléatoire suivant la loi exponentielle de paramètre λ (avec λ > 0). On pose
Y = ln X et on admet que Y est une variable aléatoire à densité. Déterminer la fonction de
répartition FY de Y et en déduire une densité de Y.
Exercice 5
On considère une variable aléatoire réelle X, définie sur un espace probabilisé (Ω, A, P), et qui
1
suit la loi uniforme sur ]0, 1]. On pose Y = et on admet que Y est une variable aléatoire à
X
densité.
Déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire Y et en déduire une densité de Y.
Sylvain Rondy Exercices BZ
Exercice 6
Trois personnes A, B et C entrent à 9 heures dans une agence bancaire.
A et B se dirigent vers les deux guichets disponibles et se font servir tandis que C attend que
l’un de ces deux guichets se libère pour se faire servir.
On note XA , XB et XC les variables aléatoires égales aux temps, comptés en heures, passés
respectivement par A, B et C à un guichet.
On admet que XA , XB et XC sont définies sur le même espace probabilisé (Ω, A, P ), qu’elles
sont indépendantes et qu’elles suivent toutes les trois la loi exponentielle de paramètre λ > 0.
On note Y = min (XA , XB ) et Z = max (XA , XB ) et on admet que Y et Z sont aussi des variables
aléatoires définies sur (Ω, A, P ).
1) a) Montrer que : ∀x ≥ 0, P(Y > x) = e –2λx.
b) En déduire que Y suit une loi exponentielle et donner son paramètre.
2) a) Montrer que : ∀x ≥ 0, P(Z ≤ x) = (1 – e –λx) 2.
b) On considère l'événement E « le client C sort le dernier de l'agence ». Écrire E à l'aide
des variables Y, Z et XC.
c) (S) En déduire que : E = ( XC ≥ | XA – XB | ). On ne cherchera pas à calculer P(E), ce que
l'on pourra faire seulement lorsque le chapitre "somme de variables à densité" sera abordé.
3) Exprimer la probabilité que le client C accède à un guichet avant 9 heures et demie ?
Exercice 7
Soit X une variable aléatoire dont une densité est la fonction h définie par :
λ2 x e − λx si x ≥ 0
h (x) =  (voir exercice 3)
 0 si x < 0
On pose Y =  X  et on admet que Y est une variable aléatoire.
Donner Y(Ω) puis déterminer la loi de Y.
Exercice 8 (pour les S, d’après EDHEC)

On admet que Γ ( 12 ) = π et on considère une variable aléatoire X, définie sur un espace
X2
probabilisé (Ω, A, P), et suivant la loi normale centrée réduite. On pose U = .
2
1) Exprimer la fonction de répartition FU de U en fonction de la fonction de répartition FX
de X, puis donner une densité fU de U.
2) Reconnaître la loi de U et donner son espérance et sa variance.
Exercice 9 (pour les S)

Soit X une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite et g une fonction de classe
C 1 sur ℝ . On suppose que X g ( X ) et g ′( X ) admettent une espérance.
1) a) Montrer, à l’aide d’une intégration par parties, que :
( )
x2
x −1 − x
∀x ≥ 0 , ∫0 tg ( t ) φ ( t ) dt =
2π
g '( x)e 2 − g (0) + ∫ 0 g ′ ( t ) φ ( t ) dt
x2
−
b) En déduire que g ( x ) e 2 possède une limite finie en +∞ , puis en raisonnant par
x2
l’absurde, établir que lim g ( x )
x →+∞
−
e 2 = 0 . Montrer ensuite que E ( g ′( X ) ) = E X g ( X ) . ( )
2) En déduire la valeur des moments de X (on distinguera les moments d’ordre pair et ceux
d’ordre impair).

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De la pratique des changements de variables aléatoires

2) Soit f la fonction définie par : f (x) =  . Déterminer a pour que f soit

Exercice 8 (pour les S, d’après EDHEC)

Exercice 9 (pour les S)

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